ANAHTAR TESLİM-SABİT FİYAT SÖZLEŞME USULÜNCE ALINAN BİR PROJENİN RİSK DEĞERLENDİRİLMESİNİN YAPILMASI İÇİN METOT ÖNERİSİ VE ÖRNEK UYGULAMA

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ  FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Burcu AKYILDIZ

Anabilim Dalı : ĠnĢaat Mühendisliği Programı : Yapı ĠĢletmesi Programı

HAZĠRAN 2010

ANAHTAR TESLĠM-SABĠT FĠYAT SÖZLEġME USULÜNCE ALINAN BĠR PROJENĠN RĠSK DEĞERLENDĠRĠLMESĠNĠN YAPILMASI ĠÇĠN METOT ÖNERĠSĠ VE ÖRNEK UYGULAMA

HAZĠRAN 2010

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ  FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Burcu AKYILDIZ

(501071153)

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 25 Mayıs 2010 Tezin Savunulduğu Tarih : 7 Haziran 2010

Tez DanıĢmanı : Dr. Murat KURUOĞLU (ĠTÜ) Diğer Jüri Üyeleri : Doç. Dr. Uğur MÜNGEN (ITÜ)

Dr. Ümit IġIKDAĞ (BÜ)

ANAHTAR TESLĠM-SABĠT FĠYAT SÖZLEġME USULÜNCE ALINAN BĠR PROJENĠN RĠSK DEĞERLENDĠRĠLMESĠNĠN YAPILMASI ĠÇĠN METOT ÖNERĠSĠ VE ÖRNEK UYGULAMA

ÖNSÖZ

Öncelikle, tüm hayatım boyunca ilgi ve yardımlarını hiç bir zaman esirgemeyen, değerli görüş ve önerileri ile her zaman desteklerini gördüğüm Sevgili Ailem‟e sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunarım.

Ayrıca, çalışmanın niteliğini yükselten yapıcı eleştirilerinden ve önerilerinden faydalandığım değerli hocam Sayın Dr. Murat Kuruoğlu‟na teşekkürü borç bilirim. Son olarak, örnek olay incelemesi aşamasında gerekli veriyi temin etmemde yardımcı olan başta Sayın Tolga Aydöner olmak üzere tüm Ularte Sınai Yapı ve Ticaret A.Ş çalışanlarına çalışmama sağladıkları değerli katkıları nedeniyle teşekkür ederim.

Haziran 2010 Burcu Akyıldız

ĠnĢaat Mühendisi Endüstri Mühendisi

ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa ÖNSÖZ ... v ĠÇĠNDEKĠLER ... vii KISALTMALAR ... ix ÇĠZELGE LĠSTESĠ ... xi

ġEKĠL LĠSTESĠ ... xiii

ÖZET ... xv

SUMMARY ... xvii

1. GĠRĠġ ... 1

1.1 Tezin Amacı ve Metodolojisi ... 2

1.2 Örnek Olay Çalışmasının Ele Alınışı ... 3

1.3 Tezin Varsayımı ... 6

2. SÖZLEġME TĠPLERĠ ... 7

2.1 Anahtar Teslim-Sabit Fiyat ... 7

2.2 Birim Fiyat ... 8

2.3 Teşvikli Sabit Fiyat ... 8

2.4 Ekonomik Fiyat Ayarlanmalı Götürü Fiyat ... 9

2.5 Maliyet + ... 9

2.5.1 Maliyet + teşvik edici ücret ... 10

2.5.2 Maliyet + sabit kar ... 10

2.5.3 Maliyet + % kar ... 11

2.6 Zaman ve Malzemeler ... 11

3. RĠSK KAVRAMI VE ANALĠZ YÖNTEMLERĠ ... 13

3.1 Risk ... 13

3.2 İnşaat Sektörü ve Risk ... 15

3.3 Risk Yönetimi ... 16

3.3.1 Ön kontrol listesi ... 19

3.3.2 Risklerin belirlenmesi / Sonuç senaryoları ... 19

3.3.3 Risk haritası kavramı ... 19

3.3.4 Riskin sınıflandırılması ... 20

3.3.5 Risk kategorisi özet sayfası ... 21

3.4 Risk Analiz Yöntemleri ... 22

3.4.1 Balık kılçığı (neden-etki) diyagramı ... 24

3.4.2 Duyarlılık analizi ... 25

3.4.3 Verimlilik analizi ve senaryo analizleri ... 28

3.4.4 Monte Carlo analizi ... 28

3.4.5 Karar ağacı analizi... 31

4. RĠSK YÖNTEMĠNDE BĠLĠġĠM UYGULAMALARI ... 35

4.1 @Risk ... 36

4.2 CRIMS ... 39

4.4 Crystal Ball... 42

4.5 iDecide ... 43

4.6 Monte Carlo ... 44

4.7 Precision Tree... 45

4.8 Predict! Risk Analyser ... 46

4.9 Risk+ ... 47

4.10 Open Plan Professional ... 48

4.11 REMIS... 49

4.12 Ris3 Risgen ... 50

5. @RİSK YAZILIMI İLE ANAHTAR TESLİM-SABİT BEDEL USULÜNCE ALINAN BİR PROJENİN RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 51

5.1 Çalışmanın Amacı ve Metodolojisi... 53

5.2 Öngörülen Riskler ... 56

5.2.1 Projenin sözleşme kapsamı doğrultusunda risklerin dağılımı... 56

5.2.2 İşin lokasyonu doğrultusunda risklerin dağılımı... 59

5.3 Yapım Esnasındaki Riskler ... 60

5.3.1 Başta öngörülemeyen ortaya çıkan / çıkması olası olduğu görülen riskler... 60

5.4 Risklerin Sınıflandırılması ... 61

5.5 Risk Analizleri... 62

5.5.1 Süre risk analizi... 62

5.5.2 Maliyet risk analizi... 73

6. SONUÇ VE ÖNERİLER ... 89

6.1 Çalışmanın Uygulama Alanı ... 89

6.2 Simülasyon Sonuçlarının Değerlendirilmesi... 89

6.2.1 Simülasyon süre riskinin değerlendirilmesi ... 89

6.2.2 Simülasyon maliyet riskinin değerlendirilmesi... 90

6.3 Gerçekleşen Sonuçlarının Değerlendirilmesi... 90

6.3.1 Gerçekleşen sürenin değerlendirilmesi ... 90

6.3.2 Gerçekleşen maliyetin değerlendirilmesi ... 91

6.4 Öneriler... 91

KAYNAKLAR... 93

KISALTMALAR

PMI : Project Management Institute ICI : Istanbul Culinary Institute

ÇĠZELGE LĠSTESĠ

Sayfa

Çizelge 1.1 : Çalışmanın özeti. ... 4

Çizelge 3.1 : Yapım projesinde karışıklıklar. ... 19

Çizelge 3.2 : Al-Bahar ve Condall (1990)‟a göre risklerin sınıflandırılması. ... 21

Çizelge 3.3 : Özet sayfa örneği. ... 22

Çizelge 4.1 : Risk yönetim yazılımları. ... 35

Çizelge 5.1 : Risk sınıflandırma tablosu. ... 62

Çizelge 5.2 : ICI yemek okulu ve restoranı işi kalemleri. ... 63

Çizelge 5.3 : ICI yemek okulu ve restoranı iş süreleri. ... 65

Çizelge 5.4 : ICI yemek okulu ve restoranı süre simülasyon tablosu. ... 67

Çizelge 5.5 : ICI yemek okulu ve restoranı ihale esnasında hesaplanan maliyet. ... 81

ġEKĠL LĠSTESĠ

Sayfa

ġekil 3.1 : Risk bileşenleri ve risk oluşumu, Karabay (1997)‟den uyarlanmıştır. ... 14

ġekil 3.2 : Risk yönetimi temel faaliyetleri. ... 16

ġekil 3.3 : Risk tanımlama süreci. ... 17

ġekil 3.4 : Risk yönetimi ayrıntılı yapısı ... 18

ġekil 3.5 : Risk haritası yapısı ... 20

ġekil 3.6 : Örnek balık kılçığı diyagramı... 25

ġekil 3.7 : Doğrusal olmayan örümcek diyagramı. ... 27

ġekil 3.8 : Olasılık çerçevesi. ... 27

ġekil 3.9 : Rassal değişkenler ... 29

ġekil 3.10 : Bazı olasılık dağılımları. ... 31

ġekil 3.11 : Karar ağacı modeli. ... 32

ġekil 4.1 : @Risk yazılımı arayüzü. ... 37

ġekil 4.2 : @Risk yazılımı arayüzü. ... 38

ġekil 4.3 : @Risk yazılımı arayüzü. ... 38

ġekil 4.4 : CRIMS yazılımı rapor örnekleri. ... 40

ġekil 4.5 : DecisionPro® yazılımı raporları. ... 41

ġekil 4.6 : Crystal Ball yazılımı arayüzü. ... 42

ġekil 4.7 : Crystal Ball yazılımı örnek raporu. ... 43

ġekil 4.8 : iDecide yazılımı örnek raporları. ... 44

ġekil 4.9 : Monte Carlo yazılımı arayüzü. ... 45

ġekil 4.10 : Precision Tree yazılımı arayüzü. ... 46

ġekil 4.11 : Predict! yazılımı arayüzü. ... 47

ġekil 4.12 : Risk+ yazılımı arayüzü. ... 48

ġekil 4.13 : Open Plan yazılımı arayüzü. ... 49

ġekil 4.14 : Open Plan yazılımı raporları. ... 49

ġekil 5.1 : Çelik fiyatlarının değişimi. ... 55

ġekil 5.2 : ICI projesi ağ diyagramı. ... 64

ġekil 5.3 : @Risk‟te kullanılan dağılımlar. ... 69

ġekil 5.4 : İmalat çizimlerinin hazırlanması kaleminin süresine ilişkin dağılım. ... 70

