BÖLÜM

SONUÇ

Bankacılık sektöründe yaşanan rekabet, bankaları kaynaklarını en etkin şekilde kullanmaya zorlamaktadır. Bunu sağlamak için bankaların rekabet ettikleri sektör içinde performanslarını değerlendirmeleri ve etkinliklerini arttırmak için referans almaları gereken bankaları belirlemeleri gerekir. Bu amaçla, bankaların istenilen çıktıları elde etmek için girdilerinin hangi seviyeye kadar kullanıldığının belirlenmesinde etkinlik ve verimlilik analizleri çok önemli yönetim araçlarıdır.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bankacılık sektörünün etkin ve verimli çalışması ülke ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır.

Bankacılık sektörü finansal piyasanın önemli bir bölümünü oluşturmakta ve ülkenin ekonomik gelişmesinde merkezi bir konumda yer almaktadır.

Bu çalışma, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de finans sektörünün en önemli unsuru olarak kabul edilen bankalar için etkinlik kavramının yerinin açıklanmasını, literatürde bu konuda yapılan çalışmalara değinmeyi ve bankaların etkinliklerinin uygulama bölümünde örnek olarak ele alınan üç yıllık süre zarfında, veri zarflama analizi yöntemi yardımıyla analiz edilmesini amaçlamaktadır. Analiz sonucunda bankaların etkinlik değerleri açısından

73 2002,2003 ve 2004 yılları benzerlik göstermektedir. Analizden elde edilen bir diğer sonuç ise bankaların etkinliği açısından sektör içinde önemli aktif büyüklüklerine sahip olan büyük ölçekli bankaların etkinliğe daha yakın değerler almış olmasıdır.

Analizden elde edilen bir diğer sonuç ise kamu sermayeli bankaların özel sermayeli bankalara göre etkinliğe daha yakın değerler elde etmiş olmalarıdır. Şüphesiz etkinlik mutlak bir kavram olmayıp, analiz için seçilen girdiler ve çıktılar ile kullanılan yöntemle yakından ilgilidir. Bu nedenle bu sonuçlar bazı çalışmalar ile benzer sonuçlar vermekle birlikte bazı çalışmalardan farklı sonuçlar içermesi de kaçınılmazdır.

Genellikle, teorik çalışmaların ve görüşlerin ışığında kurulan modelleri en iyi tahmin edecek istatistik yöntemlerin seçilerek uygulanması yolu izlenmektedir. Diğer bir ifadeyle; amaçlar ve kullanılan istatistik yöntemler değişse bile, karlılığı analiz etmekte kullanılan model kalıpları fazla değişmemektedir. Uluslararası literatürde model kalıpları arasında görülen bazı değişiklikler; analizin yapıldığı ülkenin bankacılık sektörünün gelişmişliğine, kendine özgü yapısal özelliklerine, o ülkedeki genel ekonomik koşullara ve ekonomik yapıdaki farklılıklara dayanmaktadır.⁷⁷

Bu çalışmada karma bir yaklaşım benimsenmiş ve bankaların etkinlik ölçümü uygulamasında girdi değişkenleri olarak; personel sayısı, sermaye

77 Tunay, K.B. ve Silpar, M., 2006, s. 39,

74 ve toplam aktif değişkenleri seçilmiştir. Aktif büyüklüğü değişkeninin etkinlik skorları üzerinde etkili olup olmadığına ilişkin bir sonuca varılabilmesi için de aktif büyüklüklerine göre sıralanan bankalar arasında ilk on sıralamada yer alan bankaların etkinlik skorları ortalaması ile diğer onbir bankanın etkinlik skorları ortalaması hesaplanmış ve aktif büyüklüğü sıralamasında ilk onda yer alan bankaların elde edilen etkinlik değerlerinin ortalamasının daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.

