Katılım Bankalarının Risk Analizi

Risk yönetimi bankalar için stratejik önemi olan bir konudur. Bankaların hemen hemen tüm faaliyet alanlarında aldıkları kararlar için bir risk söz konusudur. ÇalıĢmamızın bu bölümünde katılım bankalarının maruz kalabilecekleri bazı risklerin analizi yapılacaktır. Ġlk olarak kredi riski üzerinde durulacaktır.

Kredi Riski: Bankalar, önceki dönemlere göre ve Basel-II‟ye uyum sürecinde kullandırdıkları krediler için karĢılaĢabilecekleri risklere daha fazla odaklanmak durumundadırlar. Dönemleri kıyaslamak amacıyla 2009 ve 2010 yılsonu tutarları aĢağıdaki gibi gerçekleĢmiĢtir.

Tablo 21: Bankacılık Sektörünün Kredi Dağılımı (Aralık/2010-2009) KREDĠLER Tutar (Milyon TL) DeğiĢim % Toplamdaki Pay %

2010 2009 2010-2009 2010 2009 ĠĢletme Kredileri 351,626 261,672 %34 %66 %67 Tüketici Kredileri 129,041 93,337 %38 %25 %24 Kredi Kartları 45,238 37,612 %20 %9 %9 TOPLAM 525.905 392.621 %34 %100 %100 TL 383.815 288,208 %33 %73 %73 YP 142.091 104,413 %36 %27 %27

Kaynak: www.ebulten.bddk.org.tr/AylikBulten, EriĢim: 02.02.2011

Tabloda verilen değerler, kıyaslanması kolay olması açısından tüketici kredileri ve kredi kartları dıĢındaki tüm krediler iĢletme kredisi olarak değerlendirilmiĢtir. 2010 yılında sektörün kredi hacminde görülen büyüme paralelinde bankacılık sektörünün sahip olduğu kredi riskine esas tutarda da artıĢ görülmektedir. Toplam kredi tutarı 2010 yılında önceki döneme göre %34 artıĢ göstermiĢtir. Bu yükseliĢ %100 risk ağırlığına sahip varlıklarda 21,5 milyar TL‟lik artıĢ meydana getirmiĢtir. Sektördeki bu geliĢmeler çeĢitli düzenlemeleri beraberinde getirmiĢtir. Örneğin konut kredilerinde, konut değerinin %75‟inden fazla kredi kullandırılmasına izin verilmemektedir.

Tablo 22: Katılım Bankalarının Kredi Dağılımı (Aralık/2010-2009)

KREDĠLER Tutar (Milyon TL) DeğiĢim % Toplamdaki Pay % Sektör Payı 2010 2010 2009 2010-2009 2010 2009 ĠĢletme Kredileri 25,642 20,339 %26 %85 %86 %7,3 Tüketici Kredileri 3,713 2,504 %48 %12 %10 %2,9 Kredi Kartları 928 798 %16 %3 %4 %2,0 TOPLAM 30,283 23,641 %28 %100 %100 %5,7 TL 28,694 21,638 %33 %93 %92 %7,5 YP 2,129 2,002 %6 %7 %8 %1,5

Kaynak: www.ebulten.bddk.org.tr/AylikBulten, EriĢim: 02.02.2011

Katılım bankaları; tüm kredi türlerinde 2009 yılına göre artıĢ göstermiĢtir. ĠĢletme kredilerinin %85 gibi yüksek bir ağırlıkta olması katılım bankalarının iĢ desteği kredilerine daha fazla önem vermesinden kaynaklanabilir. Ayrıca ihtiyaç kredileri ve

kredi katlarına yürütülen faiz katılım bankalarının esas yapısı ile taban tabana zıttır. Bu nedenle tüketici kredileri ve kredi kartlarında oranlar düĢük olması normal sayılabilir. Bankacılık sektöründe kredi kartları %9‟luk bir paya sahipken, katılım bankalarında bu oranın sektör içerisindeki payı %2 olarak gerçekleĢmiĢtir. Sağlanan fon desteğinin geri dönüĢümü hakkında bir fikir sahibi olmak için verilen kredilerin yüzdelik olarak ne kadarının takibe dönüĢtüğünü aĢağıdaki grafiklerle açıklamaya çalıĢacağız.

