Ders Notları 2 Dr. Metin TETİK
• D. Gujarati (2012) Temel Ekonometri,
• W. Greene
Ekonometrik Çözümleme
• C. Hsiao
Panel Veri Analizi
• Sıklıkla karşılaşılan kavramlar üzerinde duracağız.
Panel Veri Analizindeki Temel Kavramlar
Veri Yapısına Göre Panel Modeller
• Dengeli Panel: Her bir birim aynı sayıda gözleme sahip
• Dengesiz Panel: Her bir birim farklı sayıda gözleme sahip
• Kısa panel modelleri: N>T olan modeler
• Uzun panel modelleri: N<T olan modeler
Birim Etkisi(cross effect)-Zaman Etkisi(period effect)
• Panel veri=cross section+time series
• Birim etki;
– Her bir birimin(cross section) kendine özgü özellikleri var. Birimlerin özelliklerini yansıtan değişkenlere birim etki denir.
– Birim etki birimlere göre değişken zamana göre sabit bir değişkendir.
• İnsanlar için;Yetenek, kişilik özellikleri; Firmalar için yönetim tarzı/kalitesi vs.; İller için; Tarımsal yapıları, toprak kalitesi vs.
• Zaman Etkisi;
– Her bir zaman kendine özgü özellik taşıyor olabilir. Bu zaman özelliklerini yansıtan değişkene zaman etkisi adı verilir.
– Zaman etkisi birimlere göre sabit zamana göre değişkendir.
– Makroekonomik verilerde; kriz , sel vs. Firma için yönetici değişiklik dönemi vs. Genel
• Uygulamada;
– Daha çok birim etkilerin olduğu durumla karşılaşılır. Bu nedenle birim etkiler modelleri üzerinde durulur.
İçsellik-Dışsallık
• Zaman serisi veya yatay kesit farketmez bu tür verilerin analizlerinde olduğu gibi panel veri analizinde de önemli varsayımlardan biri dışsallık varsayımıdır.
• İçsellik: Bağımsız değişkenler ile hata teriminin ilişkili olması durumu
• Dışsallık: Bağımsız değişkenler ile hata teriminin ilişkisiz olması durumudur, ikiye ayrılır;
– Zayıf dışsallık: Bağımsız değişkenler ile hata teriminin aynı dönemde ilişkili olmaması durumudur;
– Katı dışsallık: Bağımsız değişkenlerin geçmiş ve gelecek değerleri ile hata teriminin ilişkili olmaması durumudur
• Katı dışsallık varsayımı teknik olarak mümkündür ancak bu varsayımın gerçek dünyada oldukça katı bir varsayım olduğunu;
dışsallık için zayıf dışsallığın yeterli olduğu kabul görülmektedir.
(
it it) 0 E u X
1 2
(
it i) (
it i) ,..., (
it it) 0
E u X E u X E u X
İçsellik Sorunu
• İçsellik Durumunun rastlanıldığı durumlar;
– Dışlanmış Değişkenler
• Modelinde eğer X ile Z değişkeni ilişkili ise ve Z değişkeni modelden dışlanırsa yaşanan durumdur.
– Modelin Dinamik yapısı: AR ile u arasındaki korelasyon bu soruna sebep olur.
– Eşanlı Denklem Sistemleri: Bu istemlerde bağımlı bağımsız değişken ayırımı yoktur. Bu durum içsellik problemine yol açar.
– Ölçme Hataları: Bağımsız değişkenlerde ölçme hatası olduğu takdirde, bu hata teriminde ifade edilir. Bu durumda hata terimi ile bağımsız değişken ilişkili hale gelir.
1 2
it it it it
Y X Z u
Heterojenlik
• Panel veri analizinde kullanılan birimler(bireyler,firmalar, ülkeler vs.) genelde heterojendir.
• Bu heterojenliği hesaba katmamak tutarsız parametre tahminlerine yol açabilir.
• Heterojenliği modele yansıtmanın en kolay yolu; sabit/eğim
parametrelerinin heterojen olduğunu varsayarak ona göre
tahmini belirlemektir.
Heterojenlik Örnek
• Daha sonra detaylı açıklanacak ama örnek olarak;
– Sabit parametrenin birimlere göre heterojen, eğim parametresi homojen olabilmektedir.
• Sabit ve eğim parametrelerinin birimlere göre heterojen olabilmektedir.
1 2
it i it it
Y X u
1 2
it i i it it
Y X u
Birimler Arası Korelasyon: Yatay Kesit Bağımlılığı
• Panel veri modelinin her birimi için hesaplanan hata terimleri arasında korelasyon olduğunu ifade eder.
• Neden olur?
– Mekansal etkiler ve gözlenemeyen genel faktörler vs. sebebi ile.
– Bir çok panel veri çalışmasında dışlanan değişkenlerin(birim ve veya zaman) etkilerinin yatay kesit birimler boyunca birbirinden bağımsız dağıldığı varsayılır. (eğer panel verideki birimler rassal seçildi ise). Bu durumda birimler arası korelasyon görülmez.
– Eğer birimler rastlantısal çekilmedi ise(ki genellikle böyle yapılır) bu durumda birimler arası korelasyon ile karşılaşılır.
• Ne yapılmalı?
– Birimler arası korelasyonun varlığı için test yapılmalı, tahmin yöntemi ona göre belirlenmeli. İleride göreceğiz.