75 Özet

Veri Zarflama Analizi (VZA), doğrusal programlamanın özel bir uygulama şekli olup, aynı amaç ve hedeflere sahip işletmelerin göreceli olarak verimliliğini ölçmede kullanılmaktadır. VZA’nın uygulama alanları;

hastaneler, bankalar, mahkemeler ve okullar vb. kurumlardır. Bu tür uygulamalarda, her bir hastane, banka, mahkeme veya okul gibi karar verme birimleri var oldukları sistem içinde yer alan, benzer birimlerle karşılaştırılarak göreceli etkinlikler belirlenebilmektedir. Bu çalışmanın amacı bankacılık sektörü açısından etkinlik kavramının açıklanması, konuya ilişkin literatür çalışmalarına yer verilmesi ve Türkiye’deki bankaların 2002-2003-2004 yıllarına ilişkin etkinliklerini ölçmektir.

Çalışmanın uygulama bölümünde, Türk bankacılık sistemi içinde faaliyet gösteren özel ve kamu bankalarının etkinliği ölçülerek yıllar içerisinde bankaların etkinliklerinde farklılık meydana gelip gelmediği araştırılmaktadır. Türkiye Bankalar Birliği’nin internet sitesinden alınan veriler yardımıyla VZA yöntemi uygulanarak toplam 21 adet özel ve kamu bankasının etkinlik düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. VZA yöntemi kullanılarak hangi bankaların etkin olduğu ölçülmüş ve 2002 Ocak ile 2004 Aralık arasındaki dönemde (yılsonu verileri çerçevesinde) bankaların etkinlik skorlarındaki değişime yer verilmiştir.

76 Yapılan analizlerde ortaya çıkan sonuçlara göre Türk ticari bankacılık sisteminde etkin olmayan çıktıların varlığı mevcuttur. Bankalar aynı miktarda girdi kullanarak daha fazla çıktı üretme şansına sahiptirler. Bankaların performans değerlendirmelerinde bu noktaları göz ardı etmemeleri uygun olacaktır.

Çalışmada ulaşılan sonuçlara göre bankaların aktif büyüklüğünün artması bankanın etkinlik değerine olumlu katkı sağlamaktadır. Yapılan analiz sonucunda, belirlenen dönem ve seçilen girdi-çıktı değişkenleri çerçevesinde kamu bankalarının özel bankalara gore daha etkin çalıştığı da varılan bir diğer sonuçtur.

77 Abstract

Data envelopment analysis (DEA) is an application of linear programming that has been used to measure the relative efficiency of operating units with the same goals and objectives. Applications of DEA have measured the relative efficiencies of hospitals, banks, courts, schools and so on. In these applications, the performance of each institution or organization was measured relative to the performance of all operating with in the same system. The goals of this study are explain the efficiency related banking, look into the literature and measure the relative performance of banks in Turkey.

The aim of this paper is to measure the efficiency of the state and private banks in Turkey and to investigate whether the differentiation in the efficiency of banks. In this context, we analyze the efficiency of banks by using data envelopment analysis (DEA) and try to identify which banks were the most efficient in the period December 2002- September 2004. According to the results of the analyze there can be inefficient outputs.

In the analysis part of this study, efficiency scores of Turkish banks are measured and banks’s efficiency exchange investigated. With the help of Banks Association of Turkey datas, efficiency levels of twenty one Turkish

78 state and private banks are tried to determine applying data envelopment analysis.

To the results of the study, size of the bank assets influence the efficiency scores of banks good. And state banks are more efficient than private banks.

79 Kaynakça

Altunbaş, Y. ve Molyneux, P., (1995), “Gümrük Birliğine Giriş Sürecinde Türk Bankacılık Sisteminin Değerlendirilmesi”, Uzman Gözüyle Bankacılık Dergisi, Sayı 11.

Atan, M., (2005), “Üretim ve Verimlilik Arttırma Teknikleri”, Eğitim Notları, Nisan, 13–14.

Atan, M., Karpat G., Göksel A., (2002), “ Ankara’daki Anadolu Liselerinin Toplam Etkinliğinin VZA İle Saptanması” , XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC.

