DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 31 ARALIK
2021 TARİHİ İTİBARIYLA YATIRIM
PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA
AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN
RAPOR
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Maslak no1 Plaza Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslak, Sarıyer 34485 İstanbul, Türkiye Tel : +90 (212) 366 6000 Fax : +90 (212) 366 6010 www.deloitte.com.tr
Mersis No: 0291001097600016 Ticari Sicil No : 304099
DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)’nun (“Fon”) 1 Ocak - 31 Aralık 2021 dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.5 sayılı “Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”’inde (“Tebliğ”) yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.
İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.
Görüşümüze göre Fon’un 1 Ocak - 31 Aralık 2021 dönemine ait performans sunum raporu Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)’nun performansını ilgili Tebliğ’de belirtilen performans sunum standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun olarak doğru biçimde yansıtmaktadır.
Fon’un 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kamuya açıklanmak üzere ayrıca hazırlanacak yıllık finansal tabloları üzerindeki bağımsız denetim çalışmalarımız henüz tamamlanmamış olup; söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim çalışmalarımızın tamamlanmasını müteakiben ilgili bağımsız denetim raporumuz ayrıca tanzim edilecektir.
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED
Erdem TAŞ, SMMM Sorumlu Denetçi İstanbul, 28 Ocak 2022
Deloitte; İngiltere mevzuatına göre kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) şirketini, üye firma ağındaki şirketlerden ve ilişkili tüzel kişiliklerden bir veya birden fazlasını ifade etmektedir. DTTL ve üye firmalarının her biri ayrı ve bağımsız birer tüzel kişiliktir. DTTL (“Deloitte Global” olarak da anılmaktadır) müşterilere hizmet sunmamaktadır.
Global üye firma ağımızla ilgili daha fazla bilgi almak için www.deloitte.com/about adresini ziyaret ediniz.
© 2021. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
Yatırımcı Sayısı Tedavül Oranı (%)
15,61%
9,68%
6,83%
6,70%
5,84%
5,47%
4,66%
4,51%
4,05%
3,94%
2,88%
2,66%
2,47%
1,96%
1,87%
5,11%
2,15%
0,00%
101,13%
"Faiz Riski: Piyasa faizlerindeki ani değişiklikler sebebiyle oluşan risktir.Piyasa Riski: Finansal varlıkların fiyatlarındaki ani hareketlerden dolayı oluşan risktir.Kredi Riski: Tahvil ve Bono ihraç eden kuruluşların anapara ve faiz geri ödemelerinde yükümlülüklerini karşılayamamaları sonucunda oluşan risktir.Karşı Taraf Riski: Borsa dışı türev araç işlemlerinde, Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi riskidir.Türev Araçlardan Kaynaklanan Risk: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin kaldıraç etkisi nedeni ile piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucu anapara ve/veya teminat kayıp riskidirDöviz Kuru Riski: Döviz kurlardaki ani dalgalanma nedeniyle oluşan risktir.Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığı riskidir.Operasyonel Risk: Başarısız veya yetersiz iç süreçler, insan, sistem veya dış etkenlerden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı kayıp riskidir. Yasal Risk: Fonun halka arz edildiği dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişiklerden olumsuz etkilenmesi riskidir.*
Portföy Yöneticileri MURAT ÖZKAN
Fon portföyü orta vadede piyasa ortalamaları üzerinde büyüme potansiyeli olan şirket hisse senetlerinden oluşturulmaktadır. Hisse seçimine odaklanan fonun uzun vadede BIST 100 Endeksinin üzerinde bir performans yaratması hedeflenmektedir.
Yüksek oranda hisse senedi riski taşıyabilen ve endeksin üzerinde getiri bekleyen yatırımcılarımız için uygundur.
En Az Alınabilir Pay Adedi : 1 Adet
Yatırım Stratejisi
Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST’de işlem gören ihraççı paylarına(hisse senedi) yatırım yapılır.
Yatırım Riskleri
Toplam
39.174.792 0,375012 468 52,23%
93,86%
10,63%
4,09%
- Biracılık Ve Meşrubat - Teknoloji
Ters Repo
Takasbank Para Piyasası İşlemleri Teminat
- İletişim
- Petrol Ve Petrol Ürünleri
- İletişim Cihazları - Elektrik - Otomotiv - Dayanıklı Tüketim - Perakende - Holding
- Hava Yolları Ve Hizmetleri - Bankacılık
- Madencilik - Cam - Diğer
- Bilgisayar Toptancılığı Birim Pay Değeri (TRL)
Portföy Dağılımı Ortaklık Payları
- Demir, Çelik Temel
DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON )'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER
PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 3/16/1999
12/31/2021 tarihi itibarıyla
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Fon'un Yatırım Amacı Fon Toplam Değeri
YILLAR Toplam Getiri (%)
Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi
(%)
Enflasyon Oranı (%) (TÜFE) (*)
Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) (**)
Karşılaştırma Ölçütünün Standart
Sapması (%) (**)
Bilgi Rasyosu
Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri /
Net Aktif Değeri
2017 43,594% 41,685% 11,920% 0,881% 0,8513% 0,0252 1.236.889,48
2018 -21,256% -13,597% 20,302% 1,277% 1,1902% -0,1227 1.210.196,93
2019 36,474% 29,014% 11,836% 1,282% 1,1222% 0,0765 4.006.751,30
2020 30,796% 26,662% 14,599% 1,612% 1,4234% 0,0445 15.923.500,83
2021 27,283% 27,225% 36,081% 1,587% 1,3984% 0,0071 39.174.792,30
GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.
B. PERFORMANS BİLGİSİ
PERFORMANS BİLGİSİ
(*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE'nin dönemsel oranıdır.
(**) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.
Portföy Değerine
Oranı (%) TL Tutar
0,007978% 808.642,51
0,000084% 8.492,52
0,000207% 20.989,68
0,000486% 49.287,57
0,000055% 5.595,52
0,000205% 20.733,61
Kıstas Dönemi 12/24/2015-12/31/2017 1/1/2018-...
6) Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.
Kıstas Bilgisi
%5 BIST-KYD DİBS Tüm + %10 BIST 30 + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %75 BIST 100
%5 BIST-KYD DİBS Tüm + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %10 BIST 30 GETİRİ + %75 BIST 100 GETİRİ 913.741,41
27.769.276,40 3,290476%
Toplam Faaliyet Giderleri Ortalama Fon Toplam Değeri
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Toplam Değeri
5) Performans sunum döneminde Fon'a ilişkin yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.
Denetim Ücreti Giderleri Saklama Ücreti Giderleri Aracılık Komisyonu Giderleri Kurul Kayıt Ücreti Diğer Faaliyet Giderleri
Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : Fonun karşılaştırma ölçütünün ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.
Nispi Getiri : Performans sonu dönemi itibariyle hesaplanan portföy getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir.
4) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.
1/1/2021 - 12/31/2021 döneminde : Fon Yönetim Ücreti
C. DİPNOTLAR
1) Deniz Portföy hedeflenen getirinin yanında destek hizmet ve bütüncül yaklaşım ile yatırımcı nezdinde güvenilir ve şeffaf yönetim yapan kurum anlayışını önemsemektedir.
Stratejilere yatırım alternatifleri üzerinde temel ve nicel analizlere göre yatırım komitesinin ortak görüş birliğine göre karar verilir.
2) Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejisi "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.
3) Fon 1/1/2021 - 12/31/2021 döneminde net %27.28 oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün getirisi aynı dönemde %27.22 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %0.06 olarak gerçekleşmiştir.
Toplam Getiri : Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.
Dönemler Standart Sapma
Standart Sapma
1/2/2017 - 12/31/2017 0,77% 0,76%
1/2/2018 - 12/31/2018 1,74% 1,81%
1/2/2019 - 12/31/2019 0,85% 0,89%
1/2/2020 - 12/31/2020 0,91% 0,91%
1/4/2021 - 12/31/2021 2,30% 2,35%
1,19%
0,26% 0,22%
1,68%
0,77%
0,79%
2,31%
0,13%
0,06%
0,11%
Portföy Brüt Getiri 47,84%
-18,92%
40,52%
34,18%
30,57%
EUR Ortalama
0,08%
Standart Sapma 0,69%
7,46%
4,13%
0,06%
0,13%
0,04%
0,13%
0,23%
Karşılaştırma Ölçütü
GBP JPY
Ortalama 0,05%
0,16%
0,06%
0,11%
Ortalama 0,07%
18,89%
17,78%
14,23%
26,35%
71,56%
70,34%
60,91%
79,65%
65,49%
16,32%
15,35%
11,68%
6,70%
-1,96%
-21,67%
18,73%
21,43%
12,48%
0,69%
1,76%
0,80%
0,76%
2,34%
Standart Sapma 0,88%
1,28%
Beta 1,0016 1,0457 1,1113 1,1144 1,1225 3) Portföy ve Karşılaştırma Ölçütü / Eşik Değeri için Risk Ölçümleri
Dönemler 1/2/2017 - 12/31/2017 1/2/2018 - 12/31/2018 1/2/2019 - 12/31/2019 1/2/2020 - 12/31/2020 1/4/2021 - 12/31/2021
4) Performans bilgisi tablosunda rapor dönemi portföy ve karşılaştırma ölçütü / eşik değeri standart sapmasına yer verilmiştir. (Günlük verilerden hareketle hesaplanmıştır)
Getiri USD
Ortalama 0,03%
0,15%
0,05%
0,09%
0,27%
Takip Hatası 0,0351 0,0467 0,0510 0,0521 0,0457
Portföy Getiri 43,59%
-21,26%
36,47%
30,80%
27,28%
Portföy 43,59%
Standart Sapma
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL) BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi Katılım 50 Endeksi
BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLI ORTALAMA BIST-KYD Eurobond USD (TL)
BIST-KYD Eurobond EUR (TL) Dolar Kuru
Euro Kuru
BIST-KYD DİBS 182 GÜN ENDEKSİ BIST-KYD DİBS 365 GÜN ENDEKSİ BIST-KYD DİBS 547 GÜN ENDEKSİ BIST-KYD DİBS TÜM ENDEKSİ BIST-KYD DİBS UZUN ENDEKSİ BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi
1/2/2018 - 12/31/2018 1/2/2019 - 12/31/2019 1/2/2020 - 12/31/2020 1/4/2021 - 12/31/2021 6) Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları 12/31/2020 - 12/31/2021 Dönem Getirisi BIST 100 ENDEKSİ
BIST 30 ENDEKSİ BIST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ
-21,26%
36,47%
30,80%
27,28%
16,45%
22,77%
22,48%
62,55%
Getiri 30,05%
28,41%
19,48%
BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKSİ Yıllar 2017 2018 2019 2020 2021
5) Yatırım Fonu Endeksleri Karşılaştırma Tablosu Dönemler
1/2/2017 - 12/31/2017
1,28%
1,61%
1,59%
Yatırım Fonu Endeksleri
12,67%
1,12%
1,42%
1,40%
26,66%
27,22%
41,69%
-13,60%
29,01%
Standart Sapma
0,85%
D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR
1) Tüm dönemler için portföy ve karşılaştırma ölçütünün birikimli getiri oranı Dönemler
1/2/2017 - 12/31/2017 1/2/2018 - 12/31/2018 1/2/2019 - 12/31/2019 1/2/2020 - 12/31/2020 1/4/2021 - 12/31/2021
2) Döviz Kurlarındaki Dönemsel Ortalama Getiri ve Sapma Portföy Net Getiri
43,59%
-21,26%
36,47%
30,80%
27,28%
Karşılaştırma Ölçütü 41,69%
-13,60%
29,01%
26,66%
27,22%
Nispi Getiri 1,91%
-7,66%
