DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL
ARBİTRAJ SERBEST FON 31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA YATIRIM
PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA
AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN
RAPOR
Yatırımcı Sayısı Tedavül Oranı (%)
0,23%
14,44%
Faiz Riski: Piyasa faizlerindeki ani değişiklikler sebebiyle oluşan risktir. Kredi Riski: Tahvil ve Bono ihraç eden kuruluşların anapara ve faiz geri ödemelerinde yükümlülüklerini karşılayamamaları sonucunda oluşan risktir. Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığı riskidir. Döviz Kuru Riski: Döviz kurlardaki ani dalgalanma nedeniyle oluşan risktir.
Kaldıraç Yaratan İşlem Riski: Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç riskini ifade eder.
Portföy Yöneticileri MURAT ÖZKAN
Fon, katılma payları Tebliğin ilgili hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Kurul’un düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fondan sağlanan dönemsel getiriden, izahnamede belirtilen şekil ve şartlarda performans primi kesilmektedir.
En Az Alınabilir Pay Adedi : 1 Adet
Yatırım Stratejisi
İzahnamesinde belirlenen sınırlar çerçevesinde, Borsa İstanbul’da işlem gören; ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde gerçekleşebilecek fiyat uyuşmazlıklarını ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamayı ve portföy değerinin artırmayı amaçlamaktadır.
Yatırım Riskleri Vadeli Mevduat
Toplam
150.666.683 1,143528 163 43,92%
14,21%
Fon Toplam Değeri Birim Pay Değeri (TRL)
Portföy Dağılımı Teminat
Deniz Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon'A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER
PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02.03.2020
31.12.2020 tarihi itibarıyla
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Fon'un Yatırım Amacı
YILLAR Toplam Getiri (%)
Eşik Değer Getirisi (%)
Enflasyon Oranı (%) (TÜFE) (*)
Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) (**)
Eşik Değerin Standart Sapması (%) (**)
Bilgi Rasyosu
Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri /
Net Aktif Değeri
2020 14,333% 8,501% 12,634% 0,418% 0,2404% 1,8609 150.666.683,43
GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.
B. PERFORMANS BİLGİSİ
Deniz Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon'A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU
(*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE'nin dönemsel oranıdır.
(**) Portföyün ve eşik değerinin standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.
Portföy Değerine
Oranı (%) TL Tutar
5,83
0,006358% 2.450.961,76
0,000018% 6.939,57
0,000221% 85.018,82
0,001592% 613.594,33
0,000055% 21.189,58
0,000041% 15.839,88
Kıstas Dönemi 02.03.2020-...
6) Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.
Kıstas Bilgisi
%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi * 1.05 (02/03/2020) 3.193.543,94 105.609.285,35
3,023923%
Toplam Faaliyet Giderleri Ortalama Fon Toplam Değeri
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Toplam Değeri
5) Performans sunum döneminde Fon'a ilişkin yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.
Denetim Ücreti Giderleri Saklama Ücreti Giderleri Aracılık Komisyonu Giderleri Kurul Kayıt Ücreti Diğer Faaliyet Giderleri
Eşik Değerinin Getirisi : Fonun eşik değerinin ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.
Nispi Getiri : Performans sonu dönemi itibariyle hesaplanan portföy getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir.
4) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.
02.03.2020 - 31.12.2020 döneminde : Fon Yönetim Ücreti
C. DİPNOTLAR
Deniz Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon'A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU 2) Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejisi "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.
3) Fon 02.03.2020 - 31.12.2020 döneminde net %14.33 oranında getiri sağlarken, eşik değerinin getirisi aynı dönemde %8.50 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi
%5.83 olarak gerçekleşmiştir.
Toplam Getiri : Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.
Dönemler Standart Sapma
Standart Sapma
02.03.2020 - 31.12.2020 0,96% 0,96%
Portföy Brüt Getiri 17,36%
EUR Ortalama
0,14%
Eşik Değeri Getiri
8,50%
Standart Sapma
0,84%
Standart Sapma
0,24%
Eşik Değeri 8,50%
GBP Ortalama
0,12%
9,82%
7,59%
8,09%
8,08%
0,0995
Portföy Getiri
Yıllar
7,16%
85,01%
40,30%
33,20%
29,86%
9,58%
8,28%
7,36%
6,96%
6,61%
7,94%
9,47%
8,99%
Dolar Kuru Euro Kuru
19,30%
32,31%
BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL) BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi Katılım 50 Endeksi
BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLI ORTALAMA BIST-KYD Eurobond USD (TL)
BIST-KYD Eurobond EUR (TL) 41,51%
BIST 30 ENDEKSİ
BIST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKSİ BIST-KYD DİBS 182 GÜN ENDEKSİ BIST-KYD DİBS 365 GÜN ENDEKSİ BIST-KYD DİBS 547 GÜN ENDEKSİ BIST-KYD DİBS TÜM ENDEKSİ BIST-KYD DİBS UZUN ENDEKSİ BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ
2020
5) Yatırım Fonu Endeksleri Karşılaştırma Tablosu
Dönemler
02.03.2020 - 31.12.2020
6) Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları 02.03.2020 - 31.12.2020 Dönem Getirisi BIST 100 ENDEKSİ
Getiri 39,53%
14,33%
Portföy 14,33%
Standart Sapma
0,42%
Yatırım Fonu Endeksleri
1,02%
D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR
Deniz Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon'A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU Dönemler
02.03.2020 - 31.12.2020
2) Döviz Kurlarındaki Dönemsel Ortalama Getiri ve Sapma
3) Portföy ve Karşılaştırma Ölçütü / Eşik Değeri için Risk Ölçümleri Dönemler
02.03.2020 - 31.12.2020
4) Performans bilgisi tablosunda rapor dönemi portföy ve karşılaştırma ölçütü / eşik değeri standart sapmasına yer verilmiştir. (Günlük verilerden hareketle hesaplanmıştır) JPY Ortalama
0,11%
Nispi Getiri 5,83%
Standart Sapma
0,82%
Beta 1,3077 USD
Ortalama 0,09%
Portföy Net Getiri 14,33%
Takip Hatası
