Basel II’ye geçişte dikkate alınacak temel hususlar ilgili ülkenin bankacılık sektörünün temel karakteristiklerinden bağımsız değildir. Bu çerçevede, sektörün risk yönetimine bakış açısı, riskleri yönetme kapasitesi, kurumsal yönetişim ilkelerine yaklaşımı gibi hususların yanı sıra BDDK’nın finans sektörünün istikrarı ve Yeni uzlaşıya olan yaklaşımı, geçiş sürecinin nasıl olması gerektiği konusunda bazı ipuçları vermektedir. Türkiye’deki bankacılık sektöründen seçilmiş göstergeler
ve finansal sektörün oyuncularının bakış açılarının yardımıyla, Basel II’ye geçiş için birtakım tespitlerde bulunulacak ve çeşitli öneriler oluşturulmaya çalışılacaktır.
Basel Komitesi, finansal piyasalarda meydana gelen gelişmeleri ve Basel-I’in sermaye yeterliliği ölçümüne ilişkin eksikliklerini dikkate alarak ilki Haziran 1999’da olmak üzere üç istişari metin yayımlamıştır. Söz konusu istişari metinler, gerek ülke denetim otoritelerinden, gerekse bankalar ve diğer ilgili taraflardan alınan yorumlar çerçevesinde yenilenmiş ve Basel-II’ye ilişkin nihai metin Haziran 2004’te yayımlanmıştır.
2.3.1. Türkiye’de Faaliyet Gösteren Bankalara İlişkin Göstergeler
Bankaların tamamına yakını kendi yol haritalarını hazırlamıştır. Hazırlanan banka içi yol haritalarının kapsam ve niteliği, banka türüne ve ölçeğine göre farklılık arz etmektedir.
Bankalarca yol haritaları kapsamında yürütülen faaliyetlerden başlıcaları şunlardan oluşmaktadır: cari muhasebe ve raporlama sistemlerinin Basel-II gereklerine uygun hale getirilmesine, bilgi yönetimi ve veri depolama sistemlerinin günceleştirilmesine, varlıkların portföyler itibarıyla tasnif edilmesine, kurumsal/KOBİ/perakende kredi ayrımının yapılmasına, müşteri/teminat takip sistemlerinin işlevsel hale getirilmesine ve faaliyet kolları bazında gelir/gider ayrımının yapılabilmesine yönelik çalışmalar.
Bankaların önemli bir bölümünce, yol haritaları uyarınca yürütülecek faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesine yönelik çeşitli komiteler ve çalışma grupları tesis edilmiştir. Hazırlık sürecinde karşılaşılan güçlüklerin başında ileri yöntemlerin kullanılabilmesi için yeterli sayıda ve istenilen kalitede verinin bulunmaması, bunların tek bir kaynaktan otomatik olarak temin edilememesi, Basel- II’nin cari bankacılık düzenlemeleri ile raporlama, muhasebe ve denetim
çerçevesinden önemli ölçüde farklı sistem, süreç ve uygulamalar gerektirmesi gelmektedir.
Bankalar, Basel-II’ye uyum için gerekli yazılımların geliştirilmesinde bilişim firmaları ile risklerin ölçümü ve veri gereksinimlerinin belirlenmesinde ise, danışmanlık şirketleri ile çalışmalar yürütmektedir. Bankalarca risk birimi personelinin eğitimine yönelik olarak danışmanlık firmalarından hizmet alınmaktadır. Ayrıca, bazı bankalarda seminerler, toplantılar, sirkülerler ve süreli bültenler aracılığıyla veya intranet siteleri kanalıyla diğer birim personelinin de süreç hakkında bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.
Basel-II’ye Geçişine İlişkin İlerleme Raporlarında gözlenen en önemli husus bankaların tamamına yakın kısmının banka içi yol haritalarını oluşturmuş olmalarıdır. Sektör bazında değerlendirildiğinde, toplam aktifin %99,9’unu oluşturan 45 bankanın banka içi yol haritası mevcutken, toplam aktifin %0,1’ini oluşturan 3 bankanın yol haritasının bulunmadığı görülmektedir (Tablo 1).
Tablo 1
Banka içi yol haritaları
Kaynak: BDDK (2006), Bankacılık sektörü Basel II gelişme raporu
*İller Bankası, Adabank ve Birleşik Fon Bankası özel durumları nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.
Yol Haritası Mevcut (Banka Sayısı)
Yol Haritası Mevcut (Toplam bankalar içindeki pay % ) Yol Haritası Mevcut Değil (Banka Sayısı) Yol Haritası Mevcut Değil (Toplam Bankalar içindeki pay %) BÖMP 8 78.7 - - OÖMP 6 12.5 - - KÖMP 15 3.9 2 0.1 KATILIM 4 2.5 - - KYB 10 2.3 1 0.0 TOPLAM 45 99.9 3 0.1
Bankaların önemli bir bölümünde, banka yol haritaları uyarınca; projeye ilişkin faaliyetlerin planlanması, banka içi koordinasyonun sağlanması ve yol haritasına uyumun takibine yönelik olarak çeşitli komiteler tesis edilmektedir. Bununla birlikte, özellikle büyük bankalarda riskler bazında teknik çalışmalar yürütmek, cari muhasebe ve raporlama sistemlerini Basel-II gereklerine uygun hale getirmek, bilgi yönetimi ve veri depolama sistemlerini güncelleştirmek gibi amaçlarla çalışma grupları oluşturulmaktadır.
BDDK Yol Haritasına göre Basel-II’nin uygulanmaya başlanacağı tarihte (Ocak 2008), tüm bankalar (kredi riski ve operasyonel risk için) yalnızca basit ve standart ölçüm yaklaşımlarını kullanabileceklerdir. BDDK’nın Yol Haritasında kredi ve operasyonel riskler için ileri yaklaşımların kullanımına 2009 yılından itibaren izin verilmesi öngörülmektedir. Büyük Ölçekli Mevduat Bankalarından bir kısmı bu tarihten 3-5 yıl sonrasında kredi ve/veya operasyonel risk hesaplamalarında gelişmiş yaklaşımlara geçmeyi planlamaktadır. Bu nedenle, ileri yaklaşımları kullanmayı hedefleyen bankaların çalışmaları, öncelikle standart yöntemlere uyuma yöneliktir.
2.3.2. Sektördeki Bankalar Açısından Bakış
Sektörde faaliyet gösteren bankaların amaç fonksiyonu kar maksimizasyonudur. Bankaların kısıtları ise düzenlemelerle belirlenen limitler ve risk alma sınırlarıdır. Yeni uzlaşı her bankanın kendi bünyesine uygun risk yönetim tekniklerini uygulamasını öngörmektedir. Dolayısı ile bankaların karmaşıklık düzeylerine, ölçeklerine ve rekabet halinde oldukları diğer bankaların davranışlarına göre risk alma ve bu riskleri yönetme stratejilerini belirlemeleri beklenmektedir.
Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren uluslararası nitelikteki yabancı bankaların Basel II’ye geçişi kendi maliyetlerini düşürmek için fırsat olarak görmeleri mümkündür. Özellikle, daha önceden merkezleri ileri düzey yaklaşımları kullanan yabancı bankaların bu alanlara yapmış oldukları yatırımlar ve tecrübeleri sayesinde ulusal bankalara göre avantaj kazanmaları ihtimali mevcuttur.
2.3.3 Düzenleyici Otorite (BDDK) Açısından Bakış
Basel-II’ye geçişin ülkemiz açısından daha sağlam ve etkin bir bankacılık sisteminin oluşturulması için gerekli olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla, BDDK’nın amaç fonksiyonu Basel-II sayesinde bir kamu malı olan sağlam ve sürdürülebilir istikrara sahip bir sektörün yaratılmasıyla tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını temin etmek ve bu sayede ekonomik istikrara katkıda bulunmaktır. Bu amaç fonksiyonunun sağlanması, yani finansal istikrarın azamileştirilmesi, ancak bazı kısıtlar altında mümkündür. Bu kısıtlar, bankacılık sektörünün büyüklüğü ve karmaşıklığı, uluslararası finans sistemiyle olan bağları/dışa açıklığı, mevcut sermaye yeterliliği, bankaların risk yönetme ile yeni yaklaşımları uygulayabilme kapasiteleri ve BDDK’nın söz konusu yaklaşımları değerlendirme/gözden geçirme kaynakları gibi genel başlıklar altında toplanabilir (Yayla, Kaya, 2005. s.44).
