Sosyal Bilimler Enstitüsü Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programý (Tezsiz)

(1)

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programý (Tezsiz) FM 551 - Finansta Bilimsel Hesaplama ve Simulasyon

DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ

Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori

(saat/hafta)

Uygulama/Laboratuar (saat/hafta)

Yerel Kredi

AKTS

Finansta Bilimsel Hesaplama ve Simulasyon

FM 551 Güz/Bahar 3 0 3 7.5

Ön Koþullar Yok

Dersin Dili İngilizce

Dersin Türü Seçmeli

Dersin Seviyesi Yüksek Lisans

Dersin Koordinatörü -

Dersi Veren(ler) -

Dersin Yardýmcýlarý -

Dersin Amacý Bilimsel hesaplama ve siulasyon (benzetim), finans alanında kullanılan önemli bir disiplinlerarası konudur ve tamamen matematiksel yöntemlere dayalıdır. Bu dersin amacı finansal matematik alanında yetişecek olan uzmanlarımızın matematiksel finans alanında kullanılan sayısal yöntemleri ve bilgisayar simulasyonlarını tanıyıp anlamasını sağlamaktır.

Dersin Öðrenme Çýktýlarý Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

* bu dersin sonunda öğrenciler doğrusal ve doğrusal olmayan denlemlerin sayısal çözüm yöntemlerini kullanabileceklerdir.

* önemli teorik sonuçları ispatlayabileceklerdir.

* simulasyon ve modelleme tekniklerini gerçek yaşam problemlerinin çözümünde kullanabileceklerdir.

* yatırım karar problemlerini simulasyon teknikleriyle çözebileceklerdir.

* Karar problemlerindeki risk yönetimi sayısal teknikler kullanarak yapabileceklerdir.

(2)

Dersin Ýçeriði Hata, ölçü sayısal hesaplama gibi finansta kullanılan bilimsel hesaplama ve simulasyonun yöntemlerinin tamamı ve matematiksel açılımları.en küçük kareler ve en iyi yaklaşım yöntemleri.Doğrusal ve doğrusal olmayan sistem denklemlerinin çözümü.Finansal matematik problemlerini simulasyon teknikleri ile çözülme uygulamaları.

HAFTALIK KONULAR VE ÝLGÝLÝ ÖN HAZIRLIK ÇALIÞMALARI

Hafta Konular Ön Hazýrlýk

1 Hata ve ölçü kavramları Seydel, R. Tools for Computational

Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall.

2 Doğrusal sitemlerin çözüm yöntemleri Seydel, R. Tools for Computational

3 en küçük kareler yöntemi Seydel, R. Tools for Computational

4 Doğrusal olmayan sistemlerin çözüm yöntemleri Seydel, R. Tools for Computational

5 Optimum portföy analizi Seydel, R. Tools for Computational

6 İnterpolasyon Seydel, R. Tools for Computational

7 Avrupa sistemlerinde fiyatlandırma teknikleri Seydel, R. Tools for Computational

8 Adi diferensiyel deklemlerin çözüm yöntemleri Seydel, R. Tools for Computational

(3)

9 BlackScholes ve Isı denklemleri Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall.

10 kısmı diferansiyel denklemlerin çözümleri Seydel, R. Tools for Computational

11 Crank Nicolson yaklaşımı Seydel, R. Tools for Computational

12 Avrupa sistemlerinde fiyatlandırma teknikleri Seydel, R. Tools for Computational

13 CRR Modeli ve Binom ağaçları Seydel, R. Tools for Computational

14 American Opsiyonları için sayısal yöntemler Seydel, R. Tools for Computational

15 Faiz oranı modelleri için yaklaşım teknikleri Seydel, R. Tools for Computational

16 Dönemin gözden geçirilmesi

KAYNAKLAR

Ders Notu Seydel, R. Tools for Computational Finance (latest edition).Siegman and Davis. Matlab Primer, Chapman/Hall.

Diðer Kaynaklar Implementing derivative models. Authors: L. Clewlow, Ch. Strickland. John Wiley and Sons, Ltd., 1998.Statistical Analysis of Financial Data in SPlus. Authors: Ren A. Carmona. Springer Texts in Statistics, January 2004. Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance. Authors: D.

Lamberton and B. Lapeyre. Chapman and Hall/CRC, 1996.

(4)

DEÐERLENDÝRME ÖLÇÜTLERÝ

Yarýyýl Ýçi Çalýþmalarý Sayý Katký Payý

Devam/Katılım - -

Laboratuar - -

Uygulama - -

Arazi Çalışması - -

Derse Özgü Staj - -

Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -

Ödev - -

Sunum/Jüri - -

Projeler 1 20

Seminer/Workshop - -

Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar 1 30

Final/Sözlü Sınav 1 50

Toplam 3 100

YARIYIL ÝÇÝ ÇALIÞMALARININ BAÞARI NOTU KATKISI - 50

YARIYIL SONU ÇALIÞMALARININ BAÞARI NOTUNA KATKISI - 50

Toplam 0 100

DERS KATEGORÝSÝ

Ders Kategorisi Temel Meslek Dersleri

Uzmanlık/Alan Dersleri X

Destek Dersleri

İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri

(5)

DERSÝN ÖÐRENÝM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLÝLÝKLERÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ

# Program Yeterlilikleri / Çýktýlarý * Katký Düzeyi

1 2 3 4 5

1 Lisans yeterliliklerine dayalı olarak finans ekonomisi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek.

2 Finans ekonomisi ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak. X

3 Finans ekonomisi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.

4 Finans ekonomisi alanındaki bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle

bütünleştirerek yeni bilgiler üretmek ve uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.

X

5 Finans ekonomisiyle ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız düzeyde yürütebilmek.

6 Bir yabancı dili kullanarak ekonomi alanı ile ilgili bilgileri izlemek ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurmak .

X

7 Finans ekonomisi alanlarında karşılaşacağı olağandışı ve karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.

8 Finans ve ekonomi alanlarının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanmak.

9 Yaşadığı bölgenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını gündeme getirebileceği iletişim ağlarına hakim olmak. 

10 Bulunduğu toplumun gereksinimleri konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olmak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek / yönlendirebilecek faaliyetleri organize edebilecek/destekleyebilecek tecrübe ve yetiye sahip olmak.

11 Finans ekonomisi ile ilgili sorunların saptanmasında analitik düşünebilmek, soru ve sorunların bilimsel analizi sonucunda ekonomi ve finans politikaları önerebilmek.

12 Finans ekonomisi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.

13 Finans ekonomisi alanında geliştirilen modelleme, ampirik analiz ve politika seçenekleri oluşturma becerilerini disiplinler arası bağlamlarda kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

(6)

AKTS / ÝÞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayý Süresi (Saat) Toplam Ýþ Yükü

Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48

Laboratuvar - - -

Uygulama - - -

Derse Özgü Staj - - -

Arazi Çalışması - - -

Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 5 75

Sunum / Seminer - - -

Proje 1 30 30

Ödevler - - -

Küçük Sınavlar - - -

Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar 1 32 32

Final / Sözlü Sınav 1 40 40

Toplam Ýþ Yükü 225