Grafik 5: Takipteki Kredilerin Oranı ile Takibe DönüĢüm Oranı Grafikleri

Kaynak: www.ebulten.bddk.org.tr/

Katılım bankalarının takipteki kredilerin oranı grafik 5‟te görüldüğü üzere bankacılık sektörü üzerinde seyretmektedir. Son yıllarda düĢüĢ eğimlinde olsa da katılım bankalarının sağladığı krediler sektöre göre daha sorunludur. Zira takipteki kredilerin bir kısmına karĢılık ayrılmıĢ ve karĢılık ayrılmayan kısmı toplam kredilerin %1.11 olarak gerçekleĢmiĢtir. Takibe DönüĢüm Oranında (TDO) 2010 yılı itibarıyla gözlenen düĢüĢ eğilimi devam etmektedir. Bu durumun, kredilerde görülen artıĢın yanı sıra Takibi GecikmiĢ Alacakların (TGA) yatay bir seyir izlemesinden kaynaklanmaktadır. Bu dönemde TGA‟daki artıĢ %0,6 ile sınırlı kalmıĢtır. Brüt Tahsili GecikmiĢ Alacaklar/Brüt Krediler oranı açısından katılım bankaları sektörün altında seyretmektedir. Durumun katılım bankalarının lehine dönmesinin temel nedeni; karĢılık ayırma tutarlarında gizlidir. Söz konusu göstergeler ıĢığında, 2008–2009 döneminde bozulan bankacılık sektörü aktif kalitesinin 2010 yılı itibarıyla kısmen düzeldiği söylenebilir. 1,84 1,38 1,64 2,19 1,6 1,11 0,57 0,4 0,48 0,77 0,91 0,59 0 0,5 1 1,5 2 2,5 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Takipteki Krd(Net)/Toplam Krd.

Katılım B.% Bankacılık Sektörü %

0 2 4 6 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Brüt Tah.Gecik.Alc/Brüt Krd

Tablo 23: Kredi Riski Stres Testi Sonuçları SENARYO Haziran 2010 Eylül 2010 Zarar (Mlyn TL) SYR (%) SYR DeğiĢimi (Puan) * Zarar/ Özk (%) Zarar (Milyo n TL) SYR (%) SYR DeğiĢimi (Puan) * Zarar/ Özk (%) Nakdi Kredilerin %1‟inin

Zarara DönüĢmesi

3.694 7,92 0,52 3,15 3.865 18,09 -0,51 3,14

Nakdi Kredilerin %5‟inin Zarara DönüĢmesi

18.469 5,83 2,61 5,75 19.327 15,99 2,61 5,70

Nakdi Kredl. %10‟unun Zarara DönüĢmesi

36.939 13,12 -5,32 31,49 38.655 13,27 -5,33 31,4

G. Nakdi Kredil. %1‟inin Zarara DönüĢmesi

1.053 18,29 -0,15 0,90 1.096 18,46 -0,14 0,89

G. Nakdi Kredil. %5‟inin Zarara DönüĢmesi

5.264 17,71 -0,73 4,49 5.481 17,87 -0,73 4,45

G. Nakdi Kred. %10‟unun Zarara DönüĢmesi

10.529 16,97 -1,47 8,98 10.962 17,14 -1,46 8,90

Kaynak: www.bddk.gov.tr, Finansal Piyasalar Raporu, s. 34 (Ġller Bankası verileri hariç).

(*) Haziran 2010 dönemi ortalama SYR‟si %18,44 ve Eylül 2010 SYR‟si %18,60‟dır.

Eylül 2010 itibarıyla gerçekleĢtirilen kredi riski stres testleri çerçevesinde, nakdi ve gayri nakdi kredilerin zarara dönüĢmesine iliĢkin bütün senaryolar için oluĢması muhtemel zararların toplam öz kaynaklara olan etkisinin azaldığı görülmektedir. Bunun sebebi; öz kaynaklarda görülen artıĢın, oluĢması muhtemel zararların artıĢından daha hızlı olması olduğu söylenebilir. Söz konusu senaryolar dâhilinde gerçekleĢmesi beklenen SYR değerlerinin, tüm senaryolar için asgari limitlerin üstünde olduğu görülmektedir. Bu durum sektörün güçlü bir sermaye yapısına sahip olduğuna iĢaret etmektedir. Katılım bankalarına ait ortalama Sermaye Yeterlilik Rasyosu %15‟in üstünde gerçekleĢtiği bilinmektedir. Dolayısıyla sektör için yapılan yorumlar katılım bankaları içinde söylenebilir. Ek olarak, sermaye yeterliliğinden de anlaĢıldığı üzere, katılım bankalarının sermayeleri çok güçlü değildir.

Bankaların maruz kaldığı kredi riskinin analizinde, hane halkı ve Ģirketler kesiminin mali durumunun ve borç ödeyebilme kapasitesinin incelenmesi, önem arz etmektedir. Bu çerçevede hane halkının varlık ve yükümlülükleri incelenmiĢ, hane halkı toplam varlıklarının ve yükümlülüklerinin hız keserek de olsa büyümeye devam ettiği görülmüĢtür. Yükümlülükler/Varlıklar oranı düĢük seviyede olduğu da dikkate alınarak hane halkının borçlanma oranının çok yüksek olmadığı ve borçları yönetilebilir düzeyde olduğu değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, bankaların maruz kaldığı kredi riskinin artmasına sebep olabilecek somut göstergeler bulunmamaktadır (BDDK, 2010, s.46).

Piyasa Riski: Bankaların sahip olduğu bir ya da birden fazla ticari varlığın iĢleme tabi tutulabileceği süre dâhilinde, piyasada beklenmeyen olumsuz dalgalanmaların sebep olduğu kayıp veya beklenenden düĢük seviyedeki kâr halini ifade eder. Piyasa riski hesaplanırken öncelikle toplam sermaye gereksimi hesaplanır. Bunun için faiz riski, kur riski ve hisse senedi pozisyonu için gereken sermaye hesaplanır. Ayrıca kanunen belirlenen asgari % 8 nispetindeki sermayeye yeterliliği eklenir. Bankacılık sektörü için BDDK tarafından hesaplanan ve 12 aylık dönemi kapsayan piyasa riski sonuçlarından bir kısmı aĢağıda sunulmuĢtur.

Tablo 24: Sermaye Yeterliliği ve Riskli Kalemlerin Dağılımı

Sermaye Yeterliliği (milyon TL), Dönem:2010/12 _{Sektör Mevduat Katılım} Klk.ve Yatırım Toplam Toplam Toplam Toplam

1 Ana Sermaye Toplamı 123.438 104.259 5.198 13.981

2 Katkı Sermaye Toplamı 14.464 14.015 207 243

3 Üçüncü KuĢak Sermaye 0 0 0 0

4 Orana Esas Sermaye Toplamı 137.903 118.274 5.405 14.224

5 Sermayeden Ġndirilen Değerler Toplamı 541 514 5 22

6 Yasal Öz kaynak (4-5) 137.362 117.759 5.400 14.202

7 Risk Ağırlıklı Kalemler Toplamı 725.370 665.281 35.873 24.216 8 SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ STANDART

RASYOSU ((6/7)*100) (YÜZDE)

