• Sonuç bulunamadı

HAFTA 5

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "HAFTA 5"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1 HAFTA 5

Çoklu Doğrusallığı Düzeltici Önlemler:

Çoklu doğrusallık özünde bir örneklem sorunudur. Başarı, çoklu doğrusallık sorununun ciddilik derecesine bağlıdır.

1- Önsel bilgi;

2- Kesit verileriyle zaman serisi verilerini bir araya toplama;

Dışsal ya da önsel bilgi tekniğinin bir biçimi de karma veri oluşturmak diye bilinen, kesit verileri ile zaman serisi verilerini bir araya toplamaktır.

3- Değişken(ler)i atmak ve model kurma sapması;

Çoklu doğrusallık sorununda en basit yol ortak doğrusal değişkenlerden birini modelden çıkarmaktır. Bir değişkeni modelden çıkarmakla model kurma hatası (sapması) nın büyümesine yol açar.

4- Değişkenlerin dönüştürülmesi; 5- Ek ya da yeni veri;

6- Çoklu regresyonlarda ortak doğrusallığı azaltmak; 7- Çoklu doğrusallığı düzeltmek için başka önlemler;

 Faktör analizi (etmen çözümlemesi)  Temel bileşenler (principal components)  Ridge (sırt) regresyonu

Özet ve Sonuçlar:

1- Klasik regresyon analizinde çoklu doğrusallık olmadığı varsayılsa da X değişkenleri arasında ya tam ya da tama yakın doğrusal ilişkiler bulunabilir.

2- Çoklu doğrusallığın olması sonucu

 Regresyon katsayıları belirlenemez ve standart hataları tanımlanamaz.

 Ortak doğrusallık tam değil ama yüksekse regresyon katsayıları tahmin edilebilir ama bunların standart hataları yüksektir.

 Amaç regresyon katsayılarının doğrusal bileşiminin tahmin edilebilir fonksiyonlarını tahmin etmekse, tam çoklu doğrusallık varken bile bu yapılabilir

3- Çoklu doğrusallığın Göstergesi

a) R ’nin yüksek olması, regresyon katsayılarının t testine göre istatistik bakımından 2

anlamlı olmaması

b) İki değişken arasında sıfırıncı dereden korelasyon katsayısının değeri yüksek ise nedeni çoklu doğrusallıktır.

c) İkiden fazla değişken için bulunan sıfırıncı dereceden bulunan korelasyon katsayısı yanılgıya sebep olabilir. Bu durumda kısmi korelasyon katsayılarına başvurulabilir. d) R2yüksekken kısmi korelasyonlar düşükse çoklu doğrusallık olasıdır. Eğer R2

(2)

2

e) Xi değişkeninin modeldeki diğer X değişkenleri üzerine bulunan regresyon modelinden bulunan belirlilik katsayıları Ri2 bulunabilir. Ri2’nin büyük olması X ’nin i

diğer X’lerle yüksek bir korelasyonu olduğunu gösterir. Bu durumda X model kurma i hatasında ciddi bir büyümeye sebep olmayacaksa modelden çıkarılır.

4- Çoklu doğrusallığın saptanması savaşın yarısı, diğer yarısı ise nasıl giderileceğidir. Bunun için bazı gevşek kurallar:

 Dışsal ya da önsel bilgiden yararlanmak.

 Kesit ya da zaman serisi verilerini bir araya getirmektir.  Yüksek ortak doğrusallık gösteren değişkeni dışlamaktır.  Verileri dönüştürmektir.

 Ek ya da yeni veri derlemek.

Bu kurallardan hangisinin uygulamada işe yarayacağı, kuşkusuz verinin niteliğine ve ortak doğrusallık sorununun ciddiyetine bağlıdır.

5- Çoklu doğrusallığın kestirimdeki rolüne değindik ve ortak doğrusallık yapısı gelecekteki örneklemelerde de varlığını sürdürmeyecekse, çoklu doğrusallığa bulaşmış regresyon tahminlerini geleceğin kestiriminde kullanmanın sakıncalı olabileceğine değinildi..

Referanslar

Benzer Belgeler

tremendously and tends to disturb river ecology during mass bathing and affects human health immediately (Saini,.. Hence, a statistical analysis was conducted to observe

AraĢtırmada ĠKY‟ne stratejik açıdan yaklaĢım ve stratejik ĠKY uygulamalarıyla örgütsel öğrenme arasında pozitif yönlü ve “orta kuvvette” bir iliĢkinin

• Basit doğrusal regresyondaki basit kelimesi iki değişken arasındaki ilişkiyi açıklamak için. kullanılmasından, doğrusal kelimesi ise kurulan modelin

Çok değişkenli regresyon analizi tekniği kullanılarak, patlatma tasarım parametrelerinin göz önüne alındığı yeni bir yer sarsıntısı tahmin denklemi

Y ile bağımlı değişken, X ile bağımsız değişken gösterilmek üzere, iki yada daha çok değişken arasındaki ilişkinin yapısı regresyon çözümlemesi, ilişkinin

Kolaylık olması bakımından bu örneği k=1 (Basit Doğrusal Regresyon) modeli için çözelim.. Aşağıdaki teoremlerde X matrisinin sabitlerden oluşan ve tam ranklı olduğu

 Enterpolasyon yapılabilmesi için çizilmiş eğri, gerçek f(x) fonksiyonunun değişimine çok yakın olmalıdır.. Aksi taktirde arada bir fark meydana gelir ve yi

Güven ıaralıklan yardımıyla, bilinmeyen evren regresyon 'katsayılarının. içinde bulunduğu olası sınırlar