Lisansüstü Eðitim Enstitüsü Finansal Matematik Yüksek Lisans Programý (Tezsiz)

(1)

Lisansüstü Eðitim Enstitüsü

Finansal Matematik Yüksek Lisans Programý (Tezsiz) FM 551 - Finansta Bilimsel Hesaplama ve Simulasyon

DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ

Dersin Adý Finansta Bilimsel Hesaplama ve Simulasyon

Kodu Yarýyýl Teori

(saat/hafta)

Uygulama/Laboratuvar (saat/hafta)

Yerel Kredi

AKTS

FM 551 Güz/Bahar 3 0 3 7.5

Ön Koþullar Yok

Dersin Dili İngilizce

Dersin Türü Seçmeli

Dersin Düzeyi Yüksek Lisans

Dersin Veriliþ þekli -

Dersin Öðretim Yöntem ve Teknikleri -

Dersin Koordinatörü -

Dersi Veren(ler) -

Dersin Yardýmcýlarý -

Dersin Amacý Bilimsel hesaplama ve siulasyon (benzetim), finans alanında kullanılan önemli bir disiplinlerarası konudur ve tamamen matematiksel yöntemlere dayalıdır. Bu dersin amacı finansal matematik alanında yetişecek olan uzmanlarımızın matematiksel finans alanında kullanılan sayısal yöntemleri ve bilgisayar simulasyonlarını tanıyıp anlamasını sağlamaktır.

Dersin Öðrenme Çýktýlarý Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

* bu dersin sonunda öğrenciler doğrusal ve doğrusal olmayan denlemlerin sayısal çözüm yöntemlerini kullanabileceklerdir.

* önemli teorik sonuçları ispatlayabileceklerdir.

* simulasyon ve modelleme tekniklerini gerçek yaşam problemlerinin çözümünde kullanabileceklerdir.

(2)

* yatırım karar problemlerini simulasyon teknikleriyle çözebileceklerdir.

* Karar problemlerindeki risk yönetimi sayısal teknikler kullanarak yapabileceklerdir.

Dersin Tanýmý Hata, ölçü sayısal hesaplama gibi finansta kullanılan bilimsel hesaplama ve simulasyonun yöntemlerinin tamamı ve matematiksel açılımları.en küçük kareler ve en iyi yaklaşım yöntemleri.Doğrusal ve doğrusal olmayan sistem denklemlerinin çözümü.Finansal matematik problemlerini simulasyon teknikleri ile çözülme uygulamaları.

Ders Kategorisi Temel Meslek Dersleri

Uzmanlık/Alan Dersleri X

Destek Dersleri

İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri

HAFTALIK KONULAR VE ÝLGÝLÝ ÖN HAZIRLIK ÇALIÞMALARI

Hafta16 Konular Ön Hazýrlýk

1 Hata ve ölçü kavramları Seydel, R. Tools for Computational

Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall.

2 Doğrusal sitemlerin çözüm yöntemleri Seydel, R. Tools for Computational

3 en küçük kareler yöntemi Seydel, R. Tools for Computational

4 Doğrusal olmayan sistemlerin çözüm yöntemleri Seydel, R. Tools for Computational

5 Optimum portföy analizi Seydel, R. Tools for Computational

Finance (latest edition).Siegman and

(3)

6 İnterpolasyon Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall.

7 Avrupa sistemlerinde fiyatlandırma teknikleri Seydel, R. Tools for Computational

8 Adi diferensiyel deklemlerin çözüm yöntemleri Seydel, R. Tools for Computational

9 BlackScholes ve Isı denklemleri Seydel, R. Tools for Computational

10 kısmı diferansiyel denklemlerin çözümleri Seydel, R. Tools for Computational

11 Crank Nicolson yaklaşımı Seydel, R. Tools for Computational

12 Avrupa sistemlerinde fiyatlandırma teknikleri Seydel, R. Tools for Computational

13 CRR Modeli ve Binom ağaçları Seydel, R. Tools for Computational

14 American Opsiyonları için sayısal yöntemler Seydel, R. Tools for Computational

15 Faiz oranı modelleri için yaklaşım teknikleri Seydel, R. Tools for Computational

16 Dönemin gözden geçirilmesi

(4)

KAYNAKLAR

Ders Kitabý Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall.

Önerilen Okumalar/Materyaller Implementing derivative models. Authors: L. Clewlow, Ch. Strickland. John Wiley and Sons, Ltd., 1998.Statistical Analysis of Financial Data in SPlus. Authors: Ren A. Carmona. Springer Texts in Statistics, January 2004. Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance. Authors: D.

Lamberton and B. Lapeyre. Chapman and Hall/CRC, 1996.

DEÐERLENDÝRME SÝSTEMÝ

Yarýyýl Aktiviteleri Sayý Katký Payý

Katılım - -

Laboratuvar / Uygulama - -

Arazi Çalışması - -

Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -

Portfolyo - -

Ödev - -

Sunum / Jüri Önünde Sunum - -

Proje 1 20

Seminer/Çalıştay - -

Sözlü Sınav - -

Ara Sınavlar 1 30

Final 1 50

Toplam 3 100

YARIYIL ÝÇÝ AKTÝVÝTELERÝN BAÞARI NOTUNA KATKISI - 50

YARIYIL SONU AKTÝVÝTELERÝN BAÞARI NOTUNA KATKISI - 50

Toplam 0 100

(5)

AKTS / ÝÞ YÜKÜ TABLOSU

Yarýyýl Aktiviteleri Sayý Süresi (Saat) Toplam

Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48

Laboratuvar / Uygulama - - -

Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 5 75

Arazi Çalışması - - -

Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği - - -

Portfolyo - - -

Ödev - - -

Sunum / Jüri Önünde Sunum - - -

Proje 1 30 30

Seminer / Çalıştay - - -

Sözlü Sınav - - -

Ara Sınavlar 1 32 32

Final 1 40 40

Toplam Ýþ Yükü 225

(6)

DERSÝN ÖÐRENÝM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLÝLÝKLERÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ

# Program Yeterlilikleri / Çýktýlarý * Katký Düzeyi

1 2 3 4 5

1 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, temel matematik, ekonomi, finans ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek,

X

2 Matematik ve uygulamalı istatistik alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Finans alanında kullanabilmek,

X

3 Ekonominin imalate ve hizmet sektörleri kapsamında sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilmek,

X

4 Disiplinlerarası yaklaşımla, teorik ve uygulamalı matematik ve istatistik yöntemlerini gerçek yaşamda karşılaştığı Finansal konuların analiz ve çözümümde uygulayabilmek ve uygulama konusunda kendi potansiyellerini keşfedebilmek,

X

5 Finansal matematiğin kullanıldığı hemen her alanda, alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek,

X

6 Finansal Matematik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, yenileyebilmek,

X

7 Kuramsal ve teknik finansal analizlerini gerek detaylı olarak uzman kişilere, gerekse basit ve anlaşılır bir şekilde uzman olmayan kişilere rahatça aktarabilmek,

X

8 Ulusal ve uluslararası (İngilizce) akademik kaynakları etkin bir şekilde kullanabilmek ve bilgi birikimini güncel tutabilmek, yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlarıyla rahat bir şekilde iletişim kurabilmek, periyodik litaretürü takip edebilmek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarımda bulunabilmek,

X

9 Finansal Matematik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve ez az birini etkin şekilde kullanabilmek,

X

10 Dahil olduğu tüm proje ve çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilmek, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygulayabilmek,

X

11 Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirebilmek, kalite yönetimi, işgüvenliği ve çevre konularında yeterli bilince sahip olmak ve birikimini toplum yararına kullanmak,

X

12 Soyut düşünce yapısına hakim olarak, somut olaylara bağlayabilmek ve çözümleri taşıyabilmek, deney tasarlayıp veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları incelemek ve yorumlamak,

X

(7)

13 Finansal Matematiğin kullanıldığı sistem ve konularla ilgili strateji, politika ve planlar geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirip, uygulayabilmek,

X

14 Finans ve matematik bilinmlerinin gelişmesinde ve kaynaşmasında yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, diğer bilim dallarının gelişmesindeki etkileri açısından değerlendirebilmek,

tartışabilmek,

X

15 Finansal Matematik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürmek, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olmak, karar verme sürecine katılmak, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapmak ve yürütmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest