Dikkate Alınma Oranı Uygulanmış
10. Risk yönetimine ilişkin açıklamalar
10.8. Karşı taraf kredi riskine (KKR) ilişkin bilgiler:
10.8.1. KKR’ne ilişkin risk yönetimi hedef ve politikaları:
Finansal karşı tarafların kredi değerlerinin tespiti, finansal karşı tarafların iflası halinde, Banka’nın karşı karşıya kalacağı riskleri sınırlamak amacıyla BDDK tarafından yayınlanan yönetmelikler ve uluslararası uygulamalar çerçevesinde Banka Kredi Politikasına ek olarak düzenlenmiştir. Bu ek ile finansal karşı taraflara limit tahsis ve sürekli izleme faaliyetleri belirlenmiştir. Bu çerçevede öncelikle ülke değerlendirmeleri ve limitleri başta olmak üzere KKR’lar için finansal ve finansal olmayan kuruluşların kredi değerlendirmeleri Politika’da belirtilen komitelerde karara bağlanmaktadır.
10.8.2. KKR ve MKT riskleri için hesaplanan içsel sermaye kapsamında belirlenen operasyonel limit tahsis metodu:
KKR ve MKT riskleri için sermaye gereksinimi hesaplanmasında içsel model yöntemi kullanılmamaktadır.
10.8.3. Garanti ve diğer risk azaltımları ile MKT riski dahil KKR’nin belirlenmesine yönelik politikalar:
Banka, KKR ve MKT limitlerinin tamamı taahhüt edilmemiş limitler olmakla birlikte nakdi ve gayrinakdi limitleri kapsamaktadır. Gayrinakdi risk doğurucu işlemlerde Uluslararası Kalkınma Bankaları gibi kuruluşların sigortalarından yararlanılmaktadır. İhtiyaç olduğu durumlarda nakit teminatlar alınmakta ve risk azaltılmaktadır. Nakdi risk doğurucu işlemlerde ise gerekli olduğu takdirde hisse senedi ve bono (sukuk) teminata alınarak risk azaltılabilmektedir.
10.8.4. Ters eğilim riskine ilişkin kurallar:
KKR için içsel model kullanılmamaktadır, bu nedenle ters eğilim riskine ilişkin hesaplama yapılmamaktadır.
10.8.5. Kredi derecelendirme notunda düşüş olması durumunda Banka’nın vermek zorunda olduğu ilave teminatın tutarı:
Kredi derecelendirme notunda düşüş olması durumunda Bankamızın vermek zorunda olduğu ilave teminat tutarı bulunamamaktadır.
10.8.6.KKR’nin ölçüm yöntemlerine göre değerlendirilmesi:
Cari Dönem Yenileme
İçsel Model Yöntemi (türev finansal araçlar, repo işlemleri, menkul kıymetler veya emtia ödünç verme veya ödünç alma işlemleri, takas süresi uzun işlemler ile kredili menkul kıymet işlemleri için)
3
Kredi riski azaltımı için kullanılan basit yöntem- (repo işlemleri, menkul kıymetler veya emtia ödünç verme veya ödünç alma işlemleri, takas süresi uzun işlemler ile kredili menkul kıymet işlemleri için)
4
Kredi riski azaltımı için kapsamlı yöntem –( repo işlemleri, menkul kıymetler veya emtia ödünç verme veya ödünç alma işlemleri, takas süresi uzun işlemler ile kredili menkul kıymet işlemleri için)
5
Repo işlemleri, menkul kıymetler veya emtia ödünç verme veya ödünç alma işlemleri, takas süresi uzun işlemler ile
kredili menkul kıymet işlemleri için riske maruz değer
6 Toplam 212,440
Önceki Dönem Yenileme
İçsel Model Yöntemi (türev finansal araçlar, repo işlemleri, menkul kıymetler veya emtia ödünç verme veya ödünç alma işlemleri, takas süresi uzun işlemler ile kredili menkul kıymet işlemleri için)
3
Kredi riski azaltımı için kullanılan basit yöntem- (repo işlemleri, menkul kıymetler veya emtia ödünç verme veya ödünç alma işlemleri, takas süresi uzun işlemler ile kredili menkul kıymet işlemleri için)
4
Kredi riski azaltımı için kapsamlı yöntem –( repo işlemleri, menkul kıymetler veya emtia ödünç verme veya ödünç alma işlemleri, takas süresi uzun işlemler ile kredili menkul kıymet işlemleri için)
5
Repo işlemleri, menkul kıymetler veya emtia ödünç verme veya ödünç alma işlemleri, takas süresi uzun işlemler ile kredili menkul kıymet işlemleri için riske maruz değer
6 Toplam 179,294
10.8.7. Kredi değerleme ayarlamaları (KDA) için sermaye yükümlülüğü:
Cari Dönem Önceki Dönem Gelişmiş yönteme göre KDA sermaye yükümlülüğüne tabi
portföylerin toplam tutarı
1 (i) Riske maruz değer bileşeni (3*çarpan dahil) - - - -
2 (ii) Stres riske maruz değer (3*çarpan dahil) - - - -
3 Standart yönteme göre KDA sermaye yükümlülüğüne
tabi portföylerin toplam tutarı 974,294 32,939 535,752 19,433
4 KDA sermaye yükümlülüğüne tabi toplam tutar 974,294 32,939 535,752 19,433
10.8.8. Risk sınıfları ve risk ağırlıklarna göre KKR
Cari Dönem - Risk Sınıfları / Risk Ağırlığı * %0 %10 %20 %50 %75 %100 %150 %200 Diğerleri*** Toplam
kredi riski*
1 Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından alacaklar 456,708 - - - - - - - - -
2 Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden alacaklar - - - - - - - - - -
3 İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden alacaklar - - - - - - - - - -
4 Çok taraflı kalkınma bankalarından alacaklar - - - - - - - - - -
5 Uluslararası teşkilatlardan alacaklar - - - - - - - - - -
6 Bankalardan ve aracı kurumlardan alacaklar - - 579,192 38,928 - - - - - 135,302
7 Kurumsal alacaklar - - - - - 59,147 - - - 59,147
8 Perakende alacaklar - - - - 17,793 - - - - 13,345
9 İkamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacaklar - - - - - - - - 2,648 927
10 Ticari amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacaklar - - - 507 - 3,465 - - - 3,719
11 Tahsili gecikmiş alacaklar - - - - - - - - - -
12 Kurulca riski yüksek belirlenmiş alacaklar - - - - - - - - - -
13 İpotek teminatlı menkul kıymetler - - - - - - - - - -
14 Bankalardan ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli kurumsal
alacaklar - - - - - - - - - -
15 Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar - - - - - - - - - -
16 Hisse senedi yatırımları - - - - - - - - - -
17 Diğer Alacaklar - - - - - - - - - -
17 Diğer Varlıklar** - - - - - - - - - -
18 Toplam 456,708 - 579,192 39,435 17,793 62,612 - - 2,648 212,440
* Toplam kredi riski: Karşı taraf kredi riski ölçüm teknikleri uygulandıktan sonra sermaye yeterliliği hesaplamasıyla ilgili olan tutar.
** Diğer varlıklar: Şablon KKR8’de raporlanan karşı taraf kredi riski içinde yer alamayan miktarları içerir.
*** %35 Risk Ağırlığı Diğerleri kısmında sınıflandırılmıştır
Önceki Dönem - Risk Sınıfları / Risk Ağırlığı * %0 %10 %20 %50 %75 %100 %150 %200 Diğerleri***
Toplam kredi riski*
1 Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından alacaklar 425,122 - - - - - - - - -
2 Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden alacaklar - - - - - - - - - -
3 İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden alacaklar - - - - - - - - - -
4 Çok taraflı kalkınma bankalarından alacaklar - - - - - - - - - -
5 Uluslararası teşkilatlardan alacaklar - - - - - - - - - -
6 Bankalardan ve aracı kurumlardan alacaklar - - 307,401 217,182 - - - - - 170,071
7 Kurumsal alacaklar - - - - - 4,139 - - - 4,139
8 Perakende alacaklar - - - - 6,416 - - - - 4,812
9 İkamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacaklar - - - - - - - - 239 84
10 Ticari amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacaklar - - - 375 - - - - - 188
11 Tahsili gecikmiş alacaklar - - - - - - - - - -
12 Kurulca riski yüksek belirlenmiş alacaklar - - - - - - - - - -
13 İpotek teminatlı menkul kıymetler - - - - - - - - - -
14 Bankalardan ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar - - - - - - - - - -
15 Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar - - - - - - - - - -
16 Hisse senedi yatırımları - - - - - - - - - -
17 Diğer Alacaklar - - - - - - - - - -
17 Diğer Varlıklar** - - - - - - - - - -
18 Toplam 425,122 - 307,401 217,557 6,416 4,139 - - 239 179,294
* Toplam kredi riski: Karşı taraf kredi riski ölçüm teknikleri uygulandıktan sonra sermaye yeterliliği hesaplamasıyla ilgili olan tutar.
** Diğer varlıklar: Şablon KKR8’de raporlanan karşı taraf kredi riski içinde yer alamayan miktarları içerir.
*** %35 Risk Ağırlığı Diğerleri kısmında sınıflandırılmıştır.
11. Menkul kıymetleştirme pozisyonları