18,94 17,70 15,05 58,65

9 Risk ağırlığı %0 olan kalemler toplamı 265.393 254.213 7.573 3.607

10 Risk ağırlığı %10 olan kalemler toplamı 0 0 0 0

11 Risk ağırlığı %20 olan kalemler toplamı 55.711 40.755 2.123 12.833 12 Risk ağırlığı %50 olan kalemler toplamı 129.218 114.602 12.697 1.919 13 Risk ağırlığı %100 olan kalemler toplamı 526.463 485.067 24.962 16.434 14 Risk ağırlığı %150 olan kalemler toplamı 2.942 2.903 39 0 15 Risk ağırlığı %200 olan kalemler toplamı 636 633 4 0

16 Piyasa Riskine Maruz Tutar 32.496 31.075 164 1.256

17 Operasyonel Riske Maruz Tutar 84.975 78.066 3.909 3.000

Kaynak: www.ebulten.bddk.org.tr/AylikBulten, EriĢim: 06.02.2011

Katılım bankalarının sermaye yeterlilik oranı sektörün altında gerçekleĢmiĢtir. Burada katılım bankalarının %100 ağırlıklı risk kalemlerinin yüksek olduğu görülmektedir. Piyasa riskine maruz tutar ana sermaye ile kıyaslanırsa küçük bir meblağ olarak gerçekleĢmiĢtir. Tablo 24‟ü aĢağıdaki grafiklerle açmaya çalıĢacağız.

Grafik 6: Piyasa Riskine Maruz Tutarlar ve Sermaye Yükümlülüğü Grafikleri

Kaynak: www.bddk.gov.tr, Finansal Piyasalar Raporu, s. 34

Bankacılık riskleri yıl içerisinde dalgalanma göstermiĢtir. 2010 yılının dördüncü çeyreğinde bankacılık sektörünün piyasa riskine esas tutarı, 2010 yılı üçüncü çeyreğine göre artarak 32,5 milyar TL‟ye ulaĢmıĢtır. Bankacılık sektöründe yedinci ve sekizinci aylar itibarıyla düĢüĢ gösteren piyasa riskine esas tutarın dokuzuncu ay itibarıyla yeniden yükseldiği görülmektedir. Piyasa riskinin bileĢenlerine iliĢkin sermaye yükümlülüğü değerleri incelendiğinde, bu dönemde kur riski ve faiz oranı riski için sermaye yükümlülüğünün bir önceki döneme göre sırasıyla %11,3 ve %2,9 oranında arttığı görülmektedir. Bu geliĢme, söz konusu dönemde sektörün maruz kaldığı kur riski ve faiz oranı riskinin, bir önceki döneme göre yükseldiğini göstermektedir. Katılım bankalarının %100 risk ağırlıklı kalemlerindeki 26 milyar TL‟lik tutar, bu banka türünün üzerinde durması gereken önemli bir husustur (www.bddk.gov.tr).

Kriz sonrası dönemde artan kredi riskinden korunmak isteyen bankacılık sektörü, topladığı kaynakları menkul kıymetlere yatırım yapmak suretiyle değerlendirme yöntemine daha yoğun bir Ģekilde baĢlamıĢtır. Bu dönemde, bankaların güvenli liman olarak gördükleri Devlet Ġç Borçlanma Senetlerine yöneldikleri ve bu menkul kıymetleri ticari portföyde muhasebeleĢtirdikleri görülmektedir. Ticari portföyde gözlenen artıĢın temel nedeni bu geliĢmedir. Bankaların yabancı paralı iĢlemleri bilançolarında önemli yer tutmaktadır. Döviz kurlarındaki değiĢimin banka sermayelerine etkisi bankacılık türleri açısından Eylül 2010 tarihi itibariyle aĢağıdaki gibi gerçekleĢmiĢtir. 0 5 10 15 20 25 30 35 2009 E ylü l 200 9 Ek im 2009 Ka sım 2009 Ara lık 2010 O cak 2010 Şu b at 2010 M ar t 2010 N is an 2010 M ay ıs 2010 H az 2010 Tem 2010 Ağu s 2010 E ylü l Milyar TL

Piyasa Riskine Maruz Tutar

0 1 2 3

Milyar TL

Hisse S. Pozisyon Riski Ser. Yük Kur Riski S.Y.

