Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik

(1)

Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik

ECON 416 - Zaman Serisi Analizi

DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ

Dersin Adý Zaman Serisi Analizi

Kodu Yarýyýl Teori

(saat/hafta)

Uygulama/Laboratuvar (saat/hafta)

Yerel Kredi

AKTS

ECON 416 Güz/Bahar 3 0 3 6

Ön Koþullar ECON 301 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)

Dersin Dili İngilizce

Dersin Türü Seçmeli

Dersin Düzeyi Lisans

Dersin Veriliþ þekli -

Dersin Öðretim Yöntem ve Teknikleri -

Dersin Koordinatörü -

Dersi Veren(ler) * Prof. Dr. Ayla OĞUŞ BİNATLI

Dersin Yardýmcýlarý -

Dersin Amacý Bu ders zaman serilerinin ekonomik analizine bir giriş niteliği taşır. Öğrencinin temel ekonometri bilgisine sahip olduğu varsayılmakla birlikte, ders mümkün olduğunca kendi içinde bir bütün olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ders uygulamaya yöneliktir. Öğrenci, öğrendiklerini düzenli olarak gerçek verilerle kullanacak, ve dönem içinde kendi seçtiği bir konu üzerine bir araştırma projesi yürütecektir.

Dersin Öðrenme Çýktýlarý Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

* Zaman serisi verilerinin ayırd edici özelliklerini tanımlayabilecektir.

* Zaman serisilerinin analizleri için özellikle geliştirilmiş ekonometrik yöntemleri kullanabilecektir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: https://ects.ieu.edu.tr | 1653843679 Page 1/6

(2)

* Zaman serilerinin davranışlarını açıklayan ekonometrik modeller kurabilecektir.

* Varolan ekonometrik modellerdeki problemleri belirleyebilecektir.

* Varolan ekonometrik modellerdeki problemleri çözmek için gerekli ekonometrik metodları kullanabilecektir.

* Ekonometrik analizler aracılığıyla elde edilmiş olan sonuçları yorumlayabilecektir.

* Bağımsız bir ampirik araştırmayı başlangıcından sonuna dek yürütebilecektir.

Dersin Tanýmý Bu ders zaman serilerinin ekonomik analizlerine dair teorik modelleri kapsar, ve öğrenciye bu modellerin çok sayıda uygulamalarını tanıtır. Ders, teori ve uygulamalara yaklaşık olarak eşit zaman ayırır, fakat ödev ve sınavlarda uygulamalara öncelik verilmiştir. İstatistik ve ekonometri üzerine gerekli temel bilgilerin hatırlatılmasının ardından fark denklemleri ve geriletme operatörleri tartışılır. Durağan ARMA modelleriyle birlikte ARCH, GARCH modelleri ve VAR teknikleri de detaylı bir biçimde işlenir. Öğrenciye daha sonra durağan olmayan zaman serileri, birim köklerin analizleri, ve ARIMA modelleri tanıtılır. Ders kointegrasyon (birlikte durağanlık) ve zaman serileri ile öngörü üzerine yapılan tartışmalarla son bulur.

Ders Kategorisi Temel Meslek Dersleri Uzmanlık/Alan Dersleri

Destek Dersleri X

İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri

(3)

HAFTALIK KONULAR VE ÝLGÝLÝ ÖN HAZIRLIK ÇALIÞMALARI

Hafta16 Konular Ön Hazýrlýk

1 İstatistiksel kavramlar ve ekonometrik temeller 2 Fark denklemleri ve geriletme operatörleri 3 Zaman serileri ekonometrisinin temelleri 4 Doğrusal regresyonda bazı konular

5 ARMA Modelleri 1

6 ARMA Modelleri 2

7 ARMA Modelleri 3

8 Ara sınav

9 Durağan olmayan zaman serileri, birim kökler ve ARIMA modelleri 10 Otoregresif koşutlu heteroskedastik modelleme: ARCH ve GARCH 11 Durağan vektör modelleri: VAR 1

12 Durağan vektör modelleri: VAR 2 13 Kointegrasyon (birlikte durağanlık) 14 Zaman serileri ile öngörü

15 Ek konu (tercihe bağlı ve zaman kalması halinde)

16 Sunumlar

KAYNAKLAR

Ders Kitabý Walter Enders, Applied Econometric Time Series (İkinci Baskı), Wiley.

Önerilen Okumalar/Materyaller

(4)

DEÐERLENDÝRME SÝSTEMÝ

Yarýyýl Aktiviteleri Sayý Katký Payý

Katılım 16 10

Laboratuvar / Uygulama - -

Arazi Çalışması - -

Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -

Portfolyo - -

Ödev - -

Sunum / Jüri Önünde Sunum - -

Proje 2 40

Seminer/Çalıştay - -

Sözlü Sınav - -

Ara Sınavlar 1 20

Final 1 30

Toplam 20 100

YARIYIL ÝÇÝ AKTÝVÝTELERÝN BAÞARI NOTUNA KATKISI - 70

YARIYIL SONU AKTÝVÝTELERÝN BAÞARI NOTUNA KATKISI - 30

Toplam 0 100

(5)

AKTS / ÝÞ YÜKÜ TABLOSU

Yarýyýl Aktiviteleri Sayý Süresi (Saat) Toplam

Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48

Laboratuvar / Uygulama - - -

Sınıf Dışı Ders Çalışması - - -

Arazi Çalışması - - -

Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği - - -

Portfolyo - - -

Ödev - - -

Sunum / Jüri Önünde Sunum - - -

Proje 2 35 70

Seminer / Çalıştay - - -

Sözlü Sınav - - -

Ara Sınavlar 1 20 20

Final 1 27 27

Toplam Ýþ Yükü 165

(6)

DERSÝN ÖÐRENÝM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLÝLÝKLERÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ

# Program Yeterlilikleri / Çýktýlarý * Katký Düzeyi

1 2 3 4 5

1 Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

2 Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

3 Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

4 Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X

5 Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır. X 6 Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız

çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7 Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8 Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9 Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10 Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11 Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır. X

13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest