Y 60
81 Model 1:AR(2)
72 Final Estimates of Parameters
78 Type Coef SE Coef T P 61,5 AR 1 -0,5351 0,1182 -4,53 0,000
78 AR 2 0,0048 0,1205 0,04 0,969 57 Constant 115,285 1,366 84,41 0,000 84 Mean 75,3315 0,8924
72
67,8 Number of observations: 75
99 Residuals: SS = 10065,7 (backforecasts excluded) 25,5 MS = 139,8 DF = 72
93
75 Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic 57 Lag 12 24 36 48
88,5 Chi-Square 9,2 29,5 36,9 57,8 76,5 DF 9 21 33 45 82,5 P-Value 0,421 0,101 0,292 0,096
72
76,5 Model 2: MA(2)
75 Final Estimates of Parameters
78 Type Coef SE Coef T P 66 MA 1 0,5663 0,1108 5,11 0,000 97,5 MA 2 -0,3549 0,1147 -3,09 0,003 60 Constant 75,414 1,060 71,13 0,000 97,5 Mean 75,414 1,060
61,5
96 Number of observations: 75
79,5 Residuals: SS = 9729,53 (backforecasts excluded) 72 MS = 135,13 DF = 72
79,5
64,5 Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic 99 Lag 12 24 36 48
72 Chi-Square 7,0 23,7 31,8 46,9 78 DF 9 21 33 45 63 P-Value 0,639 0,305 0,528 0,394 66
84 Model 3: ARMA(1,2)
66 Final Estimates of Parameters
87 Type Coef SE Coef T P 61,5 AR 1 -0,9391 0,1469 -6,39 0,000
81 MA 1 -0,5507 0,1685 -3,27 0,002 76,5 MA 2 0,3930 0,1191 3,30 0,002 84 Constant 145,951 1,671 87,33 0,000 57 Mean 75,2678 0,8619
84
73,5 Number of observations: 75
78 Residuals: SS = 11074,0 (backforecasts excluded) 49,5 MS = 156,0 DF = 71
78
88,5 Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic 51 Lag 12 24 36 48
85,5 Chi-Square 17,5 48,0 61,0 84,5 58,5 DF 8 20 32 44
90 P-Value 0,025 0,000 0,001 0,000
60 78 66
97,5 Total SS= 14125.6 64,5
72 66 73,5
66 73,5 103,5
60 81 87 73,5
90 78 87 99 72
10 20 30 40 50 60 70
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
Index
Y
2 7 12 17 -1,0
-0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
A u to c o rr e la tio n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 -0,53
0,28 -0,04 0,01 0,14 -0,14 0,15
-0,04 0,07 -0,15 0,16 -0,19 0,19 -0,23
0,22 -0,12 -0,09 0,11 -4,57
1,95 -0,25 0,05 0,95 -0,89 0,95
-0,23 0,43 -0,96 1,00 -1,17 1,14 -1,40
1,29 -0,68 -0,49 0,60 21,77
28,01 28,13 28,13 29,84 31,41 33,24
33,35 33,75 35,76 38,02 41,28 44,53 49,69
54,37 55,77 56,52 57,65
Lag Corr T LBQ Lag Corr T LBQ Lag Corr T LBQ
Autocorrelation Function for Y
2 7 12 17
-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
P a rt ia l A u to c o rr e la tio n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 -0,53
0,00 0,15 0,06 0,19 0,00 0,03
0,06 0,08 -0,18 -0,01 -0,14 0,06 -0,13
0,12 0,04 -0,13 -0,05 -4,57
0,02 1,33 0,56 1,64 0,02 0,23
0,53 0,73 -1,60 -0,08 -1,24 0,49 -1,17
1,06 0,33 -1,11 -0,47
Lag PAC T Lag PAC T Lag PAC T
Partial Autocorrelation Function for Y
2 7 12 17 -1,0
-0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
A u to c o rr e la tio n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 -0,14
0,30 0,07 0,11 0,16 -0,03 0,14
0,03 0,03 -0,12 0,06 -0,14 0,09 -0,17
0,13 -0,12 -0,15 -0,00 -1,19
2,54 0,58 0,85 1,24 -0,20 1,09
0,25 0,26 -0,91 0,46 -1,01 0,63 -1,21
0,92 -0,87 -1,05 -0,03 1,48
8,54 8,98 9,95 12,07 12,13 13,89
13,99 14,09 15,43 15,79 17,51 18,21 20,89
22,51 24,03 26,31 26,31
Lag Corr T LBQ Lag Corr T LBQ Lag Corr T LBQ
