Arz, sunmak ve satmak anlamına gelen bir kelimedir. Kiraz arzı, belirli bir zaman diliminde belirli fiyatlardan satılmak istenen miktarlarına denir. Türkiye kiraz arzı dendiğinde her bir kiraz üreticisinin arzının yatay toplamı anlaĢılır. Belirli bir ürünün arz miktarı, üretimde kullanılan girdi fiyatlarına, ürün fiyatına, varsa rakip ve tamamlayıcı ürünlerin fiyatına, üretici firma sayısındaki değiĢmeye, teknoloji kullanım düzeyine ve üreticilerin geleceğe yönelik fiyat beklentilerine bağlı olarak değiĢir. Kiraz arzında da bu faktörler temel etkenlerdendir. Ancak kiraz meyvesinin kendisine has özellikleri sebebiyle rakip ve tamamlayıcıları yoktur. Bu çalıĢmada 156 Ertek,Tümay,Ekonometriye giriĢ,BETA,2.Baskı,Ġstanbul,2000,s.147 157 Ertek ,Tümay,a.g.e.s,387 158 Tarı,Recep,Ekonometri ,ALFA,2.Baskı,,Ġstanbul,2002.,s.145
üretimde kullanılan girdi fiyatlarının bulunamayıĢı en önemli eksikliktir. Kiraz arzını etkileyen temel faktör, üretici fiyatları alınmıĢtır. Tek değiĢkenli basit regresyon modeli uygulanmıĢtır. Diğer değiĢkenlerin değiĢmediği varsayımıyla kiraz arz fonksiyonu;
Q=f(P) Ģeklinde oluĢturulmuĢtur.
Kiraz arz fonksiyonuna ulaĢmak için zaman serilerinin durağanlıklarının test edilmesi gerekir. Öncelikle birim kök analizleri yapılır.
3.4.1.Birim Kök Analizi
Zaman serisi analizlerinde sahte regresyon sorununu aĢmak için değiĢkenlerin durağan olup olmadıkları tespit edilmelidir. Çünkü sahte regresyon, t ve F gibi istatiksel değerleri kuĢkulu hale getirecektir. Birim kökün varlığının sınanması için iki hipotez oluĢturulur. Bunlar:
H1:
γ<0(p<1)
Seride birim kök yoktur. Seri durağandır.H0:
γ=0(p=1)
Seride birim kök vardır. Seri durağan değildir.Dickey–Fuller testinin uygulanmasında Δyt=γyt-1+ut regresyonunda yer alan γ parametresinin sahip olduğu t değerinin, Dickey-Fuller „a özel olarak hazırlanan T tablo değeri ile karĢılaĢtırılarak önceden hazırlanan H0 veH1 hipotezlerine göre birim kökün varlığı tespit edilmelidir.159
Bu amaçla kiraz üretimi (q) ve kiraz fiyatı (p) değiĢkenleri için tanımlanan biçimlerinde (logaritmik formda) durağanlık testleri yapılmıĢtır. Önce kiraz üretiminin birim kök analizi yapılmıĢtır. SIC kriterine göre bir gecikme alınarak test edilmiĢtir.
159
Tablo:41:Kiraz Üretimi Birim Kök Analizi:
İddia Hipotezi: D(LQ) Birim köke sahiptir. Dışsal Değişken: Yok
Gecikme uzunluğu: 0 (Otomatik Schawarz kriterine göre, max gecikme=1) t-İstatistiği Olasılık
Genişletilmiş Dickey-Fuller test istatistiği -7.723519 0.0000
MacKinnon Kritik
Değerleri 1% level -2.647120
5% level -1.952910
10% level -1.610011
*MacKinnon (1996) tek yanlı p değerleri.
Genişletilmiş Dickey-Fuller Test Denklemi Bağımlı Değişken: D(LQ,2)
Metod: En Küçük Kareler Tarih: 09/22/11 Saat: 15:58 Örneklem (Ayarlanmış): 1982 -2010 Gözlem sayısı: 29 (ayarlamadan sonra)
Değişkenler Katsayı Standart Hata t-İstatistiği Olasılık
D(LQ(-1)) -1.361031 0.176219 -7.723519 0.0000
R2 0.680557 Bağımlı Değ. Ort. 0.000206
Düzeltilmiş R2 0.680557 Bağ. Değ. Standart Sap.
0.226983 Regresyonun standart
hatası 0.128289 Akaike bilgi kriteri -1.235189
Reg. Hata kareler top. 0.460826 Schwarz kriteri -1.188041
Logaritmik olasılık 18.91024 Hannan-Quinn kriteri. -1.220423
Durbin-Watson istatistiği 1.767770
Elde edilen regresyon Ģu Ģekildedir. ΔLog Qt= -1,361033 LogQt-1
(-7.723519)
Bulunan t istatistiği tau istatistiği olarak iĢlem görür. Bulunan ADF Test istatistiği 7,723519 olup bulunan bu değer, MacKinnon Kritik değerlerine sırasıyla %1,%5ve %10 tablo değerleri ile karĢılaĢtırılır. Bu karĢılaĢtırma; %1 kritik değeri – 2,647120, %5 kritik değeri -1,952910 ve %10 kritik değeri – 1,610011 ile yapılır. Sonuca bakıldığında t istatistiğinin mutlak değeri MacKinnon kritik değerlerinin mutlak değerinden büyük çıkmıĢtır. Bu sonuç, H1: γ<0(p<1) hipotezinin kabulüdür.
Yani kiraz üretim serisi birim kök taĢımaz. Seri, bir gecikme alınarak durağanlaĢtığı için birinci dereceden durağandır.
Sonra kiraz üreticisinin eline geçen fiyatlardan oluĢan zaman serisinin logaritmik formda durağanlık testi yapılmıĢtır. Kısaltma olarak PTL simgeleri kullanılmıĢtır. Üretici fiyatları tarımsal GSYĠH deflâtörü ile oranlanarak reel fiyatlar oluĢturulup iĢleme konmuĢtur. Yine serinin bir gecikmeli operatörü alınmıĢtır.
Tablo:42:Kiraz Üretici Fiyatlarının Birim Kök Analizi:
İddia Hipotezi: D(LRPTL) Birim Köke Sahiptir. Dışsal Değişken: Yok
Gecikme Uzunluğu: 0 (Otomatik Schwarz Kriterine göre,, max gecikme=1) t-istatistiği Olasılık
Genişletilmiş Dickey-Fuller test istatistiği -3.583578 0.0008
MacKinnon Kritik değer.: 1% level -2.647120
5% level -1.952910
10% level -1.610011
*MacKinnon (1996) tek yanlı p değerleri.
Genişletilmiş Dickey-Fuller Test Denklemi Bağımlı Değişken: D(LRPTL,2)
Metod: En Küçük Kareler Tarih: 09/22/11 Saat: 15:59 Örneklem (Ayarlanmış): 1982 -2010 Gözlem Sayısı: 29 (ayarlamadan sonra)
Değişken Katsayı Standart Hata t-İstatistiği Olasılık.
D(LRPTL(-1)) -0.626716 0.174886 -3.583578 0.0013
R2 0.310561 Bağımlı Değ. Ort. -0.074205
Düzeltilmiş R2 0.310561 Bağımlı Değ. S. Sapması
1.004968
Reg. Standart hatası 0.834450 Akaike bilgi kriteri 2.509785
Reg. Hata Kareler Top. 19.49657 Schwarz kriteri 2.556934
Log. Olasılık -35.39189 Hannan-Quinn kriteri 2.524552
Durbin-Watson istatistiği 1.964398
Bilgisayar çıktısına göre elde edilen regresyon Ģu Ģekildedir: ΔLogPTLt = - 0,626716 LogPTLt-1
(-3.583578)
Tablodan görüleceği üzere ADF test istatistiği (t istatistiği) -3,583578 olup %1, %5 ve %10 MacKinnon kritik değerlerinin (sırasıyla -2,647120, -1,952910 ve - 1,610011 ) mutlak değerlerinden daha büyüktür. Bu sonuçlarda göstermektedir ki
H1: γ<0(p<1) hipotezi kabul edilir. Bunun anlamı, PTL zaman serisi birim kök taĢımaz, birinci dereceden durağandır.
3.4.2:Türkiye Kiraz Arz Fonksiyonu
Üretim ve fiyat değiĢkenlerinin logaritmik formlarda durağan oldukları tespit edildikten sonra, çift logaritmik yöntem ile arz fonksiyonu türetilmiĢtir.
Tablo:43:Türkiye Kiraz Arz Fonksiyonu:
Bağımlı Değişken: LQ Metod: E.K.K.
Tarih: 09/22/11 Saat: 16:00 Örnek Aralığı: 1980- 2010 Gözlem Sayısı: 31
Değişkenler Katsayı Standart Hata t-istatistiği Olasılık
C 12.11097 0.025410 476.6292 0.0000
LRPTL 0.092156 0.005011 18.39052 0.0000
R2 0.921026 Bağımlı Değ. Ort. 12.03836
Düzeltilmiş R2 0.918303 Bağımlı Değ. S. Sapması
0.488956
Reg. Standart hatası 0.139757 Akaike bilgi kriteri -1.035486
Reg. Hata Kareler Top 0.566427 Schwarz kriteri -0.942970
Log. Olasılık 18.05003 Hannan-Quinn kriteri -1.005328
F-istatistiği 338.2111 Durbin-Watson istatistiği 0.966585
Tablodaki bu regresyon değerlerine göre kiraz arz modeli;
Log Q=12,11097+0,092156 Log PTL olarak tespit edilmiĢtir.
(476,6292) (18,39052)
Regresyon modelinin parametrelerinin iĢaretleri teorik beklentilere uygundur. Temel arz kanuna göre kirazın fiyatı arttıkça arz edilen miktarın artması gerekir. Yani arz eğrisi pozitif eğimli bir yapıya sahiptir. Regresyon modeli parametrelerinin iĢaretleri pozitif çıkmıĢtır.
Ayrıca parametreler istatistiksel olarak anlamlıdır. Olasılık değerlerinin 0.000 çıkması t- istatistiği regresyon katsayılarının %99 oranında anlamlı olduğunu gösterir.
ġöyle ki;
Standart Hata: Burada 12,11097 değeri ana kütle parametresi olan b0‟ın ve 0,092156 değeri de b1‟in tahminidir. Bulunan bu tahmin değerlerinin ana seri parametrelerinin güvenilir tahminleri olup olmadığının araĢtırılması gerekir. Yani tahminin, gerçek değere ne kadar yakın olup olmadığının anlaĢılması gerekir.
Ġstatistikte bir tahminin güvenilirliği onun standart hata ve varyansının küçüklüğüne bağlıdır. 160
Hesaplamada standart hatalar 0,025 ve 0,005 olarak bulunmuĢtur. Bu değerler çok küçük çıktığından bağımlı değiĢken tahminleri (Q) bağımlı değiĢken (Q)‟ye o derece yaklaĢmakta ve regresyon doğrusu verilere uygun olmaktadır.
Düzeltilmiş R2
: 0,918303. Bağımlı değiĢkende (Kiraz üretimi: Q) meydana gelen değiĢmelerin 0,92‟sinin bağımsız değiĢkende (Üretici fiyatları: PTL) meydana gelen değiĢmelerle açıklandığını gösterir. Çünkü çıkan sonuç 1‟e çok yaklaĢmıĢtır.
R2 değeri, 0 ile 1 arasında yer alır. 0‟a yaklaĢtıkça bağımlı değiĢkendeki değiĢmeyi
bağımsız değiĢkendeki değiĢmeler açıklayamaz. 1 ve bire yaklaĢtığında ise bağımlı değiĢkendeki değiĢmeyi bağımsız değiĢkendeki değiĢmeler etkiler. Üretici fiyatlarındaki artıĢlar, iktisadi anlamda kiraz arzını arttırır. Yıllara göre üreticinin eline geçen fiyatlara bakıldığında her yıl arttığı gözlemlenebilir. DüzeltilmiĢ R2 sonucu da bunu desteklemesi yönünden anlamlıdır.
R2 Büyüdükçe (veya s2 küçüldükçe) bağımsız değiĢken (PTL)‟in bağımlı değiĢken (Q)‟yü açıklama gücü artmakta, R2 küçüldükçe (veya s2
büyüdükçe ) bağımsız değiĢkenin bağımlı değiĢkeni açıklama gücü azalmaktadır.161
AraĢtırmada R2 büyük çıkmakta yani 1‟e yaklaĢmakta standart hata ise çok küçük çıkmaktadır. Bu
rakamlarda göstermektedir ki kiraz üretimini üreticinin eline geçen kiraz fiyatları açıklamaya yeter.
t-testi:18,39052 olarak bulunmuĢtur. Ġstatistikte bir tahminin güvenilirliği
yani ana kütle değerine yakınlığı onun standart hata veya varyansının küçüklüğüne bağlıdır.162
Bu duruma göre kiraz arz fonksiyonunun standart hatası küçük çıkmıĢtır. Buna ilaveten ana kütlenin tahminciye ne kadar yakın olduğunu bulabilmek için ana kütlenin güven aralıkları bulunur. En yaygın kullanılan güven düzeyi %95‟tir. Ana seriden çekilebilmesi mümkün örneklerin tahminci katsayılarının %95‟ i bu sınırlar içinde bulunmalıdır. AraĢtırma regresyon sonuçlarına bakıldığında thesaplanan> ttablo değeri olduğu görülür. thesaplanan=18,39052> ttablo=2,045 olarak çıkmıĢtır. Bu sayıların anlamı, üretici eline geçen kiraz fiyatları (PTL), kiraz üretimini (Q) pozitif yönde etkileyen önemli bir değiĢkendir. Modeldeki tek değiĢken olan fiyat (PTL), kiraz
160
Tarı,a.g.e.,s.43
161
Akaya ġ.,Pazarlıoğlu M.V.,Ekonometri 1,Berk Masa Üstü Yayıncılık, 4. Baskı,Ġzmir 2000,s.88
162
arzının en önemli belirleyicisidir. Tablodaki verilere bakıldığında kiraz fiyatları arttıkça sürekli Türkiye‟de kiraz üretiminin arttığı görülür.
F Testi: 338.2111. F testi, bağımsız değiĢkenlerin bağımlı değiĢken üzerinde
etkili olup olmadıklarını anlamak için kullanılır. R2
=0 iken F=0 olurken R2 arttıkça
F değeri de artmakta ve R2
=1 olduğunda F değeri sonsuz olmaktadır.
Fhesaplanan<Ftablo çıkarsa esas hipotez kabul edilir. AraĢtırmada Fhesaplanan=338,21 çıkarken F0,5 (1,28)=4,17 çıkmıĢtır. Bu sonuç göstermektedir ki üreticinin eline geçen kiraz fiyatları(PTL) yani bağımsız değiĢken bağımlı değiĢken olan kiraz arzı (Q) üzerinde büyük etkiye sahiptir. Çünkü Fhesaplanan<Ftablo çıkmıĢtır.
Durbin –Watson d Testi: Otokorelasyon ekonometride istenilmeyen bir
durumdur. Hata teriminin birbirini izleyen değerleri arasında iliĢki bulunması haline otokorelasyon denir. Bu durum doğrusal regresyon modelinin önemli bir varsayımından sapmadır. Varsayım gereği hata terimleri arasında bir iliĢki yoktur.163 Otokorelasyon daha çok zaman serilerinde ortaya çıkar. Otokorelasyonun olup olmadığını tespit edebilmek için Durbin –Watson testi kullanılır. Bilgisayar çıktısına bakıldığında Durbin-Watson istatistiği 0,966585 olarak hesaplanmıĢtır. Bu rakam da 0‟dan uzak 1‟e yakın olduğu için pozitif otokorelasyondan bahsedilir. Durbin – Watson tablo değerleri ile değerlendirilecek olursa 0< 0,966585<1,36 olduğu gözlemlenir. Tablo değerine bakılırken k=1 açıklayıcı değiĢken, n=31 ve ά =0,05 Ģeklinde tabloya bakılmıĢtır. Buna göre alt sınır dl =1,36 ve üst sınır du=1,50 olduğu için modelde otokorelasyon vardır.
Otokorelasyon varsa bunun düzeltilmesi gereklidir. Bunun çözümü ise otokorelasyonun nedenine bağlıdır. Eğer modele alınmayan bir değiĢkenden veya matematiksel kalıbın yanlıĢ seçilmesinden kaynaklanıyorsa bu hataların düzeltilmesiyle bu sorun giderilir. Bu sebeplere bağlı bir otokorelasyon değilse yani gerçek bir otokorelasyon ise hata teriminin E.K.K varsayımlarına uyacak biçime dönüĢtürülmesidir.
Akaike bilgi kriteri; açıklayıcı değiĢkenlerin sayısını tespit etmek için
yaygın olarak kullanılır. -1,035486 olarak çıktıdan anlaĢılmaktadır. R2 değeri yüksek AIC kriteri düĢüktür.
163
Scwars Kriteri (SIC); model seçiminde kullanılan bir kriterdir. SC
kriterinin azalıĢına göre model seçimi yapılmaktadır164. Bilgisayar çıktısında SC kriteri -0,942970 olarak hesaplanmıĢtır.
3.4.3.Değerlendirme
Kiraz arzını etkileyen bağımsız değiĢken, üreticilerin eline geçen fiyat olduğu fonksiyonel iliĢki modellenerek kanıtlanmıĢtır. Fonksiyon türetmede kullanılan matematiksel ve istatiksel parametreler anlamlı çıkmıĢtır. Çift logaritmik yöntem uygulanmasının sebebi, kiraz arz esnekliğine ulaĢmaktır. Uygulamada arz esnekliği 0,9 hesaplanmıĢtır. Model bulgusuna göre, reel fiyattaki yüzde birlik bir artıĢ arzı yüzde 0.9 oranında artırmaktır. Esneklik katsayısı düĢük çıkmıĢtır. Bu oranda iktisat
teorisindeki esneklik değerlerine uygundur. Çünkü tarımsal ürünlerdeki fiyat artıĢına uyum en erken bir yılda gerçekleĢir. Kiraz çok yıllık bir meyve olması sebebiyle fiyat artıĢlarına tepki 5 yılda bir geçekleĢebilir. Çünkü bir kiraz ağacının verim verme süresi asgari 5 yıldır.