Türkiye’de Bankacılık Sektöründeki Kredilerin Durumu

ktisadi birimler ihtiyaçları olan finansmanları kar ılamak için bankalardan kredi kullanırlar. Yıl içinde bankalardan kullanılan toplam kredilerin bir kısmı zamanında bankaya geri ödenirken, bir kısmı da bankaya zamanında geri ödenmeyip daha sonra ödenmekte; di er bir kısmı ise ekonomik birimlerin ödeme gücü bulunmadı ı için hiçbir ekilde geri ödenmemektedir.

Takipteki kredileri, bankalardan kredi alan ve zamanında geri ödemesini yapamayan kesim olu turmaktadır. Ancak bunlar tamamen batık krediler de ildir. Yani geriye ödenme ihtimali olabilen kredilerin toplamından olu maktadır. Daha önceki bölümde belirtildi i üzere, takipteki kredileri ters seçim ve ahlakî tehlike problemleri meydana getirmi tir. Bankaların borç verdikleri ki iler hakkında üstün bir bilgiye sahip olmaması asimetrik bilgiden kaynaklanan ters seçim sorununu arttırmaktadır. Ayrıca bankaların batık kredileri engellemek için kredi isteyen ki i veya kurumlara kredi vermeden önce buna yönelik yapılan gerekli incelemeleri arttırması gerekmektedir. Bu incelemelerin yetersiz yapılması bazı finansal riskler ile ki i veya kurumları kayıplara maruz bırakır. Bankalar kredi verdikten sonra asimetrik bilgiden kaynaklanan ters seçim ve ahlaki tehlike problemleriyle kar ıla ırlarsa ekonominin gidi atında sorunlar meydana gelir ve bu da bankacılık krizlerine yol açar (Mishkin,1998: 19).

Türkiye’deki bankacılık sektörünün kredi durumu ile ilgili veriler Merkez Bankası’ndan elde edilmi ve Tablo 2.2’de özetlenmi tir. Tablo incelendi inde, ilk sütun yıllar itibariyle bankaların mü terilerine verdi i toplam kredi miktarını, ikinci sütun da bankalar tarafından verilen kredilerden geri dönmeme olasılı ı olan takipteki kredileri göstermektedir. Bu ba lamda toplam kredilerin miktarında 2005-2012 yılları arasında yakla ık 5 kat artı ın ya andı ı dikkat çekmektedir.

2005 yılında 153 milyar TL olan toplam kredi miktarı, 2012 yılına gelindi inde 795 milyar TL’ye yakla mı tır. Takipteki kredilerin toplam kredilere olan oranına bakıldı ında ise 2005’te %07 olan de er 2012 yılında %03’e dü mü tür. Bunun en temel sebeplerinden biri bankaların aktif kalitesini korumasıdır.

Takibe alınan kredilere bakıldı ında, bu krediler de zamanında geri ödenemeyen kredilerden olu maktadır. Ancak kredi kullanan mü terilerin ödeme zamanının

geçmesine ra men bu krediyi geri ödeme olasılıkları bulunmaktadır. Aynı ekilde, bu kredilerin geri ödenmeyip batık kredi haline dönü me olasılı ı da bulunmaktadır. Takipteki krediler tablodan da görüldü ü üzere yıllar itibariyle dalgalı bir seyir izlemektedir. 2005 yılında yakla ık 11 milyar TL dolayında olan takipteki krediler ilerleyen yıllarda azalmı ancak kredi hacmindeki yükseli le birlikte son yıllarda artı kaydederek 2012 yılında 23 milyar TL’yi geçmi tir.

Tablo 2.2: Türkiye Bankacılık Sistemindeki Kredi Yapısı ve Oranları

Yıllar Toplam Krediler (Milyon TL) Takipteki Krediler (Milyon TL) Takipteki Krediler/ Toplam Krediler Kar ılıklar (Milyon TL) (Takipteki Krediler- Kar ılıklar) / Toplam Krediler Kar ılıklar/ Toplam Krediler Net Faaliyet Kâr/Zarar Durumu (Milyon TL) 2005 153.059 11.163 0,072 12.387 -0.007 0,080 5.714 2006 218.063 9.065 0,041 11.762 -0.012 0,041 10.981 2007 280.453 7.828 0,027 14.332 -0.023 0,051 14.331 2008 366.901 4.704 0,012 14.953 -0.027 0,040 12.774 2009 381.013 5.154 0,013 21.230 -0.042 0,055 19.477 2010 508.862 5.144 0.010 20.811 -0.030 0.040 21.360 2011 682.893 18.973 0.027 50.475 -0.046 0.073 19.042 2012 794.756 23.408 0.029 99.537 0.095 0.125 22.607 Kaynak: (www.tcmb.gov.tr)

Kredi mü terilerinin bankalardan aldıkları ve geri ödemesini yapmadıkları kredilere batık krediler denilmektedir. Bankalar bu krediler için kendi bünyelerinde bir kar ılık ayırmaktadırlar. Bu kar ılıkların toplam kredilere oranı bize batık kredilerin oranını vermektedir. Tablo 2.2.’den de görüldü ü üzere bu oran 2005 yılında yakla ık %08 iken 2012 yılında %1’i geçmi tir.

