FIXAPI ÜYE YAZILIMI SERTİFİKASYON PROGRAMI. Nisan 2013, Sürüm / 30

(1)

1 / 30

FIXAPI

ÜYE YAZILIMI

SERTİFİKASYON PROGRAMI

Nisan 2013, Sürüm 1.1.1

(2)

2 / 30

……… A.Ş.’ nin FixAPI BAĞLANTISI TESTİ

Üyelerimizin Dikkatine:

Bu testin amacı üyelerimizin kendi sistemlerini mevcut haliyle FixAPI ortamında test etmelerini sağlamaktır.

Test işlem yöntemine göre bölümlerden oluşmaktadır ve bu bölüm Sürekli Müzayede ve Tek Fiyat işlem yöntemlerini kapsamaktadır. Piyasa yapıcılık ve oturum katmanına ilişkin

testlerde bir sonraki aşamada verilecektir.

Lütfen aşağıdaki işlemleri sırasıyla yapınız ve bu işlemleri yaparken her adımda gelen mesajları mutlaka kontrol ediniz.

Öncelikle emrin sisteme gönderildiğinde oluşması beklenen etkiyi belirleyiniz.

Emri veya herhangi bir isteği sisteme gönderdikten sonra beklenen etkinin gerçekleşip gerçekleşmediği ilk aşamada aktiviteye ilişkin tarafınıza ulaşan cevabın boyutsal ve içeriksel açılardan tamlığı ve doğruluğu açısından ikinci aşamada ise arkadaki her kanaldan yapılan aktivitelerin kaynağı olan ana sisteminizde doğru işlenmesi açısından kontrol ederek her şıkkın altında yer alan uygun boşluğu işaretleyiniz.

Beklenmeyen bir durum olması halinde sorunu yetkililere ivedilikle bildiriniz.

Testin son bölümünü de doldurduktan sonra İMKB yetkililerine ulaştırınız.

Pay Piyasası mevcut işlem kurallarında yer alan ve Borsa tarafından FixAPI’de

uygulanmasına izin verilen emir ve işlem fonksiyonlarının tamamını veya bir kısmını kendi FixAPI programlarında kullanmayan veya kısmen kullanan üyelerimizin ileride müşterileri ile arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda hukuki sorumluluk tamamen o üyemize ait olacaktır.

Bu nedenle FixAPI ile emirlerini Borsa’ya iletecekleri müşterilerini bu konuda

bilgilendirmeleri ve müşterileri ile arasında buna uygun hukuki dayanağı oluşturmaları tavsiye edilmektedir.

Üye sisteminin hatasız çalışması üyelerimizin sorumluluğundadır.

(3)

3 / 30

BÖLÜM 1 :

SİSTEM BAĞLANTI TESTLERİ

(4)

4 / 30 1. Logon mesajı ile sisteme bağlanın. HeartbtInt(108) alanını 10sn olarak ayarlayın.

Cevap olarak Logon mesajı aldığınızı kontrol ediniz.

( ) Beklenen mesajlar alındı ( ) Mesajlarda sorun var

2. Heartbeat mesajının size ulaştığını kontrol ediniz.

3. TestRequest mesajı gönderin. Cevap olarak Heartbeat mesajı aldığınızı kontrol ediniz.

4. Logout mesajı göndererek sistemle olan bağlantınızı sonlandırın. Cevap olarak Logout mesajı aldığınızı kontrol ediniz.

5. İMKB temsilcisi tarafından 1 adet News mesajı gönderilecektir.

6. Logon mesajında mevcut şifrenizi değiştirme isteğinde bulunarak Logon olunuz.

Cevap olarak Logon mesajı aldığınızı kontrol ediniz.

 Logout durumunda gelen News mesajı için sisteminizin ResendRequest mesajı göndermeniz beklenmektedir.

7. SequenceReset mesajı göndererek sıra numarasını (36 - NewSeqNo) 3000’den devam ettirin.

8. Logout mesajı göndererek sistemle olan bağlantınızı sonlandırın. Cevap olarak Logout mesajı aldığınızı kontrol ediniz.

9. Logon mesajı ile sisteme bağlanın. Cevap olarak Logon mesajı aldığınızı kontrol ediniz.

(5)

5 / 30 ( ) Beklenen mesajlar alındı ( ) Mesajlarda sorun var

10. UserRequest mesajıyla yeni şifrenizi tekrar değiştirin. UserResponse mesajı aldığınızı kontrol ediniz.

(6)

6 / 30

BÖLÜM 2 :

EMİR İLETİM VE FONKSİYONLARI

TESTİ

(7)

7 / 30 Test süresince kullanılacak paylara ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

KOD İŞLEM YÖNTEMİ BAZ FİYATI MAX LOT

BİRİNCİL PİYASA SON GÜN GARAN.E Sürekli Müzayede 5.78 250,000 -

EKGYO.E Sürekli Müzayede 6.00 100,000 -

ESEMS.E Tek Fiyat 3.20 500 -

EREGL.Y Sürekli Müzayede 6.00 5,000 -

OSMEN.E Tek Fiyat 6.00 500 -

ASCEL.E Tek Fiyat 6.00 250 -

TUPRS.R Sürekli Müzayede Serbest marj 10,000 -

EREGL.TE Sürekli Müzayede 5.00 250 -

EREGL.TY Sürekli Müzayede 5.00 5,000 -

EREGL.TR Sürekli Müzayede 5.00 5,000 -

DJIST.TF Sürekli Müzayede 5.00 250 -

XXXXX.TV Sürekli Müzayede - 25,000 -

XXXXX.TC Sürekli Müzayede - 25,000 -

EREGL.ME Sürekli Müzayede 5.00 250 -

EREGL.MY Sürekli Müzayede 5.00 250 -

DJIST.MF Sürekli Müzayede 5.00 250 -

XXXXX.MV Sürekli Müzayede - 25,000 -

XXXXX.MC Sürekli Müzayede - 25,000 -

EREGL.BE Sürekli Müzayede Serbest marj 5,000 21.05.2013 OSTIM.BE Sürekli Müzayede 5.00 1,000 21.05.2013 BRCLA.BE Sabit Fiyatla Halka Arz 3.03 25,000 21.05.2013 BRCLC.BE Değişken Fiyatla Halka Arz 2.00 - 3.00 25,000 21.05.2013

 Bu paylara ait bilgilere test sırasında Security Status mesajları aracılığı ile de ulaşılabilecektir.

 Emir girişlerinde aksi belirtilmediği sürece emirler limit fiyatlı, seanslık ve müşteri olarak gönderilecek, ref no boş bırakılacak, hesap no MÜŞ için “123”, PORT için

“456” ve FON için “789” olacaktır.

 Aşağıdaki adımların bazılarında gönderilmesi veya alınması gereken mesajlara ilişkin örnekler verilmiştir.

(8)

8 / 30

1.SEANS

Sistemin Açılışı ve Multicast mesajların alınması

1. Security Status mesajlarının alındığı ve içindeki alanların doğru bir biçimde üye sisteminde işlendiğinin kontrolü. (Multicast iletişim kanalından)

Açılış Modunun ve Sonrasında Açılış Seansının Başlangıcı

2. Trading Session Status mesajlarının alındığı ve içindeki alanların doğru bir biçimde üye sisteminde işlendiğinin kontrolü. (P2P ve Multicast iletişim kanalından)

( ) Beklenen mesajlar alındı ( ) Mesajlarda sorun var Açılış Seansında Emir Girişi ve Değiştirme

3. GARAN.E hisse senedine aşağıdaki emirleri giriniz.

i. GARAN.E – ALIŞ – 100 lot – 6.00 TL – Tek Seanslık - Müş – Hesap no: 11 [ClOrdID=10]

ii. GARAN.E – ALIŞ – 20 lot – 6.00 TL – Tek Seanslık - Müş [ClOrdID=20]

iii. GARAN.E – ALIŞ – 25 lot – 6.00 TL – Tek Seanslık - Müş [ClOrdID=30]

iv. GARAN.E – ALIŞ – 40 lot – 5.70 TL – Çift Seaslık - Müş [ClOrdID=40]

v. GARAN.E – ALIŞ – 30 lot – 5.24 TL – Çift Seaslık - Müş [ClOrdID=50]

vi. GARAN.E – ALIŞ – 15 – AFE – Fon – AFK: IYM [ClOrdID=60]

vii. GARAN.E – ALIŞ – 10 – AFE – Fon – AFK: IYM [ClOrdID=70]

viii. GARAN.E – SATIŞ – 1.000 lot – 5.80 TL – Çift seanslık – Portföy [ClOrdID=80]

ix. GARAN.E – SATIŞ – 5.000 lot – 5.82 TL – Çift seanslık – Portföy [ClOrdID=90]

x. GARAN.E – SATIŞ – 5.000 lot – 5.92 TL – Çift seanslık – Portföy [ClOrdID=100]

xi. GARAN.E – SATIŞ – 5.000 lot – 5.94 TL – Tek Seanslık – Portföy [ClOrdID=110]

xii. GARAN.E – SATIŞ – 20 – AFE – Müş [ClOrdID=120]

xiii. GARAN.E – SATIŞ -KIE – 60 lot – 6.10 TL (Bu emir reddedilecek.) [ClOrdID=130]

( ) Emir beklenen etkiyi yarattı ( ) Emir beklenmeyen bir etki yarattı

(9)

9 / 30 4. GARAN.E hisse senedine girmiş olduğunuz 100 lotluk 6.00 fiyat seviyesindeki alış

emrinin(ClOrdID=10) miktarını 60 lota fiyatını 5.90’a çekiniz. [ClOrdID=140]

5. GARAN.E hisse senedine girmiş olduğunuz ve 5.90 fiyatına değiştirdiğiniz alış emrinin(ClOrdID=10)) miktarını 190 lot fiyatını 6.10 seviyesine iyileştiriniz.

[ClOrdID=150]

6. GARAN.E hisse senedinde bekleyen 25 lot 6.00 tl alış emrinizi(ClOrdID=30) iptal ediniz.

7. GARAN.E hisse senedinde bekleyen 15 lot alış AFE emrinizin(ClOrdID=60) miktarını 12 lota indiriniz. [ClOrdID=170]

8. GARAN.E hisse senedinde bekleyen 12 lot alış AFE emrinizi(ClOrdID=60) iptal ediniz.

Açılış Seansı’nda Hisse Kapamaya ve Hisse Kapaliyken Emirler Üzerinde Yapılabileceklerin Denenmesine İlişkin Örnek

9. EKGYO.E hisse senedine aşağıdaki emirleri giriniz.

EKGYO.E – ALIŞ – 200 lot – 6.00 TL [ClOrdID=190]

(10)

10 / 30 EKGYO.E – SATIŞ – 60 lot – 6.00 TL [ClOrdID=200]

EKGYO.E – SATIŞ – 100 lot – 5.90 TL [ClOrdID=210]

EKGYO.E – SATIŞ – 5 lot – AFE [ClOrdID=220]

10. EKGYO.E hisse senedi İMKB tarafından işleme kapatılacak. (Bağlı varant ve sertifikalar kapatılmayacak).

11. EKGYO.E hisse senedinde 6.00 fiyat seviyesinde bekleyen satış

emrinizin(ClOrdID=200) fiyatını 5.98 fiyat seviyesine çekiniz (reddedilecek).

[ClOrdID=240]

12. EKGYO.E hisse senedinde 6.00 fiyat seviyesinde bekleyen satış

emrinizin(ClOrdID=200) fiyatını 6.02 fiyat seviyesine çekiniz. [ClOrdID=250]

13. EKGYO.E hisse senedinde 6.02 fiyat seviyesine çektiğiniz satış emrinizi(ClOrdID=200) iptal ediniz.

Açılış Seansı Bitişi - Açılış İşlemlerinin Tamamlanması ve Kotasyon İletim Bölümünün Başlangıcı

14. Açılış Seansı emir girişi safhası bitişinde gelen piyasa kapandı mesajlarını içeren Trading Session Statuslerin Kontrolü

(11)

15. Açılış Seansı İşlemlerinin her piyasa bazında başlayıp bitmesine ilişkin gelen mesajları içeren Trading Session Statuslerin Kontrolü

16. Açılış işlemleri aşamasında işlem gören ve iptal edilen emirlere ilişkin dönen Execution Report mesajları

i. İşlem 1: 190 lot 5.80 TL ii. İşlem 2: 20 lot 5.80 TL iii. İşlem 3: 10 lot 5.80 TL iv. İptal: 20 lot AFE

17. GARAN.E – 5.80 TL’de beklemekte olan 780 lot (1000 lot olarak girilmişti ancak 220 lotu açılışta işlem gördü) satış emri emri(ClOrdID=80) için Order Status sorgusu yapınız.

1. Seansın Sürekli Müzayede Bölümünde Emir Girişi ve Fonksiyonları

18. GARAN.E hissesinde aşağıdaki emirleri giriniz.

i. GARAN.E – ALIŞ – 100 lot – 5.78 TL – Tek Seanslık - Müş – [ClOrdID=300]

ii. GARAN.E – ALIŞ – 5000 lot – 5.78 TL – Tek Seanslık - Müş – [ClOrdID=310]

iii. GARAN.E – ALIŞ – 20 lot – 5.78 TL – Tek Seanslık - Müş – [ClOrdID=320]

iv. GARAN.E – ALIŞ – 20 lot – 5.76 TL – Çift Seanslık - Müş – [ClOrdID=330]

v. GARAN.E – SATIŞ – 500 lot – 5.84 TL – Çift seanslık – Portföy [ClOrdID=340]

(12)

12 / 30 19. GARAN.E hisse senedinde 5.80 TL fiyat seviyesinde bekleyen 780 lotluk

emrinizin(ClOrdID=80) miktarını 500 lota fiyatını da 5.78’ye çekiniz.

[ClOrdID=350]

i. İşlem 1: 100 lot 5.78 TL ii. İşlem 2: 400 lot 5.78 TL

20. GARAN.E hisse senedinde 5.78 TL fiyat seviyesinden 100 lotluk açığa satış emir giriniz. [ClOrdID=360]

i. İşlem: 100 lot 5.78 TL

21. GARAN.E 5.78 TL seviyesindeki 5000 lot Alış emrinizden kalan 4500 lotluk emrin(ClOrdID=310) eski miktarını (OrderQuantity2 alanı (Tag 192)) 4400 yazarak miktarını 4300’e çekmeye çalışınız (reddedilecek). [ClOrdID=370]

22. EREGL.Y hisse senedinde aşağıdaki emirlerii pasife giriniz.

i. ALIŞ – 100 lot – 5.78 TL – Tek Seanslık – Müş [ClOrdID=380]

ii. ALIŞ – 5000 lot – 5.76 TL – Tek Seanslık - Müş [ClOrdID=390]

iii. ALIŞ – 20 lot – 5.74 TL – Tek Seanslık - Müş [ClOrdID=400]

iv. ALIŞ – 30 lot – 5.72 TL – Çift Seanslık - Müş [ClOrdID=410]

v. SATIŞ – 500 lot – 5.84 TL – Çift seanslık – Portföy [ClOrdID=420]

vi. SATIŞ – 400 lot – 5.86 TL – Çift seanslık – Portföy [ClOrdID=430]

vii. SATIŞ – 100 lot – 5.88 TL – Çift seanslık – Portföy [ClOrdID=440]

viii. SATIŞ – 200 lot – 5.90 TL – Çift seanslık – Portföy [ClOrdID=450]

ix. SATIŞ – 100 lot – 5.80 TL – KİE – emrini giriniz (iptal edilecek).

[ClOrdID=460]

x. SATIŞ – 0 lot – 5.80 TL – OLFE – emrini giriniz (emir iptal edilecek).

[ClOrdID=470]

xi. SATIŞ – 0 lot – 5.80 TL – OLDE (200 TL) – emrini giriniz (emir iptal edilecek). [ClOrdID=480]

(13)

23. EREGL.Y hisse senedinde;

i. SATIŞ – 6000 lot – 5.76 TL – KİE – emrini giriniz. [ClOrdID=490]

ii. İşlem: 100 lot 5.78 TL iii. İşlem: 5000 lot 5.76 TL

iv. İptal: KIE emrinin işlem görmeyen 900 lotluk kısmı

i. SATIŞ – 0 lot – 5.72 TL – OLFE – emrini giriniz. [ClOrdID=500]

i. ALIŞ – 0 lot – 5.86 TL – OLDE (4000 TL) – emrini giriniz.

[ClOrdID=510]

i. İMKB temsilcisi tarafından bir özel emir girişi yapılarak 1 adet News mesajı üretilecektir.

ii. İMKB temsilcisi tarafından bir hisse hakkında geçilen mesaj news olarak üye temsilcisine yansımalıdır.

(14)

27. EREGL.Y işleme kapatılacak ve tekrar açılacaktır (Bağlı varant ve sertifikalar açık durumda kalacak).

28. Aşağıdaki işlem sıralarının hepsinde 5.00 TL fiyatlı 100 lot Alış emri giriniz.

Emir girişine ilişkin exec. replerin geldiğini ve işlendiğini kontrol ediniz.

i. TUPRS.R [ClOrdID=530]

ii. EREGL.TE [ClOrdID=540]

iii. EREGL.TY [ClOrdID=550]

iv. EREGL.TR [ClOrdID=560]

v. DJIST.TF [ClOrdID=570]

vi. XXXXX.TV [ClOrdID=580]

vii. XXXXX.TC [ClOrdID=590]

viii. EREGL.ME [ClOrdID=600]

ix. EREGL.MY [ClOrdID=610]

x. DJIST.MF [ClOrdID=620]

xi. XXXXX.MV [ClOrdID=630]

xii. XXXXX.MC [ClOrdID=640]

xiii. EREGL.BE [ClOrdID=650]

xiv. OSTIM.BE [ClOrdID=660]

29. BRCLA.BE [ClOrdID=670] ve BRCLC.BE [ClOrdID=680] sıralarına, sırasıyla 3.03 ve 2.50 TL fiyatlı 100’er lot alış emri giriniz. Tarih olarak Birincil Piyasa son günü olan 21 Mayıs 2013 (20130521) giriniz.

1. Seansın Sürekli Müzayede Bölümünde Hisse Senedi Bazında Açılış Seansı Yapılması

30. EKGYO.E açılış seansı İMKB tarafından başlatılacak (Bağlı varant ve sertifikalar dahil edilmeyecek). Açılış Seansının başladığına ilişkin Sec Status’un kontrolü

31. EKGYO.E sırasına aşağıdaki emirleri giriniz.

i. SATIŞ – 20 lot – 6.00 TL [ClOrdID=700]

ii. SATIŞ – 10 lot – AFE [ClOrdID=710]

(15)

32. EKGYO.E Açılış Seansının işlemlerine ilişkin dönen mesajların kontrolü yapılacak.

EKGYO.E İMKB yetkilisi tarafından işleme açılacak (varantlar açık durumda kalacaklar).

i. İşlem 1: 100 lot 6.00’TL alış ve satış tarafları için 2 ER dönecek.

ii. İşlem 2: 20 lot 6.00’TL alış ve satış tarafları için 2 ER dönecek.

iii. İşlem 3: 5 lot 6.00’TL alış ve satış tarafları için 2 ER dönecek.

iv. İşlem 4: 10 lot 6.00’TL alış ve satış tarafları için 2 ER dönecek.

1. Seans Bitişi ve Seans Sonu İşlemleri

33. Seans Bitişine ilişkin Trading Session Statuslerin üye tarafında işlenip işlenmediğinin kontrolü

2. SEANS

Açılış Modu Başlangıcı Öncesi

34. Geçerlilik süresinin seanslık olması, marj dışı kalma, adım uyumsuzluğu gibi sebeplerle sistem tarafından yapılan emir iptallerine ilişkin execution report mesajlarının üye sistemi tarafından işlenip işlenmediğinin kontrolü

GARAN.E – ALIŞ – 5000 lot – 5.78 TL emrinizden kalan 4500 lotluk emir Seanslık olduğu için iptal edilmiş olacak.

( ) Beklenen mesajlar alındı ( ) Mesajlarda sorun var 2. Açılış Seansı

35. GARAN.E hisse senedinde

i. 100 LOT 5.84 TL ALIŞ emri giriniz. [ClOrdID=730]

ii. Girdiğiniz bu emrin(ClOrdID=730) miktarını 50 Lot fiyatını 5.86 yapınız.

[ClOrdID=740]

(16)

16 / 30 iii. 15 LOT AFE ALIŞ emri giriniz. [ClOrdID=750]

36. ESEMS.E (Tek Fiyat Hissesi) hisse senedine aşağıdaki emirleri giriniz.

i. ESEMS.E – ALIŞ – 100 lot – 3.20 TL [ClOrdID=760]

ii. ESEMS.E – ALIŞ – 100 lot – 3.16 TL [ClOrdID=770]

iii. ESEMS.E – ALIŞ – 20 lot– AFE [ClOrdID=780]

iv. ESEMS.E – SATIŞ – 240 lot – 3.18 TL [ClOrdID=790]

v. ESEMS.E – SATIŞ – 245 lot – 3.18 TL [ClOrdID=800]

vi. ESEMS.E – SATIŞ – 250 lot – 3.18 TL [ClOrdID=810]

Açılış Seansı Bitişi ve Kotasyon İletimi Aşaması Başlangıcı

37. GARAN.E hisse senedinde açılış işlemleri oldu.

i. İşlem 1: 50 lot 5.82 TL alış ve satış tarafları için 2 ER dönecek.

ii. İşlem 2: 15 lot 5.82 TL alış ve satış tarafları için 2 ER dönecek.

38. ESEMS.E hisse senedine açılış işlemleri oldu.

( ) Beklenen mesajlar alındı ( ) Mesajlarda sorun var Sürekli Müzayede ve Tek Fiyat Aşaması

39. GARAN.E hisse senedinde

i. 20 lot 5.76 TL fiyatlı SATIŞ emri giriniz. [ClOrdID=830]

ii. İstek mesajı ve biri yeni emire diğerleri işleme ilişkin 3 Execution Report mesajı alınacak.

(17)

17 / 30 40. ESEMS.E hisse senedine aşağıdaki emirleri giriniz.

i. ESEMS.E – ALIŞ – 20 lot – 3.22 TL [ClOrdID=840]

ii. ESEMS.E – ALIŞ – 10 lot – AFE [ClOrdID=850]

41. ESEMS.E hisse senedinde 3.22 TL fiyat seviyesinde bekleyen 20 lotluk alış emrinizin(ClOrdID=840) miktarını 15 lot fiyatını 3.21 haline getiriniz.

[ClOrdID=860]

42. ESEMS.E hisse senedindeki ALIŞ – 10 lot – AFE emrinizi 12 lot yapınız.

[ClOrdID=870]

43. Farklı Pazarlarda Aşağıdaki emirleri giriniz.

i. (SIP-Tek Fiyat) ASCEL.E ALIŞ – 20 LOT – 6.32 TL [ClOrdID=880]

ii. (GIP-Tek Fiyat) OSMEN.E ALIŞ – 20 LOT – AFE TL [ClOrdID=890]

Sürekli Müzayede ve Tek Fiyatın Bitişi

44. ESEMS.E

(18)

Kapanış Seansı Emir Aktarımı

45. Değişen kapanış seansı marjlarına ilişkin security status mesajlarının aracı kurum sisteminde okunarak yeni marjların oluşturulduğunu kontrol ediniz.

Kapanış Seansı Modu

46. Mod başlangıcına ilişkin Trading Session Status mesajının kontrolü.

Kapanış Seansı Emir Toplama Aşaması

47. GARAN.E hisse senedine aşağıdaki emirleri giriniz.

i. ALIŞ – 20 lot – 5.84 TL [ClOrdID=910]

ii. ALIŞ – 10 lot – 5.82 TL [ClOrdID=920]

iii. ALIŞ – 15 lot – KAFE [ClOrdID=930]

iv. SATIŞ – 100 lot – 5.82 TL [ClOrdID=940]

v. SATIŞ – 200 lot –8.96 TL (Reddedilecek) [ClOrdID=950]

vi. SATIŞ – 25 lot – KAFE [ClOrdID=960]

vii. SATIŞ – 35 lot – Açığa Satış KAFE [ClOrdID=970]

Kapanış Seansının Bitişi ve Kapanış İşlemlerinin Yapılması Aşaması 48. Kapanış Seansının ve Kapanış İşlemlerinin Piyasalar için başlayıp bitişine ilişkin

Trading Session Status mesajlarının alındığının kontrolü.

(19)

19 / 30 49. GARAN.E hisse senedinde üye tarafından alınan execution report

mesajlarının kontrolü

iii. İşlem 3: 15 lot 5.82 TL alış ve satış tarafları için 2 ER dönecek.

iv. İptal 1: 25 lot AFE v. İptal 2: 35 lot AFE

Kapanış Fiyatından / Tek Fiyattan İşlemler Aşaması

50. ESEMS.E hisse senedinde ALIŞ – 100 lot – 3.16 TL’den emri(ClOrdID=770) iyileştirerek 3,18 yapalım. Birincisi emir değişikliği isteği karşılığı, ikincisi ve üçüncüsü gerçekleşen işlemin alış ve satış emirlerini temsil eden 3 Execution Report mesajının kontrolü [ClOrdID=990]

51. GARAN.E hisse senedinde Alış 10 Lot 5.82 fiyatlı emir gönderip işlem yapınız.

[ClOrdID=1000]

52. GARAN.E hisse senedinde 5.84 TL fiyat seviyesinde bekleyen 500 lotluk satış emrinizin(ClOrdID=340) fiyatını 5.86’ya çıkartmayı deneyiniz (reddedilecek).

[ClOrdID=1010]

53. GARAN.E hisse senedinde 50 lotluk 5.82 TL fiyat seviyesinden satış emirlerini saniyede 100 adet olmak üzere Sisteme gönderecek şekilde hız ayarınızı yapınız ve emirleri göndererek gelen cevapların aracı kurum sisteminde işlenmesinde

herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol ediniz. [ClOrdID=1100-1590]

(20)

54. İMKB yetkilisinin sizin kurumunuzdan bir kişi kullanıcının koduyla gireceği bir emrin bilgilerinin ve bu emir sonucunda oluşacak bir işlemin bilgilerini içeren Execution Report mesajlarının Müteselsil kapsamında yetkilendirilmiş olan FıxAPI’ye gönderilmesi sonucunda bu raporların da diğerleri gibi doğru bir şekilde işlenip işlenmediğinin kontrolü

 İMKB tarafından GARAN.E hisse senedinde 5.82 TL fiyat seviyesinde 200 lotluk SATIŞ emri girilecek.

 İMKB tarafından GARAN.E hisse senedinde 5.82 TL fiyat seviyesinde 200 lotluk ALIŞ emri girilecek ve işlem gerçekleşecek.

(21)

21 / 30

BÖLÜM 3 :

KOTASYON GİRİŞ VE

FONKSİYONLARI TESTİ

(22)

22 / 30 Test süresince kullanılacak paylara ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

KOD İŞLEM YÖNTEMİ BAZ FİYATI MAX LOT

ATAGY.E Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede 6.00 5,000 EMBYO.E Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede 4.00 10,000 GADBG.V Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede - 50,000 ETCABL.C Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede - 25,000 DJIST.F Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede 25.00 25,000

 Emir girişlerinde aksi belirtilmediği sürece emirler limit fiyatlı, seanslık ve müşteri olarak gönderilecek, ref no boş bırakılacak, hesap no “456” olacaktır.

 Aşağıdaki adımların bazılarında gönderilmesi veya alınması gereken mesajlara ilişkin örnekler verilmiştir.

(23)

23 / 30

1.SEANS

Açılış Seansı

1. ATAGY.E hisse senedine aşağıdaki emirleri giriniz.

iii. ALIŞ – 100 lot – 5.90 TL-tarihli [ClOrdID=5030]

iv. ALIŞ – 20 lot – AFE [ClOrdID=5040]

v. SATIŞ – 1.000 lot – 6.04 TL [ClOrdID=5050]

vi. SATIŞ – 2.000 lot – 6.30 TL-tarihli [ClOrdID=5060]

2. EMBYO.E hisse senedine aşağıdaki emirleri giriniz.

iii. ALIŞ – 50 LOT - 4,01 TL [ClOrdID=5090]

iv. SATIŞ – 1.000 lot – 4.04 TL [ClOrdID=5100]

v. SATIŞ – 2.000 lot – 4.08 TL [ClOrdID=5110]

Açılış İşlemleri Sonrası Kotasyon Giriş Aşaması

3. Kotasyon iletim aşmasının başladığına dair mesajın (TradingSessionStatus) alındığını kontrol ediniz.

4. ATAGY.E hisse senedinde açılış işlemleri olduğunu kontrol ediniz.

(24)

24 / 30 5. ATAGY.E hissesinde 6,06 – 6,08 fiyatlarına 500’er lot kotasyon emri giriniz. Satış

Pasifteki en iyi fiyattan daha yüksek bir alış fiyatına sahip olduğu için kotasyon sisteme girilemeyecek! Gelen Quote Status Report’un içeriğinin doğru işlenip işlenmediği teyit edilecek. [ClOrdID=5120]

( ) Kotasyon beklenen etkiyi yarattı ( ) Kotasyon beklenmeyen bir etki yarattı

6. ATAGY.E hissesinde 6,00 – 6,04 fiyatlarına 500’er lot bir kotasyon emri giriniz.

[ClOrdID=5130]

7. ATAGY.E hissesinde 6,00 – 6,04 fiyatlarına 500’er lotluk kotasyonu (ClOrdID=5130);

Alış 600 lot 6,02 – Satış 400 lot 6,06 şeklinde deiştiriniz. [ClOrdID=5140]

Otomatik Kotasyon Aşaması

8. EMBYO.E hisse senedinde 250 lot 4,03 TL - 4,05 Tl 250 lot otomatik kotasyon gelecek.! Quote Status Report mesajını kontrol ediniz.

9. EMBYO.E sırasına atanan otomatik kotasyon emrinin alış tarafının miktarını 300 lot fiyatını 4,02 TL, satış tarafının ise sadece fiyatını 4,06 TL olarak değiştiriniz.

[ClOrdID=5150]

(25)

25 / 30 10. DJIST.F işlem sırasında 24,98 TL 250 lot alış - 25,04 TL 250 lot satış olmak üzere bir

kotasyon giriniz… [ClOrdID=5160]

Normal Seans Başlangıcı

11. ATAGY.E hisse senedinde 1280 LOT 6,06 fiyattan alış emri giriniz. [ClOrdID=5170]

(İki adet işlem olacak. 4 adet ExecutionReport işlemler için gelecek. 4. ExecutionReport.

kotasyonun işlem görmesi sonucu oluşan olacak. Satış kotasyonunun miktarı sıfırlandığı için Kot sıfır durumuna ilişkin Quote Status Report gelecek. )

Otomatik kotasyon gelmeden;(11.adımdan sonra 3 dakika içinde)

Kotasyon’un sadece satış tarafında 500 lot 6,06 fiyattan değişiklik yapılacak.

[ClOrdID=5175] Bu değişikliğe ilişkin olarak Quote Status Report gelecek…

12. EMBYO.E hisse senedinde

SATIŞ - 1000 LOT 4,01 TL emir giriniz. [ClOrdID=5180]

200 lot 4,03+300 lot 4,02’den olmak üzere 2 işlem için 4. Exec rep gelecek Ek olarak emrin kalanının iptaline ilişkin bir exec rep gelecek.

13. EMBYO.E hisse senedinde

Pasif SATIŞTA bekleyen 2000 LOT 4,08 TL emrinizin (ClOrdID=5110) fiyatını 4,01 yapmaya çalışınız. [ClOrdID=5190]

Alış Kotasyon fiyatı 4,02 olduğu için bu değişiklik isteği reddedilecek ve order cancel reject döndürülecek.

(26)

14. DJIST.F işlem sırasında alış - 25,04 TL 250 lot bir emir giriniz. Bir işlem ve bu işleme ilişkin 2 exec rep gelecek. [ClOrdID=5200]

Ek olarak kotasyon miktarı sıfırlandığı için işlemle aynı anda Quote Status Report, Sonrasında da otomatik kotasyon için bir Quote Status Report gelecek.

15. GADBG.V sırasına 0 lot 1,10 fiyat – 300 lot 1,20 fiyattan kotasyon emri giriniz.

[ClOrdID=5210] Kotasyon girişine ilişkin Sec Status’ün kontrolü.

16. GADBG.V sırasına

SATIŞ - 200 LOT 1,15 TL emir giriniz. [ClOrdID=5220]

Daha sonra 0 lot 1,10 - 300 lot 1,20 olan kotasyonunuzun(ClOrdID=5210) sadece alış tarafını değiştirerek 250 lot 1,16 – 300 lot 1,20 şeklinde bir kotasyon değişiklik isteği gönderiniz. [ClOrdID=5230]

Satıştaki en iyi fiyat 1,15 olduğu için bu kotasyon değişiklik isteği reddedilecek ve reddetme içerikli bir Quote Status report gönderilecektir.

17. GADBG.V sırasındaki 0 lot 1,10 - 300 lot 1,20 olan kotasyonunuzun (ClOrdID=5210) sadece alış tarafını değiştirerek 250 lot 1,15 – 300 lot 1,20 şeklinde bir kotasyon değişiklik isteği gönderiniz. [ClOrdID=5240]

Satıştaki en iyi fiyat 1,15 olduğu için bu kotasyon değişiklik isteği kabul edilecek ve cevap olarak Quote Status report gönderilecektir. Bir işlem de gerçekleşeceği için 1.’si kotasyon emrinin işlemine ait olmak üzere 2 exec. Rep gelecektir…

(27)

18. ETCAB.C işlem sırasına 500 lot 2,50 fiyat – 5000 lot 2,59 fiyattan Müşteri Tipi: FON – AFK; IYM olan kotasyon emri giriniz. [ClOrdID=5250] Kotasyon girişine ilişkin Sec Status’ün kontrolü.

19. ETCAB.C işlem sırasına,

 Satış - 500 LOT 2,50 TL emir giriniz. [ClOrdID=5260]

İşlem için iki adet (ikincisi tükenen kotasyon alış emrine ait olmak üzere) Exec rep gönderilecektir.

Alış kotasyon tükendiği için Quote Status Mesajı (Zero Quote)

Sonrasında da otomatik kotasyon için Quote Status Mesajı (19.adımdan sonra 3dk.

beklenmeli)

1.Seans Bitişi Ve Seans Sonu İşlemleri

ATAGY.E, EMBYO.E ve DJIST.F işlem sıralarındaki kotasyonların iptallerine ilişkin exec replerin kontrolü…



2.SEANS

 Açılış Seansı

20. ATAGY.E hisse senedine aşağıdaki emirleri giriniz.

(28)

28 / 30 i. ALIŞ – 300 lot – 6.06 TL [ClOrdID=5270]

ii. ALIŞ – 20 lot – AFE [ClOrdID=5280]

iii. SATIŞ – 1.000 lot – 6.06 TL [ClOrdID=5290]

21. EMBYO.E hisse senedine aşağıdaki emirleri giriniz.

i. ALIŞ – 200 lot – 4,05 TL [ClOrdID=5300]

ii. ALIŞ – 10 lot – AFE [ClOrdID=5310]

iii. SATIŞ – 5.000 lot – 4,05 TL [ClOrdID=5320]

Açılış Seansı İşlemleri Aşaması ve Kotasyon İletim Aşaması

22. ATAGY.E 300+20 lotluk 6,06’dan iki adet işlem ve 4 exec report. Yüzeysel bir kontrol…

1000 Lot 6,06 Alış - 6,08 1000 lot Satış kotasyonu girilecek. [ClOrdID=5330]

23. EMBYO.E 200+10 lotluk 4,05’den iki adet işlem ve 4 exec report. Yüzeysel bir kontrol.

500 Lot 4,03 Alış – 4,06 500 lot Satış kotasyonu girilecek. [ClOrdID=5340]

2.Seans Sürekli Müzayede

24. ATAGY.E Girilmiş olan kotasyonla piyasadaki an iyi satış fiyatı aynı olduğu için Seans açılır açılmaz 680 lot 6,06’dan işlem olacak. İlki alış kotasyon emrinin işlemine ilişkin olmak üzere 2 adet exec report gelecek…

(29)

25. EMBYO.E hisse senedinde SATIŞ-500 lot 4,03 emir giriniz. [ClOrdID=5350]

500 LOT 4,03’ten bir işlem için iki exec rep. gelecek. Alış tarafı için gelen exec rep işlem gören kotasyon emrine ait olacaktır.

Kotasyonun alış tarafında miktar sıfırlandığı için Quote Status report gönderilecektir…

Daha sonra Kotasyonun (ClOrdID=5340) alış tarafı yenilenecek şekilde 400 lot 4,03 - 4,06 500 lot kotasyon değişikliği yapılacaktır…[ClOrdID=5360]

( ) Emir beklenen etkiyi yarattı ( ) Emir beklenmeyen bir etki yarattı ( ) Kotasyon beklenen etkiyi yarattı ( ) Kotasyon beklenmeyen bir etki yarattı

26. GADBG.V sırasında Satış - 50 lot 1,15’ten emir giriniz. [ClOrdID=5370]

Kotasyonun alış tarafında miktar sıfırlandığı için Quote Status report gönderilecektir…

Daha sonrada 3 dakika beklenerek, yenilenen kotasyona ilişkin Quote Status reportun alınıp işlendiği kontrol edilecek.

( ) Emir beklenen etkiyi yarattı ( ) Emir beklenmeyen bir etki yarattı ( ) Kotasyon beklenen etkiyi yarattı ( ) Kotasyon beklenmeyen bir etki yarattı

27. ETCAB.C 250 lot 2,50 - 2,59 500 lot kotasyonunuzun (ClOrdID=5250) alış tarafı fiyatını 2,53 yapınız. [ClOrdID=5380]

Sürekli Müzayede Seansının Sonu Ve Emir Aktarımı

28. ATAGY.E, EMBYO.E ve DJIST.F işlem sıralarındaki kotayonların iptali sonucu gelecek exec replerin kontrol ediniz…

(30)

30 / 30 TEST HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİZ:

Aracı Kurum Ünvanı

Teste Katılan Teknik Yetkili

Teste Katılan Piyasa Yetkilisi

Teste Katılan İMKB Yetkilisi

Genel Değerlendirme (Bu bölüm İMKB yetkililerince doldurulacaktır.)