ġekil 5.5 : @Risk süre programı simülasyon sonucu. ... 71

ġekil 5.6 : @Risk yazılımı süre detaylı istatistiksel özet. ... 72

ġekil 5.7 : @Risk süre kümilatif sıklık dağılımı. ... 73

ġekil 5.8 : Çelik fiyatlarının LogLogistic dağılımına uyumluluğunun incelenmesi. 74 ġekil 5.9 : Çelik fiyatlarının Pearson dağılımına uyumluluğunun incelenmesi. ... 74

ġekil 5.10 : Çelik fiyatlarının ExtValue dağılımına uyumluluğunun incelenmesi. ... 75

ġekil 5.11 : Çelik fiyatlarının Lognormal dağılımına uyumluluğunun incelenmesi. 75 ġekil 5.12 : Çelik fiyatlarının Gamma dağılımına uyumluluğunun incelenmesi. ... 76

ġekil 5.13 : Çelik fiyatlarının Pareto dağılımına uyumluluğunun incelenmesi. ... 76

ġekil 5.14 : Çelik fiyatlarının Logistic dağılımına uyumluluğunun incelenmesi. ... 77

ġekil 5.16 : Çelik fiyatlarının Üçgen dağılıma uyumluluğunun incelenmesi. ... 78

ġekil 5.17 : Loglogistic, Pearson ve Lognorm dağılımlarının birlikte incelenmesi. . 78

ġekil 5.18 : Hammadde kaleminin metrajına ilişkin dağılım. ... 85

ġekil 5.19 : @Risk programı maliyet simülasyon sonucu. ... 86

ġekil 5.20 : @Risk yazılımı maliyet detaylı istatistiksel özet. ... 87

ġekil 5.21 : @Risk maliyet kümilatif sıklık dağılımı. ... 88

ANAHTAR TESLĠM-SABĠT FĠYAT SÖZLEġME USULÜNCE ALINAN BĠR PROJENĠN RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠNĠN YAPILMASI ĠÇĠN METOT ÖNERĠSĠ VE ÖRNEK UYGULAMA

ÖZET

Risk zarar veya kayıp durumuna yol açabilecek bir olayın ortaya çıkma olasılığı anlamına gelmektedir. Tehlike ile eş anlamlı olarak kullanılan risk kavramı, ileride ortaya çıkması beklenen ama meydana gelip gelmeyeceği kesin olarak bilinmeyen olaylar için kullanılmaktadır.

Ekonominin en önemli iş kollarından biri de ulusal gelire katkısı ve istihdam yaratma becerisi ile inşaat sektörüdür. İnşaat sektörü diğer sektörlere oranla tipik özellikleri nedeniyle daha fazla belirsizlik içermektedir. Ancak bu kadar belirsizliğin dolayısı ile riskin olduğu bir sektörde ilginçtir ki risklere gereken ilgi gösterilmemekte hatta çoğu firmanın projenin risk analizi yapmadan işi aldıkları görülmektedir. Bu nedenle de pek çok proje tecrübesi, projenin planlanan zamanda ve maliyette yapılamadığını göstermektedir.

İnşaat sektörünün tipik özellikleri;

 Proje yapım sürelerinin genellikle uzun olması,  İklim koşullarından etkilenebilmesi,

 Üretimin sabit bir yerde yapılmasının mümkün olmaması,  Emek yoğun bir sektör olması ve

 Her projenin birbirinden farklı niteliklerde olması

şeklinde ifade edilebilmektedir. Bu nedenle de sabit iş gücü, malzeme ve ekipman ihtiyacı hiç bir zaman kesin olarak belirlenememektedir.

İnşaat sektöründeki tipik riskler; enflasyon, kur farkı, paranın değişim hızı, hammadde fiyatlarının değişimi, tabi afetler (sel deprem, toprak kayması, yangın, fırtına, şimşek, yıldırım), değişen ülke yönetmelik uygulamaları, araç ve makinelerin hasara uğraması, iş gücü kazaları, malzeme yangını, hırsızlık, işverenden zamanında para alınamaması, işçilerin sebep olduğu finansal hatalar, kanun ve yönetmeliklerin değişimi, savaş veya sivil düzensizlikler, istimlaki kamulaştırma, ambargolar, ruhsat temin etme ve onaylama için izlenen prosedürün değişimi, kusurlu tasarım, iş gücü sorunları, grevler, yetersiz şantiye koşulları, iş gücü üretkenliği, hatalı işler, tasarım değişiklikleri ve ödemelerin zamanında yapılmaması olarak sıralanabilmektedir.

İnşaat projesinin süresinin ve maliyetinin belirlenmesi kararlarında, yukarıda ifade edilen inşaat sektörünün özellikleri ve içerdiği tipik riskler sebebiyle sıklıkla yanılgılar meydana gelmektedir. Özellikle anahtar teslim-sabit fiyat sözleşme usulünün uygulandığı ihalelerde teklif edilen fiyat, değiştirilemediği için maliyeti etkileyen riskler yükleniciyi ciddi anlamda zorlamaktadır. Aynı zamanda bu şekilde ihale edilen işlerde genellikle planlanan programdan sapmalar durumunda yüklenici ciddi meblağlarda ceza ödemek zorunda kalmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, anahtar teslim-sabit fiyat usulünce ihale edilen tipik bir projenin maliyet ve süre olarak risk analizinin yapılmasıdır. Örnek olay incelemesi kısmından önce aralarındaki farkları anlayabilmek amacıyla sözleşme tipleri anlatılmış, risk kavramı, yönetimi ve analiz yöntemleri ele alınmış ve risk analizinin yapılmasında en çok kullanılan yazılımlar anlatılmıştır. Örnek olay incelemesi olarak ise gerçekleşen ve simülasyon sonucu bulunan değerlerin kıyaslanabilmesi için daha önceden yapımı tamamlanmış bir projenin ele alınması tercih edilmiştir. Risk analizine ilişkin simülasyonların sayısını artırabilmek için de elle simülasyon yerine @Risk yazılımı kullanılarak simülasyon yapılması tercih edilmiştir.

METOT STUDY FOR RISK EVALUATION OF PROJECTS BASED ON TURN KEY-FIXED PRICE CONTRACT SYSTEM AND A CASE STUDY SUMMARY

Risk means the occurrence probablity of an event that may cause deficiency or loss. Risk concept, that is used as synonymous with the word hazard, is used for the events that are expected to occur in the future but also are uncertain wheather they will occur or not.

By the contribution to national income and the generating employment capability, construction sector can be named as one of the most important branches of the economy. Construction sector includes more uncertainty than other sectors because of its typical features. However, although so much uncertainty -so risks- take place in this sector, it is suprising that the needed attention does not taken on interest, moreover most of the companies win the tender without calculating the project‟s risk. Therefore, experience of many projects shows that the project can not be done in the planned time and anticipated cost.

Typical spesifications of construction sector can be classified as:  Having usually long construction period,

 Being affected by the wheather conditions,  Variability in production location,

 Being a labor-intensive industry and

 Having different characteristics for each project.

Therefore, it is not possible to estimate the labor, material and equipment needs exactly.

In the construction industry, typical risks are expressed such as: inflation, exchange difference, currency exchange rates, raw material price fluctuations, natural disasters (floods, earthquakes, landslides, fire, storm, thunder, lightning), variability in the country regulations applications, out of order machines, labor accidents, material fire, theft, financial failures based on employer mistakes, laws and regulations changes, war or civil disturbance, expropriations, embargoes, the procedure changes of getting license and approval, defective design, workforce issues, strikes, poor site conditions, labor productivity, defective work, design changes, untimely payments. Because of the above features of constuction sector and its typical risks, there are too often mistaking decisions in determining the duration and the cost of the projects. Especially, being unable to change the bidding price in bids based on turnkey-fixed price contract method makes contractors have serious difficulties because of cost affective risks. At the same time, usually contractors are forced to pay serious penalties when a deviation occurs in planned program in this type of bidding method.

The purpose of this study, analyzing the duruation and cost risks in a typical project based turnkey-fixed price contract method. Before case study section; first the contract types are explained in order to understand the difference between the types, moreover the risk concept, its management and analysis methods are considered and finally the most commonly used risk analysis softwares are described. In case study section, to compare simulation results and realised results a completed project has been chosen. @Risk simulation software has been preffered rather than by hand simulation for risk analysing in order to increase the number of simulations.

1. GĠRĠġ

Risk genel olarak hedeflenen bir sonuca ulaşamama, kayba ya da zarara uğrama olasılığı olarak ifade edilebilmektedir. Bu bağlamda risk gelecekte oluşabilecek potansiyel sorunlara, tehdit ve tehlikelere işaret etmektedir. Risk genellikle tam ve net olarak bilinememekte ya da öngörülememekte (belirsizlik), ayrıca zamana bağlı olarak değişmektedir. Sonuç üzerinde ise olumsuz etkileri bulunmaktadır. Risk hakkındaki en önemli nokta ise yönetilebilir bir olgu olmasıdır.

İnşaat sektörü; projenin yapım süresinin genellikle uzun olması, iklim koşullarından etkilenmesi, üretim yerinin değişken olması, emek yoğun bir sektör olması ve her bir projenin niteliklerinin bir birinden farklı olması nedeniyle belirsizliklerin çok olduğu çok riskli bir sektördür. Bu nedenle de maliyet ve süre planlaması kesin olarak yapılamamaktadır.

İnşaat sektöründe anahtar teslim-sabit fiyat, birim fiyat, teşvikli sabit fiyat, ekonomik fiyat ayarlamalı götürü fiyat, maliyet + (maliyet + teşvik edici ücret, maliyet+sabit kar, maliyet + % kar), zaman ve malzemeler sözleşme tipleri kullanılmaktadır. Bu sözleşme tiplerinden en çok kullanılan ise anahtar teslim usulüdür. Bu usülün işverence tercih edilmesinin en önemli nedeni sabit fiyat uygulamasını kapsaması yani işin bütçesinin tam olarak baştan bilinmesini sağlamasıdır. Ancak, bu sözleşme tipiyle ihale edilen projeler yüklenici açısından ciddi riskler oluşturmaktadır.

Anahtar teslim usulünce ihale edilen işlerde işin kapsamında ya da miktarındaki değişiklik, dizayn değişiklikleri, dizaynda gecikme, diğer nedenlerle gecikme, bürokratik sorunlar, hava problemleri, iş verenden kaynaklanan gecikmeler, karşılaşılan zorluklar, malzeme, iş gücü, ekipman temin sorunları, işin yetersiz kalitede yapılması ve düzeltme yapma ihtiyacı, tahmin edilemeyen çevre koşulları, enflasyon, dövizde dalgalanma, kazalar ve yetersiz tanımlamalar gibi riskler yüklenicinin üstündedir. Bu riskler sözleşme esnasında ön görülen maliyet ve süreyi olumsuz olarak etkilemektedir.

Günümüzde inşaat firmalarının büyük bir çoğunluğu başlangıçta risk analizi yapmamaktadır. Bunun yerine daha önceki deneyimleri doğrultusunda aldıkları kararlarla ihalelere girmektedir. Bunun doğal bir sonucu olarakta maliyet ve süre öngörülerinde ciddi yanılsamalar ortaya çıkmakta ve yükleniciler ciddi yaptırımlar altında kalmaktadırlar.

Risk yönetim uygulamalarında @Risk, CRIMS, DecisionPro®, Crystal Ball, iDecide, Monte Carlo, Precision Tree, Predict! Risk Analyser, Risk+, Open Plan Professional, REMIS, Ris3 Risgen gibi yazılımlar kullanılmaktadır. Bu yazılımlar elle yapılan simülasyonlara nazaran daha fazla sayıda simülasyonu daha kısa sürede yapmaya olanak sağlamaktadırlar.

1.1 Tezin Amacı ve Metodolojisi

Bu çalışmanın amacı günümüzde en çok kullanılan sözleşme türlerinden olan anahtar teslim-sabit fiyat usulünce ihale edilen tipik bir projenin maliyet ve süre olarak risk analizinin yapılmasıdır. Yukarıda bahsi geçen risk yönetim yazılımlarından @Risk yazılımı projenin risk analizinin yapılmasında kullanılmaktadır. Çalışmada kullanılan proje daha önce yapımı tamamlanmış bir proje olup, bu projenin ele alınmasında ki neden gerçekleşen-risk analiz sonucunun kıyaslanmasının yapılabilmesine olanak sağlamaktır.

Bu çalışma, giriş dahil olmak üzere altı bölümden oluşmaktadır.

İkinci bölümde inşaat sektöründe kullanılan sözleşme tipleri ele alınmaktadır. Bu sözleşme tipleri; anahtar teslim-sabit fiyat, birim fiyat, teşvikli sabit fiyat, ekonomik fiyat ayarlamalı götürü fiyat, maliyet + (maliyet + teşvik edici ücret, maliyet+sabit kar, maliyet + % kar), zaman ve malzemeler şeklindedir.

Üçüncü bölümde risk kavramı ve risk analiz yöntemleri ele alınmaktadır. Bu bölümde risk tanımlaması, inşaat sektöründe risklerin neler olduğunun incelenmesi ve risk yönetiminin nasıl yapılacağı yer almaktadır. Ayrıca en çok kullanılan risk analiz yöntemlerinden Balık Kılçığı Diyagramı, Duyarlılık Analizi, Verimlilik ve Senaryo Analizleri, Monte Carlo Analizi ile Karar Ağacı Analizi yöntemleri detaylı olarak incelenmektedir.

Dördüncü bölümde ise risk yönetiminde bilişim uygulamalarına yer verilmiştir. Risk analizi yapan yazılımlarından @Risk, CRIMS, DecisionPro®, Crystal Ball, iDecide,

Monte Carlo, Precision Tree, Predict! Risk Analyser, Risk+, Open Plan Professional, REMIS ve Ris3 Risgen yazılımları kısaca anlatılmış ve bunların ara yüzlerinden örnekler sunulmuştur.

Beşinci bölüm örnek olay çalışmasını içermektedir. Bu bölümde anahtar teslim sabit fiyat usulünce sözleşmesi yapılmış ICI (Istanbul Culinary Institute)Yemek Okulu ve Restoranı Projesi çelik konstrüksiyon işleri ele alınmaktadır. Bu projeye ilişkin öncelikle imzalanan sözleşme incelenmekte ve ön görülen riskler belirlenmektedir. Devamında ise gerçekleşen risklerin neler olduğu ifade edilmektedir. Son olarak ön görülen süre ve maliyetler göz önüne alınarak minimum, beklenen, maksimum değerler ile çelik fiyatlarının zamana göre dağılım fonksiyonu belirlenmekte ve @Risk yazılımı kullanılarak risk simülasyonu yapılmaktadır.

Altıncı bölümde ise simülasyon ile elde edilen sonuçlar değerlendirilmekte ve öneriler yapılmaktadır.

Bu çalışmanın tamamı bölümler, hazırlanma nedenler, kapsamı ve her bölümde öğrenilenler olarak Çizelge 1.1‟de özetlenmektedir.

1.2 Örnek Olay ÇalıĢmasının Ele AlınıĢı

Ele alınan ICI projesinde maliyet ve süre açısından risk analizi yapılması hedeflenmiştir. Bu analizlerin yapılabilmesi için gerekli olan metraj ve fiyat değerleri için veri araştırmaları yapılmıştır. Ana kalem olan çelik fiyatları için fiyatların zamana bağlı değişimleri araştırmalar sonucunda bulunmuştur ve hangi dağılıma uygun olduğu tespit edilip simülasyonda kullanılmıştır. Bu kalemin metrajı ile diğer kalemlerin metraj ve fiyatları ise üçgensel dağılıma uyacak şekilde ön görülerden yararlanılarak tespit edilmiştir. Tüm bu değişkenler @Risk yazılımı kullanılarak simüle edilmiş ve süre ve maliyet ön görüleri için grafikler elde edilmiştir. Sonra bu grafikler kullanılarak sonucun yorumlaması gerçekleştirilmiştir.

Çizelge 1.1 : Çalışmanın özeti.

Bölüm Bölüm Adı Hazırlanma Nedeni Kapsamı Öğrenilenler

1 Giriş Çalışma hakkında

genel bilgi vermek.

Çalışma kapsamında ele alınan konuların irdelenmesi, çalışmanın amacının ve hipotezinin belirtilmesi. 2 Sözleşme Tipleri İnşaat sektöründe kullanılan sözleşme tipleri arasındaki farkları belirtmek.

Anahtar teslim-sabit fiyat, birim fiyat, teşvikli sabit fiyat, ekonomik fiyat

ayarlamalı götürü fiyat, maliyet + (maliyet + teşvik edici ücret, maliyet+sabit kar, maliyet + % kar), zaman ve malzemeler sözleşme tiplerinin anlatılması.

Sözleşme tipleri arasındaki farklar ve yüklenici açısından en riskli sözleşme tipinin anahtar teslim sözleşme olduğu.

3 Risk Kavramı ve Analiz Yöntemleri Risk tanımlaması, inşaat sektöründe risklerin neler olduğunun incelenmesi ve risk yönetiminin nasıl yapılacağı hakkında bilgi vermek.

Risk analiz yöntemlerinden Balık Kılçığı Diyagramı, Duyarlılık Analizi, Verimlilik ve Senaryo Analizleri, Monte Carlo Analizi ile Karar Ağacı Analizi yöntemlerinin anlatılması.

Riskin ne olduğu ve ölçümünün hangi yöntemlerle yapılabileceği. 4 Risk Yönetiminde Bilişim Uygulamaları Riskin ölçümünün yapılmasında hangi yazılımların kullanılabileceği hakkında bilgi vermek.

Risk analizi yapan yazılımlarından @Risk, CRIMS, DecisionPro®, Crystal Ball, iDecide, Monte Carlo, Precision Tree, Predict! Risk Analyser, Risk+, Open Plan Professional, REMIS ve Ris3 Risgen yazılımlarının anlatılması ve ara yüzlerinden örnekler verilmesi.

Hangi yazılımların risk hesabında kullanılabileceği, bu yazılımların hangi yöntemleri baz aldığı, hangi programlarla (Microsoft Excel, Ms Project vb) birllikte çalışabileceği, simülasyon çalışmasında daha fazla iterasyon yapabilmek için bu programlardan birinin kullanılmasının doğru olacağı.

5 @Risk Yazılımı ile Anahtar Teslim-Sabit Fiyat Sözleşme Usulünce Alınan Bir Projenin Riskinin Değerlendirilmesi Literatür kısmında yer alan bilgilerin kullanılabileceği bir çalışma hazırlamak

Anahtar teslim sabit fiyat usulünce sözleşmesi yapılmış ICI (Istanbul Culinary Institute)Yemek Okulu ve Restoranı Projesi çelik konstrüksiyon işlerinin ele alınması, imzalanan sözleşmenin incelenmesi ve ön görülen risklerin belirlenmesi, gerçekleşen risklerin neler olduğunun tespit edilmesi, ön görülen süre ve maliyetler göz önüne alınarak minimum, beklenen, maksimum değerler ile çelik fiyatlarının zamana göre dağılım fonksiyonunun belirlenmesi ve @Risk yazılımı kullanılarak risk simülasyonun yapılması.

@Risk yazılımının nasıl kullanılacağı ve reel bir projenin risk hesabının nasıl yapılacağı. 6 Sonuç ve öneriler Çalışmanın elde edilen sonuçların incelenmesi ve önerilerin yapılması.

Beşinci bölümde elde edilen simülasyon sonuçlarının değerlendirilmesi ve daha sonra benzer bir çalışma yapmak isteyen insanlar için önerilerin belirtilmesi.

Başlangıçta yapılan varsayımın doğru olduğu, firmaların salt deneyimleri doğrultusunda aldıkları kararların yanlış/eksik olduğu ve risk analizi yapmanın son derece yararlı olduğu.

1.3 Tezin Varsayımı

Bu çalışmanın varsayımı inşaat firmalarının “deneyimleri” doğrultusunda hem ihaleye girerken hem de sözleşme esnasında yaptıkları süre ve maliyet ile ilgili varsayımların risk analizi yöntemleriyle değerlendirilemez olduğudur.

2. SÖZLEġME TĠPLERĠ

Sözleşme tipleri, ücretin ödenme şekline göre fiyat bazlı ve maliyet bazlı olarak ikiye ayrılmaktadır. Fiyat bazlı sözleşme tipi anahtar teslim-sabit fiyat ve birim fiyat sözleşmelerini içermektedir. Bu tip içerisindeki sözleşmelerde ücret ödemeleri yüklenicinin teklifinde belirttiği fiyatlara ya da oranlara bağlıdır. Ayrıca yüklenici tarafından bildirilen teklifin tüm maliyetleri, genel masrafları, riski ve karı içerdiği kabul edilmektedir. Maliyet tabanlı sözleşmeler ise; hedef maliyeti ve çeşitli maliyetin ödenmesi + ücret yaklaşımlarını içermektedir. Bu sözleşme türünde yüklenici tarafından gerçekleştirilen gerçek maliyetler ayrıca kar ile ödenmesi gerekmeyen genel masraflar ve maliyetleri kapsayan ek bir ücret ödenir (Hayes vd., 1986).

İnşaat sektöründe günümüzde en çok kullanılan sözleşmeler aşağıda yer almaktadır.

2.1 Anahtar Teslim-Sabit Fiyat

İşverenin belirlediği koşullara uygun olarak yüklenicinin projeyi teklif aşamasında belirlediği toplam bir tutar kaşılığında tamamlamlayacağını taahhüt ettiği sözleşme tipidir.

Teklif aşamasında belirlenen bu fiyat tüm süreç boyunca sabit kalır. Dolayısıyla projeye ilişkin tüm niteliksel ve niceliksel değerlendirmelerin yapılması ve sözleşmeye esas olacak proje enformasyonunun yapım sözleşmesinden önce tamamlanmış olması gerekmektedir (Ergüven, 1990).

Proje detaylarını içeren ihale dosyasının hazırlanmasından sonra yüklenicilerden projeye ilişkin fiyat teklifi istenmekte ve iş uygun görülen teklifi veren yükleniciye verilmektedir. Anahtar teslim usulünce hazırlanan bu teklif sözleşme öncesinde tüm maliyetlerin belirlenmesine ve işveren tarafından bilinmesine olanak tanımaktadır (Barrie ve Paulson, 1992).

Sağlıklı bir şekilde fiyatların oluşturulabilmesi için projeye ilişkin çizim, plan, şartname vb dökümanların detaylı bir şekilde hazırlanması, tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi için gerekli olan süre çok uzun olabilmektedir. Bu nedenle anahtar teslim sözleşme usulünce gerçekleştirilecek olan projeler, proje süresi açısından sözleşme tiplerinin en uzun olanıdır (Ergüven,1990).

2.2 Birim Fiyat

Anahtar teslimde işin tamamı için toplam tek bir sabit fiyat bulunmaktayken birim fiyat sözleşme tipinde projedeki her kalemin her birim miktarı için bir fiyat söz konusudur. Bu sözleşme tipi “geçici” ya da “kısmi keşif” olarak da adlandırılmaktadır (Gilbreath, 1991).

Birim fiyat usulünce gerçekleştirilen sözleşme yeterli detayda planın vb bulunmadığı durumlarda uygudur (Ergüven, 1990).

Projeye ilişkin inşaat kalemleri yaklaşık miktarları üzerinden ihale edilmektedir. Potansiyel yükleniciler her bir iş kalemine ilişkin genel gider, kar, risk vb etmenleri içeren fiyatlarını belirlemektedirler. Yüklenici her bir kalemin fiyatını belirlenmiş yaklaşık miktar ile çarparak her bir kalemin yaklaşık toplam fiyatını bulmaktadırlar. Bu fiyatlar daha sonra teklif fiyatını oluşturmak üzere yüklenici tarafından toplanmaktadır.

Söz konusu olan bu yaklaşık miktarlar işin yapımı esnasında ölçülmektedir ve ödeme bu gerçekleşen reel miktarlar üzerinden yükleniciye yapılmaktadır. Ancak çoğu sözleşmede önceden belirlenmiş yaklaşık metrajdan ±%15‟den fazla sapma durumunda yeniden birim fiyat ayarlaması gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Bu sebepten dolayı birim miktarların sözleşme öncesinde gerçeğe en yakın olarak belirlenmesi yüklenici açısından bu sözleşme tipinde de önemlidir.

2.3 TeĢvikli Sabit Fiyat

Teşvikli sabit fiyat, yüklenici ve işverenin karşılıklı görüşmeleri çerçevesinde fiyat ve ücretin belirlendiği ortamda maliyetleri düşürmesi için yükleniciye kar teşviği sağlamak amacıyla kullanılmaktadır (Volpe, 1991). Bir diğer adı ise “garantili maksimum fiyattır” (Gilbreath, 1991).

Teşvikli sabit fiyatta sözleşme öncesinde hedef maliyet, hedef ücret, hedef fiyat, tavan fiyat (garantili maksimum fiyat) ve en son ücreti belirleyecek bir paylaşım formülü görüşülür. Yüklenici önceden belirlenmiş bu maksimum tutarı geçmeyecek şekilde işi sabit bir fiyat üzerinden tamamlamayı kabul eder. Gerçek maliyetin garanti edilen tutarı aşması veya altında kalması durumunda ise sözleşmeden belirlenmiş yüzdeler üzerinden dağıtım yapılır. Aşım çoğu sözleşmede yüklenici tarafından üstlenilmektedir. Mali tasarruflar ise tamamen müşteriye aktarılmaktadır ya da %75 müşteriye, %25 yükleniciye bazen de %50-%50 olmak üzere dağıtılmaktadır (Volpe,1991).

2.4 Ekonomik Fiyat Ayarlanmalı Götürü Fiyat

Sözleşme tutarı, özellikle malzeme ve işçilik giderlerindeki artış ve azalışlara göre, yüklenici tecrübesi ve ya yayımlanmış fiyat değişiklik endekslerine göre ayarlanmaktadır.

Bahsi geçen artırım önlemleri yüklenicileri maliyet artışlarından korurken teklif fiyatlarına ilave olacak olası durumlar maliyet miktarlarını düşürmektedir ki bu da işveren açısından avantajdır (Gilbreath, 1991).

2.5 Maliyet +

Bu sözleşme tipinde işveren inşaat maliyetlerinin tümünü karşılamaktadır ve ayrıca yükleniciye hizmetleri karşılığında da bir ücret ödemektedir. Sözleşmede yükleniciye projeye ilişkin hangi giderlerin ödeneceği belirtilmektedir. Bu sözleşme tipinde diğer sözleşmelerde olduğu gibi işveren işin maksimum kaça mal olacağının garantisine sahip değildir. Bununla birlikte teklif miktarlarındaki belirsizlikten kaynaklanan gereksiz artırımlar engellenmektedir.

Bu sözleşme tipinde proje maliyetinde gerçekleştirilecek tasarruflardan daha ziyade işin süratle tamamlanması daha önemlidir. Çünkü sabit bir fiyat vermek zorunda olmayan yüklenicilerden, daha henüz tasarım aşamasındayken teklif alınmasına hatta tasarım aşaması devam ederken yapım aşamasının da başlamasına olanak sağlamaktadır.

Hem yapım aşamasında tasarımın devam etmesine olanak sağladığından hem de nihai fiyat başta sözleşme ile sınırlandırılmadığından bu sözleşme tipinde proje

değişikliklerine sabit fiyatlı sözleşmelere göre daha fazla olanak sağlanmaktadır. Bu avantaj, işverenin değişiklik isteklerini gerçekleştirmesine olanak sağlamasına rağmen maliyet ve süre artırımına neden olabilmektedir. Bu nedenle de değişikliklerde aşırıya gidilmemelidir (Ergüven, 1990).

Bu sözleşme tipinde önceden belirlenmiş bir tavan fiyat olmadığı için ve maliyet direk ödendiği için sözleşme sonrası işveren ve yüklenici arasında sistemli bir süre, maliyet, kalite kontrolü ve onayı son derece önemli ve gereklidir (Gilbreath, 1991). Yükleniciye ödenecek ücretin belirlenmesine göre maliyet + sözleşmenin çeşitleri şu şekildedir:

2.5.1 Maliyet + teĢvik edici ücret

Bu sözleşme tipi garantili maksimum fiyata benzemektedir, ancak bu sözleşme tipinde yüklenicinin tüm maliyetleri karşılanmaktadır. Sözleşme esnasında hedef maliyet, hedef ücret, minimum ücret, maksimum ücret ile ücret ayarlama formülü belirlenmektedir (Ergüven, 1990). Ancak iş tamamlandığında gerçek maliyetler hedef maliyetle karşılaştırılır ve yüklenicinin ücreti bu ikisi arasındaki ilişki baz alınarak hazırlanmış ücret ayarlama formülü ile ödenir (Gilbreath, 1991).

Yüklenici hedef maliyete yaklaştıkça ücreti maksimum ücret sınırına kadar artmaktadır. Formül artan maliyetlerde azalan ücret ile yükleniciyi cezanlandıracak bir yaklaşım içerecek şekilde düzenlenmelidir. Böylece bu düzenlemeyle yüklenicinin maliyeti düşürmesi yoluyla karını artırması önemli bir teşvik yaratmaktadır. Benzer bir teşvik yöntemi bir çok sözleşmede erken tamamlama ve iş performansını yükseltme amacıyla da kullanılmaktadır (Ergüven, 1990).

2.5.2 Maliyet + sabit kar

İşveren yükleniciye tüm maliyetleri ile birlikte sabit bir ücret ödemektedir. Bu ücret sözleşme ile belirlenmekte ve işin kapsamı değiştirilmedikçe de değişmemektedir. İşverenin maliyeti üstlenmesinden ve yüklenici ücreti de sabit olduğundan yüklenici açısından risk bulunmamaktadır (Gilbreath, 1991). Bu sözleşme tipinde yüklenicinin bu işte maliyet, zaman ve kalite olarak en uygun malzemeyi satın almama, alt yüklenici seçiminde en uygun seçimin yapılmaması vb şekilde en iyi çözümü bulmaması gibi bir eğilimi ya da rahatlığı söz konusu olabilmektedir. Bu durumu önlemek için ayrıca mali teşviğin bulunmaması işverenin zararına yol açmaktadır.

İşin süresinin uzaması ise yüksek enflasyonlu ortamlarda maliyet açısından işveren için dezavantaj oluştururken aynı zamanda yüklenici açısından da sabit ücretin değerini yitirmesi şeklinde bir risk oluşturmaktadır. Bu nedenle bu sabit ücretin yüklenici açısından işi gerçekleştirme zorluğu, işin maliyeti ve yapım süresini karşılayacak şekilde belirlenmesi önem taşımaktadır (Gilbreath, 1991).

2.5.3 Maliyet + % kar

Bu sözleşme tipinde de yüklenicinin tüm maliyeti işveren tarafından karşılanmaktadır. Aynı zamanda işin tümü veya belirlenecek bir kısmının maliyetiyle doğru orantılı olacak şekilde yükleniciye ücreti ödenmektedir. Hem maliyet kontrolü için teşvik bulunmamaktadır hem de maliyetler arttıkça artan yüklenici karı maliyetlerin artması yönünde bir teşvik yaratmaktadır.

Bu sözleşme tipi işverenlere tavsiye edilmemekte ve uygulamada da işveren tarafından pek tercih edilmemektedir. Kullanımı ancak kısa süreli, düşük maliyetli veya ivedilikle bitirilmesi gereken işlerde güvenilir yüklenicilerle ve en düşük % ücreti verilerek gerçekleştirilmelidir. Bununla birlikte hem maliyetler hem de yüklenici performansı çok dikkatli bir şekilde takip edilmelidir (Nunnally, 1993).

2.6 Zaman ve Malzemeler

Yüklenicinin sahada kullandığı tüm malzeme maliyetleri işveren tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca, sabit oranda olmak üzere genellikle adamsaat üzerinden önceden belirlenmiş işçilik giderleri ödenmektedir.

Bu sözleşme tipi malzeme ve işçilik maliyetlerinin kontrolü hususunda teşvik sağlamamaktadır. Hatta yükleniciyi karını artıracağı için dolaysız işçilik saatlerini artırması yönünde teşvik eder (Gilbreath, 1991). Bu nedenle adamsaatlere, melzeme veya toplam maliyete aşılmayacak sınırlar konulmadır. Aksi durumda işveren bu sözleşme tipinin kullanılmasından kaçınmalıdır.

3. RĠSK KAVRAMI VE ANALĠZ YÖNTEMLERĠ

3.1 Risk

İngilizce “risk”, Fransızca “risque”, Almanca “risiko” olan bu kavram ülkemizde önceleri “riziko” olarak kullanılmaya başlanmış daha sonra ise “risk” olarak dilimize yerleşmiştir. Risk terimi, kayıp veya zarar durumuna yol açabilecek bir olayın ortaya çıkma olasılığı anlamına gelmektedir. Ayrıca, tehlike ile eşanlamlı kullanılan risk kavramı ileride ortaya çıkma olasılığı olan ancak meydana gelip gelmeyeceği kesin olarak bilinmeyen olaylar için kullanılmaktadır. Risk gelecekle ilgili bir kavram olup bir belirsizliği ifade etmekte ve tehlikenin ciddiyetine verilen isim olarak karşımıza çıkmaktadır (Gebizoğlu, 2002).

Proje riski projenin hedefinden pozitif veya negatif sapmasına neden olabilecek önceden öngörülemeyen olay ya da durumları ifade etmektedir (PMI, 2000). Dolayısıyla risk kavramı bir yandan hasar, zarar, kayıp ile özdeşleşirken bir yandan da fırsat ve kazanç olarak görülebilmektedir.

Al-Bahar ve Crandall (1990) risk kavramını olumlu ve olumsuz yanlarıyla şu şekilde ele almışlardır:

Risk, belirsizliğin olduğu bir ortamda projenin amacını olumlu ya da olumsuz etkileyecek olaylara maruz kalma ihtimalinin gerçekleşmesidir. Bu tanım ile risk:

 Risk Olayı

 Olayın Belirsizliği  Muhtemel Kazanç/Kayıp

olarak üç öğe ile ifade edilebilir. “Risk Olayı”, ortaya çıkması durumunda projeyi olumlu ya da olumsuz etkileyecek olaydır. “Olayın Belirsizliği” risk olayının meydana gelme ihtimalidir. Sonucu olumlu ya da olumsuz olsun, eğer bir olayın meydana geleceği kesin ise bu durum risk yaratmaz. “Muhtemel kayıp/kazanç” ise meydana gelmesi bir olasılığa bağlı olan risk olayının gerçekleşmesinin yaratacağı kazanç/kayıptır. Kazanç kavramı fayda ya da kar kavramlarını, kayıp kavramı ise

hasar ya da zarar gibi kavramları kapsamaktadır. Belirsiz, muhtemel bir kazancın risk olarak ele alınması ilginç bulunabilmektedir. Ancak kazancın belirsiz ya da bilinmiyor olması genelde bu kazancı itici kılmaktadır. Bu sebeple, literatürde riskin genellikle olumsuz yanlarıyla ifade edilmesi ve fırsatlar konusunda bir çalışma yapılmıyor olması doğaldır.

Risk ve belirsizlik kavramlarının karıştırılıp birbirinin yerine kullanılması durumu sıklıkla söz konusu olmaktadır. En yalın deyişle, kesin olmayan bir durum nasıl belirsiz demekse, riskli durumda da olayın meydana geleceği kesin değildir ve riskli olay belirsizlik içerir. Diğer bir deyişle risk, belirsizliğin olduğu durumlarda vardır (Al-bahar ve Crandall, 1990).

Karabay (1997) kavramın daha işlevsel ve anlaşılır olmasını sağlamak ve ele alınışındaki eksikliklerin yarattığı karışıklığı gidermek amacıyla riski bileşenlerle açıklamayı tercih etmiştir. Şekil 3.1‟de bu bileşenler bellirsizlik, risk kaynağı riski etkileyen unsurlar, risk olayı ve risk olarak ifade edilmektedir.

ġekil 3.1 : Risk bileşenleri ve risk oluşumu, Karabay (1997)‟den uyarlanmıştır.

 Risk kaynağı: Analizin yapılacağı alandaki belirsizliği belirleyen unsurlardan kaynaklanması olası olay yada gelişmelerdir.

 Riski etkileyen unsurlar: Risk kaynağı bir sapma ortaya çıkarabilir veya bir durumun değişmesine ya da durmasına neden olabilir ki bunlar riski etkileyen unusrlar olarak tanımlanmaktadır.

 Risk olayı: Risk kaynağının ortaya çıkması durumunda değişen koşulların yol açabileceği olay ya da gelişmelerdir.

3.2 ĠnĢaat Sektörü ve Risk

İnşaat sektöründeki riskleri saptamak adına literatürde çok fazla olmasa da yapılmış çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalar neticesinde inşaat sektöründeki risk kavramı şu şekilde ifade edilebilmektedir:

İnşaat sektörü en riskli sektörler sınıfında yer almasına rağmen riskin tanımlanması, analiz edilmesi ve tepki verilmesi için kullanılan yönetim tekniklerinin bu sektörde yalnızca geçtiğimiz yirmi yılda kullanılmaya başlanmış olması oldukça ilginçtir. Her işte riskin karar verme mekanizmasında önemli bir rol oynadığı açıktır. Riski oluşturan nedenler konusunda fikir birliği henüz bulunmamaktadır. Risk kavramı gündemde olmasına ve üzerinde günümüzde oldukça araştırma olmasına rağmen somutlaşmamış, zaman içinde ve süreç boyunca değişilkik gösteren bir çok şekilde ortaya konmuştur. Risk belirsizlikten doğmakta ve bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır (Uğur, 2006).

Pelin Karaçar tarafından 2000 yılında hazırlanan “Türk İnşaat Sektöründe İhale Sürecine Yönelik Risk Yönetimi Kapsamında Alan Çalışması” isimli yüksek lisans tezinde; genel olarak inşaat firmalarının riski, maddi olarak zarara uğrama olarak algıladıkları görülmektedir. Planlama ve programlamanın zaruri olduğu kabul edilmekte ve bunların düzgün hazırlanması halinde hiçbir problemin doğmayacağı düşüncesi ise yaygın olarak düşünülmektedir. Risk yönetimi, bir yönetim unsuru olmaktan ziyade planlama ile ilgili bir sorun olarak algılanmaktadır.

Planda eksik ya da hata olması anahtar teslim-sabit fiyat sözleşmelerde maliyet tahminini, birim fiyatta ise iş kalemlerinin doğru şekilde fiyatlandırılmasını güçleştirir. Bu sözleşme türlerinde sözleşmelerin doğası gereği tasarım önceden hazırlanmış olduğu için tasarım-yapım ekibi arasında kopukluk vardır. Daha sonradan yapılması muhtemel herhangi bir değişiklik için tarafların karşılıklı anlaşması gerekmektedir. Değişikliğin en zor yapıldığı sözleşme türü ise şüphesiz anahtar teslim-sabit fiyat sözleşmelerdir (Saka ve Uğural, 2006).

İşverenler, projenin büyüklüğüne ve karmaşıklığına bağlı olarak ya riski sevmeyenler ya da riski önemsemeyenler grubunda yer almaktadırlar. Yükleniciler ise; proje büyüklüğüne, karmaşıklığına ve piyasa koşullarına göre risk üstlenen ancak riski umursamayanlar ya da risk sevmez olarak gruplandırılabilirler. İşverenler riskleri yüklenicilerin üstüne atma eğiliminde bulunmakta, yükleniciler ise tekliflerini

artırmaya çalışarak kendilerini güvenli tarafta tutmaya çalışmaktadırlar (Zagluoul ve Hartman, 2003).

Türkiye‟de Kamu İhale Kanunu ile kullanım oranının büyük derecede arttırıldığı anahtar bedel-sabit fiyat bedelli işlerin oranı 1990'lı yıllarda toplam işlerin %15'i mertebesindeyken, 2000'li yılların başında %35, bu gün ise 2004 yılında yürürlüğe giren yeni kanun ile %100 mertebesine ulaşmıştır. Bu durum Avrupa'da uygulanan planlama anlayışının ülkemizde de anlaşılmaya ve uygulanmaya başlamasını teşvik etmektedir.

3.3 Risk Yönetimi

Riskin ortaya çıkmadan önce çok erken aşamalarda öngörülerek ortadan kaldırılması esastır. Öngörülebilen problemler ya da riskler, ayrıntılı bir biçimde incelenerek firmanın başarısına olan olumsuz etkileri en aza indirgenmelidir. Riskin azaltılmasına yönelik olan çalışmalar hem sorunların oluşmadan önlenmesini sağlar hem de önemli fırsatları yakalama şansı sunar. Risk yönetiminin yararı iki ana başlık olarak değerlendirilebilir. İlki, sorunların ortaya çıkmadan önlenmesi ya da olumsuz etkilerinin en aza indirilmesidir. Bu sayede performans, maliyet ve karlılık hedeflerine ulaşılması sağlanır. İkincisi ise, büyük risklerin ana sebeplerinin belirlenmesidir. Bu sayede ise atılım niteliğinde kazançlar sağlanmaktadır. Ayrıca yüksek riskli kararlar, risklerin iyi yönetilememesi durumunda önemli kayıplara neden olmaktadır. Şekil 3.2‟de risk yönetiminin temel faaliyetleri gösterilmektedir (Fikirkoca, 2003):

Albahar ve Crandal (1990) tarafından oluşturulan inşaat sektöründe risk yönetim modeli CRMS‟de riskin yönetimi süreci şu şekilde ifade edilmektedir:

“Risk analizi ve geliştirilen yanıtların yönetilmesi sadece belirlenmiş riskler için uygulanabileceğinden bu aşamanın önemi büyüktür. Bu sebeple süreç; bütün muhtemel potansiyel risk kaynaklarının ve bunların neden olacağı potansiyel sonuçların araştırılmasını içermelidir.”

CRMS risk tanımlama süreci Şekil 3.3‟de gösterilmektedir:

ġekil 3.3 : Risk tanımlama süreci.

Risk yönetimi, proje kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını , bilgi bazlı karar vermeyi, berlirsizlikleri ve belirsizliklerin yaratacağı olumsuz etkileri daha kabul edilebilir bir düzeye indirgemeyi sağlamaktadır. Bunu sağlayacak bir risk yönetimi açılımı Şekil 3.4‟te gösterilmektedir (PMI, 1992).

3.3.1 Ön kontrol listesi

Riski belirlemenin ilk basamağını potansiyel risklerin ön kontrol listesi oluşturmaktadır. Kaybetme veya zarar bir ya da daha fazla potansiyel riskin fark edilememesi dolayısıyla da düzeltici/önleyici önlemlerin alınamaması nedeniyle oluşmaktadır. Üretkenliği, performansı, kaliteyi, yapım ekonomisini etkileyen tüm risk türleri ön kontrol listesine dahil edilmelidir.

Ön kontrol listesinin hazırlanması esnasında geçmiş deneyimlerden, ek ticari kontrol listelerinden ve varsa anketlerden yararlanır. Bu ön kontrol listesi daha gerçekçi bir kontrol listesinin oluşturulması açısından bir rehber veya başlangıç noktası olarak kullanılmaktadır. Başarı yüklenicinin tecrübesi ve riski belirlemedeki sezgilerine ağırlıklı olarak bağlı olmaktadır. Kontrol listelerini konu üzerine belirsizliklerin en önemli sebeplerini belirlemek için yapılmış olan çalışmalardan faydalanarak da oluşturmak mümkün olmaktadır. İngiltere‟de yapılmış olan bir çalışma, proje karışıklıklarının Çizelge 3.1‟deki gibi farklı kategorilerden kaynaklanabileceğini göstermektedir (Betts ve Gunner, 1992).

Çizelge 3.1 : Yapım projesinde karışıklıklar. KARIŞIKLIKLAR

Kaynak Tanımlama Ortalama Sıklık

Tasarım Geç veya yetersiz bilgi _{Tasarımda değişiklikler} %50 Temin Alt yüklenici problemleri

Malzeme temininde problemler %20

Diğerleri Kötü işçilik veya kazalar sebebiyle _{yeniden yapım} %5

3.3.2 Risklerin belirlenmesi / Sonuç senaryoları

Riskin belirlenmesi için ikinci adım, gerçekleşme olasılığı yüksek risk olaylarının sonuç senaryolarının tanımlanmasıdır. Sonuçlar ekonomik kazanç / zarar, kişisel yararlanma, zaman ve maliyet kazancı veya aşamalarını içerebilmektedir.

3.3.3 Risk haritası kavramı

 Kayıp sıklığı  Kayıp şiddeti.

Kaybın önemi sıklığının yanı sıra şiddetine de bağlıdır. Ortaya çıkma sıklığı çok olan küçük kayıplar, az sayıda tekrarlanan büyük kayıplardan daha fazla ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Diğer taraftan aynı zarar şiddetine sahip olan kayıplardan sık tekrarlananı daha önemli olarak kabul edilmektedir (Taş, 1994).

Risk haritasının hazırlanmasında iki boyutlu ve ölçekli bir grafik gerekmektedir. Birinci boyutta, belirsizlik gerçekleşme olasılığına göre; ikinci boyutta ise risk potansiyel şiddetine göre değerlendirilmektedir. Bu şekilde iki boyutlu olan grafik önemli bir sunu olarak kabul edilmekte ve yüklenicinin potansiyel riskle karşılaşması halinde riskin önemini kavramasını sağlamaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, risk, belirsizlik ile potansiyel zarar / kazanca bağlı bir fonksiyondur ve risk haritası Izo-Risk eğrilerini temsil etmektedir. Eğri orijinden uzaklaştıkça risk artmaktadır (Al-Bahar ve Crandall, 1990).

ġekil 3.5 : Risk haritası yapısı 3.3.4 Riskin sınıflandırılması

Riski sınıflandırmanın iki amacı vardır: riskler hakkında yüklenicinin daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlamak ve yüklenicinin risklerin olumsuz etkilerini azaltmak için kullanacağı stratejileri belirlemesine olanak sağlamaktır. Sınıflandırma yapmak riskin sonuçlarının ve etkilerinin değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Yüklenici tek bir risk tipi üzerine yoğunlaşmaktan çok tamamını incelemelidir (Al-Bahar ve Crandall, 1990).

Yapım işleri için, risk kaynakları pek çok kişi tarafından sınıflandırılmıştır. Bunlardan biri CRMS Modeli içerisinde Al-Bahar ve Crandall‟ın (1990) sınıflandırmasıdır.

Çizelge 3.2 : Al-Bahar ve Condall (1990)‟a göre risklerin sınıflandırılması.

Risk kaynakları Tipik riskler

Tabi afetler Sel, deprem, toprak kayması, yangın, fırtına, şimşek, _yıldırım Fiziksel kaynaklar Araç ve makinelerin hasara uğraması, iş gücü kazaları, _{malzeme yangını, hırsızlık.}

Ekonomik kaynaklar

Enflasyon, işverenden zamanında para alınamaması, işçilerin sebep olduğu finansal hatalar, yabancı para ile iş yapılıyorsa kur farkı ve paranın değişim hızı.

Politik ve çevresel kaynaklar

Kanun ve yönetmeliklerin değişimi, savaş veya sivil düzensizlikler, istimlaki kamulaştırma, ambargolar, ruhsat temin etme ve onaylama için izlenen prosedürün değişimi. Tasarım evresi Tamamlanmamış tasarım, kusurlu tasarım ve hatalar.

Gerçekleşme evresi

Hava koşullarına bağlı olarak gecikmeler, işgücü sorunları, grevler, yetersiz şantiye koşulları, iş gücü üretkenliği, hatalı işler, tasarım değişiklikleri, ödemelerin zamanında

yapılmaması.

3.3.5 Risk kategorisi özet sayfası

Risk tanımlamasının son basamağı özet sayfasının hazırlanmasıdır. Yapım işinde yer alan tüm yönetim grubunun katlımını gerektirmektedir. Çünkü herhangi bir riskin önemine tek bir kişi karar veremez. Bilgi değiştikçe ya da farklı riskler geliştikçe özet sayfası güncellenmelidir. Böylece yöneticinin proje risklerini anlamasını sağlayan yaşayan bir tablo oluşturulmaktadır. Çizelge 3.3‟de özet sayfa örneği kayıtlı risk değişkenleri için bir olayla diğer sıralı olaylar arasındaki ilişkinin iç yüzü açıklanmaktadır (Al-Bahar ve Crandall, 1990).

Çizelge 3.3 : Özet sayfa örneği.

Projenin ismi: ... Yorumlar:... Tarih:... Hazırlayan:...

Risk Olayları Risk Olayının Tanımı Durumsal Risk

Değişkenleri 1...

2...

3...

3.4 Risk Analiz Yöntemleri

Risk Yönetim Sistemleri‟nde, “Risk Tanımlaması” ve “Risk Sınıflandırması” aşamalarından sonra gelen bölüm “Risk Analizi” bölümüdür. Risk Analizi, hem niceliksel risk ölçümlerini hem de niteliksel risk değerlendirme tekniklerini kapsar. Bu sebepten dolayı da istatiksel metodlar, bilgisayarların simülasyon / modelleme kapasiteleri, mühendislik muhakemesi ve risk tutumu göz önünde bulundurulur ve değerlendirilir. Risk Analizi, proje sırasında plana uygun ilerlenmezse ortaya çıkabilecek potansiyel riskleri gösterir ve bu risklerle ilgili karar merciine / yöneticiye risklerin üstesinden gelebilmek için gerekli cevapları vermesi nedeniyle büyük önem taşır. Ek olarak, risk analizi bütün uygulanabilir olanakları kapsamakta ve verilen kararların sonuçlarını analiz etmektedir (Flanagan ve Norman, 1993). Risk analizi süreci aktiviteleri aşağıda görüldüğü şekilde özetlenebilmektedir (Edwards,1995).

 Analizi yapılacak risklerin belirlenmesi.

 Riskin ortaya çıkması durumunda oluşabilecek sonuçların belirlenmesi.  Ortaya çıkma olasılıklarının belirlenmesi.

 Riskin hesaplanması ve önem derecesinin belirlenmesi.

Risk analizi teknikleri nicel ve nitel olmak üzere iki bölümde gruplanmışlardır, ayrıca risk tanımlaması ve risk sınıflandırması sonucunda ortaya çıkan verilerden yararlanırlar. Fakat nitel yaklaşım bilgiyi direk muhakemeden, derecelendirmeden,

kıyaslamadan ve tanımlayıcı analizden alır. Tersine, Monte Carlo simülasyonu gibi bazi nicel risk analizi teknikleri, risklerin etkilerini sayısal değerlerle gösterebilmek için istatiksel modeller ve simülasyonlar kullanmaktadırlar. Risklerin analizinde nicel sonuçlar elde edebilmek için teknikler ve araçlar kullanılmasına rağmen, tümü biraz öznellik içermektedirler.

Risk analizi yapmaya yönelik bir çok niceliksel risk analiz teknikleri bulunmaktadır. Bunlar klasik teknikler (Örn. Duyarlılık Analizi ve Monte Carlo Simülasyonu) ve kavramsal teknikler (Örn: Bulanık Küme Analizi) olarak sınıflandırılabilmektedir (Kangari ve Riggs, 1989).

Aşağıda bazı risk analiz teknikleri görülmektedir (Flanagan ve Norman, 1993; Gürsel, 1998):

 Duyarlılık Analizi,  Monte Carlo Analizi,

 Karar Ağacı Analizi (stokastik veya deterministik),  Bulanık Küme Teorisi,

 Fayda Teorisi,

 Çok Nitelikli Değer Teorisi,  Bayes Teoremi,

 Portföy Analizi,  Verimlilik Analizi,  Senaryo Analizi,  Delphi Analizi.

Nicel risk analiz teknikleri, deterministik ve stokastik teknikler olarak sınıflandırılabilmektedir. Delphi Analizi ve Portföy Analizi, karar değişkenleri için %100 kesin sonuçlar veren deterministik tekniklere nazaran olasılıksal sonuçlar sunmaktadır. Duyarlılık Analizi, Senaryo Analizi, Verimlikik Analizi ve Deterministik Karar Ağacı Analizi sabit tek değer üreten deterministik tekniklerdendir. Tersine, projeyi çevreleyen belirsizliği değerlendirmek için risk analizi modeli stokastik paremetreleri olasılık dağılımlarıyla ifade edilmektedir. Bu

nedenlede stokastik risk model ve analiz teknikleri günümüzde proje yöneticileri / karar vericileri tarafından daha çok tercih edilmektedir.

Aşağıda günümüzde en çok kullanılan risk analiz yöntemlerinden Balık Kılçığı Diyagramı, Duyarlılık Analizi, Verimlilik Analizi, Senaryo Analizi, Monte Carlo Simülasyonu ve Karar Ağacı Analizi (stokastik ve deterministik) ele alınmaktadır. 3.4.1 Balık kılçığı (neden-etki) diyagramı

Balık kılçığı diyagramı, bir risk ve faktörleri arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Diyagramın oluşturulmasında izlenilecek yöntem şu şekildedir (Flanagan ve Norman, 1993):

1. Risk karakteristiklerinin belirlenmesi.

2. Belirlenen karakteristiklerden bir tanesinin seçilmesi, kağıdın sağ tarafına yazılması ve soldan sağa doğru sırt kılçığının çizilmesi.

3. Karakteristiğin bir dörtgen içine alınması ve risk karakteristiğini etkileyen ana nedenlerin büyük kılçıklar olarak dikdörtgen içine alınması.

4. Büyük kılçıkları (ana nedenleri) etkileyen nedenlerin (ikincil nedenler) orta kılçıklar olarak ve orta kılçıkları etkileyen nedenlerin (üçüncül nedenler) ise küçük kılçıklar olarak yazılması.

5. Her faktöre bir etki gücü verilmesi ve önemli faktörlerin işaretlenmesi. 6. Varsa diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi.

Nedenlerin bulunabilmesi için açık ve aktif bir tartışma gerekmektedir. Bu tartışma ortamını yaratmak için uygulanacak etkili bir yöntem “Beyin Fırtınası”‟dır. Beyin fırtınasında tüm katılımcılar mantıklı-mantıksız olduğuna bakılmaksızın akıllarına gelen her şeyi hür bir şekilde belirtmektedirler. Daha sonra bunlardan uygun olanlar seçilmektedir.

Balık kılçığı diyagramı hazırlanırken nedenler, önce küçük kılçıklardan orta kılçıklara ve daha sonra orta kılçıklardan büyük kılçıklara doğru ilerleyecek şekilde sistematik bir şekilde düzenlenmelidir.

Şekil 3.6 'da, kusurlu bir sıva imalatı ile ilgili olarak düzenlenmiş bir balık kılçığı diyagramı görülmektedir.

ġekil 3.6 : Örnek balık kılçığı diyagramı. 3.4.2 Duyarlılık analizi

Duyarlılık Analizi bir nevi „farzetme analizi‟dir. Amacı şu örnekle ifade edilebilir: „Eğer enflasyon belirlenen taban enflasyon üstünden %5, %10, %15.. artarsa, projenin toplam maliyeti ne kadar değişir?‟. Diğer bir değişle, duyarlılık analizi bağımsız değişkende oluşabilecek herhangi bir değişikliğin bağımlı değişken üzerinde yaratacağı etkiyi ölçen deterministik risk analiz tekniğidir (Flanagan ve Norman, 1993). Duyarlılık analizinin kullanıldığı iki önemli özelliği bulunmaktadır:

 Projenin riskli yönlerini üzerine yoğunlaşmak için tespit eder,

 Alternatiflerin sıralandırılmasını değiştiren riskli değerleri teşhis eder ve analizi bu alanlara yöneltir.

Duyarlılık analizi özellikle ekonomik alanda alınan kararlarda, nakit akışı modellemesinde ve maliyet risk modellemesinde yararlı sonuçlar sağlamaktadır. Bununla beraber, duyarlılık analizi planlama risk modellerinde de kullanılır.

Duyarlılık analizinin sonuçları bir çok şekilde sunulabilmektedir. Duyarlılık tabloları ve grafikleri en çok kullanılan araçlardır. Özellikle en etkili grafiksel sunum örümcek diyagramıdır. Dahası, örümcek diyagramı ekonomik alternatifleri karşılaştırmak ve sıralandırmak için kullanılmaktadır.

1. Parametrelerin en iyi tahminlerini kullanarak projenin maliyetinin hesaplanması.

2. Riski ve belirsizlikleri gösteren paremetrelerin tanımlanması.

3. Belirlenen bir risk paremetresi değerinin ±%X (x seçilen değeri ifade etmektedir) değişimine karşılık proje maliyetinin ne kadar değişeceğinin hesaplanması.

4. Hesaplanan proje maliyetlerini ekleyerek örümcek diyagramının grafiğinin çizilmesi.

5. Tüm risk paremetreleri için 3. ve 4. adımın tekrar edilmesi.

Örnek bir örümcek diyagramı Şekil 3.7‟de gösterilmiştir. Paremetre eğrilerinin kesiştiği nokta en iyi tahmin noktasıdır. Bu nokta paremetrelerin en olası değerleri ile belirlenmektedir. Herhangi bir paremetrede bir yüzde değişimi meydana geldiği zaman, en iyi tahmin noktası bu paremetrenin eğirisi boyunca kaymaktadır. Paremetre eğrilerinin şekli ve eğimleri paremetrenin toplam maliyete olan etkisi hakkında fikir vermektedir. Şekil 3.8‟de görüldüğü üzere paremetre eğrileri arasında yer alan kontür doğruları olasılık kontürlerini göstermektedirler. Olasılık kontürüne %Z gibi bir yüzde verilir ve bu %Z olasılık değerine göre her bir paremetre hangi değerler arasında değişebilecekse o noktalardan bu kontürün parametre eğrisini kesmesi sağlanır. Bu subjektif bir değerlendirmedir. Bu olasılık kontürlerinin subjektif tahmini gerçek olmayan bir resim oluşturuyor gibi gözükmesine rağmen istenirse bu kontürler istatiksel çalışmalar sonucunda da oluşturulabilir (Flanagan ve Norman, 1993).

ġekil 3.7 : Doğrusal olmayan örümcek diyagramı.

ġekil 3.8 : Olasılık çerçevesi.

Duyarlılık Analizi‟nin ayrıca bazı dezavantajları da bulunmaktadır (Flanagan ve Norman, 1993; Thompson ve Perry, 1992):

 Riskli değişkenlerin ortaya çıkma olasılıkları dikkate alınmamaktadır.  Değerler arasındaki birbirine bağlılık göz ardı edilmektedir.

 Projeyi etkileyebilecek sonsuz sayıda paremetre kombinasyonları olmasına rağmen sadece bir paremetrenin değişikliğinin etkisi her zaman izlenebilir. Duyarlılık analizi, olası fikirler arasında seçim yapabilmek için kesin tanımları olan bir method değildir.

3.4.3 Verimlilik analizi ve senaryo analizleri

Verimlilik ve Senaryo Analizleri‟nin bir bakıma Duyarlılık Analizi‟nin uygulamaları olduğu söylenebilir. Verimlilik analizi, bir projenin önemli değerlerini doğrulamak için kullanılmaktadır. Bu da projenin cazip olup olmadığını gostermektedir. Dinamik karar verme ya da nakit akışı risk modellemesi araçlarını göz önünde bulunduran bir yöntemdir. İlk olarak, verimlilik oranı (kritik getiri oranı), olası nakit akışı değerlerini başlangıçtaki değerlerle kıyaslayarak bulunur. Daha sonra, değişkenlerin değerleri değiştirilerek onların verimlilik oranı üzerindeki etkisi ölçülmektedir (Pilcher, 1973).

Senaryo analizi, alternatif opsiyonlar test edilirken kullanılmaktadır. Opsiyonlar, değişik senaryolar olarak düzene sokulmakta ve değerlendirilmektedir. Fakat senaryolar en olası, en iyimser ve en kötümser tahminler üzerinden hazırlanmalıdır. Ayrıca, sadece anahtar değişkenler kendi değerleriyle tanımlanmaktadırlar. Senaryo analizi ayrıca optimizasyon amacı ile de kullanılabilmektedir.

3.4.4 Monte Carlo analizi

Monte Carlo methodu ile rassal sayılardan faydalanılarak istatistiksel simülasyonlar yapılmaktadır. Monte-Carlo Nicholas Constantine Metropolis (1915-1999) tarafından bulunmuş ve Stanislaw Ulam tarafından yaygınlaştırılmıştır.

Monte Carlo, rassal sayıları baz alarak tahmini sistemleri modellemeye yaramaktadır. Genel uygulama alanları şu şekilde ifade edilebilmektedir (Bozkaya, 2006):

 Hücre Simülasyonu,  Borsa Modelleri,  Dağılım Fonksiyonları,

 Sayısal Analizler (Örn. süre-maliyet analizleri),  Doğal olayların simülasyonu,

 Atom ve Molekül Fiziği,

 Nükleer Fizik ve Yüksek Enerji Fiziği modellerini test eden simülasyonlar,  Deneylerde kullanılan aletlerin simülasyonu (Örn., bir madde içerisinde x

ışınlarının dağılımı).

Yukarıdaki uygulama modellerinde tahminler yapabilmek için rassal sayılar üretilmelidir, bunun için programlama bilgisi gerekmektedir ya da Monte Carlo bazlı çalışan paket programlar kullanılabilmektedir (Bozkaya, 2006):

Monte Carlo Benzetimi, fiziksel ve matematiksel bazı sistemlerin benzetiminde kullanılır. Rassal (random) değişkenlerin sisteme etkisinin incelenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Genelde rassal değişkenler için rastgele sayılar üreten bir algoritma ile çalışmaktadır. Bu algoritma ya C, C++ gibi yazılımlar kullanılarak hazırlanan bir yapı vasıtası ile ya da Monte Carlo bazlı çalışan paket programlarda programın kendi algoritması ile oluşturulmaktadır (Bozkaya, 2006):

Monte Carlo Benzetimi yapılacak değişkenler belli bir istatistiksel dağılıma uyacak şekilde üretilebilmektedir. Bunun için olasılık dağılım fonksiyonunun tersi kullanılmaktadır. Bilgisayar tarafından belirli bir aralıkta [0 - 1] düzenli (uniform) olarak üretilen rastgele sayılar olasılık dağılım fonksiyonlarının tersi kullanılarak kolaylıkla herhangi bir dağılıma dönüştürülebilmektedir (Bozkaya, 2006):

ġekil 3.9 : Rassal değişkenler

Örneğin iki rassal değişkene (

X

X

ilişkisi f fonksiyonuyla tanımlanmış olsun (Bozkaya, 2006):

Y = f(X

,X

)

Eğer

X

X

zamanda dağılım özellikleri de biliniyorsa (μx : Ortalama ve σx : Standart sapma) X

değerleri için defalarca rastgele sayılar üretilerek f fonksiyonuyla Y değerleri hesaplanabilmektedir. Buradan da Y ile ilgili istatistiksel bilgilere ulaşılabilmektedir. Ayrıca ne kadar çok örnekleme yapılırsa o kadar iyi sonuçlar elde edilmektedir (Bozkaya, 2006).

Simülasyonda en çok kullanılan dağılımlar aşağıda yer almaktadır (Flanagan ve Norman, 1993):  Düzgün (Uniform) Dağılım,  Üçgen Dağılım,  Poisson Dağılımı,  Binomial Dağılım,  Lognormal Dağılım,  Exponansiyel Dağılım,  Geometrik Dağılım,  Hipergeometrik Dağılım,  Weibull,  Beta.

ġekil 3.10 : Bazı olasılık dağılımları. 3.4.5 Karar ağacı analizi

Bir yatırım kararında, proje değerlendirmesinde, proje seçiminde vb ortaya çıkan farklı alternatifleri değerlendirmede karar alma tekniklerinden en güçlü olanlardan bir tanesi de “Karar Ağacı Analizi”dir. Adı şeklinden gelmekte olan bu teknik, karar noktalarını ve olasılık değerleri birbiri ardına ağaç gibi gelmektedir. Şekil 3.11‟de basit bir karar ağacı örneği yer almaktadır (Pilcher, 1973). Dikdörtgen kutu karar noktası olmakla birlikte dairesel olanlar ise olasılık değerlerini ifade etmektedir.

ġekil 3.11 : Karar ağacı modeli.

Karar noktaları için takip edilecek yol karar vericiye bağlı olarak belirlenmektedir. Bununla birlikte, olasılık noktaları için aynı şey söylenemez, çünkü olasılık noktaları farklı şanslar barındıran dallara ayrılmaktadır. Karar ve olasılıkla şekillendirilmiş her bir dal sonunda farklı stratejiler ortaya koymakta ve farklı beklenen değerler oluşturmaktadır. Karar vericiler işte bu farklı beklenen değerler üzerinden karar vermektedirler. Parasal bir hedef için alternatifin daha büyük bir beklenen değerinin olması, onun karar verici tarafından seçilmesi için uygun bir durum oluşturmaktadır. Yukarıda anlatılan deterministik karar karar ağacı analizi hariç, ayrıca Monte Carlo simülasyonu ve karar ağacı algoritması ile birleşen benzer bir teknikte bulunmaktadır. Bu teknik “Stokastik Karar Ağacı Analizi”dir. Stokastik karar ağacı analizleri karar ağacı analizlerinin ileri boyutunu oluşturmaktadır. Bu yöntemin üstünlükleri şu şekilde ifade edilebilmektedir (Tevfik, 1997):

 Farklı alternatif dalların ortaya çıkma durumu olasılık dağılımları ile ifade edilmektedir.

 Risk yönetimi kavramları kullanılarak bu olasılık dağılımları analiz edilmektedir.

Stokastik karar ağacının şans noktaları olasılık dağılımları ile ifade edilmektedir. Stokastik karar ağacı analizinde net bugünkü değer kriteri ve ilgili olasılıksal seçenekler genellikle sonuçları değerlendirirken önemli öğeler haline gelmektedir. Bununla birlikte, varyans ve beklenen değer kriterleri stokastik yaklaşımda kullanılabilmektedir. Alternatifin daha büyük beklenen değer ve düşük varyansı onun seçilmesini sağlamaktadır.

Karar ağaçları karar vericiyi tutarlı ve objektif biçimde değerlendirdiği problemi şekillendirmesi için zorlamaktadır. Dahası, bu yöntem risk noktalarını tanımlamakta ve hangi kararın diğerlerine göre daha baskın olması gerektiğini göstermektedir. Bu sebeple de yönetimsel karar vermede bu yöntem sıklıkla kullanılmaktadır (Flanagan, 1993).