Fabl Yöntemi :

Essa seção tem como objetivo explicar um pouco da dinâmica do mercado de cartões de crédito, instrumento financeiro alvo do nosso estudo.

O mercado de cartão de crédito tem cinco participantes bem definidos: Card Holder (Portador), Merchant (Estabelecimento), Acquire (Adquirente), Brand (Bandeira) e Issuer (Emissor).

Uma breve descrição desses agentes pode ser encontrada em (GADI, 2006): • Portador (Card Holder): O portador do cartão de crédito é o cliente, pessoa possuidora

do cartão, responsável por iniciar o funcionamento do sistema quando decide fazer algum pagamento ou saque lançando mão desse meio de pagamento eletrônico; • Estabelecimento (Merchant): O estabelecimento aqui, diz respeito a qualquer empresa

ou pessoa jurídica credenciada para aceitação de cartão de crédito por meio de um equipamento específico para esse propósito;

• Adquirente (Acquire): A principal função dessa empresa é credenciar, supervisionar e repassar os valores de compras/saques aos estabelecimentos que aceitam cartão de crédito. Responsável pela implantação e manutenção dos dispositivos de captura

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Figura 10 – Cálculo da área abaixo da Curva ROC.Fonte: Martinez, Louzada-Neto e Pereira (2003)

de transação, chamadas de POS (Point of Sales), e dos softwares de captura das transações.

As principais receitas dos Adquirentes são: o financiamento dos lojistas (RAV - Recebimento adiantado de valores - empréstimo feito ao lojista, adiantando a receita que o mesmo tem a receber do adquirente); o intercâmbio (parte percentual de cada transação que passa pelo sistema de cartão de crédito que é dividida entre o Adquirente; a Bandeira e o Emissor daquele cartão segundo critérios de negociação específicas); e, por último, o aluguel mensal dos equipamentos ou softwares de captura de transações.

• Bandeira (Brand): Originalmente ela foi responsável por todas as funções no cartão de crédito, e isso ainda acontece na Bandeira Amex, mas, para as outras, suas funções são:

(a) Definir regras e políticas (Relacionamento entre emissores e adquirentes); (b) Operar rede global de telecomunicações (Private Networks - não virtuais), garan-

tindo interoperabilidade;

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(d) Pesquisar e desenvolver novas tecnologias/serviços.

• Emissor (Issuer): Os Emissores são, em sua maioria numérica, bancos responsáveis por distribur os cartões de créditos aos seus clientes após aprovação de risco de crédito com base em políticas próprias de cada instituição. No Brasil, até 2005, boa parte dos cartões de créditos emitidos pertenciam a emissores independentes dos bancos de varejo. Os principais emissores independentes eram Credicard (hoje do banco Itaú),Fininvest e ibi.

Todos esses agentes interagem por meio do processo de autorização de uma transação que ocorre, por exemplo, quando um portador executa uma compra em estabeleci- mento comercial.

Em relação ao funcionamento do cartão de crédito, segundoMoraes (2008), quando um cliente o utiliza, no mesmo instante é transmitido um sinal para o adquirente, o qual o repassa esse sinal para a Bandeira. Essa, por sua vez, envia o sinal para o emissor do cartão, que, por meio de critérios próprios de crédito (como, por exemplo, a disponibilidade de limite, cliente em atraso ou apontamento no sistema de detecção de fraude) decide por aprovar, negar ou referir a transação. As transações referidas são aquelas em que se pede para o cliente entrar em contato com o emissor ou a bandeira, dependendo da localidade, para a confirmação de seus dados. Após a confirmação, o emissor ou a bandeira decide o que deve ser feito com a transação e emite uma resposta para o estabelecimento, retornando ao ciclo. Todo esse ciclo deve ocorrer em um limite de tempo definido, que em média é de dez segundos.

O aumento do volume de transações tem como consequência o aumento do número de fraudes, gerando perda de bilhões de reais anualmente para os agentes. Por isso, é muito importante o desenvolvimento de metodologias de detecção e prevenção da fraude.

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4 Metodologia

Resumidamente, o processo de detecção de fraude consiste em, fornecida uma base de transações de cartões de crédito e identificar quais são genuínas e quais são fraudulentas. Neste capítulo é descrita a metodologia utilizada para atingir esse objetivo, a base de dados utilizada e todas as análises realizadas.

Na seção 4.2, é descrito o processo de categorização das variáveis explicativas da base de dados. Na seção 4.3, é apresentada a técnica utilizada para a seleção de variáveis utilizada na construção das RB. Na seção 4.4, é apresentada a metodologia envolvida na construção das amostras de treinamento e validação e, finalmente, na seção 4.5, são apresentados os softwares empregados na elaboração dos modelos.

A primeira etapa do processo é focada nos dados. Com a base original, um processo de tratamento dos dados foi realizado a partir da análise da qualidade da informação. Devido ao desbalanceamento do número de operações "fraudulentas"em relação às operações "genuínas", para garantir a inexistência de algum viés no modelo,foram mantidas todas as operações "fraudulentas"e, de forma aleatória, foi selecionado, na mesma quantidade, um conjunto de operações "genuínas", gerando assim uma amostra balanceada.

A segunda etapa do processo é focada em variáveis. Com base em amostra definida anteriormente, foi realizado um processo de categorização de variáveis e uma análise bivariada entre as variáveis preditoras e a variável resposta, com base em uma árvore de classificação CHAID, com o auxílio do software IBM SPSS.

A terceira etapa do processo é focada nos modelos. A partir da base categorizada, foram elaboradas variáveis dummies, partindo-se para a modelagem efetivamente. As análises da regressão logística foram feitas no software SAS, usando a seleção de variáveis por stepwise. Para as RB, as análises foram realizadas com o software WEKA, utilizando

cross validation com dez partições e fazendo a seleção de variáveis pelo ganho de informação

da variável preditora em relação à variável resposta.

A Figura 11 apresenta um resumo de toda a metodologia utilizada nesse trabalho.