Sektördeki önemli kısıt, standart yaklaşımlar altında gerekli olan derecelendirme notlarına birçok banka borçlusunun, özellikle KOBİ’lerin, sahip olmamasıdır. Kayıt dışı sektörün yaygınlığı, kayıt içi sektörün ise muhasebe standartlarına uygun verilerinin olmayışı, standart yaklaşımlar altında şirketlerin çoğunun derecelendirilmemiş kategorisine girmesine sebep olması ve dolayısıyla Basel-I’le paralel hesaplamaların yapılmasını gerektirecektir.
Diğer yandan, resmi otoriteler (BDDK, Hazine, TCMB, SPK) ve TBB öncülüğünde banka yetkililerinin katılımıyla Basel II’ye geçişte bir yol haritası oluşturulması, Basel II’de öngörülen hususların uygulanması ile ilgili gerekli altyapının tesisi, Basel II’de belirlenen yöntemlerin ülkemiz koşullarında ele alınarak tartışılması, genel bir fayda maliyet analizinin yapılması, risklerin daha etkin ölçüm ve yöntemini sağlayacak model tekniklerin geliştirilmesine yönelik olarak sektör içerisinde her türlü işbirliği ve bilgi paylaşımının teşvik edilmesi, ilgili tüm kurum ve kuruluşların bu sürece aktif katılımlarının sağlanması gibi konularda bir platform oluşturulmasını teminen, çeşitli komite ve/veya çalışma guruplarının oluşturulması kararlaştırılmıştır (Yayla, Kaya, 2005, s.44–45).
2.3.4. Basel II’ ye Geçiş Süreci İçin Tespitler
Basel II standartlarının Türkiye’deki bankacılık sektöründe tam anlamı ile uygulamaya geçilmesi ile birlikte dikkate alınması gerekli birtakım hususlar ve ortaya çıkacak tespitler aşağıda belirtilmiştir.
- Borçlu-kredi kalitesine verilen önemin artması kurallara uygun bir kredi kültürünün yerleşmesini sağlayacaktır.
- Basel-II, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından hem fırsat hem de yeni çabaların gerektiği bir alan olarak değerlendirilmektedir.
- Piyasa disiplini, şeffaflık ve rekabetin artmasına, daha etkin hale gelmesine neden olacaktır.
- Basel-II, gelişmiş ülkelerin önerileriyle oluşturulmuş olsa bile, bir uzlaşma metni olması sebebiyle gelişmiş ülkeler için de bir geçiş maliyeti içermektedir. Basel-II finansal sektörün daha istikrarlı olmasına katkı sağlayacaktır ancak finansal suçları, yolsuzlukları ve banka iflaslarını engellemeye tek başına yeterli olmayacaktır. Dolayısıyla, Basel-II’nin de ötesinde çabalar her zaman gerekli olacaktır.
- Yeni düzenlemenin en önemli etkisi; bankaların kendi sermaye pozisyonlarını yeniden gözden geçirmeleri gerekecektir. Çünkü Basel Komite bankaların toplam sermayesinin ortalama yüzde 20’si kadarını yeni bir risk türü olarak benimsediği faaliyet risklerine ayırmasını öngörmektedir.
Dolayısıyla Basel Komite’nin yeni düzenleme ile kredi ve faaliyet riskleri için öngördüğü gelişmiş metotların kullanılmaması durumunda bankaların asgari sermaye ihtiyaçları artacaktır. Ancak, Basel Komite söz konusu risklerin yönetiminde bankaların kendi öngördüğü metodolojileri kullanmasının genel olarak sektör bazında bir dengeleme getireceğini beklemektedir
- Ülkemiz bankacılık sektörü, Basel-II’nin sunduğu gelişmiş kredi riski ölçümlerinden mutlaka faydalanmalıdır. Ancak, makroekonomik riskler,
likidite riski, iş alanı riski, jeo-politik riskler gibi hususlar Türk bankacılık sektörü açısından hala önemli gözükmektedir.
- Birçok bankanın yeni düzenlemedeki kredi riski ölçümünde dâhili derecelendirmeye dayalı yaklaşımları kullanmak için hem veri seti hem insan kaynağı açısından hazır olmadıkları eleştiri konusudur. Söz konusu ülkelerde çoğu bankanın standart yaklaşım modelini tercih etmek durumunda kalacakları ve dâhili derecelendirmeye dayalı yaklaşımları kullanan bankalara göre dezavantajlı olacakları yorumu yapılmaktadır. Örneğin Türkiye’de bankalar standart yaklaşım uyguladığında tüm firmaların %100 risk ağırlıklandırılmasına tabi olacağı oysa bunu hak etmeyen firmalar için dâhili derecelendirmeye dayalı yaklaşımları kullanan yabancı bankalarca daha düşük risk ağırlığı kullanılacağı ve böylece standart yaklaşım kullanan bankalara göre önemli avantaj elde edecekleri ileri sürülmektedir.
