SOLVENCY II SOLVENCY II
MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş.
HAYAT DIŞI HAYAT DIŞI
VE VE
SAĞLIK RİSKİ
SAĞLIK RİSKİ
GÜNDEM :
I. Komite Çalışmaları II. Solvency II Nedir?
III. Risk Türleri
IV. Hayat Dışı ve Sağlık Riski
V. Hayat Dışı ve Sağlık Riskinin Ölçülmesi VI. İhtiyaç Duyulan Kaynaklar
SOLVENCY II İHTİSAS KOMİTESİ
SOLVENCY II İHTİSAS KOMİTESİ
KOMİTE ÇALIŞMALARI
PİYASA/KREDİ VE OPERASYONEL RİSK KOMİTESİ PİYASA/KREDİ VE
OPERASYONEL RİSK KOMİTESİ
HAYAT DIŞI VE SAĞLIK RİSKİ
KOMİTESİ HAYAT DIŞI VE
SAĞLIK RİSKİ KOMİTESİ
HAYAT RİSKİ KOMİTESİ HAYAT RİSKİ
KOMİTESİ
MUHASEBE KOMİTESİ MUHASEBE
KOMİTESİ
KOMİTE ÇALIŞMALARI
SAYISAL ETKİ ÇALIŞMASI 4
Risklerin Hesaplanması
Teknik Karşılıkların Hesaplanması
Aktif ve Pasiflere şoklar uygulanması
Sonuçların Ekonomik Sermaye Modeline girilmesi
Sermaye Yeterliliğinin hesaplanması
SOLVENCY II
“……yükümlülük karşılama yeterliliği ”
SOLVENCY II NEDİR?
yeterliliği ”
“…..mali yeterlilik”
“…..sermaye yeterliliği”
SOLVENCY II SOLVENCY II
1. SÜTUN Nicel Düzenlemeler
1. SÜTUN Nicel Düzenlemeler
2. SÜTUN Nitel Düzenlemeler
2. SÜTUN Nitel Düzenlemeler
3. SÜTUN Piyasa Disiplini
3. SÜTUN Piyasa Disiplini
SOLVENCY II NEDİR?
Nicel Düzenlemeler
. Sermaye Yeterliliği Hesaplaması
. Teknik Karşılıklar . Özkaynaklar . Yatırımlar
Nicel Düzenlemeler
. Sermaye Yeterliliği Hesaplaması
. Teknik Karşılıklar . Özkaynaklar . Yatırımlar
Nitel Düzenlemeler
. Denetim
. Kurumsal Yönetim . ORSA
Nitel Düzenlemeler
. Denetim
. Kurumsal Yönetim . ORSA
Piyasa Disiplini
. Kamuya Açıklama . Denetçilere Raporlama
Piyasa Disiplini
. Kamuya Açıklama . Denetçilere Raporlama
SAYISAL ETKİ ÇALIŞMASI 4 QUANTITATIVE IMPACT STUDY 4
TEKNİK KARŞILIKLARIN HESAPLANMASI SERMAYE
YETERLİLİĞİNİN HESAPLANMASI
ÖZKAYNAK VE YATIRIMLARA
İLİŞKİN DÜZENLEMELER SOLVENCY II NEDİR?
RİSK BAZLI EKONOMİK SERMAYE MODELİ : SOLVENCY II KRİTERLERİNE GÖRE İHTİYAÇ DUYULAN EKONOMİK SERMAYE MİKTARINI HESAPLAYAN MODELDİR.
CEIOPS – Avrupa Sigorta ve Mesleki Emeklilik Denetçileri Komisyonu
STANDART FORMÜL, TÜM ŞİRKETLER TARAFINDAN KULLANILABİLECEK EKONOMİK SERMAYE MODELİDİR.
SOLVENCY II NEDİR?
KULLANILABİLECEK EKONOMİK SERMAYE MODELİDİR.
“QIS4 SOLO SPREADSHEET”
RĐSK
Operasyonel Riskler
RİSK TÜRLERİ
Yatırım Riskleri Yazım Riski
Hayat Riski Hayat Dışı Risk
Operasyonel Riskler
HAYAT DIŞI VE SAĞLIK YAZIM RİSKİ
HAYAT DIŞI VE SAĞLIK YAZIM RİSKİ : BU RİSK BEKLENENDEN DAHA SIK YA DA DAHA YÜKSEK TUTARLARDA HASARLARIN MEYDANA GELMESİ SONUCU, ŞİRKETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ KARŞILAMAKTA YETERSİZ KALMASI RİSKİDİR.
HAYAT DIŞI VE SAĞLIK YAZIM RİSKİ
Prim Riski
HAYAT DIŞI VE SAĞLIK YAZIM RİSKİ
Rezerv Riski
Afet Riski
PRİM RİSKİ : YAZILAN PRİMLERİN, CARİ YILDA ÖNGÖRÜLENDEN DAHA YÜKSEK FREKANSTA VE / VEYA ŞİDDETTE HASAR MEYDANA GELMESİ NEDENİYLE YETERSİZ KALMASI DURUMUNDA OLUŞABİLECEK RİSKTİR.
