Etkinlik Değerlerinin Ölçülmesi

Yukarıda adı geçen bankalar ve seçilen girdi ve çıktı değişkenlerinin 2002 yılı değerleri kullanılarak ve analiz tekniği olarak Veri Zarflama Analizi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen analiz sonucunda 2002 yılı için elde edilen etkinlik sonuçları Tablo–1’ de görüldüğü şekilde elde edilmiştir. Tüm karar birimleri için model çözülmüş ve elde edilen sonuçlardan faydalanılarak Tablo–1’ deki etkinlik tablosu oluşturulmuştur.

62 Tablo–1: 2002 Yılı Verilerine Göre Banka Etkinlik Değerleri

Banka Adı Etkinlik Değeri 2002 yılı çerçevesinde, belirlenen girdi ve çıktı faktörlerinin değerlerine dayanarak yapılan analize göre etkin olarak görülen bankalar; Vakıfbank, Akbank, Alternatifbank, Anadolubank, Finansbank, Koç Bank, Mng Bank, Şekerbank, Tekstil Bankası, Turkish Bank, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası’dır. Bu bankalar belirlediğimiz girdi ve çıktı değişkenleri ve kullandığımız model çerçevesinde gerçekleştirilen analizde etkin birimler

63 olarak değerlendirilebilir. Amaç fonksiyonu ile etkinlik katsayısı 1’e eşit olmayan diğer bankalar ise etkin değil şeklinde değerlendirilebilir.

Aynı girdi-çıktı değişkenleri ve aynı bankaları içeren analiz 2003 yılı verileri kullanılarak tekrarlanmıştır. Bu analiz sonucunda elde edilen sonuçlar Tablo–2’ de toplu halde gösterilmiştir.

Tablo–2: 2003 Yılı Verilerine Göre Banka Etkinlik Değerleri

Banka Adı Etkinlik Değeri

64 Tablo–2’ deki çözüm sonuçlarına göre amaç fonksiyonu ile etkinlik katsayısı 1’e eşit olan bankalar etkin olarak değerlendirilmiştir. Buna göre 2003 yılı verileri ile yapılan analize göre Vakıfbank, Adabank, Alternatifbank, Denizbank, Finansbank, Koç Bank, Mng Bank, Şekerbank, Turkish Bank, İş Bankası ve Garanti Bankası etkin bankalar olarak çıkmıştır. Amaç fonksiyonu ile etkinlik katsayısı 1’e eşit olmayan diğer bankalar ise etkin değil şeklinde değerlendirilmiştir.

Aynı girdi-çıktı değişkenleri ve seçilmiş olan aynı kamu ve özel sektör bankalarını içeren analiz 2004 yılı verileri kullanılarak tekrarlanmıştır. Bu analiz sonucunda elde edilen sonuçlar Tablo–3’te toplu halde gösterildiği şekilde elde edilmiştir.

Tablo–3: 2004 Yılı Verilerine Göre Banka Etkinlik Değerleri

Banka Adı Etkinlik Değeri

65

Tekstil Bankası 1

Turkish Bank 0,756

Türk Dış Ticaret Bankası 0,802

Türk Ekonomi Bankası 0,856

Garanti Bankası 1

İş Bankası 1

Yapı ve Kredi Bankası 0,952

Tablo–3’ deki çözüm sonuçlarına göre amaç fonksiyonu ile etkinlik katsayısı 1’e eşit olan bankalar etkin olarak değerlendirilmiştir. Buna göre 2004 yılı verileri ile yapılan analize göre Ziraat Bankası, Vakıfbank, Alternatifbank, Anadolubank, Denizbank, Finansbank, Koç Bank, Şekerbank, Tekstilbank, İş Bankası ve Garanti Bankası etkin bankalar olarak görülmektedir. Amaç fonksiyonu ile etkinlik katsayısı 1’e eşit olmayan diğer bankalar etkin değil şeklinde değerlendirilmiştir.

Yıllara göre yapılan analiz sonuçlarını tek bir tabloda toplayarak yıllara göre banka bazında etkinlik değerlerindeki değişimi izlemek de mümkündür. Bu amaca yönelik olarak hazırlanan Tablo-4’te incelenen üç yıla ilişkin yapılan analizler sonucunda elde edilen bankaların etkinlik değerleri toplu olarak görülmektedir. Etkinlik değerlerinin toplu olarak gösterildiği bu tablodan aynı bankanın hangi yıllarda etkin olarak tespit edildiğini gözlenmlemek de mümkün olmaktadır.

66 Tablo–4: 2002,2003 ve 2004 Yılı Verilerine Göre Banka Etkinlik Değerleri

Tablo–4: 2002,2003 ve 2004 Yılları İtibari İle Banka Etkinlik Değerleri

Bankaların yukarıdaki tablolarda görülen 2002–2003–2004 yıllarına ilişkin etkinlik değerlerinin grafik olarak toplu halde gösterimi aşağıdaki şekilde görülmektedir.

67 Şekil–1: Bankaların 2002–2003–2004 Yılları Etkinlik Değerleri

Şekil-1: 2002-2004 Yılları Etkinlik Skorları

Ziraat Halk Vakıf Ada Akbank Alternatif Anadolu Deniz Finans Koç Mng Oyak Şeker Tekfen Tekstil Turkish Dışbank Teb Garanti İşbank Ykb

Bankalar

Etkinlik Skoru

2002 2003 2004

Şekil–1 de düz çizgi ile gösterilen değerler 2002 yılı etkinlik değerleri, kısa kesikli çizgi ile gösterilen değerler 2003 yılı etkinlik değerleri, uzun kesikli çizgi ile gösterilenler ise 2003 yılı etkinlik değerleridir.

Grafikten de anlaşılacağı üzere bankaların etkinlik değerleri yıllara göre paralellik göstermektedir. Tek tek banka bazında inceleme yapıldığında bir yıl etkin olan bir banka diğer yıl etkin olarak çıkmayabilmektedir. Aynı durumun tam tersi de söz konusu olabilmektedir. Genel duruma bakıldığında dikkat çekecek kadar farklı bir değer Mng Bank’ ın 2004 yılı etkinlik değeridir, onun dışında aykırı bir değer bulunmamaktadır.

68 Aynı analiz sonuçlarına çerçevesinde, bankalar 2002 yılı aktif büyüklük sıralamasına göre dizildiklerinde ise tablo ve grafik aşağıdaki şekilde görüldüğü biçimde ortaya çıkmaktadır. Şekilden de görülebileceği gibi aktif büyüklüğü diğer bankalara göre daha fazla olan bankaların yıllara göre etkinlik skorları birbirine daha paralel olarak belirmekte, sıralamada sonlarda yer alan bankaların etkinlik skorları ise yıllar itibariyle birbirlerinden daha yüksek oranlarda farklılık gösterebilmektedir.

Tablo–5: 2002 Yılı Aktif Büyüklük Sıralamasına Göre Banka Etkinlik Değerleri Tablo–5: 2002 Yılı Aktif Büyüklük Sıralamasına Göre Banka Etkinlik Değerleri

İlk 10 bankanın etkinlik değerleri ort. 0.958 0.974 0.95

11-21.sırada yer alan bankaların etkinlik değerleri ort. 0.973 0.971 0.874

69 Analizde yer alan ve 2002 yılı verilerine göre aktif büyüklüklerine göre sıralanan bankaların ilk on banka ve geri kalanlar olarak ayrılarak etkinlik değerleri ortalamaları da hesaplanarak yukarıda yer alan Tablo-5’e eklenmiştir. Tablodan da görüleceği üzere aktif büyüklük değeri büyük olan ilk on bankaya ait etkinlik değerlerinin ortalamaları 11–21. sıralamada yer alan bankaların etkinlik değeri ortalamalarından daha büyük olarak görülmektedir. Buradan çıkarılabilecek sonuç aktif büyüklüğü girdisinin bankaların etkinliğini etkileyecek önemli bir değişken olduğu ve aktif büyüklüğü değeri daha yüksek olan bankaların daha etkin çalıştığı şeklinde bir sonuca varılabileceği yönündedir.