Atan, M. Ve Çatalbaş, G., (2005), “Bankacılıkta Etkinlik ve Sermaye Yapısının Bankaların Etkinliğine Etkisi”, İktisat İşletme ve Finans, Ankara.

Aydagün, A., (2003), “Veri Zarflama Analizi”, Hava Harp Okulu, Endüstri Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, İstanbul.

Aydemir, Zeynep C., (2002), “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Kapsamında İllerin Kaynak Kullanım Görece Verimlilikleri: Veri Zarflama Analizi Uygulaması”, DPT Uzmanlık Tezleri, Yayın No: 2664.

80 Aydoğan ve Çapoğlu, (1989), “Bankacılık Sistemlerinde Etkinlik ve Verimlilik: Uluslararası Bir Karşılaştırma”, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No: 397.

Berger, A ve Humphrey, D., (1997), “Efficiency of Financial Institutions:

International Survey and Directions for Future Research”, European Journal of Operational Research, Vol 98.

Boussofiane, A., Dyson, R. Ve Rhodes, E. (1991), “ Applied Data Envolopment Analysis “, European Journal of Operational Research, Vol.

2, No. 6, 1–15.

Caner, S. ve Kontorovich, V. (2004), “Efficiency of the Banking Sector in the Russian Federation: An International Comparison”, Bilkent University Working Paper.

Charnes, A., Cooper, W. ve Rhodes, E., (1978), “Measuring The Efficiency Of Decision Making Units”, European Journal of Operational Research, 2: 429 – 444.

Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, E., (1981), “Evaluating Program and Managerail Efficiency: An Application of Data Envolopment Analysis To Program Follow Through”, Management Science, Vol.27, No.6, 668-697.

81 Cingi, S. ve Tarım, A., (2000), “ Türk Banka Sisteminde Performans Ölçümü DEA-Malmquist TFP Endeksi Uygulaması”, TBB Araştırma Tebliğleri Serisi 2000-01.

Coelli, T.J., Rao, D.S.P. ve Battese, G.E., (1998), “An Introduction to Efficiency ve Productivity Analysis”, Boston: Kluwer Academic Publishers.

Çolak, Ö.F., Altan, Ş., (2002), “Toplam Etkinlik Ölçümü : Türkiye.deki Özel ve Kamu Bankaları İçin Bir Uygulama”, İşletme ve Finans, Sayı : 196, s.45-55.

Çukur, S., (2005), “ Türk Ticari Bankacılık Sisteminde Etkinlik Analizi” , İktisat İşletme ve Finans, İnceleme-Araştırma, Ağustos.

Denizer, C.A., Dinç, M., Tarımcılar, M., (2000), “The Impact of Financial Liberalization on the Efficiency of the Turkish Banking System: A Two-Stage DEA Application”.

Ekren, N. ve Emiral, F., (2002), “Türk Bankacılık Sistemindeki Etkinlik Analizi (Veri Zarflama Analizi Uygulaması)”, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Yıl 4, Sayı 24, s. 6-27.

82 Ergin, A. ve Aypek, N., (1997), “Ticari Bankalarda Etkinlik ve Verimlilik”, 3. Verimlilik Kongresi Bildiri Kitabı, s.314-330.

Ertuğrul, A. ve Zaim, O. (1996), “Türk Bankacılığında Etkinlik”, Bilkamat, İşletme ve Finans Yayınları No:3.

Esenbel, M., Erkin, M.O. ve Aydın, F., (2001), “Veri Zarflama Analizi ile Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Etkinliğinin Karşılaştırılması”, Gazi Üniversitesi Yayını, Ankara, s.5-14.

İnan, E.A., (2000), “Banka Etkinliğinin Ölçülmesi ve Düşük Enflasyon Sürecinde Bankacılıkta Etkinlik”, Bankacılar Dergisi, Sayı 34; s. 82-96.

İşler, Ahmet K., (2002), “ Veri Zarflama Analizi ve Bankacılık Sektöründe Uygulamaları ”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ocak 2002, Ankara.

Jackson P. ve Fethi, M.D., (2001), “Evaluating the Technical Efficiency of Turkish Commercial Banks: An Application of DEA and Tobit Analysis”.

Jackson P.M., Fethi, M.D., ve İnal, G., (1998), “Efficiency and Productivity Growth in Turkish Commercial Banking Sector: A Non-parametric Approach”, European Symposium on Data Envelopment Analysis-Recent Developments and Applications, Almanya.

83 Karacabey, Ali A., (2001), “Veri Zarflama Analizi”, Tartışma Metinleri, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Temmuz.

Karamustafa, O., (1999), “Bankalarda Temel Finansal Karakteristikler:

1990-1997 Sektör Üzerinde Ampirik Bir Çalışma”, İMKB Dergisi, Cilt 3, Sayı 9.

Karsak, E.E. ve İşcan, F., (2000), “Çimento sektöründe Göreli Faaliyet Performanslarının Ağırlık Kısıtlamaları ve Çapraz Etkinlik Kullanılarak Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi”, Endüstri Mühendisliği Dergisi,Cilt:11, Sayı:3, s.2-10.

Mahmud, S. ve Zaim, O., (1998), “Cost Structure of Turkish Private Banking Industry: A GL Restricted Cost Function Approach”, ODTÜ Gelişme Dergisi, Sayı 3.

Mercan, M. ve Yolalan, R., (2000), “Türk Bankacılık Sisteminde Ölçek ve Mülkiyet Yapıları ile Finansal Performansın İlişkisi”, YKB Tartışma Tebliğleri Serisi 2000/1.

Mercan, M., Reisman, A., Yolalan, R. ve Emel, A.B., (2002), “The Effect of Scale and Mode of Ownership on the Turkish Banking Sector Financial Performance: DEA Based Approach”, Socio-Economic Planning Sciences dergisi.

84 Norman, M., Stoker, B., “Data Envelopment Analysis-The Assessment of Performance”, John Wiley Sons, New Jersey, 1991.

Oral, M. ve Yolalan, R., (1992), “An Empirical Study on Measuring Operating Efficiency and Profitability of Bank Branches”, European Journal of Operational Research, 46(3), s.282–294.

Öncü, S. ve Aktaş, R., (2007), “Yeniden Yapılandırma Döneminde Türk Bankacılık Sektöründe Verimlilik Değişimi”, Celal Bayar Üniversitesi, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1.

Özkan-Günay, (1996), “The Effect of the Financial Liberalization Program on the Economies of Scale and Scope of Turkish Commercial Banking”, Yapı Kredi Economic Review, Vol 7, No 2.

Özkan-Günay, (1997), “Measuring Cost Efficiency for Turkish Commercial Banks: The Stochastic Cost Frontier Approach”, Review of Social, Economic and Administrative Studies, Vol:11, No:1–2, s.189–210.

Özkan-Günay, (1998), “Economies of Scale and Scope in the Turkish Banking Industry”, The Journal of Economics, XXIV, No: 1.

85 Sherman, H.D., (1984), “Data Envelopment Analysis as a New Manegerial Audit Methodology- Test and Evaluation”, Auditing: A Journal of Practice and Theory, 35-53.

Sherman, D. ve Ladino, G., (1995), “Managing Bank Productivity Using Data Envelopment Analysis (DEA)”, Interfaces Vol.25, 60-73.

Turgutlu, E., Kök, R. ve Kasman, A., “Türk Sigortacılık Şirketlerinde Etkinlik: Deterministik ve Şans Kısıtlı VZA”, İzmir, s. 7.

Tunay, K.Batu ve Silpagar, A.Murat, (2006), “Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Karlılığa Dayalı Performans Analizi-I”, TBB Araştırma Tebliğleri Serisi, 2006–01.

Türker Kaya, Y. ve Doğan, E., (2005), “Dezenflasyon Sürecinde Türk Bankacılık Sektöründe Etkinliğin Gelişimi”, BDDK, Ankara.

Ulucan, A., (2000), “Şirket Performanslarının Ölçülmesinde Veri Zarflama Analizi Yaklaşımı”, Hacettepe Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi.

Ulucan, A., (2002), “ISO500 Şirketlerinin Etkinliklerinin Ölçülmesinde Veri Zarflama Analizi Yaklaşımı: Farklı Girdi Çıktı Bileşenleri ve Ölçeğe Göre Getiri Yaklaşımları İle Değerlendirmeler”, S.B.F.Dergisi, Cilt 57, Sayı 2.

86 Ulucan, A. Ve Karacabey, A.A., (2002), “İMKB Hisse Senedi Piyasasının Teknik Etkinliğinin AB Aday ve Üye Ülkelerle Karşılaştırmalı Analizi”, A.Ü. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 3.

Yeşilyurt, C., Alan, M.Ali, (2003), “Fen Liselerinin 2002 Yılı Göreceli Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi (VZA) Yöntemi İle Ölçülmesi” , C.Ü.

İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, s.91–104.

Yıldırım, C., (1999), “Evaluation of the Performance of Turkish Commercial Banks: A Non- Parametric Approach in Conjunction with Financial Ratio Analyses”, International Conference in Economics III, ODTU.

Yolalan, R., (1993), “İşletmeler Arası Göreli Etkinlik Ölçümü”, Milli Prodüktive Merkezi Yayınları:483, Ankara.

Yolalan, R., (1996), “Türk Bankacılık Sektörü İçin Göreli Mali Performans Ölçümü”, TBB Bankacılar Dergisi, Sayı 19.

Yolalan, R., (2001), “Bankacılıkta Verimlilik” Konferansı”, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Zaim O., (1993), “Mali Liberalizasyon ve Bankacılık Sektöründe Etkinlik”, İşletme ve Finans Dergisi Temmuz, Sayı:88, s.44–51.

87 Zaim, O., (1995), “The Effect of Financial Liberalization on the Efficiency of Turkish Commercial Banks”, Economic Research Forum for the Arap Countries, Workshop on Financial Market Development.

88 Ekler

Ek.1: 2002 Yılı Dual Model Çözüm Tablosu

Sıra Banka Adı ^Etkinlik Değeri G1-Toplam

89 Ek.2: 2002 Yılı Girdi Çıktı Değerleri Tablosu

31.12.2002 İtibariyle Banka Girdi-Çıktı Değerleri

1 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 37,689,012 23,330 4,161,008 4,763,903 27,957,076 156,295 2 Akbank T.A.Ş. 24,452,559 9,011 3,248,938 6,282,849 16,595,823 685,448 3 Türkiye İş Bankası A.Ş. 23,731,290 14,873 4,247,536 7,234,647 16,720,074 310,816 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 19,563,059 7,407 1,678,355 5,658,648 13,163,403 123,074 5 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 18,825,275 10,435 2,739,012 7,086,165 12,987,504 1,101,454 6 Türkiye Halk Bankası A.Ş. 17,409,175 9,228 1,827,468 1,206,394 11,466,915 593,718 7 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 12,733,306 7,600 758,939 3,388,647 9,454,079 306,100

8 Koçbank A.Ş. 6,654,246 3,257 399,371 2,480,747 4,459,633 -149,132

9 Finans Bank A.Ş. 4,926,857 2,811 535,196 1,733,860 3,658,454 188,426 10 Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. 3,894,487 2,735 568,886 1,241,702 2,240,932 81,942

11 Oyak Bank A.Ş. 3,518,921 3,590 413,799 1,074,697 2,773,864 37,409

12 Denizbank A.Ş. 3,371,191 2,860 399,685 838,960 2,607,741 17,274

13 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 2,373,182 1,673 255,785 801,872 1,691,487 18,514

14 Şekerbank T.A.Ş. 2,191,348 2,948 103,830 493,300 1,856,022 10,343

Toplam 212,675,488 123,271 25,698,648 56,370,271 142,387,988 2,356,998

90 Ek.3: 2003 Yılı Girdi Çıktı Değerleri Tablosu

31.12.2003 İtibariyle Banka Girdi-Çıktı Değerleri

1 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 46,655,144 22,138 5,833,045 5,498,439 33,851,826 1,072,487 2 Türkiye İş Bankası A.Ş. 31,062,770 15,550 5,605,438 8,579,098 19,561,606 423,106 3 Akbank T.A.Ş. 29,484,259 9,964 5,042,686 8,717,455 19,103,202 1,324,524 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 22,391,651 8,145 2,450,787 6,870,823 14,400,740 301,502 5 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 20,931,090 10,542 3,520,660 7,990,661 13,425,278 162,279 6 Türkiye Halk Bankası A.Ş. 19,361,047 8,515 2,568,146 2,518,586 13,820,883 485,885 7 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 17,118,192 7,341 1,172,764 4,714,914 12,698,961 231,989

8 Koçbank A.Ş. 7,564,122 3,254 540,664 2,810,140 5,052,713 83,342

9 Finans Bank A.Ş. 5,732,029 3,923 768,380 2,633,169 3,635,026 153,075

10 Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. 5,228,252 3,404 875,923 2,036,067 2,748,472 171,656

11 Denizbank A.Ş. 4,765,262 3,240 516,380 1,518,921 3,092,064 94,761

12 Oyak Bank A.Ş. 4,499,914 3,919 529,358 2,180,610 3,513,724 63,118

13 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 2,848,979 1,849 326,487 1,167,830 1,977,521 50,902

14 Şekerbank T.A.Ş. 2,549,068 3,000 177,523 740,999 2,059,865 59,216

15 Anadolubank A.Ş. 1,561,615 983 103,214 503,503 1,147,913 16,184

16 Tekstil Bankası A.Ş. 1,168,608 908 117,265 511,153 744,747 6,310

Toplam 249,749,773 123,249 35,537,885 69,990,148 160,812,250 5,610,281

91 Ek.4: 2004 Yılı Girdi Çıktı Değerleri Tablosu

31.12.2004 İtibariyle Banka Girdi-Çıktı Değerleri

1 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 56,994,364 21,172 5,046,776 9,135,149 45,382,201 1,530,665 2 Türkiye İş Bankası A.Ş. 38,513,774 16,055 7,639,999 12,451,842 24,320,442 635,455 3 Akbank T.A.Ş. 34,913,412 10,413 6,226,991 12,939,200 19,918,425 1,020,528 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 26,267,917 9,128 3,169,324 10,501,376 17,612,241 450,549 5 Türkiye Halk Bankası A.Ş. 25,709,322 11,145 3,008,927 4,340,349 19,453,294 527,723 6 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 24,624,008 10,537 4,639,658 10,055,975 14,293,241 -58,871 7 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 24,199,088 7,150 2,012,203 8,062,042 17,584,493 623,928

8 Koçbank A.Ş. 10,369,321 3,611 726,117 3,931,643 7,066,428 104,740

9 Finans Bank A.Ş. 8,630,097 5,464 1,047,022 5,190,730 5,091,705 191,560 10 Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. 7,140,470 3,843 988,835 3,068,875 3,467,163 107,171

11 Denizbank A.Ş. 6,704,946 4,344 854,535 2,628,727 4,160,112 122,711

12 Oyak Bank A.Ş. 6,154,234 4,199 714,453 3,483,776 4,640,244 115,170

13 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 3,565,596 2,131 394,197 1,584,721 2,259,870 33,800 14 Şekerbank T.A.Ş. 3,114,256 3,334 295,950 1,301,031 2,293,633 82,375

15 Anadolubank A.Ş. 1,944,231 1,036 159,946 723,076 1,238,968 43,165

16 Tekstil Bankası A.Ş. 1,361,734 938 136,614 739,707 774,373 4,275

Toplam 306,451,565 127,163 45,962,658 103,241,145 197,393,862 6,456,079

Yaşa, Ahu, Bankacılık Sektöründe Etkinlik ve Veri Zarflama Analizi İle Ölçülmesi, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç.Dr.A.Argun Karacabey, 91 s.

Özet

Veri Zarflama Analizi (VZA), doğrusal programlamanın özel bir uygulama şekli olup, aynı amaç ve hedeflere sahip işletmelerin göreceli olarak verimliliğini ölçmede kullanılmaktadır. VZA’nın uygulama alanları; hastaneler, bankalar, mahkemeler ve okullar vb. kurumlardır. Bu tür uygulamalarda, her bir hastane, banka, mahkeme veya okul gibi karar verme birimleri var oldukları sistem içinde yer alan, benzer birimlerle karşılaştırılarak göreceli etkinlikler belirlenebilmektedir. Bu çalışmanın amacı bankacılık sektörü açısından etkinlik kavramının açıklanması, konuya ilişkin literatür çalışmalarına yer verilmesi ve Türkiye’deki bankaların 2002-2003-2004 yıllarına ilişkin etkinliklerini ölçmektir.

Çalışmanın uygulama bölümünde, Türk bankacılık sistemi içinde faaliyet gösteren özel ve kamu bankalarının etkinliği ölçülerek yıllar içerisinde bankaların etkinliklerinde farklılık meydana gelip gelmediği araştırılmaktadır.

Çalışmada VZA yöntemi kullanılarak hangi bankaların etkin olduğu ölçülmüş ve 2002 Ocak ile 2004 Aralık arasındaki dönemde (yılsonu verileri çerçevesinde) bankaların etkinlik skorlarındaki değişime yer verilmiştir.

Yapılan analizlerde ortaya çıkan sonuçlara göre Türk ticari bankacılık sis-teminde etkin olmayan çıktıların varlığı mevcuttur. Bankalar aynı miktarda girdi

kullanarak daha fazla çıktı üretme şansına sahiptirler. Bankaların performans değerlendirmelerinde bu noktaları göz ardı etmemeleri uygun olacaktır.

Çalışmada ulaşılan sonuçlara göre bankaların aktif büyüklüğünün artması bankanın etkinlik değerine olumlu katkı sağlamaktadır. Yapılan analiz sonucunda, belirlenen dönem ve seçilen girdi-çıktı değişkenleri çerçevesinde kamu bankalarının özel bankalara gore daha etkin çalıştığı da varılan bir diğer sonuçtur.

Yaşa, Ahu, Efficiency İn Banking Sector And Measuring With Data Envelopment Analysis, Master’s Thesis, Advisor: Assoc.Prof. A.Argun Karacabey, 91 s.

Abstract

Data envelopment analysis (DEA) is an application of linear programming that has been used to measure the relative efficiency of operating units with the same goals and objectives. Applications of DEA have measured the relative efficiencies of hospitals, banks, courts, schools and so on. In these applications, the performance of each institution or organization was measured relative to the performance of all operating with in the same system. The goals of this study are explain the efficiency related banking, look into the literature and measure the relative performance of banks in Turkey.

The aim of this paper is to measure the efficiency of the state and private banks in Turkey and to investigate whether the differentiation in the efficiency of banks. In this context, we analyze the efficiency of banks by using data envelopment analysis (DEA) and try to identify which banks were the most efficient in the period December 2002- September 2004. According to the results of the analyze there can be inefficient outputs.

In the analysis part of the study, efficiency scores of Turkish banks are measured and banks’s efficiency exchange mentioned.

To the results of the study, size of the bank assets influence the efficiency scores of banks good. And state banks are more efficient than private banks.