KRS_Şubat 2018 Aylık Rapor

(1)

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:

B. KURUCUNUN ÜNVANI: KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C. YÖNETİCİ ÜNVANI KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D. FON TUTARI 50,000,000.00

E. FON TOPLAM DEĞERİ 67,458,058.95

F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI 2,151,538,775.00

G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 05/03/2012

H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI 0.031353 28/02/2018

B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: 0.03106

C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.94%

D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 1.76%

E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: 12.07%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

Hisse Senedi 2.25%

Varant Devlet Tahvili

Özel Sektör Tahvili 5.31%

Finansman Bonosu 0.0183

Banka Bonosu Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Ters Repo Kuponlar Repo Kuponlar Ters Repo Hazine Bonosu Repo Hazine Bonosu Ters Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Setifikaları Katılım Hesabı GES GOS Borsa Para Piyasası Kıymetli Madenler VİOP İşlemleri

VİOP Nakit Teminat 1.32%

Yabancı Sabit Getirililer

Euro Bond (Euro Tahvil Turk) 49.18%

Opsiyon İşlemleri

Yabancı Hisse Senetleri 0.3819

Forward

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 25.69%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse Senedi 10.51%

Devlet Borçlanma Senetleri 37.68%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 1,656.25

J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN

KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 340293559.0000000%

M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN

KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 0.0000000%

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

Nominal Değeri Rayiç Değeri %

A) HİSSE SENETLERİ:

HALKB 100,000.00 963,000.00 1.34%

MAVI 11,000.00 586,850.00 0.82%

TOPLAM : 111,000.00 1,549,850.00 2.16%

KRS_Şubat 2018 Aylık Rapor

Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon

(2)

B) VARANT:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:

D) BANKA BONOLARI:

E) FİNANSMAN BONOLARI:

TRFEKSP61819 800,000.00 767,872.96 1.07%

TOPLAM : 800,000.00 767,872.96 1.07%

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:

TRSAEST91911 400,000.00 414,931.12 0.58%

TRSDGOZ71918 400,000.00 314,720.00 0.44%

TRSHYTV22012 1,500,000.00 1,517,147.55 2.11%

TRSVERA51913 400,000.00 401,757.32 0.56%

TOPLAM : 2,700,000.00 2,648,555.99 3.69%

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:

I) KİRA SERTİFİKALARI:

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:

K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:

NO0010710882 426,743.00 1,642,266.73 2.29%

NO0010710882 200,000.00 769,674.83 1.07%

XS0847042024 400,000.00 1,546,021.94 2.15%

XS0849728190 200,000.00 765,221.58 1.06%

XS0861979440 400,000.00 1,504,863.59 2.09%

XS0882347072 400,000.00 1,465,741.87 2.04%

XS0927211754 500000 1,825,470.87 2.54%

(3)

XS1028943089 200000 777,593.41 1.08%

XS1132450427 700000 2,784,826.73 3.9%

XS1132825099 400000 1,591,861.52 2.2%

XS1132825099 200,000.00 795,930.76 1.1%

XS1175854923 800,000.00 3,093,746.14 4.31%

XS1188073081 200000 732,787.34 0.0102

XS1219733752 600000 2,334,900.45 0.0325

XS1261825977 600,000.00 2,507,460.03 3.49%

XS1386178237 1,000,000.00 4,006,593.67 5.58%

XS1390320981 450,000.00 1,746,131.24 2.43%

XS1396282177 200000 814,040.13 0.0113

XS1412393172 200,000.00 762,918.96 0.0106

XS1571399754 400000 1,537,206.63 0.0214

XS1655085485 500000 1,831,702.38 0.0255

XS1711581337 750000 2,847,580.67 0.0396

AINV US 691.16 14,059.10 0.0002

AINV US 4,703.84 95,682.29 0.0013

AINV US 35,000.00 711,945.99 0.0099

AINV US 15000 305,119.71 0.0042

AINV US 45,000.00 915,359.13 0.0127

AINV US 22000 447,508.91 0.0062

AINV US 18,000.00 366,143.65 0.0051

ARCC US 265.77 16,086.85 0.0002

ARCC US 1643.23 99,463.43 0.0014

ARCC US 13000 786,879.87 0.011

ARCC US 6,000.00 363,175.33 0.0051

ARCC US 18000 1,089,525.98 1.5%

ARCC US 6000 363,175.33 0.5%

ARES 500000 1,724,113.88 2.4%

ARI US 5,500.00 384,425.15 0.5%

BKCC 1758 37,340.49 0.1%

BKCC 23000 488,527.43 0.7%

BKCC 15000 318,604.85 0.4%

BKCC 20000 424,806.46 0.6%

DRYD 750,000.00 2,924,263.83 4.1%

E-1 500,000.00 1,962,982.02 0.0273

EEMUS 10000 1,851,213.84 0.0258

EEMUS 4,000.00 740,485.54 0.0103

EEMUS 7,000.00 1,295,849.69 0.018

GENL 100,000.00 707,898.24 0.0099

GSBD 988.00 76,358.47 0.0011

GSBD 5000 386,429.49 0.0054

GSBD 10000 772,858.98 0.0108

GSBD 6000 463,715.39 0.0065

GSBD 4800 370,972.31 0.0052

KKR 750000 2,800,054.98 0.039

OZLM 500000 1,927,397.83 0.0268

SUB 500000 1,329,895.00 0.0185

TOPLAM : 13631093 64,610,036.18 0.8991

L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:

M) KATILIM HESAPLARI:

N) VOB İŞLEMLERİ:

