Ýþletme Fakültesi Ekonomi

(1)

Ýþletme Fakültesi Ekonomi

ECON 416 - Zaman Serisi Analizi

DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ

Dersin Adý Zaman Serisi Analizi

Kodu Yarýyýl Teori

(saat/hafta)

Uygulama/Laboratuvar (saat/hafta)

Yerel Kredi

AKTS

ECON 416 Güz/Bahar 3 0 3 6

Ön Koþullar ECON 301 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)

Dersin Dili İngilizce

Dersin Türü Seçmeli

Dersin Düzeyi Lisans

Dersin Veriliþ þekli -

Dersin Öðretim Yöntem ve Teknikleri -

Dersin Koordinatörü -

Dersi Veren(ler) * Prof. Dr. Ayla OĞUŞ BİNATLI

Dersin Yardýmcýlarý -

Dersin Amacý Bu ders zaman serilerinin ekonomik analizine bir giriş niteliği taşır. Öğrencinin temel ekonometri bilgisine sahip olduğu varsayılmakla birlikte, ders mümkün olduğunca kendi içinde bir bütün olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ders uygulamaya yöneliktir. Öğrenci, öğrendiklerini düzenli olarak gerçek verilerle kullanacak, ve dönem içinde kendi seçtiği bir konu üzerine bir araştırma projesi yürütecektir.

Dersin Öðrenme Çýktýlarý Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

* Zaman serisi verilerinin ayırd edici özelliklerini tanımlayabilecektir.

* Zaman serisilerinin analizleri için özellikle geliştirilmiş ekonometrik yöntemleri kullanabilecektir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: https://ects.ieu.edu.tr | 1652107571 Page 1/6

(2)

* Zaman serilerinin davranışlarını açıklayan ekonometrik modeller kurabilecektir.

* Varolan ekonometrik modellerdeki problemleri belirleyebilecektir.

* Varolan ekonometrik modellerdeki problemleri çözmek için gerekli ekonometrik metodları kullanabilecektir.

* Ekonometrik analizler aracılığıyla elde edilmiş olan sonuçları yorumlayabilecektir.

* Bağımsız bir ampirik araştırmayı başlangıcından sonuna dek yürütebilecektir.

Dersin Tanýmý Bu ders zaman serilerinin ekonomik analizlerine dair teorik modelleri kapsar, ve öğrenciye bu modellerin çok sayıda uygulamalarını tanıtır. Ders, teori ve uygulamalara yaklaşık olarak eşit zaman ayırır, fakat ödev ve sınavlarda uygulamalara öncelik verilmiştir. İstatistik ve ekonometri üzerine gerekli temel bilgilerin hatırlatılmasının ardından fark denklemleri ve geriletme operatörleri tartışılır. Durağan ARMA modelleriyle birlikte ARCH, GARCH modelleri ve VAR teknikleri de detaylı bir biçimde işlenir. Öğrenciye daha sonra durağan olmayan zaman serileri, birim köklerin analizleri, ve ARIMA modelleri tanıtılır. Ders kointegrasyon (birlikte durağanlık) ve zaman serileri ile öngörü üzerine yapılan tartışmalarla son bulur.

Ders Kategorisi Temel Meslek Dersleri

Uzmanlık/Alan Dersleri X

Destek Dersleri

İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri

(3)

HAFTALIK KONULAR VE ÝLGÝLÝ ÖN HAZIRLIK ÇALIÞMALARI

Hafta16 Konular Ön Hazýrlýk

1 İstatistiksel kavramlar ve ekonometrik temeller 2 Fark denklemleri ve geriletme operatörleri 3 Zaman serileri ekonometrisinin temelleri 4 Doğrusal regresyonda bazı konular

5 ARMA Modelleri 1

6 ARMA Modelleri 2

7 ARMA Modelleri 3

8 Ara sınav

9 Durağan olmayan zaman serileri, birim kökler ve ARIMA modelleri 10 Otoregresif koşutlu heteroskedastik modelleme: ARCH ve GARCH 11 Durağan vektör modelleri: VAR 1

12 Durağan vektör modelleri: VAR 2 13 Kointegrasyon (birlikte durağanlık) 14 Zaman serileri ile öngörü

15 Ek konu (tercihe bağlı ve zaman kalması halinde)

16 Sunumlar

KAYNAKLAR

Ders Kitabý Walter Enders, Applied Econometric Time Series (İkinci Baskı), Wiley.

Önerilen Okumalar/Materyaller

(4)

DEÐERLENDÝRME SÝSTEMÝ

Yarýyýl Aktiviteleri Sayý Katký Payý

Katılım 16 10

Laboratuvar / Uygulama - -

Arazi Çalışması - -

Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -

Portfolyo - -

Ödev - -

Sunum / Jüri Önünde Sunum - -

Proje 2 40

Seminer/Çalıştay - -

Sözlü Sınav - -

Ara Sınavlar 1 20

Final 1 30

Toplam 20 100

YARIYIL ÝÇÝ AKTÝVÝTELERÝN BAÞARI NOTUNA KATKISI - 70

YARIYIL SONU AKTÝVÝTELERÝN BAÞARI NOTUNA KATKISI - 30

Toplam 0 100

(5)

AKTS / ÝÞ YÜKÜ TABLOSU

Yarýyýl Aktiviteleri Sayý Süresi (Saat) Toplam

Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48

Laboratuvar / Uygulama - - -

Sınıf Dışı Ders Çalışması - - -

Arazi Çalışması - - -

Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği - - -

Portfolyo - - -

Ödev - - -

Sunum / Jüri Önünde Sunum - - -

Proje 2 35 70

Seminer / Çalıştay - - -

Sözlü Sınav - - -

Ara Sınavlar 1 20 20

Final 1 27 27

Toplam Ýþ Yükü 165

(6)

DERSÝN ÖÐRENÝM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLÝLÝKLERÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ

# Program Yeterlilikleri / Çýktýlarý * Katký Düzeyi

1 2 3 4 5

1 İktisat alanına özgü temel kavramların, teorilerin, ilkelerin ve araştırma yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

X

2 İktisadi verileri toplar, işler ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırmalar yapmak için uygun matematiksel, ekonometrik, istatistiksel yöntemleri ve veri analizi yöntemlerini uygular.

3 İlgili akademik, mesleki, bölgesel ve global ağların içinde yer alır bu ağları etkin olarak kullanır.

4 Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk bilincine sahip olur ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek aktiviteler düzenler.

5 İhtiyaç duyduğu bilgiye erişmek için eğitim sürecinde edindiği ile kişisel bilgi birikimini sentezler.

6 Eleştirel ve analitik düşünme becerisi ile kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenme sürecini yönlendirir.

X

7 Toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleyebilmek için gerekli becerilere sahiptir.

X

8 Üniversitede edindiği birikimini bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilir ve toplumun farklı katmanlarına iletir.

9 Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10 Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.

X

11 Bir yabancı dili kullanarak ekonomi ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar .("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X

12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest