Lisansüstü Eðitim Enstitüsü Finans Yüksek Lisans Programý (Tezsiz)

(1)

Lisansüstü Eðitim Enstitüsü Finans Yüksek Lisans Programý (Tezsiz) ITF 510 - Yatýrým Analizi ve Portföy Yönetimi

DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ

Dersin Adý Yatýrým Analizi ve Portföy Yönetimi

Kodu Yarýyýl Teori

(saat/hafta)

Uygulama/Laboratuvar (saat/hafta)

Yerel Kredi

AKTS

ITF 510 Güz/Bahar 3 0 3 5

Ön Koþullar Yok

Dersin Dili İngilizce

Dersin Türü Seçmeli

Dersin Düzeyi Yüksek Lisans

Dersin Veriliþ þekli -

Dersin Öðretim Yöntem ve Teknikleri -

Dersin Koordinatörü * Prof. Dr. C Coşkun KÜÇÜKÖZMEN

Dersi Veren(ler) -

Dersin Yardýmcýlarý -

Dersin Amacý Dersin temel amacı öğrencilere finansal piyasalarda yatırım yapma ile ilgili temel kavramları, araçları ve prensipleri öğretmektir. Öğrencilerin, teorik yöntemler aracılığı ile menkul kıymet seçimi, portföy yönetilmesi ve yatırım değerlendirmesi konularında bilgi sahibi olmalarının sağlaması hedeflenmektedir. Çeşitli problem çözümleri ile öğrencilerin yatırım yapma ve portföy oluşturma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Öðrenme Çýktýlarý Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

* Varlık çeşitlerinin ve finansal enstrümanların neler olduğunu anlatabilecektir.

* Menkul kıymet piyasalarının işleyişi, halka arzın neden ve nasıl yapıldığı hakkında bilgi verebilecektir.

(2)

* Finansal varlıklarda getiri ve risk kavramlarını açıklayıp tek bir finansal varlık veya portföy için risk ve getiriyi hesaplayabilecektir.

* Etkin varlık çeşitlendirilmesinin nasıl yapılacağı hakkında bilgi verebilecektir.

* Finansal Varlık Fiyatlama Modelini ve Arbitraj Fiyatlama Teorisini açıklayabilecektir.

* Etkin piyasalar hipotezini anlatabilecektir.

* Yatırım ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.

Dersin Tanýmý Dersin içeriğini yatırım ortamı ve piyasa oyuncuları, menkul kıymet borsaları, portföy risk ve getirisi, etkin portföy seçimi, sermaye varlıklarını fiyatlama modeli, arbitraj fiyatlama teorisi, etkin piyasalar hipotezi ile Davranışsal Finans ve Teknik Analiz oluşturmaktadır.

Ders Kategorisi Temel Meslek Dersleri

Uzmanlık/Alan Dersleri X

Destek Dersleri

İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri

HAFTALIK KONULAR VE ÝLGÝLÝ ÖN HAZIRLIK ÇALIÞMALARI

Hafta16 Konular Ön Hazýrlýk

1 Giriş

2 Yatırım ortamı: a) Reel varlık / finansal varlık nedir b) Finansal piyasalar ve ekonomi c) Piyasa oyuncuları d) Son Gelişmeler

Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus,

"Investments", McGrawHill - 9. Basım 3 Varlık çeşitleri ve finansal enstrümanlar: a) Para piyasası b) Tahvil piyasası

c) Menkul kıymet piyasası d) Menkul kıymet ve tahvil endeksleri e) Türev piyasalar

"Investments", McGrawHill - 9. Basım

4 Menkul kıymet piyasaları: a) Halka Arz b) Amerika Borsaları c) Emir çeşitleri d) Açığa satış

"Investments", McGrawHill - 9. Basım 5 Yatırım Fonları ve Diğer Yatırım Şirketleri: a) Yatırım Şirketleri b) Yatırım Fonları

c) Yatırım Fonlarına Yatırım Yapmanın Maliyeti d) Borsa Yatırım Fonları

"Investments", McGrawHill - 9. Basım 6 Risk ve Getiri: a) Finansal Varlıklarda Risk ve Getiri Kavramları b) Risk ve Getiri