BPH8 -2 1.38 0

BZZ8 10 64.31 0

CLZ8 5 59.93 0

F_EURTRY0418 -650 4.75 0

F_USDTRY0418 765 3.87 0

TOPLAM : 765 134.24 0

(4)

O) OPSİYON İŞLEMLERİ:

P) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:

TL 944145.62 944,145.62 0.0131

TOPLAM : 944145.62 944,145.62 0.0131

R) ÖDÜNÇ TEMİNAT İŞLEMLERİ:

S) REPO TEMİNAT İŞLEMLERİ:

T) FORWARD İŞLEMLERİ:

U) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:

V) DİĞER:

FON PORTFÖY DEĞERİ 18538675.57 71,859,479.90

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

Tutarı %

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 71859479.9 106.52%

B. HAZIR DEĞERLER (+) : 1221870.03 1.81%

C. ALACAKLAR (+) : 0 0.00%

D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 0.00%

E. BORÇLAR (-) : 5623290.98 8.34%

FON TOPLAM DEĞERİ: 67458058.95 28/02/2018

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama Tutarı

37001Fon Yönetim Ücreti 56260.61

37002Denetim Ücreti 375.2

370031SGMK Tahvil Borsa Payı 225.45

37004Aracılık Komisyonu 34.61

37005Vergi, Resim ve Harçlar 99.4

37008Banka Masrafları 754.47

370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli 330.4

37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu 2704.8

37023VOB İşlemi Komisyonu 2312.7

37033KAP Ücreti 2902.8

37045Fon Saklama Ücreti 7016.14

37098Küsürat farkları 0.07

TOPLAM 73016.65

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama Nominal

OZLM Tem:%2 500000

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal

8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Tutar

Verilen Ödünçler

Alınan Ödünçler

9- REPO İLE SAĞLANAN BORÇ TUTARI:

Nom. Değ.(1000 TL) Rayiç Değ.(1000 TL)

10-KREDİLİ MENKUL KIYMET ALIM İŞLEMLERİ:

11- BANKA KREDİLERİ:

İşlem Tarihi Vade Tarihi Geri Dönüş Tutarı

*** Kaldıraç ve risk limitlerine uyum raporu EK'tedir

(5)

RİSKE MARUZ DEĞER RAPORU

28.02.2018 Portföy Tarihi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Hesaplama Tipi Güven Aralığı Volatilite Methodu Örneklem Sayısı Elde Tutma Periyodu Yazılım Mail Adresi

28.02.2018 01.03.2017 28.02.2018 Tarihsel Benzetim 0.99 EWMA 252 20 Risktürk market@riskturk.com

FTD RMD RMD/FTD RMD/FTD Limit Kıstas RMD Kıstas RMD/FTD Göreli RMD Göreli RMD Limit Stres RMD Stres RMD/FTD

KRS-A 67,458,058.95 4,265,447.12 6.32% 20.00% 4,282,651.11 6.35%

KRS-B 17,753,522.37 538,551.80 3.03% 20.00% 1,094,534.69 6.17%

KALDIRAÇ RAPORU

28.02.2018 FTD Kaldıraç Açık Pozisyon Kaldıraç / FTD Kaldıraç / FTD Limit Açık Pozisyon / FTD Açık Pozisyon / FTD Limit Kaldıraçlı İşlem RMD

KRS-A 67,458,058.95 14,450,377.83 7,301,271.90 0.21 7.00 0.11 - 1,176,690.20

KRS-B 17,753,522.37 3,511,425.39 1,952,971.78 0.20 7.00 0.11 - 187,215.81

DUYARLILIK ANALİZİ

28.02.2018

FTD Şok Sonrası Port. (TRY) Port. Değişim (TRY) Port. Değişim (%) Bench. Değişim (%) Şok Sonrası Port. (TRY) Port. Değişim (TRY) Port. Değişim (%) Bench. Değişim (%) Şok Sonrası Port. (TRY) Port. Değişim (TRY) Port. Değişim (%) Bench. Değişim (%)

KRS-A 67,458,058.95 67,361,758.95 -96,300.00 -0.14 67,265,458.95 -192,600.00 -0.29 74,984,956.21 7,526,897.26 11.16

KRS-B 17,753,522.37 17,728,189.60 -25,332.77 -0.14 17,702,856.83 -50,665.54 -0.29 17,830,022.37 76,500.00 0.43

KRS-A 67,458,058.95 67,446,245.61 -11,813.34 -0.02 66,525,345.72 -932,713.23 -1.38 64,501,900.07 -2,956,158.88 -4.38

KRS-B 17,753,522.37 17,750,414.74 -3,107.63 -0.02 17,508,161.91 -245,360.46 -1.38 16,975,872.32 -777,650.05 -4.38

KRS-A 67,458,058.95 62,895,815.38 -4,562,243.57 -6.76 64,373,028.18 -3,085,030.77 -4.57 65,802,877.66 -1,655,181.29 -2.45

KRS-B 17,753,522.37 16,918,527.71 -834,994.66 -4.70 17,299,294.19 -454,228.18 -2.56 17,318,108.76 -435,413.61 -2.45

Likidite Senaryo (KRC, KUB, KYA) Likidite Senaryo (KRS) Likidite Senaryo (KRF)

Hisse -%10 Hisse -%20 USDTRY 10%

TL Gov 300 bps US Gov 10yr 100 bps US Gov 200 bps

KARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON KALDIRAÇ VE RİSK LİMİTLERİNE UYUM RAPORU_ŞUBAT 2018

Mutlak Risk Göreli Risk 2013 Yaz