Takipteki Kredilerin Toplam Kredilere Oranının

Model 3.1.: Takipteki Kredilerin Toplam Kredilere Oranının bağımlı değişken, Halka Açıklık Oranı, Yönetim Kurulu Üye Sayısı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Sayısı ve Yönetim Kurulu Toplantı Sayısının bağımsız değişken olduğu model için öncelikle artıklar incelenmiş, bunun sonucunda GSD Bank ve TKB’ye ait sonuçların uygun olmadığı görülmüş ve modelden bu bankalar çıkarılarak 18 banka üzerinden modeller oluşturulmuştur.

177 Öncelikle Hausman Testi uygulanmış ve “etkiler rassaldır” şeklinde oluşturulan H0 hipotezi reddedilmiş (p<0,05) ve sabit etkili model kullanılmıştır. Daha sonra Levin-Lin-Chu testi uygulanmış ve “birim kök içermektedir” şeklinde oluşturulan H0 hipotezi reddedilmiş (p<0,05) ve birim kök içermediği görülmüştür. Oluşturulan model sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 23: Model 3.1 Bağımlı Değişken Bağımsız Değişkenler β Std. Hata t p TKTK HAO -0,01725 0,00885 -1,948 0,054 YKÜ 0,00312 0,00076 4,084 0,000** BYKÜ 0,00205 0,00116 1,769 0,079 YKTS -0,00008 0,00006 -1,264 0,208 C 0,01739 0,00736 2,364 0,020* Düz. R2 = 0,385 F = 9,137 p 0,000** Durbin-Watson = 1,903 *: p<0,05 **:p<0,01

Öncelikle oluşturulan modelin anlamlı ve kullanılabilir olduğu F testi ile tespit edilmiş (p<0,05) ve Durbin Watson testi ile otokorelasyon bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca modeldeki bağımsız değişkenlerin Takipteki Kredilerin Toplam Kredilere Oranındaki değişimlerin %38,5’ini açıkladığı görülmüştür.

Model sonuçları incelendiğinde ise Yönetim Kurulu Üye Sayısının Takipteki Kredilerin Toplam Kredilere Oranı üzerinde pozitif ve anlamlı etkisi olduğu (p<0,05), Halka Açıklık Oranı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Sayısı ve Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı değişkenlerinin ise Takipteki Kredilerin Toplam Kredilere Oranı üzerinde anlamlı etkilerinin olmadığı (p>0,05) görülmüştür.

Model 3.2.: Takipteki Kredilerin Toplam Kredilere Oranının bağımlı değişken, En Büyük Hissedarın Pay Oranı, Yönetim Kurulu Üye Sayısı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Sayısı ve Yönetim Kurulu Toplantı Sayısının bağımsız değişken olduğu model için öncelikle artıklar incelenmiş, bunun sonucunda GSD Bank ve TKB’ye ait sonuçların uygun olmadığı görülmüş ve modelden bu bankalar çıkarılarak 18 banka üzerinden modeller oluşturulmuştur.

178 Öncelikle Hausman Testi uygulanmış ve “etkiler rassaldır” şeklinde oluşturulan H0 hipotezi reddedilmiş (p<0,05) ve sabit etkili model kullanılmıştır. Daha sonra Levin-Lin-Chu testi uygulanmış ve “birim kök içermektedir” şeklinde oluşturulan H0 hipotezi reddedilmiş (p<0,05) ve birim kök içermediği görülmüştür. Oluşturulan model sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 24: Model 3.2

Bağımlı

Değişken DeğişkenlerBağımsız β Std. Hata t p

TKTK EBH1 0,01005 0,00629 1,599 0,112 YKÜ 0,00345 0,00080 4,341 0,000** BYKÜ 0,00233 0,00120 1,936 0,055 YKTS -0,00009 0,00006 -1,455 0,148 C 0,00473 0,00941 0,503 0,616 Düz. R2 = 0,392 F = 9,367 p 0,000** Durbin-Watson = 1,914 *: p<0,05 **:p<0,01

Öncelikle oluşturulan modelin anlamlı ve kullanılabilir olduğu F testi ile tespit edilmiş (p<0,05) ve Durbin Watson testi ile otokorelasyon bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca modeldeki bağımsız değişkenlerin Takipteki Kredilerin Toplam Kredilere Oranındaki değişimlerin %39,2’ini açıkladığı görülmüştür.

Model sonuçları incelendiğinde ise Yönetim Kurulu Üye Sayısının Takipteki Kredilerin Toplam Kredilere Oranı üzerinde pozitif ve anlamlı etkisi olduğu (p<0,05), En Büyük Hissedarın Pay Oranı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Sayısı ve Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı değişkenlerinin ise Takipteki Kredilerin Toplam Kredilere Oranı üzerinde anlamlı etkilerinin olmadığı (p>0,05) görülmüştür.

Model 3.3.: Takipteki Kredilerin Toplam Kredilere Oranının bağımlı değişken En Büyük Üç Hissedar Payı, Yönetim Kurulu Üye Sayısı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Sayısı ve Yönetim Kurulu Toplantı Sayısının bağımsız değişken olduğu model için öncelikle artıklar incelenmiş, bunun sonucunda GSD Bank ve TKB’ye ait sonuçların uygun olmadığı görülmüş ve modelden bu bankalar çıkarılarak 18 banka üzerinden modeller oluşturulmuştur.

179 Öncelikle Hausman Testi uygulanmış ve “etkiler rassaldır” şeklinde oluşturulan H0 hipotezi reddedilmiş (p<0,05) ve sabit etkili model kullanılmıştır. Daha sonra Levin-Lin-Chu testi uygulanmış ve “birim kök içermektedir” şeklinde oluşturulan H0 hipotezi reddedilmiş (p<0,05) ve birim kök içermediği görülmüştür. Oluşturulan model sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 25: Model 3.3 Bağımlı Değişken Bağımsız Değişkenler β Std. Hata t p TKTK EBH3 0,02338 0,00906 2,580 0,011* YKÜ 0,00358 0,00078 4,609 0,000** BYKÜ 0,00178 0,00120 1,485 0,140 YKTS -0,00005 0,00006 -0,809 0,420 C -0,00923 0,01081 -0,854 0,395 Düz. R2 = 0,401 F = 9,707 p 0,000** Durbin-Watson = 1,912 *: p<0,05 **:p<0,01

Öncelikle oluşturulan modelin anlamlı ve kullanılabilir olduğu F testi ile tespit edilmiş (p<0,05) ve Durbin Watson testi ile otokorelasyon bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca modeldeki bağımsız değişkenlerin Takipteki Kredilerin Toplam Kredilere Oranındaki değişimlerin %40,1’ini açıkladığı görülmüştür.

Model sonuçları incelendiğinde ise En Büyük Üç Hissedar Payı ve Yönetim Kurulu Üye Sayısının Takipteki Kredilerin Toplam Kredilere Oranı üzerinde pozitif ve anlamlı etkileri olduğu (p<0,05), Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Sayısı ve Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı değişkenlerinin ise Takipteki Kredilerin Toplam Kredilere Oranı üzerinde anlamlı etkilerinin olmadığı (p>0,05) görülmüştür.

Model 3.4.: Takipteki Kredilerin Toplam Kredilere Oranının bağımlı değişken Toplam Kontrol, Yönetim Kurulu Üye Sayısı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Sayısı ve Yönetim Kurulu Toplantı Sayısının bağımsız değişken olduğu model için öncelikle artıklar incelenmiş, bunun sonucunda GSD Bank ve TKB’ye ait sonuçların uygun olmadığı görülmüş ve modelden bu bankalar çıkarılarak 18 banka üzerinden modeller oluşturulmuştur.

180 Öncelikle Hausman Testi uygulanmış ve “etkiler rassaldır” şeklinde oluşturulan H0 hipotezi reddedilmiş (p<0,05) ve sabit etkili model kullanılmıştır. Daha sonra Levin-Lin-Chu testi uygulanmış ve “birim kök içermektedir” şeklinde oluşturulan H0 hipotezi reddedilmiş (p<0,05) ve birim kök içermediği görülmüştür. Oluşturulan model sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 26: Model 3.4 Bağımlı Değişken Bağımsız Değişkenler β Std. Hata t p TKTK TK 0,00614 0,00620 0,989 0,324 YKÜ 0,00308 0,00078 3,952 0,000** BYKÜ 0,00215 0,00120 1,800 0,074 YKTS -0,00010 0,00006 -1,568 0,119 C 0,01076 0,00908 1,185 0,238 Düz. R2 = 0,389 F = 9,263 p 0,000** Durbin-Watson = 1,909 *: p<0,05 **:p<0,01

Öncelikle oluşturulan modelin anlamlı ve kullanılabilir olduğu F testi ile tespit edilmiş (p<0,05) ve Durbin Watson testi ile otokorelasyon bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca modeldeki bağımsız değişkenlerin Takipteki Kredilerin Toplam Kredilere Oranındaki değişimlerin %38,9’unu açıkladığı görülmüştür.

Model sonuçları incelendiğinde ise Yönetim Kurulu Üye Sayısının Takipteki Kredilerin Toplam Kredilere Oranı üzerinde pozitif ve anlamlı etkisi olduğu (p<0,05), Toplam Kontrol, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Sayısı ve Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı değişkenlerinin ise Takipteki Kredilerin Toplam Kredilere Oranı üzerinde anlamlı etkilerinin olmadığı (p>0,05) görülmüştür.

Model 3.5.: Takipteki Kredilerin Toplam Kredilere Oranının bağımlı değişken Genel Kurula Katılım Oranı, Yönetim Kurulu Üye Sayısı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Sayısı ve Yönetim Kurulu Toplantı Sayısının bağımsız değişken olduğu model için öncelikle artıklar incelenmiş, bunun sonucunda GSD Bank ve TKB’ye ait sonuçların uygun olmadığı görülmüş ve modelden bu bankalar çıkarılarak 18 banka üzerinden modeller oluşturulmuştur.

181 Öncelikle Hausman Testi uygulanmış ve “etkiler rassaldır” şeklinde oluşturulan H0 hipotezi reddedilmiş (p<0,05) ve sabit etkili model kullanılmıştır. Daha sonra Levin-Lin-Chu testi uygulanmış ve “birim kök içermektedir” şeklinde oluşturulan H0 hipotezi reddedilmiş (p<0,05) ve birim kök içermediği görülmüştür. Oluşturulan model sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 27: Model 3.5 Bağımlı Değişken Bağımsız Değişkenler β Std. Hata t p TKTK GKKO 0,01557 0,01011 1,541 0,126 YKÜ 0,00336 0,00081 4,166 0,000** BYKÜ 0,00170 0,00123 1,386 0,168 YKTS -0,00003 0,00007 -0,469 0,640 C -0,00194 0,01140 -0,170 0,865 Düz. R2 = 0,391 F = 9,332 p 0,000** Durbin-Watson = 1,887 *: p<0,05 **:p<0,01

Öncelikle oluşturulan modelin anlamlı ve kullanılabilir olduğu F testi ile tespit edilmiş (p<0,05) ve Durbin Watson testi ile otokorelasyon bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca modeldeki bağımsız değişkenlerin Takipteki Kredilerin Toplam Kredilere Oranındaki değişimlerin %39,1’ini açıkladığı görülmüştür.

Model sonuçları incelendiğinde ise Yönetim Kurulu Üye Sayısının Takipteki Kredilerin Toplam Kredilere Oranı üzerinde pozitif ve anlamlı etkisi olduğu (p<0,05), Genel Kurula Katılım Oranı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Sayısı ve Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı değişkenlerinin ise Takipteki Kredilerin Toplam Kredilere Oranı üzerinde anlamlı etkilerinin olmadığı (p>0,05) görülmüştür.

Model 3.6.: Takipteki Kredilerin Toplam Kredilere Oranının bağımlı değişken Genel Kurula Hâkimiyet Oranı, Yönetim Kurulu Üye Sayısı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Sayısı ve Yönetim Kurulu Toplantı Sayısının bağımsız değişken olduğu model için öncelikle artıklar incelenmiş, bunun sonucunda GSD Bank ve TKB’ye ait sonuçların uygun olmadığı görülmüş ve modelden bu bankalar çıkarılarak 18 banka üzerinden modeller oluşturulmuştur.

182 Öncelikle Hausman Testi uygulanmış ve “etkiler rassaldır” şeklinde oluşturulan H0 hipotezi reddedilmiş (p<0,05) ve sabit etkili model kullanılmıştır. Daha sonra Levin-Lin-Chu testi uygulanmış ve “birim kök içermektedir” şeklinde oluşturulan H0 hipotezi reddedilmiş (p<0,05) ve birim kök içermediği görülmüştür. Oluşturulan model sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 28: Model 3.6 Bağımlı Değişken Bağımsız Değişkenler β Std. Hata t p TKTK GKHO 0,01255 0,00680 1,847 0,067 YKÜ 0,00345 0,00080 4,320 0,000** BYKÜ 0,00269 0,00121 2,212 0,029* YKTS -0,00013 0,00006 -2,062 0,041* C 0,00250 0,01031 0,242 0,809 Düz. R2 = 0,399 F = 9,627 p 0,000** Durbin-Watson = 1,915 *: p<0,05 **:p<0,01

Öncelikle oluşturulan modelin anlamlı ve kullanılabilir olduğu F testi ile tespit edilmiş (p<0,05) ve Durbin Watson testi ile otokorelasyon bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca modeldeki bağımsız değişkenlerin Takipteki Kredilerin Toplam Kredilere Oranındaki değişimlerin %39,9’unu açıkladığı görülmüştür.

Model sonuçları incelendiğinde ise Yönetim Kurulu Üye Sayısının ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Sayısının Takipteki Kredilerin Toplam Kredilere Oranı üzerinde pozitif ve anlamlı etkileri olduğu, Yönetim Kurulu Toplantı Sayısının ise Takipteki Kredilerin Toplam Kredilere Oranı üzerinde negatif ve anlamlı etkisi olduğu (p<0,05), Genel Kurula Hâkimiyet Oranı değişkeninin ise Takipteki Kredilerin Toplam Kredilere Oranı üzerinde anlamlı etkisinin olmadığı (p>0,05) görülmüştür.

4.4.4. Sermaye Yeterlilik Rasyosunun Bağımlı Değişken Olduğu