HAYAT DIŞI VE SAĞLIK YAZIM RİSKİ
MASRAFLAR
+ >
ALINAN PRİMLERMARUZ KALINAN HASAR MİKTARI
REZERV RİSKİ : GEÇMİŞ DÖNEMLERDE MEYDANA GELEN HASARLARA İLİŞKİN OLARAK AYRILAN TEKNİK KARŞILIKLARIN YETERSİZ KALMASI NEDENİYLE OLUŞABİLECEK RİSKTİR.
HAYAT DIŞI VE SAĞLIK YAZIM RİSKİ
GERÇEKLEŞEN HASARLAR > MUALLAK HASAR KARŞILIKLARI
AKTÜERYAL MODEL KULLANIMINI GEREKTİRMEKTEDİR.
HAYAT DIŞI VE SAĞLIK YAZIM RİSKİ
AFET RİSKİ : DOĞAL AFETLERDEN KAYNAKLANAN BÜYÜK HASARLARA İLİŞKİN YETERLİ DÜZEYDE KARŞILIK AYRILMAMASI YA DA KORUMA ALINMAMASI NEDENİYLE, ŞİRKET ÖZKAYNAĞININ KABUL EDİLEBİLİR ÖLÇÜLER DIŞINDA BİR AZALMA GÖSTERMESİ RİSKİDİR.
ŞİRKET MODELİ İLE ELDE EDİLEN
SONUÇLAR
EKONOMİK SERMAYE MODELİ
(QIS4 SOLO HAYAT DIŞI VE SAĞLIK YAZIM RİSKİNİN ÖLÇÜLMESİ
HELPER TABS İLE ELDE EDİLEN SONUÇLAR
(QIS4 SOLO SPREADSHEET)
Gelecek Yılın Tahmini Kazanılan Primleri
Gelecek Yılın Tahmini Yazılan Primleri
PRİM VE REZERV RİSKİ’NİN HESAPLANMASI AŞAMASINDA AŞAĞIDAKİ VERİLERE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR :
HAYAT DIŞI VE SAĞLIK YAZIM RİSKİNİN ÖLÇÜLMESİ
Gelecek Yılın Tahmini Yazılan Primleri
İlgili Yılın Yazılan Primleri
Hasarların “En İyi Tahmin” Değerleri Hasarların “En İyi Tahmin” Değerleri
Geçmişe Dönük Hasar / Prim Oranları
Geçmişe Dönük Kazanılan Primler
TEKNİK KARŞILIKLARIN DEĞERİ = EN İYİ TAHMİN DEĞERİ + RİSK MARJI
• EN İYİ TAHMİN (BEST ESTIMATE) = GELECEKTEKİ TÜM NAKİT GİRİŞİ VE ÇIKIŞLARININ BEKLENEN BUGÜNKÜ DEĞERİ
HAYAT DIŞI VE SAĞLIK YAZIM RİSKİNİN ÖLÇÜLMESİ
GİRİŞİ VE ÇIKIŞLARININ BEKLENEN BUGÜNKÜ DEĞERİ
• RİSK MARJI = TEKNİK KARŞILIKLARIN DEĞERİNİN, ŞİRKETİN DEVROLMASI HALİNDE SİGORTACILIK YÜKÜMLÜLÜKLERİNDEN DOLAYI ÖDEMEK DURUMUNDA KALACAĞI TUTARA EŞİT
AFET RİSKİ’NİN ÖLÇÜLMESİNDE KULLANILACAK YÖNTEMLER
HAYAT DIŞI VE SAĞLIK YAZIM RİSKİNİN ÖLÇÜLMESİ
YÖNTEM 1 – Standart FormülYÖNTEM 2 – Model : bölgesel senaryolar
YÖNTEM 3 – Model : şirkete özgü senaryolar
RİSK YÖNETİMİ
İHTİYAÇ DUYULAN KAYNAKLAR
HAYAT DIŞI YAZIM
RİSKİ
REASÜRANS DEPARTMANI AKTÜERYA
MODEL
İNSAN KAYNAĞI SÜRE
PRİM RİSKİ 1 RİSK YÖNETİCİSİ 1 AKTÜER
1 MUHASEBE ÇALIŞANI
EKONOMİK SERMAYE
MODELİ 1 AY
İHTİYAÇ DUYULAN KAYNAKLAR
REZERV RİSKİ
AFET RİSKİ
1 RİSK YÖNETİCİSİ 1 AKTÜER
1 MUHASEBE ÇALIŞANI
REZERV RİSKİ MODELİ
MODEL VAR İSE – 1 AY
MODEL YOK İSE – 3 AY
RE DEPARTMANI YÖNETİCİSİ RE DEPARTMANI ÇALIŞANI 1 AKTÜER
AFET RİSKİ MODELİ
MODEL VAR İSE – 3 AY
MODEL YOK İSE –
