Lisansüstü Eðitim Enstitüsü
Finansal Matematik Yüksek Lisans Programý (Tezsiz) STAT 557 - Zaman Serileri Analizi
DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ
Dersin Adý Zaman Serileri Analizi
Kodu Yarýyýl Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Laboratuvar (saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
STAT 557 Güz/Bahar 3 0 3 7.5
Ön Koþullar Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Veriliþ þekli -
Dersin Öðretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Dersi Veren(ler) * Prof. Dr. Gözde Yazgı TÜTÜNCÜ
Dersin Yardýmcýlarý -
Dersin Amacý Bu dersin amacı öğrencileri Zaman Serileri Analizi'nin temelleri ve uygulamalarıyla tanıştırmaktır.
Dersin Öðrenme Çýktýlarý Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
* Verinin rastgele olup olmadığını belirleyebilecektir.
* Fark denklemleri çözebilecektir.
* ARMA süreçlerini analiz edebilecektir.
* ARMA süreçleri parametrelerinin tahminleyicilerini bulabilecektir.
* Filtrelerle çalışabilecektir.
* Doğrusal regresyon modelleri kurabilecektir.
* Zaman Serileri Analizi'nde görülen hipotezleri kontrol edebilecektir.
Dersin Tanýmý Farklı rastgelelik testleri tartışılır. Fark Denklemleri ve Gecikme işlemleri göz önünde bulundurulur. ARMA süreçleri analizi yapılır. Moment tahmin edicileri ve En Çok Olabilirlik Tahmin edicisi incelenir. Doğrusal ve doğrusal olmayan modellerde öngörü uygulaması yapılır.
Ders Kategorisi Temel Meslek Dersleri Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri
HAFTALIK KONULAR VE ÝLGÝLÝ ÖN HAZIRLIK ÇALIÞMALARI
Hafta16 Konular Ön Hazýrlýk
1 Giriş, parametrik olmayan rastgelelik testleri "Time Series Analysis" by J. D. Hamilton, Primceton, NJ,,1994. ISBN-13:
978-0691042893 sayfalar: 414:445.
2 Diferans denklemler ve gecikme işlemleri "Time Series Analysis" by J. D. Hamilton, Primceton, NJ,,1994. ISBN-13:
978-0691042893 sayfalar: 1:35.
3 MA süreçleri "Time Series Analysis" by J. D. Hamilton,
Primceton, NJ,,1994. ISBN-13:
978-0691042893 sayfalar: 43:50.
4 AR ve ARMA süreçleri "Time Series Analysis" by J. D. Hamilton,
Primceton, NJ,,1994. ISBN-13:
978-0691042893 sayfalar: 53:62.
5 Öngörü "Time Series Analysis" by J. D. Hamilton,
7 Spektral analiz "Time Series Analysis" by J. D. Hamilton, Primceton, NJ,,1994. ISBN-13:
978-0691042893 sayfalar: 152:170.
8 Arasınav
9 Lineer regresyon modelleri "Time Series Analysis" by J. D. Hamilton,
Primceton, NJ,,1994. ISBN-13:
978-0691042893 sayfalar: 200:220.
10 Kovaryans - durağan vektör süreçleri "Time Series Analysis" by J. D. Hamilton,
Primceton, NJ,,1994. ISBN-13:
978-0691042893 sayfalar: 257:279.
11 Kalman filtresi "Time Series Analysis" by J. D. Hamilton,
Primceton, NJ,,1994. ISBN-13:
978-0691042893 sayfalar: 372:394.
12 Moment yöntemleri "Time Series Analysis" by J. D. Hamilton,
Primceton, NJ,,1994. ISBN-13:
978-0691042893 sayfalar:409:424.
13 Durağan olmayan zaman serileri. "Time Series Analysis" by J. D. Hamilton,
Primceton, NJ,,1994. ISBN-13:
978-0691042893 sayfalar: 435:447.
14 Heteroskedastisite "Time Series Analysis" by J. D. Hamilton,
Primceton, NJ,,1994. ISBN-13:
978-0691042893 sayfalar: 657:665.
15 Dersin gözden geçirilmesi 16 Final sınavı
KAYNAKLAR
Ders Kitabý "Time Series Analysis" by J. D. Hamilton, Primceton, NJ,1994. ISBN-13: 978-0691042893 Önerilen Okumalar/Materyaller
DEÐERLENDÝRME SÝSTEMÝ
Yarýyýl Aktiviteleri Sayý Katký Payý
Katılım - -
Laboratuvar / Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 20
Portfolyo - -
Ödev 1 10
Sunum / Jüri Önünde Sunum - -
Proje - -
Seminer/Çalıştay - -
Sözlü Sınav - -
Ara Sınavlar 1 25
Final 1 45
Toplam 5 100
YARIYIL ÝÇÝ AKTÝVÝTELERÝN BAÞARI NOTUNA KATKISI 4 55
YARIYIL SONU AKTÝVÝTELERÝN BAÞARI NOTUNA KATKISI 1 45
Toplam 5 100
AKTS / ÝÞ YÜKÜ TABLOSU
Yarýyýl Aktiviteleri Sayý Süresi (Saat) Toplam
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuvar / Uygulama 16 - -
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 7 98
Arazi Çalışması - - -
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği 2 5 10
Portfolyo - - -
Ödev 1 9 9
Sunum / Jüri Önünde Sunum - - -
Proje - - -
Seminer / Çalıştay - - -
Sözlü Sınav - - -
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 40 40
Toplam Ýþ Yükü 225
DERSÝN ÖÐRENÝM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLÝLÝKLERÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ
# Program Yeterlilikleri / Çýktýlarý * Katký Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, temel matematik, ekonomi, finans ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek,
X
2 Matematik ve uygulamalı istatistik alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Finans alanında kullanabilmek,
X
3 Ekonominin imalate ve hizmet sektörleri kapsamında sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilmek,
X
4 Disiplinlerarası yaklaşımla, teorik ve uygulamalı matematik ve istatistik yöntemlerini gerçek yaşamda karşılaştığı Finansal konuların analiz ve çözümümde uygulayabilmek ve uygulama konusunda kendi potansiyellerini keşfedebilmek,
X
5 Finansal matematiğin kullanıldığı hemen her alanda, alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek,
X
6 Finansal Matematik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, yenileyebilmek,
X
7 Kuramsal ve teknik finansal analizlerini gerek detaylı olarak uzman kişilere, gerekse basit ve anlaşılır bir şekilde uzman olmayan kişilere rahatça aktarabilmek,
X
8 Ulusal ve uluslararası (İngilizce) akademik kaynakları etkin bir şekilde kullanabilmek ve bilgi birikimini güncel tutabilmek, yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlarıyla rahat bir şekilde iletişim kurabilmek, periyodik litaretürü takip edebilmek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarımda bulunabilmek,
X
9 Finansal Matematik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve ez az birini etkin şekilde kullanabilmek,
X
10 Dahil olduğu tüm proje ve çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilmek, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygulayabilmek,
X
11 Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirebilmek, kalite yönetimi, işgüvenliği ve çevre konularında yeterli bilince sahip olmak ve birikimini toplum yararına kullanmak,
X
13 Finansal Matematiğin kullanıldığı sistem ve konularla ilgili strateji, politika ve planlar geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirip, uygulayabilmek,
X
14 Finans ve matematik bilinmlerinin gelişmesinde ve kaynaşmasında yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, diğer bilim dallarının gelişmesindeki etkileri açısından değerlendirebilmek,
tartışabilmek,
X
15 Finansal Matematik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürmek, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olmak, karar verme sürecine katılmak, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapmak ve yürütmek.
X
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest