Ziraat Portföy İkinci Değişken Fon
Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak
Hazırlanmasına İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu
Ziraat Portföy İkinci Değişken Fon’un Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor
Ziraat Portföy İkinci Değişken Fon’un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2)” hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.
Ziraat Portföy İkinci Değişken Fon’un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2)” hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.
Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Ziraat Portföy Yönetimi Anonim Şirketi’nin (“Kurucu”) bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
A member firm of KPMG International Cooperative
Ali Tuğrul Uzun, SMMM Sorumlu Denetçi
30 Nisan 2020
İstanbul, Türkiye
İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme
Sayısı Nominal Değer (1)
Birim Alış Fiyatı (2)
Satın Alış Tarihi
(3) İç İskonto
Oranı Borsa Sözleşme No (4) Repo Teminat
Tutarı (5) Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net
Varlık Değeri Grup Toplam
(%) (%)
A.PAY
Akbank T.A.Ş. AKBNK.E 93.317 6,87 8,1100 756.801 8,29 3,26
Arçelik A.Ş. ARCLK.E 12.490 18,64 20,8400 260.292 2,85 1,12
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ASELS.E 15.649 19,57 20,9400 327.690 3,59 1,41
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. BIMAS.E 8.403 44,41 46,6600 392.084 4,30 1,69
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. EKGYO.E 116.661 1,36 1,4600 170.325 1,87 0,73
Enerjisa Enerji A.Ş. ENJSA.E 13.228 5,82 7,3900 97.755 1,07 0,42
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. EREGL.E 76.497 7,76 9,0400 691.533 7,58 2,98
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. FROTO.E 2.529 58,66 70,8500 179.180 1,96 0,77
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. GARAN.E 76.356 8,93 11,1400 850.606 9,32 3,66
Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB.E 12.848 6,08 5,9100 75.932 0,83 0,33
Türkiye İş Bankası A.Ş. ISCTR.E 53.778 5,72 6,4100 344.717 3,78 1,48
Koç Holding A.Ş. KCHOL.E 11.076 17,61 20,3200 225.064 2,47 0,97
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. KOZAL.E 2.307 66,12 74,0500 170.833 1,87 0,74
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. KRDMD.E 55.277 2,56 2,6600 147.037 1,61 0,63
Migros Ticaret A.Ş. MGROS.E 6.660 17,79 24,2200 161.305 1,77 0,69
Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.Ş. OTKAR.E 862 125,57 159,0000 137.058 1,50 0,59
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. PETKM.E 86.674 3,78 3,8100 330.227 3,62 1,42
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. SAHOL.E 42.566 8,55 9,5400 406.080 4,45 1,75
Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. SISE.E 30.273 5,25 5,2700 159.539 1,75 0,69
Soda Sanayii A.Ş. SODA.E 34.289 6,54 6,1800 211.906 2,32 0,91
Tav Havalimanları Holding A.Ş. TAVHL.E 2.977 25,50 29,1800 86.869 0,95 0,37
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. TCELL.E 38.285 12,73 13,8000 528.333 5,79 2,27
Türk Hava Yolları A.O. THYAO.E 41.127 13,13 14,4600 594.696 6,52 2,56
Tekfen Holding A.Ş. TKFEN.E 8.457 20,08 19,3200 163.389 1,79 0,70
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. TOASO.E 7.481 20,52 26,8600 200.940 2,20 0,86
Trakya Cam Sanayii A.Ş. TRKCM.E 30.484 3,18 3,5000 106.694 1,17 0,46
Türk Telekomünikasyon A.Ş. TTKOM.E 31.287 5,38 7,3700 230.585 2,53 0,99
Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. TUPRS.E 3.371 130,53 126,8000 427.443 4,68 1,84
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. ULKER.E 6.218 19,93 22,3600 139.034 1,52 0,60
Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt Ve Ticaret A.Ş. ULUSE.E 21 25,29 26,6000 559 0,01 0,00
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN.E 49.694 4,24 5,5100 273.814 3,00 1,18
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK.E 112.426 2,26 2,4800 278.816 3,05 1,20
GRUP TOPLAMI 1.083.568 9.127.135100,00 39,27
B.BORÇLANMA ARAÇLAR B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLAR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
TKYB 1.Varlık Finansmanı Fonu 07.12.2023 TRPKYVFA2318 13,96 1.082 100.000 109,65 14,71 110,5589 110.559 1,67 0,48
ARA GRUP TOPLAMI 100.000 110.559 1,67 0,48
Finansman Bonosu
Denizbank A.Ş. 24.01.2020 TRFDZBK12058 11,50 23 500.000 98,04 12,14 99,2788 496.394 7,48 2,14
QNB Finans Faktoring A.Ş 10.03.2020 TRFFINF32011 10,51 69 500.000 97,82 10,97 98,0470 490.235 7,39 2,11
QNB Finansbank A.Ş 20.03.2020 TRFFNBK32032 10,35 79 500.000 97,47 10,78 97,8025 489.013 7,37 2,10
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 05.02.2020 TRFNURL22010 14,28 35 650.000 96,07 15,24 98,6453 641.195 9,66 2,76
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10.01.2020 TRFOYMD12019 10,55 9 200.000 97,55 11,11 99,7398 199.480 3,01 0,86
Vakıf Faktoring A.Ş. 19.03.2020 TRFVFAS32014 10,45 78 500.000 97,48 10,89 97,8088 489.044 7,37 2,10
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 19.02.2020 TRFYKYM22012 11,39 49 500.000 97,21 11,97 98,4895 492.448 7,42 2,12
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. 18.03.2020 TRFYKYM32011 10,46 77 500.000 97,50 10,90 97,8354 489.177 7,37 2,10
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 05.02.2020 TRFYTFM22012 12,30 35 500.000 96,84 13,00 98,8314 494.157 7,45 2,13
ARA GRUP TOPLAMI 4.350.000 4.281.142 64,53 18,42
Tahvil
Bolu Çimento Sanayii A.Ş. 05.07.2021 TRSBOLU72119 17,12 5 200.000 100,01 18,25 102,5082 205.016 3,09 0,88
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 25.01.2021 TRSISGY12113 17,58 26 30.000 98,98 18,76 103,2377 30.971 0,47 0,13
Migros Ticaret A.Ş. 24.02.2021 TRSMGTI22115 16,15 56 300.000 100,60 17,15 102,1176 306.353 4,62 1,32
Migros Ticaret A.Ş. 16.07.2020 TRSMGTI72011 18,79 15 420.000 100,03 20,16 103,7408 435.711 6,57 1,87
Orfin Finansman A.Ş. 30.10.2020 TRSORFNE2019 16,60 23 150.000 100,00 17,66 102,9479 154.422 2,33 0,66
Orfin Finansman A.Ş. 24.01.2020 TRSORFN12019 22,93 23 100.000 99,49 24,98 103,0091 103.009 1,55 0,44
Türkiye Halk Bankası A.Ş. 22.10.2027 TRSTHALE2716 15,00 16 100.000 99,60 16,07 100,0571 100.057 1,51 0,43
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 15,35 75 400.000 100,02 16,25 100,2090 400.836 6,04 1,72
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 14.09.2029 TRSVKFB92925 15,80 86 205.000 100,00 16,76 99,6981 204.381 3,08 0,88
ARA GRUP TOPLAMI 1.905.000 1.940.757 29,25 8,35
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLAR Devlet Tahvili
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 17.02.2021 TRT170221T12 11,10 386 100.000 93,71 11,41 103,4607 103.461 1,56 0,45
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 22.09.2021 TRT220921T18 11,26 582 200.000 92,39 11,58 99,2799 198.560 2,99 0,85
ARA GRUP TOPLAMI 300.000 302.020 4,55 1,30
GRUP TOPLAMI 6.655.000 6.634.478100,00 28,54
C. KİRA SERTİFİKALAR
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 17.04.2020 TRDKTLM42012 13,85 16 800.000 101,00 14,58 106,0049 848.040100,00 3,65
GRUP TOPLAMI 800.000 848.040100,00 3,65
Ç.TÜREV ARAÇLAR Nakit Teminatlar
TL 136.106 136.106100,00 0,59
GRUP TOPLAMI 136.106 136.106100,00 0,59
D. DİĞER VARLIKLAR D.1. Ters Repolar
02.01.2020 TRT060121T16 8,94 1 392.192 242,73 31.12.2019 9,35 161.496 242,7899 392.096 6,03 1,69
02.01.2020 TRT210421T14 11,25 1 5.003.082 112,08 31.12.2019 11,90 4.461.105 112,1144 5.001.541 76,98 21,52
ARA GRUP TOPLAMI 5.395.274 5.393.637 83,01 23,21
D.2. Vadeli Mevduat
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 15.01.2020 3AyaKadarVD-TCZ-TRY 12,00 14 383.210 04.12.2019 12,66 12,0000 386.724 5,95 1,66
Türkiye Halk Bankası A.Ş. 05.02.2020 3AyaKadarVD-THL-TRY 10,75 35 386.471 30.12.2019 11,28 10,7500 386.687 5,95 1,66
ARA GRUP TOPLAMI 769.680 773.411 11,90 3,33
D.3. Katılma Pay
Arz Portföy Yönetimi A.Ş. AZ1 74.147 1,35 2,2992 170.476 2,62 0,73
Arz Portföy Yönetimi A.Ş. AZ2 92.872 1,28 1,7238 160.092 2,46 0,69
ARA GRUP TOPLAMI 167.019 330.568 5,09 1,42
GRUP TOPLAMI 12.496.928 6.497.616100,00 27,95
FON PORTFÖY TOPLAM 21.171.602 23.243.375 100,00
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Bağımsız Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2019 Tarihli Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
Sermaye Piyasası Aracı
İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Faiz Ödeme Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Borsa Sözleşme Repo Teminat Günlük Birim Toplam Değer/Net Grup Toplam
(%) (%)
A.PAY
Akbank T.A.Ş. AKBNK.E 11.000 9,69 6,86 75.460 8,94 1,20
Alkim Alkali Kimya A.Ş. ALKIM.E 1.200 23,16 23,70 28.440 3,37 0,45
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ASELS.E 2.700 21,35 24,08 65.016 7,70 1,04
Çelik Halat Ve Tel Sanayii A.Ş. CELHA.E 4.500 5,42 6,00 27.000 3,20 0,43
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. GARAN.E 10.500 9,41 7,96 83.580 9,90 1,33
Hektaş Ticaret T.A.Ş. HEKTS.E 4.500 8,73 9,27 41.715 4,94 0,66
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. KRDMD.E 19.000 3,51 2,18 41.420 4,91 0,66
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. MAVI.E 1.300 47,91 32,22 41.886 4,96 0,67
Migros Ticaret A.Ş. MGROS.E 3.200 23,70 14,90 47.680 5,65 0,76
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. MPARK.E 2.000 11,40 10,70 21.400 2,53 0,34
T.C.Başbakanlık Toki İdaresi Başkanlığı PMVR3.G 4.300 42,50 40,00 172.013 20,37 2,74
Tekfen Holding A.Ş. TKFEN.E 1.650 14,11 20,72 34.188 4,05 0,54
Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. TUPRS.E 490 104,54 116,70 57.183 6,77 0,91
Türkiye Vakiflar Bankası T.A.O. VAKBN.E 11.500 3,67 3,90 44.850 5,31 0,71
Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş. YATAS.E 14.000 4,11 4,47 62.580 7,41 1,00
GRUP TOPLAMI 91.840 844.411100,00 13,45
B.BORÇLANMA ARAÇLAR B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLAR Finansman Bonosu
Çelik Motor Ticaret A.Ş. 08.01.2019 TRFCLKM11919 22,57 7 150.000 90,26 25,25 99,57 149.352 4,74 2,38
Hektaş Ticaret T.A.Ş. 12.03.2019 TRFHEKT31916 25,04 70 300.000 94,70 27,70 95,41 286.219 9,09 4,56
Lider Faktoring A.Ş. 05.04.2019 TRFLDFK41918 23,95 3 400.000 100,57 26,19 107,76 431.039 13,69 6,86
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 15.03.2019 TRFMLPC31916 32,68 17 140.000 100,18 38,05 101,33 141.865 4,51 2,26
Şeker Yatırım Menkul Değer A.Ş. 06.03.2019 TRFSKMD31910 24,76 64 200.000 94,56 27,43 95,83 191.656 6,09 3,05
ARA GRUP TOPLAMI 1.190.000 1.200.131 38,12 19,11
Tahvil
Çelik Motor Ticaret A.Ş. 15.03.2019 TRSCLKM31910 26,28 73 200.000 96,51 28,01 108,15 216.309 6,87 3,44
Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. 25.03.2019 TRSGFYH31914 26,42 83 200.000 99,45 29,15 99,60 199.202 6,33 3,17
Garanti Finanasal Kiralama A.Ş. 02.04.2019 TRSGRFK41911 27,91 1 360.000 100,29 30,96 106,12 382.040 12,14 6,08
Migros Ticaret A.Ş. 16.07.2020 TRSMGTI72011 27,72 16 380.000 100,01 30,74 105,71 401.695 12,76 6,40
TEB Finansman A.Ş. 01.03.2019 TRSTBTF31910 29,02 59 200.000 86,36 32,78 95,51 191.017 6,07 3,04
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 20,87 76 300.000 99,06 22,56 99,27 297.795 9,46 4,74
ARA GRUP TOPLAMI 1.640.000 1.688.057 53,62 26,88
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLAR Devlet Tahvili
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 17.02.2021 TRT170221T12 18,60 681 100.000 70,03 19,47 90,40 90.395 2,87 1,44
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 22.09.2021 TRT220921T18 17,62 867 200.000 72,23 18,39 84,74 169.487 5,38 2,70
ARA GRUP TOPLAMI 300.000 259.882 8,26 4,14
GRUP TOPLAMI 3.130.000 3.148.070100,00 50,13
C. KİRA SERTİFİKALAR
Zorlu Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. 17.04.2020 TRDKTLM42012 26,10 17 700.000 100,01 28,77 109,25 764.727100,00 12,18
GRUP TOPLAMI 700.000 764.727100,00 12,18
Ç.TÜREV ARAÇLAR Nakit Teminatlar
TL 113.346 113.346100,00 1,80
GRUP TOPLAMI 113.346 113.346100,00 1,80
D. DİĞER VARLIKLAR D.1. Ters Repolar
02.01.2019 TRT060121T16 17,19 1 258.243 223,57 31.12.2018 18,75 115.400 223,68 258.121 18,31 4,11
D.2. Borsa Para Piyasası
02.01.2019 23,80 1 500.652 31.12.2018 26,85 500.326 35,50 7,97
D.3. Borsa Para Piyasası
Alternetifbank A.Ş. 06.02.2019 3AyaKadarVD-ANF-TRY 23,25 36 127.310 17.12.2018 25,71 23,25 128.513 9,12 2,05
Finansbank A.Ş. 18.02.2019 3AyaKadarVD-FIN-TRY 24,00 48 119.096 18.12.2018 26,52 24,00 120.175 8,53 1,91
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 28.01.2019 3AyaKadarVD-YKB-TRY 23,50 27 146.552 17.12.2018 26,10 23,50 147.955 10,50 2,36
D.4. Katılma Pay
Arz Portföy Yönetimi A.Ş. AZ1 74.147 1,35 1,35 100.304 7,12 1,60
Arz Portföy Yönetimi A.Ş. AZ2 92.872 1,28 1,66 154.021 10,93 2,45
GRUP TOPLAMI 1.318.871 1.409.416100,00 22,44
FON PORTFÖY TOPLAM 5.354.057 6.279.969 100,00
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2018 Tarihli Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a) Sermaye Piyasası Aracı
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