2.3.5 Basel II’ ye Geçiş Sürecinde T. Vakıflar Bankası T.A.O Yol Haritası
Basel II’ ye geçiş sürecinde Türkiye’deki bankacılık sektörünün bugüne kadar yapmış olduğu hazırlıklar ve bugünden sonrası için yapmayı planladıkları faaliyetlere yönelik ne tür çalışmalar yapıldığı ve yapılabileceği konusunda somut örnek oluşturması açısından T.Vakıflar Bankası T.A.O. örneğinin incelenmesi faydalı olabilir. T. Vakıflar Bankası T.A.O Risk Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiler ışığında Eylül 2005 – Şubat 2009 yılları arasında belirlenen yol haritası aylar itibariyle incelenecektir.
Eylül 2005 döneminde Basel II’ ye geçiş kapsamında, Basel II Koordinatörü Başkanlığında icracı birimlerin ve konsolidasyona tabi iştiraklerin yetkililerinden oluşan Basel II proje grubu oluşturularak, çalışmalara başlanılmıştır. Basel II konusunda genel müdürlük düzeyinde bilgilendirme toplantılarına başlanılmıştır.
Kredi yoğunlaşma limitlerinin sektörel ve bölgesel olarak belirlenmesi amacıyla ilgili birimlerin yöneticilerinden bir komite oluşturulmuş ve çalışmalara başlanılmıştır. Ekim 2005 döneminde Basel II proje grubu tarafından banka içi yol haritası belirlenmiştir. Basel II proje grubu tarafından belirlenen yol haritası üst düzey risk komitesi ve yönetim kurulunca onaylanarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na gönderilmiştir. Halen kullanılmakta olan piyasa riski içsel modellere ilişkin test sonuçlarının analizi ve belirlenen eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak yazılımcı kuruluş Deloitte & Touche firması ile çalışmalar başlatılmıştır.
Kasım 2005 döneminde Temerrüt olasılıklarının (Pd) belirlenmesi amacıyla banka risk komitesi başkanlığı’nın yapmış olduğu ön çalışma sonuçlarının üst düzey risk komitesi’ne sunulmuş ve temerrüt olasılıkları (PD) konusunda bundan sonra yapılacak çalışmaları yürütmek üzere ilgili birimlerin katılımıyla bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Basel II konusunda reel sektörü bilgilendirmek amacıyla dokümantasyona ve bilgilendirme toplantılarına ilişkin çalışmalar başlatılmış, mevcut içsel modellere ilave olarak parametrik modelle risk ölçümüne ilişkin elektronik bilgi işlem sistemlerine yönelik çalışmalara başlanılmıştır. Basel II Türkiye yol haritası kapsamında yayımlanacak olan piyasa riski içsel modellerinin değerlendirilmesine ilişkin düzenlemelere paralel banka içi uyum çalışmaları başlatılmış, likidite riskinin ölçülmesi ve sınırlandırılmasına(optimal likidite düzeyinin hesaplanması dahil) yönelik bir proje grubu oluşturulmuştur.
Aralık 2005 dönemi itibari ile belirlenen kredi yoğunlaşma limitleri üst düzey risk komitesi ve yönetim kurulu’nun onayına sunulmuştur. Kobi skorlama modeline ilişkin yazılımın nihai şekline yönelik çalışmalara başlanılmıştır. Kriz senaryoları analizi yapılarak banka üst yönetiminin bilgisine sunulmuştur. Bankanın finansal iştiraklerinin piyasa riskinin ölçümüne ilişkin standart yöntem esaslarının belirlenmesi ve 2006 yılı başından itibaren uygulamaya geçilmesi kararlaştırılmıştır.
Ocak 2006 döneminde faiz oranı ve likidite riskine ilişkin düzenlemeler banka içinde tartışmaya açılarak banka görüşü oluşturulmuştur. Operasyonel risk kayıp veri analiz çalışmaları yenilenmiş ve banka içi eğitim çalışmaları yapılmıştır.
Şubat 2006 döneminde 2005 yılı risk matrisi üst düzey risk komitesi ve yönetim kurulu’nun onayına sunularak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gönderilmiştir. Bankanın bilgi sistemi Basel mantığı içerisinde finansal iştirakleri’de kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Basel II konusunda şube yöneticileri düzeyine bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.
Mart 2006 döneminde hazırlanmakta olan KOBİ skorlama modelinin yazılımına son şekli verilmiştir. Test amaçlı yazılım uygulamalarına başlanılmıştır. Nisan 2006 döneminde likidite riski ve yapısal faiz oranı riski yönetimine ilişkin yeni düzenlemeler doğrultusunda banka içi prosedürler oluşturulmuş, kredi ve operasyonel risk modellerinin oluşturulmasına yönelik danışmanlık hizmeti alınması konusunda araştırmalara başlanılmıştır. Aktif pasif durasyonu ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. Haziran 2006 döneminde bankanın iştirakleri ile oluşturulan ortak bilgi sistemi uygulamaya konulmuştur.
Ağustos 2006 döneminde piyasa riskine ilişkin yayınlanacak olan yeni düzenlemeler doğrultusunda içsel modellere nihai şekli verilerek test edilmiştir. Kredi ve operasyonel riske ilişkin düzenlemeler doğrultusunda mevcut sistemin gözden geçirilmesi ve hareket tarzının belirlenmesi, temerrüt halinde kayıp (LGD) ve temerrüt anındaki risk (EAD) oranlarının belirlenmesi çalışmalarının geliştirilmiştir.
Eylül 2006 döneminde yapılması muhtemel sayısal etki çalışmasına katılınması ve sonuçların banka üst yönetimine sunulması kararlaştırılmıştır. Kobi skorlama modeli uygulama sonuçlarına göre kredi limit aralıkları tespit edilerek söz konusu modelin şubelerde kredi karar aşamasında kullanılmasına başlanılmıştır. Aralık 2006 döneminde sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ilişkin olarak yapılacak düzenlemeler doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır.
Ocak 2007 döneminde yönetim kurulu’nun onayından geçmiş bulunan teminat derecelendirme sisteminin, firma derecelendirme sisteminin yanı sıra uygulamaya konulmasına karar verilmiştir. Dış derecelendirme kuruluşlarının notlarının da, banka içi derecelendirme sisteminin yanı sıra kredi kararında kullanılmaya başlanması ve her iki sisteme ilişkin derecelerin uyumlu hale getirilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır. Operasyonel risk kayıp veri analiz çalışması 2006 yılı için yenilenmiş, banka içi eğitim çalışmaları yapılmıştır.
Şubat 2007 döneminde 2006 yılı risk matrisi üst düzey risk komitesi ve yönetim kurulu’nun onayına sunularak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na gönderilmiştir. Bankanın iştiraklerinin kredi ve operasyonel riskinin ölçümüne ilişkin standart yöntem esaslarının belirlenmesi ve uygulamaya geçilmesine karar verilmiştir.
Nisan 2007 döneminde piyasa riski içsel modelleri üst düzey risk komitesi ve yönetim kurulunun onayına sunulmuştur. Mayıs 2007 döneminde ise piyasa riski içsel model başvurusu amacıyla gerekli belge ve dokümanlar hazırlanmaya başlanmıştır. Temmuz 2007 döneminde piyasa riski içsel model başvurusu yapılmış, piyasa riski için var tabanlı limitler belirlenmiş ve yönetim kurulu onayına sunulmuştur.
Ocak 2008 döneminde piyasa riskinin ölçülmesinde içsel model kullanımına geçilmesi planlanmıştır. Kredi ve operasyonel risklerin Basel II hükümleri doğrultusunda standart yöntemle solo ve konsolide bazda raporlanmasına başlanması, Operasyonel risk kayıp veri analizi raporunun 2007 yılı için yenilenmesi ve sonuçlarının banka içine duyurulması ile beraber banka içi eğitim çalışmalarına devam edilmesi planlanmıştır
Şubat 2008 döneminde 2007 yılı risk matrisi üst düzey risk komitesi ve yönetim kurulu’nun onayına sunularak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gönderilecektir. Mayıs 2008 döneminde kredi ve operasyonel risk model
başvurusu amacıyla gerekli belge ve dokümanlar hazırlanmaya başlanarak, kredi ve operasyonel risk modelleri yönetim kurulu’nun onayına sunulacaktır.
Temmuz 2008 döneminde kredi ve operasyonel risk model başvurusunun yapılması, Ocak 2009 döneminde ise Kredi ve Operasyonel Risk İçsel Ölçüm Yöntemlerinin Kullanılmaya Başlanması, Operasyonel Risk Kayıp Veri Analizi Raporunun 2008 Yılı İçin Yenilenmesi Ve Sonuçlarının Banka İçine Duyurulması hedeflenmektedir.
Şubat 2009 döneminde 2008 yılı risk matrisinin üst düzey risk komitesi ve yönetim kurulu’nun onayına sunularak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na gönderilmesi planlanmaktadır
2.3.6 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Basel – II’ye Geçişe İlişkin İlerleme Raporu (Dönem 2006)
T. Vakıflar Bankası’nın Basel II ilerleme raporunda; banka içi yol haritası temel unsurları, bankanın bu süreçte kaydetmiş olduğu ilerlemeler ve karşılaşılan temel sorunlar, Basel II yöntemlerinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulan temel unsurlar, bilgi işlem sistemlerinde yapılan değişiklikler, Basel II geçiş sürecine banka birimlerinin ne şekilde dahil edileceği incelenecektir. Kredi riski, piyasa riski ve operasyonel risklerin ölçümüne ilişkin bankaca yapılan çalışmalar belirtilecektir. Ayrıca bankanın faiz oranı ve likidite riski yönetimi uygulamalarına ilişkin çalışmalar, sermaye yeterliliğinin içsel olarak değerlendirilmesi süreçlerine ilişkin çalışmalar ve son olarakta personelin Basel II’ ye yönelik eğitimine ilişkin çalışmalar ayrı başlıklar halinde incelenecektir.
1. Basel – II’ye geçişe ilişkin olarak oluşturulan ve banka yönetim kurulu tarafından onaylanan banka içi yol haritasının temel unsurları:
Söz konusu yol haritasında 2005 yılı için; Basel II kapsamında gerekli olan politika, prosedür ve veri gereksinimi ile ilgili alt yapı çalışmaları yapılmış, 2006 yılı için; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanacak mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde Banka içi politikaların oluşturulmuş, 2007 yılı için; piyasa riskinin içsel model kullanılarak ölçümüne ilişkin çalışmanın tamamlanması, 2008 yılı için; kredi ve operasyonel risklerin içsel model ile ölçümüne ilişkin çalışmaların tamamlanması öngörülmektedir
2. Basel – II’ye geçişe ilişkin banka içi yol haritasının uygulanmasında bankanın kaydetmiş olduğu ilerlemeler ve bu süreçte karşılaşılan temel sorunlar:
-Banka uygulamalarının Basel II standartlarına uyumlu hale getirilmesi için gerekli politikaların tespit edilerek işler hale getirilebilmesi ve Banka Yol Haritası’nın hazırlanabilmesi amacıyla tüm icracı birimlerin ve finansal iştiraklerin de katıldığı Basel II Proje grubu oluşturulmuştur.
—Bireysel Krediler Yoğunlaşma Limitleri ile Ticari Krediler için sektörler ve coğrafi bölgeler itibarıyla yoğunlaşma limitleri belirlenmiştir.
—Üst yönetime yönelik olarak Ankara, İstanbul ve İzmir’de Basel II bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.
—Piyasa riski içsel modeller ile ilgili olarak Deloitte & Touche firması ile EBİS (Elektronik Bilgi İşlem Sistemi) Başkanlığı yetkililerinin de katıldığı bir toplantı yapılmış ve modele ilişkin eksiklikler tespit edilerek çalışmalara başlanmıştır.
—Temerrüt olasılıklarının belirlenmesi amacıyla yapılan ön çalışma Üst Düzey Risk Komitesi’ne sunulmuştur. Takip İşleri Başkanlığı ve Risk Yönetimi Başkanlığı uzmanlarından oluşan bir komite kurulmasına karar verilmiştir.
—Basel II uygulamaları konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından değişik illerde organize edilen toplantılardan, Ankara, İzmir, Manisa ve Denizli’de yapılan toplantılara sunum yapılmak suretiyle katkıda bulunulmuştur.
—Mevcut piyasa riski modellerinin (Monte Carlo ve Tarihsel Simülasyon) geliştirilmesine yönelik olarak Risk Yönetimi Başkanlığı ve Elektronik Bilgi İşlem Sistemi (EBİS) Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar devam etmekte olup, bu çalışmaların tamamlanmasını takiben bir diğer model olarak parametrik modelin