Şekil–2: Bankaların 2002–2003–2004 Yılları Etkinlik Değerleri

Şekil 1: 2002-2004 Etkinlik Skorları Grafiği

(2002 yılı aktif büyüklük değerine göre sıralanmıştır.)

0

70 Tablo ve grafik beraber değerlendirildiğinde 2002 yılı aktif büyüklüklerine göre sıralamada ilk on sırada yer alan bankaların etkin olarak çalıştığı yahut etkinlik skorları ortalamasının 1’e yakın değerler olduğu görülmektedir. Aktif büyüklüğü tek başına bir gösterge olmamakla beraber önemli bir girdi kalemidir ve elde edilen sonuçlara bakılarak bankaların etkinliklerini önemli ölçüde etkilediği şeklinde bir yorum yapılabilir.

Etkinlik değerlerini kamu bankaları ve özel bankalar olarak ele aldığımızda, etkinlik değerleri ortalamaları aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.

Kamu bankalarının etkinlik değeri ort. 0.95 0.99 0.96

Özel bankaların etkinlik değeri ort. 0.96 0.97 0.90

Bu ortalamaları yorumlayacak olursak, ele aldığımız dönem ve girdi-çıktı değişkenleri çerçevesinde gerçekleştirilen analize göre kamu bankalarının etkinlik değerlerinin, özel bankaların etkinlik değerlerinden daha yüksek olduğu görülmektedir.

Veri zarflama analizi yöntemi bize seçilen girdi ve çıktı değişkenleri çerçevesinde ve belirlenen zaman dilimi kapsamında Karar Verme Birimleri (KVB)’nin etkin olarak çalışıp çalışmadıkları, diğer bir deyişle KVB’lerinin mevcut girdi miktarlarıyla üretmiş oldukları çıktı miktarlarının üretilebilecek

71 en uygun çıktı miktarı olup olmadığını ve bu en uygun miktardan ne kadar uzak olup olmadıklarını tespit edebilme imkânı tanımaktadır.

VZA, incelemeye alınan üretim teknolojisi çerçevesinde belirlenen göreceli olarak verimli Karar Verme Birimleri (KVB ) ile bu KVB’lerin oluşturduğu verimlilik sınırını belirlemekte, daha sonra ise görece olarak verimsiz olan KVB’ler üzerinde birtakım yorumlar yapmayı olanaklı kılmaktadır. Göreceli olarak verimsiz olan her bir KVB için verimliliğin iyileştirilebileceği varsayımı mevcuttur ve verimsiz bir KVB’nin bunu yapabilmesi için, yani verimlilik sınırı üzerinde yer alabilmesi için, daha az oranda tüketmesi gereken girdi miktarları ile daha fazla üretmesi gereken çıktı miktarları, yöntemin bize sağladığı bulgular arasında yer alır. Verimsiz KVB’lerin girdi ve çıktılarını ne derecede ve hangi miktarlarda verimsiz kullandığı sorusunun yanıtı, verimli KVB’ler ile karşılaştırılma sonucu, en iyi gözlem kümesinde yer alan KVB’lerden en uygunlarının bir bileşimi (ağırlıklı bileşimi) hesaplanarak verilmektedir. İşte her bir verimsiz birim için ulaşabileceği hedefleri göstermeyi olanaklı kılmak için, verimlilik sınırında yer alan ve “sanal bir üretici” oluşturmak üzere verinin kendisinden çıkarılan ağırlıklar yardımıyla birleştirilerek hesaplamalara dahil edilen verimli KVB’lerden, incelenen verimsiz KVB’ ye en benzer özellikler (girdi ve çıktı gözlemleri açısından) taşıyanlar, başvuru grubunu oluştururlar. Her bir verimsiz KVB’nin başvuru grubundaki birimlerin tümünün verimlilik değeri 1’e eşittir⁷⁶.

76 Aydemir, Z.C, 2002, s. 120.