Analizi c) Risk primi d) Normal Dağılım e) Uzun Vadeli Yatırımlar

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: https://ects.ieu.edu.tr | 1649247441 Page 2/6

(3)

7 Risk ve Getiri: a) Finansal Varlıklarda Risk ve Getiri Kavramları b) Risk ve Getiri Analizi c) Risk primi d) Normal Dağılım e) Uzun Vadeli Yatırımlar

8 Riske Maruz Değer Hesaplaması Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus,

"Investments", McGrawHill - 9. Basım 9 İşlenen konular doğrultusunda örnek soru çözümü yapılması

10 Ara sınav

11 Riskten kaçınma ve riskli varlıklara yatırım: a) Risk ve riskten kaçınma b) Risksiz Varlık c) Pasif Stratejiler: Sermaye Piyasası Doğrusu

"Investments", McGrawHill - 9. Basım 12 Endeks Modelleri: a) Tek endeks modeli b) Portföy oluşturma ve tek

endeks modeli

13 Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus,

14 Arbitraj Fiyatlama Teorisi Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus,

"Investments", McGrawHill - 9. Basım 15 İşlenen konular doğrultusunda örnek soru çözümü yapılması

16 Dönemin gözden geçirilmesi

KAYNAKLAR

Ders Kitabý Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, sunum notları

Önerilen Okumalar/Materyaller Financial Times, Wall Street Journal, The Economist, Journal of Portfolio Management, Financial Analysts Journal

(4)

DEÐERLENDÝRME SÝSTEMÝ

Yarýyýl Aktiviteleri Sayý Katký Payý

Katılım - -

Laboratuvar / Uygulama - -

Arazi Çalışması - -

Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -

Portfolyo - -

Ödev 2 30

Sunum / Jüri Önünde Sunum - -

Proje 1 30

Seminer/Çalıştay - -

Sözlü Sınav - -

Ara Sınavlar - -

Final 1 40

Toplam 4 100

YARIYIL ÝÇÝ AKTÝVÝTELERÝN BAÞARI NOTUNA KATKISI - 60

YARIYIL SONU AKTÝVÝTELERÝN BAÞARI NOTUNA KATKISI - 40

Toplam 0 100

(5)

AKTS / ÝÞ YÜKÜ TABLOSU

Yarýyýl Aktiviteleri Sayý Süresi (Saat) Toplam

Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48

Laboratuvar / Uygulama - - -

Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 2 32

Arazi Çalışması - - -

Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği - 2 -

Portfolyo - - -

Ödev 2 - -

Sunum / Jüri Önünde Sunum - 9 -

Proje 1 10 10

Seminer / Çalıştay - - -

Sözlü Sınav - - -

Ara Sınavlar - 12 -

Final 1 12 12

Toplam Ýþ Yükü 112

(6)

DERSÝN ÖÐRENÝM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLÝLÝKLERÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ

# Program Yeterlilikleri / Çýktýlarý * Katký Düzeyi

1 2 3 4 5

1 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirerek, bilime yenilik getirecek düzeyde katkıda bulunur.

X

2 Finans alanı ve iş dünyasına yönelik problemleri tanımlar, analiz eder, yorumlayarak çözüm önerisi sunar.

X

3 Finans alanında özgün bir düşünce, yöntem veya uygulama geliştirir. X

4 Alanındaki mevcut teori ve araştırma birikimine hakim olarak bu birikimi akademik çalışmaya dönüştürebilecek beceriyi kazanır.

X

5 Bilimsel toplantılarda ve/veya uzman topluluk içerisinde finans alanına özgün araştırma sonuçlarını ve görüşlerini ifade edebilecek düzeyde etkili iletişim kurabilme becerisi kazanır.

X

6 Alanına ilişkin yürüttüğü bilimsel çalışmaların sonuçlarını ilgili hakemli dergilerde yayınlayarak veya bilimsel toplantılarda sunarak alanındaki bilginin yaygınlaşmasına katkı sağlayabilecek düzeyde kullanır.

X

7 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve bu gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkilerini disiplinler arası bir bakış açısıyla analiz ederek çözümler.

X

8 Bağımsız araştırma yapabilme becerisini kazanır. X

9 Finans alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

10 Finans alanı ile ilgili kıstaslara uygun, özgün bir tez/dönem projesi hazırlar.

11 Bir yabancı dili kullanarak finans alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest