Şube’nin yabancı para yükümlülüklerinin önemli bir kısmı, yurt dışı Genel Merkez ve diğer şubelere olan bakiyelerden oluşmaktadır. Bu anlamda yabancı para yükümlülükler ciddi bir likidite riski yaratmamaktadır.
Türk parası temelde kısa vadeli olarak yurtiçi ve yurtdışı finansal kurumlardan temin edilmekte ve yine önemli ölçüde kısa vadeli kullanımlara yöneltilmektedir. Likidite riski, her bir para birimi cinsinden ayrı ayrı Genel Merkez’ce onaylanmış limitler altında kontrol edilmektedir.
Piyasadaki genel ve Şube ile ilgili spesifik stres faktörleri göz önüne alınarak, çeşitli senaryolar eşliğinde likidite pozisyonu değerlendirilir ve yönetilir.
Societe Generale (S.A.) Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla finansal tablolara ilişkin açıklama ve dipnotlar (Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
(36) VIII. Likidite riskine ilişkin açıklamalar (devamı)
Aktif ve pasifin vadeye göre dağılım tablosu
Vadesiz
1 aya
kadar 1-3 ay 3-12 ay 1-5 yıl 5 yıl ve üzeri Dağıtılamayan Toplam Cari Dönem
Varlıklar
Nakit değerler (kasa. Efektif deposu.
Yoldaki paralar. Satın alınan çekler)
ve T.C. Merkez Bnk. 27.927 34.127 - - - - - 62.054
Bankalar 29.192 - - - - - - 29.192
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya
zarara yansıtılan menkul değerler - - - - - - - -
Para piyasalarından alacaklar - - - - - - - -
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal
varlıklar - - - - - - - -
Verilen krediler - 329.329 13.425 264 - - - 343.018
İtfa edilmiş maliyeti üzerinden
değerlenen finansal varlıklar - - - 25.332 28.081 19.954 - 73.367
Diğer varlıklar (*) - - - - - - 46.334 46.334
Toplam Varlıklar 57.119 363.456 13.425 25.596 28.081 19.954 46.334 553.965
Yükümlülükler
Bankalar mevduatı - - - 349.303 57.136 - - 406.439
Diğer mevduat 1.551 - - - - - - 1.551
Diğer mali kuruluşlardan sağlanan
fonlar - 58.671 - 1.998 4.325 - - 64.994
Para piyasalarına borçlar - - - - - - - -
İhraç edilen menkul değerler - - - - - - - -
Muhtelif borçlar - - - - - - 213 213
Diğer yükümlülükler (**) - - - - - - 80.768 80.768
Toplam Yükümlülükler 1.551 58.671 - 351.301 61.461 - 80.981 553.965
Likidite Fazlası / (Açığı) 55.568 304.785 13.425 (325.705) (33.380) 19.954 (34.647) - Önceki Dönem
Toplam varlıklar 294.626 52.719 6.360 304.469 53.449 19.922 30.128 761.673
Toplam yükümlülükler 204 50.011 - 456.392 175.256 - 79.810 761.673
Likidite Fazlası / (Açığı) 294.422 2.708 6.360 (151.923) (121.807) 19.922 (49.682) - (*) Diğer varlıklar satırındaki dağıtılamayan sütunu esas itibarıyla sabit kıymetler, peşin ödenmiş giderler ve bankacılık faaliyetinin sürdürülmesi
için gereksinim duyulan ancak kısa zamanda nakde dönüşme şansı bulunmayan diğer aktif nitelikli hesaplardan oluşmaktadır.
(**) Diğer yükümlülükler satırındaki dağıtılamayan sütunu esas itibarıyla karşılıklar ve muhtelif borçların dağıtılamayan kısmı ve özkaynaklardan oluşmaktadır.
Societe Generale (S.A.) Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla finansal tablolara ilişkin açıklama ve dipnotlar (Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
(37) VIII. Likidite riskine ilişkin açıklamalar (devamı)
Likidite karşılama oranı:
Cari Dönem
Dikkate Alınma Oranı
pa Toplam Değer(*) Dikkate Alınma Oranı Uygulanmış Toplam Değer(*)
5 Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat dışında kalan
teminatsız borçlar 46.683 7.434 18.213 6.937
13 Finansal piyasalara olan borçlar için verilen ödeme taahhütleri
ile diğer bilanço dışı yükümlülükler - - - -
14 Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın cayılabilir bilanço dışı diğer
yükümlülükler ile sözleşmeye dayalı diğer yükümlülükler 271.782 227.393 63.333 45.578 15 Diğer cayılamaz veya şartı bağlı olarak cayılabilir bilanço dışı
borçlar 523.727 515.227 26.186 25.761
(*) Haftalık basit aritmetik ortalama alınmak suretiyle hesaplanan değerlerin son üç ay için hesaplanan basit aritmetik ortalamasıdır.
Önceki Dönem Dikkate Alınma Oranı
pa Toplam Değer(*) Dikkate Alınma Oranı Uygulanmış Toplam Değer(*)
Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat dışında kalan
teminatsız borçlar 18.842 1.176 6.066 506
Finansal piyasalara olan borçlar için verilen ödeme taahhütleri
ile diğer bilanço dışı yükümlülükler - - - -
14
Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın cayılabilir bilanço dışı diğer
yükümlülükler ile sözleşmeye dayalı diğer yükümlülükler 316.185 258.337 79.414 56.274
15
Diğer cayılamaz veya şartı bağlı olarak cayılabilir bilanço dışı
borçlar 492.508 484.008 24.625 24.200
16 TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLARI 110.843 80.980
NAKİT GİRİŞLERİ
Üst Sınır Uygulanmış Değer
17 Teminatlı alacaklar - - - -
18 Teminatsız alacaklar 51.644 51.415 49.933 49.704
19 Diğer nakit girişleri 15 28.018 15 28.018
20 TOPLAM NAKİT GİRİŞLERİ 51.659 79.433 49.948 77.722
21 TOPLAM YKLV STOKU - - 343.707 261.864
22 TOPLAM NET NAKİT ÇIKIŞLARI - - 56.925 23.387
23 LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI (%) - - %604 %1.120
(*) Haftalık basit aritmetik ortalama alınmak suretiyle hesaplanan değerlerin son üç ay için hesaplanan basit aritmetik ortalamasıdır.
Societe Generale (S.A.) Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla finansal tablolara ilişkin açıklama ve dipnotlar (Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
(38) VIII. Likidite riskine ilişkin açıklamalar (devamı)
Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik uyarınca son üç ay için hesaplanan en düşük, en yüksek ve ortalama Likidite Karşılama Oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
En Yüksek Tarih En Düşük Tarih Ortalama
TP+YP 650,14 28/06/2019 209,14 21/06/2019 345,21
YP 550,32 05/04/2019 130,66 21/06/2019 326,48
Kaldıraç oranına ilişkin açıklamalar
5 Kasım 2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bankaların Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” uyarınca hesaplanan kaldıraç oranına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.
Bilanço içi varlıklar Cari Dönem (*) Önceki Dönem
1 Bilanço içi varlıklar (Türev finansal araçlar ile kredi türevleri hariç, teminatlar dahil) 608.428 740.572
2 (Ana sermayeden indirilen varlıklar) 2.643 2.494
3 Bilanço içi varlıklara ilişkin toplam risk tutarı (1 ve 2 nci satırların toplamı) 605.785 738.078
Türev finansal araçlar ile kredi türevleri
4 Türev finansal araçlar ile kredi türevlerinin yenileme maliyeti - 750
5 Türev finansal araçlar ile kredi türevlerinin potansiyel kredi riski tutarı - -
6 Türev finansal araçlar ile kredi türevlerine ilişkin toplam risk tutarı (4 ve 5 inci
satırların toplamı) - 750
Menkul kıymet ve emtia teminatlı finansman işlemleri
7 Menkul kıymetleştirme ve emtia teminatlı finansman işlemlerinin menkul kıymet ve
emtia teminatlı finansman işlemlerinin risk tutarı (Bilanço içi hariç) - -
8 Aracılık edilen işlemlerden kaynaklanan risk tutarı - -
9 Menkul kıymetleştirme ve emtia teminatlı finansman işlemlerine ilişkin toplam risk
tutarı (7 ve 8 inci satırların toplamı) - -
Bilanço dışı işlemler
10 Bilanço dışı işlemlerin brüt nominal tutarı 279.919 346.927
11 (Krediye dönüştürme oranları ile çarpımından kaynaklanan düzeltme tutarı) -
12 Bilanço dışı işlemlere ilişkin toplam risk tutarı (10 ve 11 inci satırların toplamı) 279.919 346.927
Sermaye ve toplam risk -
13 Ana sermaye 62.327 60.796
14 Toplam risk tutarı (3, 6, 9 ve 12 inci satırların toplamı) 885.704 1.085.755
15 Kaldıraç oranı 7,04 5,60
(*) Tabloda yer alan tutarlar üç aylık ortalamaları ifade etmektedir.