Tablo 25: Kurlardaki Olası DeğiĢimlerin Banka Türlerine Etkileri (Milyar TL) BANKALAR (Eylül-2010) Bilanço Ġçi Pozisyn Öz Kay. BĠP/ Öz K. % YP NGP* YP NGP/ Özk. %

Kurlardaki DeğiĢim Oranının Sermayeye Etkisi (%) -20 -10 1 5 25 50 Mevduat Bankaları -15,334 73,800 -20,8 1,537 2,1 4,2 2,1 -0,2 -1,0 -5,2 -10,4 Kalkınma ve Y.Bankaları 163 8,880 1,8 27 0,3 -0,4 -0,2 0,0 0,1 0,5 0,9 Katılım Bankaları 816 3,432 23,8 56 1,6 -4,8 -2,4 0,2 1,2 5,9 11,9 Toplam -14,355 86,112 -16,7 1,620 1,9 3,3 1,7 -0,2 -0,8 -4,2 -8,3

Kaynak: www.bddk.gov.tr, Finansal Piyasalar Raporu, 2010, s. 36

(*)Yabancı Para Net Genel Pozisyonu

Bilanço içi pozisyon dikkate alınarak kurlardaki olası değiĢimlerin sermaye üzerindeki etkisinin ölçüldüğü stres testleri 2010 yılı üçüncü çeyreğinde, sektörün bilanço içi pozisyonunun bir önceki döneme göre mutlak değer olarak artması sonucunda, kurlardaki olası değiĢimlerin bankacılık sektörünün toplam sermayesi üzerindeki azaltıcı etkisi, bir önceki döneme göre artmıĢtır. Fakat kurlardaki olası değiĢimlerin katılım bankaları sermayesi üzerindeki etkisi bu dönemde bir önceki döneme göre azalmaktadır. Sermaye yeterlilik oranı 2010 yılında sektörde yaklaĢık %18,08 ve katılım bankalarında %15,01 olarak gerçekleĢmiĢti. Katılım bankaları için değerlendirirsek, kurlarda %20 düĢüĢ olsa sermayeye %-4,8 etki etmekte veya %50 kur artıĢı olsa bile sermayeye %11,9 etki etmektedir. Yani normal Ģartlar altında kur dalgalanmaları ciddi bir tehdit oluĢturmadığını söyleyebiliriz.

Yapısal Faiz Oranı Riski: Katılım bankaları temelde faizsiz bankacılık yapmaktadır. Bu nedenle finansal yapı içerisinde yer alan Faiz Marjı yerine Kâr Payı Marjı hesaplamak veya isimlendirmek daha doğru olacaktır. Net Kâr Payı Gelirleri/Ortalama Toplam Aktifler Ģeklinde hesaplanan kâr payı marjı, çalıĢmamızın önceki kısımlarında yer alan tablo 17‟te son üç yıla ait hesaplamaları yer almaktadır. Mevduat bankaları ile karĢılaĢtırdığımız hesaplamaya ek olarak; bankacılık sektöründe, 2010 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, 1 aylık TP açık faiz pozisyonunda azalıĢ ve YP açık faiz pozisyonunda artıĢ görülmektedir. Faiz oranına iliĢkin senaryolar

incelendiğinde, 1 aylık TP açık pozisyonundaki azalıĢ sonucunda 1 aylık TP faizlerdeki değiĢime olan duyarlılığın azaldığı görülmektedir. Bankacılık sektörü toplamında faiz marjının düĢtüğü görülmektedir (www.bddk.gov.tr).

Katılım bankaları için kâr payı marjı son üç yıllık periyotta 2008‟de %5,4, 2009‟da %3,0 ve 2010‟da %3,66 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu dalgalanmanın en önemli sebebi Ģüphesiz finansal krizdir. Döviz kurlarındaki son yükseliĢler faize yatırım yapmayı veya katılım hesabına yatırımı kısmen geri plana attığını söyleyebiliriz. BDDK‟nın finansal raporlarından da bu durumu destekler veriler yer almaktadır.

Likidite Riski: Bankaların varlık ve yükümlülüklerinin farklı vadelerde olmasından kaynaklanır. Likidite riski altında yatan asıl problem, bankalar tarafından mevduat sahiplerinin ne zaman ve ne miktarda geri çekeceklerinin ve kredi talep edenlerin de ne zaman ve ne miktarda paraya ihtiyaçlarının olacağının bilinmemesidir. Bankaların likidite risklerini belirlemenin en temel Ģekli likidite yeterlilik oranının ölçülmesidir. BDDK tarafından nasıl hesaplanacağı belirlenmiĢ olup formülleri Ģöyledir;

Toplam likidite yeterlilik oranı: Vade dilimleri itibarıyla Türk parası ve yabancı

para cinsinden varlıkların, Türk parası ve yabancı para cinsinden yükümlülüklere oranını,

Yabancı para likidite yeterlilik oranı: Vade dilimleri itibarıyla yabancı para

cinsinden varlıkların, yabancı para cinsinden yükümlülüklere oranını, ifade etmektedir. Toplam likidite yeterlilik oranının % 100‟den, Yabancı para likidite yeterlilik oranı % 80‟den aĢağı olamayacağı öngörülmüĢtür. Katılım bankalarının likidite durumunu gösteren tablo ile katılım bankalarını sektör ve diğer bankacılık türleri ile karĢılaĢtırmak için oluĢturulan grafikler aĢağıda sunulmuĢtur.

Tablo 26: Katılım Bankalarının Vadelerine Göre Likidite Durumu (Milyon TL) LĠKĠDĠTE

DURUMU

Katılım Bankaları (2010/ARALIK) SEKTÖR TOPLAM 7 GÜN 1 AY 3 AY 12 AY TOPLAM

Toplam Varlıklar 10,492 14,148 19,405 31,403 44,694 1.023.403 Toplam Yükümlü. 6,413 12,196 14,664 18,579 18,759 621,281 Likidite açığı/fazla 4,079 1,952 4,741 12,824 25,935 402,121 Likidite Yet. Oranı %163,61 %116,00 %132,33 %169,02 %238,25 %164,72

Katılım bankalarının toplamda likidite yeterlilik oranı %238,25 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bankacılık sektörünün toplamda %164,72‟lik bir oranda gerçekleĢtiği bir dönemde katılım bankaları sektöre göre oldukça likit durumdadır. Fakat kâr olgusu ile likidite ters korelâsyona sahip kavramlardır. Likidite oranı arttığında toplanan fonun kullandırılabilen kısmı azalacağından kâr düĢecektir. Katılım bankalarının kâr payı oranları sektörün üzerinde olduğu tablo 14‟de gösterilmiĢti. Kısaca katılım bankaları daha fazla kâr edebilecekken daha likit olmayı tercih etmiĢlerdir. Özellikle 12 ay vadeli pozisyonda likidite yeterlilik oranı yüksek çıkması, katılım bankalarının yatırımlarının süresi hakkında ipuçları vermektedir. Son dört yılda toplam bazda ve Eylül 2009–2010 arası bir yıllık süreçte yabacı para yeterlilik oranları geliĢimi Ģöyledir:

Grafik 7: Toplam Likidite Yeterlilik Oranı ve Yabancı Para LYO Grafikleri

Kaynak: www.bddk.gov.tr, Finansal Piyasalar Raporu, s. 38, www.ebulten.bddk.org.tr/