Tablo genel olarak incelendi inde kredi artı ı ile birlikte Merkez Bankası’nın sıkı para politikası sonucu kar ılılarda da artı ya anmı tır. Kredi artı ı paralelinde takipteki kredilerin çok yüksek düzeyde artmaması Türk bankacılık sektörünün, 2008 yılından bu yana ya anan ve etkisini devam ettiren global krize ra men kârlılı ını devam ettirmi tir. Bunun da nedeni krizin Türkiye’den kaynaklanmaması nedeni ile Türkiye’ye yansımasının dü ük seviyede olması ve de Türk bankacılık sektörünün iyi denetleniyor olmasıdır.

Takipteki kredilerle birlikte sorunlu krediler nedeniyle bankaların 2012 yılında ayırmak zorunda kaldı ı kar ılık oranı %03’e yakın gerçele mi tir. Kar ılılardan kaynaklı zararların ortaya çıkmasının en önemli sebebi, kredi karar sürecinin asimetrik bilgi ortamında yapılıyor olmasıdır.

E er bankalar kredi vermeden önce ters seçimi önlemek için birtakım önlemler almı olsalardı bu durum ile kar ı kar ıya kalmak zorunda olmayacaklardı. Çünkü Türk bankacılık sisteminde geçmi te %100 mevduat güvencesi olması bankaların basiretli tüccar ilkesinden uzakla arak ters seçim ile kötü mü terilere bile kredi vermesine sebep olmu tur. Bu durum da ahlaki tehlikeyi meydana getirmi tir.

Bankalar piyasada mevcut olan asimetrik bilgi problemlerinden dolayı verecekleri krediyi sınırlandırmayı ve kazançlarını maksimize etmeyi tercih ederler. Buna kredi tayınlanması denilmektedir. Ters seçim sonucu kredilerin geri ödenmeme olasılı ının artması durumlarında bankalar kredi tayınlamasına giderek kredi verme oranlarını azaltmaktadırlar. Bu ortaya çıkabilecek riske kar ı bankanın aldı ı bir önlem olmaktadır.

Basel III süreci ile birlikte alınan son kararlar da bankaların sermaye koruma tamponlarının güçlendirilmesi ve sermayelerinin krizlere kar ı daha dirençli duruma getirilmesi gereklili ini göstermi ve uygulamaya yönelik önlemler alınmı tır. Ulusal ve uluslararası alanda ya anan her kriz, krizlerle mücadelede tecrübeyi de beraberinde getirerek tüm finansal kurumların sistemlerinin revize edilmesine yönelik fırsatlar sunmaktadır. Özellikle Basel I, Basel II ve Basel III süreci krizlerle mücedelede her dönem yapılanmanın oldu unun en belirgin örne ini vermektedir.

ekil 2.8, bankaların risk algılarındaki tepkiye paralel geli en risk yönetimi sürecini Basel kriterlerinde belirtilen üç risk unsuru açısından ortaya koymaktadır. Kredi zararlarındaki de i imler, fiyatlardaki veya likiditedeki de i imler ve hatalı uygulamalar, sonuçta bankaları sermaye yönetimi odaklı risk yönetim sürecine yönlendirmektedir.

Kredi Zararlarındaki Piyasa Fiyatlarındaki veya Hatalar / Eksikler veya

De i imler Likiditelerdeki De i imler lemsel Kâr De i imi

ekil 2.8: Entegre Risk Yönetimi

Kaynak: Köylüo lu (2001:80-87) Kredi Riski Piyasa Riski lemsel Risk

Kredi Riski çin Piyasa Riski çin lemsel Risk çin Sermaye Sermaye Sermaye

+ Beklenmeyen Durum Sermayesi

= Toplam Ekonomik Sermaye

Raporlama, Senaryo Analizi, Geriye Dönük Test, leriye Yönelik Tahmin, Risk Limitleri, Performans De erlemesi

BÖLÜM 3: T CAR KRED R SK HAR TASINA ETK EDEN