LİKİDİTE RİSKİ YÖNETİMİNE VE LİKİDİTE KARŞILAMA ORANINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (Devamı)

5. JPMorgan Acil Durum Fonlama Planı (“ADFP”) Kurumsal Hazine Birimi tarafından takip edilmektedir. Bu plan yaşanabilecek potansiyel ve yaşanmakta olan likidite krizi durumlarında hem kısa hem de uzun vadeli işlemlerin yönetimini düzenleyen bir çerçeve dökümandır. Bunlara ek olarak, ilgili doküman Bankanın risk iştahı dikkate alınarak belirlenmiş olan likidite limitlerini ve Bankanın uygun likidite pozisyonunu tutabilmesi için gereken politikaları içermektedir. Şube bu global eylem planının bir parçası olarak stresli ortamlarda likiditeyi yönetmek üzere genel merkezin geneli uygulama usulleri ve aksiyon planlarını takip etmektedir. Global ADFP’nin bir eki olarak Şube Likidite Acil Durum Fonlama Planı (“Şube ADFP”) oluşturularak Müdürler Kurulu tarafından onaylanmıştır. Şube ADFP üst yönetimin görev ve sorumluluklarını ve acil durumlarda takip edilecek prosedürleri içermektedir. Herhangi bir acil durum ya da piyasa krizi durumunda Şube’nin Hazine Birimi, Aktif Pasif Komitesi ve Müdürler Kurulu ve bölgesel Hazine Birimleri ile mevcut durumu ve piyasada meydana gelen gelişmeleri birlikte değerlendirerek Şube’ye uygun fonlama ihtiyaçlarının tespit edilmesi sağlanacaktır. Böylelikle herhangi bir likidite krizi durumunda kararların uyumlu bir şekilde ve ivedilikle alınması ve oluşabilecek daha büyük likidite sorunlarının önlenmesi sağlanır.

Şube üst düzey yönetimi ekonomik dalgalanma dönemlerinde güçlü bir bilanço yapısına sahip olmanın stratejik öneminin bilincinde olup; sermaye, yedekler ve likidite konularına özel önem göstermektedir. Herhangi bir acil durum ve/veya piyasa krizi durumlarinda, Genel Merkez BDDK’nın öngördüğü kurallar çerçevesinde gerekli olan sermaye ve likidite kaynaklarını Şube’ye tahsis etmekle yükümlüdür.

MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)

VI. LİKİDİTE RİSKİ YÖNETİMİNE VE LİKİDİTE KARŞILAMA ORANINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (Devamı)

a. Likidite karşılama oranı:

Cari Dönem

Dikkate Alınma Oranı Uygulanmamış Toplam Değer (*)

Dikkate Alınma Oranı Uygulanmış Toplam Değer (*)

TP+YP YP TP+YP YP

YÜKSEK KALİTELİ LİKİT VARLIKLAR

1 Yüksek Kaliteli Likit Varlıklar 1.123.500 178.561

NAKİT ÇIKIŞLARI

2 Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat - - - -

3 İstikrarlı mevduat - - - -

4 Düşük istikrarlı mevduat - - - -

5 Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat

dışında kalan teminatsız borçlar - - - -

6 Operasyonel mevduat - - - -

7 Operasyonel olmayan mevduat 1.486.693 64.598 1.486.693 64.598

8 Diğer teminatsız borçlar 19.684 - 19.684

9 Teminatlı borçlar - -

10 Diğer nakit çıkışları - - - -

11 Türev yükümlülükler ve teminat

tamamlama yükümlülükleri 559.090 397.428 559.090 397.428

12 Yapılandırılmış finansal araçlardan borçlar - - - -

13 Finansal piyasalara olan borçlar için verilen ödeme

taahhütleri ile diğer bilanço dışı yükümlülükler - - - -

14 Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın cayılabilir bilanço dışı diğer yükümlülükler ile

sözleşmeye dayalı diğer yükümlülükler - - - -

15 Diğer cayılamaz veya şarta bağlı olarak cayılabilir

bilanço dışı borçlar 283.101 - 160.177 -

16 TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLARI 2.225.644 462.025

NAKİT GİRİŞLERİ - - - -

17 Teminatlı alacaklar - - - -

18 Teminatsız alacaklar 1.106.205 27.750 1.106.205 25.750

19 Diğer nakit girişleri 561.205 361.317 561.205 361.317

20 TOPLAM NAKİT GİRİŞLERİ 1.667.410 387.067 1.667.410 387.067

Üst Sınır Uygulanmış Değerler

21 TOPLAM YKLV STOKU 1.123.500 178.561

22 TOPLAM NET NAKİT ÇIKIŞLARI 558.234 115.506

23 LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI (%) 201 155

(*) Haftalık basit aritmetik ortalama alınmak suretiyle hesaplanan değerlerin son üç ay için hesaplanan basit aritmetik ortalaması.

MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)

YÜKSEK KALİTELİ LİKİT VARLIKLAR

1 Yüksek Kaliteli Likit Varlıklar 2.126.401 156.426

NAKİT ÇIKIŞLARI

2 Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat - - - -

3 İstikrarlı mevduat - - - -

4 Düşük istikrarlı mevduat - - - -

5 Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat

dışında kalan teminatsız borçlar - - - -

14 Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın cayılabilir bilanço dışı diğer yükümlülükler ile

sözleşmeye dayalı diğer yükümlülükler - - - -

15 Diğer cayılamaz veya şarta bağlı olarak cayılabilir

bilanço dışı borçlar 95.984 - 51.849 -

16 TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLARI 4.875.917 405.353

NAKİT GİRİŞLERİ - - - -

17 Teminatlı alacaklar - - - -

18 Teminatsız alacaklar 2.798.863 15.743 2.798.863 15.743

19 Diğer nakit girişleri 439.004 314.005 439.004 314.005

Yabancı parada en yüksek değer 24 Aralık 2021 haftasında %205,63 seviyesinde, en düşük değer ise 17 Aralık 2021 haftasında %126,24 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Toplamda ise en yüksek değer 24 Aralık 2021 haftasında %403,25 seviyesinde, en düşük değer 19 Kasım 2021 haftasında %119,37 seviyesinde gerçekleşmiştir.

BDDK tarafından yayımlanan “Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde hazırlanmakta olan “Likidite Karşılama Oranı” ile bankaların net nakit çıkışları ve yüksek kaliteli likit varlık stoku arasındaki denge ölçülmektedir.

MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)

VI. LİKİDİTE RİSKİ YÖNETİMİNE VE LİKİDİTE KARŞILAMA ORANINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (Devamı)

Bankanın yüksek kaliteli likit varlık stoku; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.’de bulunan vadesiz serbest hesaplar ile zorunlu karşılık hesapları ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından Türk Lirası cinsinden ihraç edilen borçlanma araçlarından oluşmaktadır.

Bankanın önemli fon kaynakları ise vadeli döviz alım/satım işlemleri ile bankalar mevduatlarıdır.

b. Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi:

Cari Dönem Vadesiz

1 Aya

Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve

Üzeri Dağıtılamayan ⁽¹⁾ Toplam Varlıklar

Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,Yoldaki

Paralar, Satın Alınan Çekler) ve TCMB 330.728 - - - - - - 330.728

Bankalar 8.718 485.661 - - - - - 494.379

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara

Yansıtılan MD - 511 1.109 45.258 78.816 18.795 - 144.489

Para Piyasalarından Alacaklar - - - - - - - -

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı

Gelire Yansıtılan FV - - - - - - - -

Verilen Krediler - - - - - - - -

İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen

Finansal Varlıklar - - - - - - - -

Diğer Varlıklar ⁽²⁾⁽³⁾ - 13.808 - - - - 44.693 58.501

Toplam Varlıklar 339.446 499.980 1.109 45.258 78.816 18.795 44.693 1.028.097

Yükümlülükler

(1) Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, ayniyat mevcudu ve peşin ödenmiş giderler gibi bankacılık faaliyetinin sürdürülmesi için gereksinim duyulan, kısa zamanda nakde dönüşme şansı bulunmayan diğer aktif nitelikli hesaplar buraya kaydedilir.

(2) Finansal varlıklara ilişkin beklenen zarar karşılıkları “Diğer Varlıklar” içinde “Dağıtılamayan” sütununda gösterilmiştir.

(3) Türev Finansal Varlıklar, “Diğer Varlıklar” satırında gösterilmiştir.

(4) Özkaynaklar “Diğer Yükümlülükler” içinde “Dağıtılamayan” sütununda gösterilmiştir.

MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)

VI. LİKİDİTE RİSKİ YÖNETİMİNE VE LİKİDİTE KARŞILAMA ORANINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (Devamı)

Finansal yükümlülüklerin sözleşmeye bağlanmış kalan vadelerine göre gösterimi:

Vadesiz