Bankacılık türleri arasında son dört yılda likidite yeterlilik oranı en yüksek olan banka grubu katılım bankalarıdır. Yabancı paralı iĢlemlerde ise katılım bankaları diğer banka türlerine göre daha az likit olduğu grafik 7‟de görülmektedir. Likidite riskinin sistemik risklerin tetiklenmesinde baĢlıca rol oynadığı tartıĢılmakta ve Basel Komitesi tarafından likidite riskinin daha sıkı biçimde yönetilmesine yönelik standartların getirilmesi çalıĢmaları sürdürülmektedir. IMF tarafından izlenmesi tavsiye edilen Finansal Ġstikrar Göstergeleri arasında yer alan Likit Aktifler/Toplam Aktifler ve Likit Aktifler/Kısa Vadeli Yükümlülükler gibi likidite riskine iliĢkin temel rasyolar, Türkiye için diğer ülkeler ile kıyaslandığında yüksek seviyelerde gerçekleĢtiği görülmektedir. Bu durum ülkemizde likidite riskine yönelik mevcut uygulamaların ihtiyatlılık açısından küresel uygulamaların üzerinde olduğunu göstermektedir (www.bddk.gov.tr).

0 50 100 150 200 250 300 2007 2008 2009 2010

Toplam Likidite Y.O. %

Katılım Mevduat

Kal. Ve Yat. Asgari oran

0 50 100 150 200 250 YP Likidite YO % Katılım Mevduat

YoğunlaĢma Riski: Bir gerçek ya da tüzel kiĢiye veya bir risk grubuna öz kaynakların %10‟u veya daha fazlası oranında kullandırılan krediler, büyük kredi olarak kabul edilmektedir. Büyük kredilerin toplam kredi ve Öz kaynak içindeki payının 2010 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla azaldığı görülmektedir. Haziran 2010‟da %34,9 olarak gerçekleĢen ve bankaların öz kaynaklarının %10‟undan büyük krediler toplamının öz kaynaklara oranı, 2010 yılının üçüncü çeyreğinde 4,1 puan azalarak %30,8‟e gerilemiĢtir. Aynı dönemde bankaların öz kaynaklarının %10‟undan büyük krediler toplamının kredilere oranı da 0,9 puanlık bir azalıĢla %7,4‟e gerilemiĢtir.

Tablo 27: Bankalarının Kullandırdığı Büyük Kredilerin Dağılımı

Büyüklük % Haziran 2010 Eylül 2010

Öz kaynağa Oranı Kredilere Oranı Öz kaynağa Oranı Kredilere Oranı

10‟dan Büyük 34,9 8,3 30,8 7,4

10-15 Arası 22,6 5,4 19,9 4,8

15-25 Arası 8,6 2,1 7,9 1,9

20-25 Arası 3,6 0,9 3,0 0,7

Kaynak: www.bddk.gov.tr, Finansal Piyasalar Raporu, s. 42

Tablo 27‟de görüldüğü üzere büyük tutardaki kredilere eğilim yüksektir. Bunun “tüm yumurtaları aynı sepete koymak” gibi bir riski elbette vardır. Fakat kredi verilirken firma veya kiĢi iyi analiz edilirse hem kazançlı hem de takibi kolay olur. Katılım bankalarını yukarıdaki verilerle bağlantılı olarak değerlendirirsek; 2010 yılında iĢletmelere sağladığı kredilerin toplam krediler içerisindeki payı %85 civarındadır. Bu nedenle katılım bankalarının yoğunlaĢma açısından daha büyük tutarlı kredilere yoğunlaĢtığını söyleyebiliriz.

Riskler ile ilgili son olarak BDDK tarafından Ocak 2011‟de yayınlanan Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi sonuçlarını vererek bitirelim. Beklenti Anketine göre 2011 yılı için beklenen en önemli risk türü %41 ile kredi riskidir. Daha sonra, Faiz riski %24, operasyonelriskler %18 ve likidite riski %9 olarak sıralanmıĢtır. Ayrıca 2011 yılı için bankacılık sektörü riskleri %44 artacağı yönünde bir beklenti ortaya çıkmıĢtır.