Lisansüstü Eðitim Enstitüsü Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programý (Tezli)

(1)

Lisansüstü Eðitim Enstitüsü

Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programý (Tezli) FM 551 - Finansta Bilimsel Hesaplama ve Simulasyon

DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ

Dersin Adý Finansta Bilimsel Hesaplama ve Simulasyon

Kodu Yarýyýl Teori

(saat/hafta)

Uygulama/Laboratuvar (saat/hafta)

Yerel Kredi

AKTS

FM 551 Güz/Bahar 3 0 3 7.5

Ön Koþullar Yok

Dersin Dili İngilizce

Dersin Türü Seçmeli

Dersin Düzeyi Yüksek Lisans

Dersin Veriliþ þekli -

Dersin Öðretim Yöntem ve Teknikleri -

Dersin Koordinatörü -

Dersi Veren(ler) -

Dersin Yardýmcýlarý -

Dersin Amacý Bilimsel hesaplama ve siulasyon (benzetim), finans alanında kullanılan önemli bir disiplinlerarası konudur ve tamamen matematiksel yöntemlere dayalıdır. Bu dersin amacı finansal matematik alanında yetişecek olan uzmanlarımızın matematiksel finans alanında kullanılan sayısal yöntemleri ve bilgisayar simulasyonlarını tanıyıp anlamasını sağlamaktır.

Dersin Öðrenme Çýktýlarý Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

* bu dersin sonunda öğrenciler doğrusal ve doğrusal olmayan denlemlerin sayısal çözüm yöntemlerini kullanabileceklerdir.

* önemli teorik sonuçları ispatlayabileceklerdir.

* simulasyon ve modelleme tekniklerini gerçek yaşam problemlerinin çözümünde kullanabileceklerdir.

(2)

* yatırım karar problemlerini simulasyon teknikleriyle çözebileceklerdir.

* Karar problemlerindeki risk yönetimi sayısal teknikler kullanarak yapabileceklerdir.

Dersin Tanýmý Hata, ölçü sayısal hesaplama gibi finansta kullanılan bilimsel hesaplama ve simulasyonun yöntemlerinin tamamı ve matematiksel açılımları.en küçük kareler ve en iyi yaklaşım yöntemleri.Doğrusal ve doğrusal olmayan sistem denklemlerinin çözümü.Finansal matematik problemlerini simulasyon teknikleri ile çözülme uygulamaları.

Ders Kategorisi Temel Meslek Dersleri

Uzmanlık/Alan Dersleri X

Destek Dersleri

İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri

HAFTALIK KONULAR VE ÝLGÝLÝ ÖN HAZIRLIK ÇALIÞMALARI

Hafta16 Konular Ön Hazýrlýk

1 Hata ve ölçü kavramları Seydel, R. Tools for Computational

Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall.

2 Doğrusal sitemlerin çözüm yöntemleri Seydel, R. Tools for Computational

3 en küçük kareler yöntemi Seydel, R. Tools for Computational

4 Doğrusal olmayan sistemlerin çözüm yöntemleri Seydel, R. Tools for Computational

5 Optimum portföy analizi Seydel, R. Tools for Computational

Finance (latest edition).Siegman and

(3)

6 İnterpolasyon Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall.

7 Avrupa sistemlerinde fiyatlandırma teknikleri Seydel, R. Tools for Computational

8 Adi diferensiyel deklemlerin çözüm yöntemleri Seydel, R. Tools for Computational

9 BlackScholes ve Isı denklemleri Seydel, R. Tools for Computational

10 kısmı diferansiyel denklemlerin çözümleri Seydel, R. Tools for Computational

11 Crank Nicolson yaklaşımı Seydel, R. Tools for Computational

12 Avrupa sistemlerinde fiyatlandırma teknikleri Seydel, R. Tools for Computational

13 CRR Modeli ve Binom ağaçları Seydel, R. Tools for Computational

14 American Opsiyonları için sayısal yöntemler Seydel, R. Tools for Computational

15 Faiz oranı modelleri için yaklaşım teknikleri Seydel, R. Tools for Computational

16 Dönemin gözden geçirilmesi

(4)

KAYNAKLAR

Ders Kitabý Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall.

Önerilen Okumalar/Materyaller Implementing derivative models. Authors: L. Clewlow, Ch. Strickland. John Wiley and Sons, Ltd., 1998.Statistical Analysis of Financial Data in SPlus. Authors: Ren A. Carmona. Springer Texts in Statistics, January 2004. Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance. Authors: D.

Lamberton and B. Lapeyre. Chapman and Hall/CRC, 1996.

DEÐERLENDÝRME SÝSTEMÝ

Yarýyýl Aktiviteleri Sayý Katký Payý

Katılım - -

Laboratuvar / Uygulama - -

Arazi Çalışması - -

Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -

Portfolyo - -

Ödev - -

Sunum / Jüri Önünde Sunum - -

Proje 1 20

Seminer/Çalıştay - -

Sözlü Sınav - -

Ara Sınavlar 1 30

Final 1 50

Toplam 3 100

YARIYIL ÝÇÝ AKTÝVÝTELERÝN BAÞARI NOTUNA KATKISI - 50

YARIYIL SONU AKTÝVÝTELERÝN BAÞARI NOTUNA KATKISI - 50

Toplam 0 100

(5)

AKTS / ÝÞ YÜKÜ TABLOSU

Yarýyýl Aktiviteleri Sayý Süresi (Saat) Toplam

Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48

Laboratuvar / Uygulama - - -

Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 5 75

Arazi Çalışması - - -

Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği - - -

Portfolyo - - -

Ödev - - -

Sunum / Jüri Önünde Sunum - - -

Proje 1 30 30

Seminer / Çalıştay - - -

Sözlü Sınav - - -

Ara Sınavlar 1 32 32

Final 1 40 225

Toplam Ýþ Yükü 225

(6)

DERSÝN ÖÐRENÝM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLÝLÝKLERÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ

# Program Yeterlilikleri / Çýktýlarý * Katký Düzeyi

1 2 3 4 5

1 Finans ve ekonomi alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir

2 Finans ve ekonomi ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar. X

3 Finans ve ekonomi alanlarında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

4 Finans ve ekonomi alanlarındaki bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler üretir ve uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

X

5 Finans ve ekonomi alanlarının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

6 Finans ve ekonomi ile ilgili sorunların saptanmasında analitik düşünür, soru ve sorunların bilimsel analizi sonucunda ekonomi ve finans politikaları önerir.

X

7 Finans ve ekonomi alanlarında karşılaşacağı olağandışı ve karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

8 Finans ve ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.

9 Finans ve ekonomi ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir, öğrenmeyi yönlendirebilir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız düzeyde yürütebilir.

10 Bir yabancı dili kullanarak finans ve ekonomi alanları ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest