Çalışmanın bu bölümünde çok geniş bir literatüre hakim olan işsizlik histerisi hipotezinin 20 OECD ülkesi için 1983-2014 dönemlerinde geçerliliği analiz edilmiştir. İşsizlik histerisi hipotezinin analizinde birim kök testlerinden yararlanılmaktır. Literatürde kırılmaların birim kök testleriyle modellenmesinin önemi anlaşılmasıyla beraber çalışmalarda da bu testler kullanılmaya başlanmıştır. Çalışmanın genelinde tartışıldığı gibi kırılmaların modellenmesi konusunda farklı tartışmaların olması uygulamalarda da karşılaştırmalı olarak kırılmaları farklı yaklaşımlarla modelleyen testlerin kullanılması fikrini doğurmuştur. Bu kapsamda çalışmanın uygulama basamağında yapısal kırılmaları kukla değişkenler yardımıyla modelleyen, Im vd. (2005) ve Im vd. (2012) tarafından geliştirilen panel LM (ILT) birim kök testleri ile yapısal kırılmaları kademeli şekilde modelleyen ve bu çalışmada geliştirilen Fourier Panel LM testi kullanılmıştır.
ILT testleri sonuçlarına göre seviyede bir kırılma için Avustralya, Belçika, Brezilya, Şili, Danimarka, Fransa, İrlanda, İtalya, Hollanda ve İsveç, seviyede iki kırılma için Danimarka ve İsveç, trendde bir kırılma için Brezilya ve Fransa, trendde iki kırılma için sadece Brezilya’nın birim kök süreç içerdiği diğer OECD ülkelerinin ise durağan süreç gösterdiği bilgisine ulaşılmıştır. Panel olarak da tüm kırılma tipleri için ülkeler grubunun durağan süreç izlediği bulgusuna ulaşılmıştır. Bu da işsizlik histerisi hipotezinin geçerli olmadığı yani istikrar politikalarının uygulanmasına gerek olmadan işsizlik seviyesinin denge seviyesine döneceğini göstermektedir. Fourier Panel LM testi sonuçlarına bakıldığında ise sonuçların tam tersi şekilde sadece k=1 frekans değeri için Brezilya’nın durağan süreç gösterdiği, diğer tüm frekanslar için analizde yer alan tüm ülkelerin birim kök süreç içerdiği bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca panel istatistiği sonuçları da birim kök süreci desteklemektedir. Buradan hareketle Fourier Panel LM test sonuçlarına göre 20 OECD ülkesi için işsizlik histerisi hipotezi geçerlidir.
Şekil 2’de görüldüğü gibi 20 OECD ülkesi için işsizlik oranları zaman içinde gerçekleşen yapısal kırılmaları içeren bir seri yapısına sahiptir. Bu noktada, şekilden anlaşıldığı üzere Fourier yaklaşımının serinin davranışını oldukça iyi yakalamasından yola çıkarak Fourier Panel LM testi bulguları yorumlanabilir. Bulgular dikkate alındığında, histeri etkisini yok etmek amacıyla genişletici para ve maliye politikaları uygulaması tavsiye edilebilir.
50
SONUÇ
Perron (1989) çalışması ile birlikte birim kök literatüründe yapısal kırılmaların önemi ortaya çıkmış ve teorik çalışmalar bu alanda gelişmeye başlamıştır. Yapısal kırılmaların modellenmesinde kukla değişken kullanımı geleneksel yaklaşımdır. Bunun temelini, kırılmaların bir anda ortaya çıktığı, kırılmaların sayı ve tarihlerinin önsel olarak bilindiği varsayımları oluşturmaktadır. Kırılmaların zaman içerisinde gerçekleşebileceği varsayımından hareketle, yumuşak geçişli doğrusal olmayan birim kök testleri öne sürülmüştür (örneğin Luukkonen vd., 1988). Bu yaklaşımda ise, kırılmanın biçimine (lojistik veya üstel) ilişkin önsel bilgi gerekmektedir. Becker vd. (2004)’de tartışıldığı üzere kırılmaların formunun, sayısının ve tarihinin önceden belirlenmesinin zordur. Bunun çözümü için Gallant (1981) tarafından önerilen esnek Fourier fonksiyonlarının kullanımı yeni bir yaklaşım olarak önerilmektedir. Yapısal kırılmaları Fourier fonksiyonları ile modelleyen zaman serisi birim kök testleri geliştirilmiştir (örneğin, Becker vd., 2006; Enders ve Lee, 2012a).
Zaman serisi alanında geliştirilen testlerin düşük güç özellikleri nedeniyle panel veri modelleri üzerine bir geçiş yaşanmış ve bu geçiş birim kök literatürüne de yansımıştır. Zaman serisi birim kök literatürüne benzer olarak panel birim kök testlerinde de öncelik yapısal kırılmayı dikkate almayan, sonra yapısal kırılmaları kukla değişkenler yardımıyla dikkate alan ve günümüzde yapısal kırılmaları Fourier yaklaşımı yardımıyla modelleyen çalışmalar yapılmaya başlanmıştır (örneğin, Lee vd., 2015). Bu çalışma da gelişen bu literatüre katkı sağlamayı amaçlamıştır ve bu kapsamda Fourier Panel LM birim kök testi önerilmiştir. Önerilen Fourier Panel LM testinin küçük frekans değerleri için yapısal kırılmaları iyi bir şekilde yakalayabildiği ortaya konmuştur. Ayrıca testin asimptotik dağılımı da çıkarılarak bozucu parametrelerden etkilenmediği ve dağılımın sadece frekans değerine bağlı olduğu gösterilmiştir.
Fourier Panel LM testinin küçük örneklem özellikleri detaylı olarak incelenmiştir. Burada panel birim kök literatürüne paralel olarak 6 farklı veri yaratma süreci için simülasyonlar yapılmıştır. Fourier Panel LM testinin, veri yaratma sürecinde kırılmalar yokken veya kırılmaların formu ani ya da yumuşakken de iyi boyut ve güç özelliklerine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca sonuçlar, pozitif otokorelasyon ve frekansın yüksek belirlenmesi durumunda da testin iyi boyut ve güç özelliklerine sahip olduğunu göstermiştir. Negatif otokorelasyon ve frekansın küçük belirlenmesi durumlarında test
51 boyut bozumuna uğramakta fakat büyüyen zaman değerleri için iyi güç özellikleri göstermektedir.
Son olarak işsizlik histerisi hipotezinin analizi için, yapısal kırılmaları kukla değişkenler yardımıyla modelleyen, Im vd. (2005) ve Im vd. (2012) çalışmalarında geliştirilen panel LM (ILT) birim kök testileri ve yapısal kırılmaları kademeli şekilde modelleyen geliştirilen Fourier Panel LM testi olmak üzere üç birim kök testinden yararlanılmıştır. Fourier Panel LM testinden elde edilen bulgular, şokların işsizlik serileri üzerinde kalıcı bir etkiye neden olduğunu ve zaman içinde ortalamasından uzaklaşan bir süreç izlediğini göstermiştir. Bu da işsizlik histerisinin geçerli olduğunu ve bu nedenle ekonomide işsizlik seviyesinin denge noktasına dönebilmesi için para ve maliye politikalarının uygulanmasının gerekliliğini ortaya koymuştur.
Çalışmadaki kısıtlardan bir tanesi paneli oluşturan birimler arasında yatay kesit bağımlılığının olmadığı varsayımıdır. İkinci nesil panel birim kök testlerinin temel çıkış noktası olan bu varsayımın gevşetilmesi, panel birim kök literatüründe önemli bir araştırma sorusudur. Fourier Panel LM testinin yatay kesit bağımlılığını dikkate alacak şekilde geliştirilmesi gelecekte yapılacak çalışmalar için bir motivasyon sağlayabilir.
52
KAYNAKLAR
Amsler, C. and Lee, J. (1995). “An LM Test for Unit Root in the Presence of a Structural Change”, Econometric Theory, 11, 359-368.
Arestis, P. and Mariscal, I.B. (1999). “Unit Roots and Structural Breaks in OECD Unemployment”, Economics Letters, 65, 149-156.
Bakas, D. and Papapetrou, E. (2014). “Unemployment in Greece: Evidence from Greek Regions Using Panel Unit Root Tests”, The Quarterly Review of Economics and
Finance, 54, 551-562.
Baltagi, B.H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data (3rd Edition), John Wiley & Sons, Inc., Chichester, West Sussex
Becker, R., Enders, W. and Hurn, S. (2004). “A General Test for Time Dependence in Parameters”, Journal of Applied Econometrics, 19, 899-906.
Becker, R., Enders, W. and Lee, J. (2006). “A Stationarity Test in the Presence of an Unknown Number of Smooth Breaks”, Journal of Time Series Analysis, 27/3, 381-409.
Bierens, H. (1997). “Testing for a Unit Root with Drift Hypothesis against Nonlinear Trend Stationarity, with an Application to the US Price Level and Interest Rate”,
Journal of Econometrics, 81, 29-64.
Bhargava, A. (1986). “On the Theory of Testing for Unit Roots in Observed Time Series”,
Review of Economics Studies, 52, 369-384.
Blanchard, O.J. and Summers, L.H. (1986). “Hysteresis and the European Unemployment Problem”, NBER Macroeconomics Annual 1986 Mit Press, 1, 15-90.
Blanchard, O.J. and Summers, L.H. (1987). “Hysteresis in Unemployment”, European
Economic Review, 31/1, 288-295.
Bolat, S., Tiwari, A.K. and Erdayi, A.U. (2014). “Unemployment Hysteresis in the Eurozone Area: Evidences from Nonlinear Heterogeneous Panel Unit Root Test”,
Applied Economics Letters, 21/8, 536-540.
Breitung, J. (2000). “The Local Power of some Unit Root Tests for Panel Data”, 161– 177. In Baltagi, B.H. (Ed.) Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and
Dynamic Panels. Amsterdam: Elsevier.
Breuer, J.B., McNown, R. and Wallace, M.S. (2001). “Misleading Inference from Panel Unit-Root Tests with an Illustration from Purchasing Power Parity”, Review of
International Economics, 9/3, 482-493.
Bulutay, T. (1995). Employment, Unemployment and Wages in Turkey. International Labour Office, Ankara,
Camarero, M. and Tamarit, C. (2004). “Hysteresis vs. Natural Rate of Unemployment: New Evidence for OECD Countries”, Economics Letters, 84, 413-417.
Camarero, M., Carrion-i-Silvestre, J.L. and Tamarit, C. (2006). “Testing for Hysteresis in Unemployment in OECD Countries: New Evidence Using Stationarity Panel Tests with Breaks”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 68/2, 167-182. Carrion-i-Silvestre, J.L., Del Barrio-Castro, T. and Lopez-Bazo, E. (2005). “Breaking the
53 Carrion-i-Silvestre, J.L. and Sansó, A. (2007). “The KPSS Test with Two Structural
Breaks”, Spanish Economic Review, 9/2, 105-127.
Cerrato, M., Kim, H. and MacDonald, R. (2010). “Three-Regime Asymmetric STAR Modeling and Exchange Rate Reversion”, Journal of Money, Credit and Banking, 42/7, 1447-1467.
Chang, M-J. and Su, C-Y. (2014). “Hysteresis Versus Natural Rate in Taiwan’s Unemployment: Evidence from the Educational Attainment Categories”,
Economic Modelling, 43, 293-304.
Chang, T., Lee, K-C., Nieh, C-C. and Wei, C-C. (2005). “An Empirical Note on Testing Hysteresis in Unemployment for Ten European Countries: Panel SUADF Approach”, Applied Economics Letters, 12, 881-886.
Choi, I. (2001). “Unit Root Tests for Panel Data”, Journal of International Money and
Finance, 20/2, 249–272.
Chortareas, G. and Kapetanios, G. (2009). “Getting PPP Right: Identifying Mean- Reverting Real Exchange Rates in Panels”, Journal of Banking and Finance, 33, 390-404.
Chou, H-C. and Zhang, Y-C. (2012). “Unemployment Hysteresis in G20 Countries: Evidence from Non-Linear Panel Unit-Root Tests”, African Journal of Business
Management, 6/49, 11887-11890.
Christopoulas, D.K. and Leon-Ledesma, M.A. (2007). “Unemployment Hysteresis in EU Countries: What Do We Really Know About It?”, Journal of Economic Studies, 34/2, 80-89.
Davies, R.B. (1987). “Hypothesis Testing when a Nuisance Parameter is Present Only under the Alternative”, Biometrika, 74/1, 33-43.
Dickey, D.A. and Fuller, W.A. (1979). "Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root", Journal of the American Statistical Association, 7/4, 427-431.
Dickey, D.A. and Fuller, W.A. (1981). “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 49/4, 1057-1072.
Elliot, G., Rothenberg, T.J. and Stock, J.H. (1996). “Efficient Tests for an Autoregressive Unit Root”, Econometrica, 64, 813-836.
Enders, W. and Lee, J. (2012a). “A Unit Root Test Using a Fourier Series to Approximate Smooth Breaks”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74/4, 574-599. Enders, W. and Lee, J., (2012b). “The Flexible Fourier Form and Dickey-Fuller Type
Unit Root Tests”, Economics Letters, 117, 196-199.
Ener, M. and Arica, F. (2011). “Is There Hysteresis in Unemployment in OECD Countries? Evidence from Panel Unit Root Test with Structural Breaks”, Chinese
Business Review, 10/4, 294-304.
Evans, G.B.A. and Savin, N.E. (1984). “Testing for Unit Roots: 2”, Econometrica, 52, 1241-1269.
Friedman, M. (1968). “The Role of Monetary Policy”, American Economic Review, 58/1, 1-17.
54 Fuller, W.A (1976). Introduction to statistical time series, John Wiley & Sons, Inc., New
York.
Furuoka, F. (2012). “Unemployment Hysteresis in the East Asia-Pacific Region: New Evidence from MADF and SURADF Tests”, Asian-Pacific Economic Literature, 26/2, 133-143.
Gallant, A., R, (1981). “On the Bias in Flexible Functional Forms and an Essentially Unbiased Form: The Flexible Fourier Form”, Journal of Econometrics, 15, 211– 245.
Gallant, R. and Souza, G. (1991). “On the Asymptotic Normality of Fourier Flexible Form Estimates”, Journal of Econometrics, 50, 329-353.
Guilkey, D.K. and Schmidt, P. (1989). “Extended Tabulations for Dickey-Fuller Tests”,
Economics Letters, 31/4, 355-357.
Gustavsson, M. and Österholm, P. (2006). “The Informational Value of Unemployment Statistics: A Note on the Time Series Properties of Participation Rates”,
Economics Letters, 92, 428-433.
Güloğlu, B. ve İspir, M.S. (2011). “Doğal İşsizlik Oranı Mı? İşsizlik Histerisi Mi? Türkiye için Sektörel Panel Birim Kök Sınaması Analizi”, Ege Akademik Bakış, 11/2, 205-215.
Hadri, K. (2000). “Testing for Stationarity in Heterogeneous Panel Data”, Econometrics
Journal, 3, 148-161.
Hadri, K. and Rao, Y. (2008). “Panel Stationarity Test with Structural Breaks”, Oxford
Bulletin of Economics and Statistics, 70/2, 245-269.
Harvey, D. and Mills, T. (2004). “Tests for Stationarity in Series with Endogenously Determined Structural Change”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 66, 863–894.
Im, K.S., Lee, J. and Tieslau, M. (2005). “Panel LM Unit-Root Tests with Level Shifts”,
Oxford Bulletin of Economics and Statistics 67, 393–419.
Im, K.S., Lee, J. and Tieslau, M. (2012). “Panel LM Unit-Root Tests with Level and Trend Shifts”, Working Paper
Im, K.S., Pesaran, M.H. and Shin, Y. (2003). “Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels”, Journal of Econometrics, 115, 53–74.
Im, K.S., Pesaran, M.H. and Shin, Y. (1997). “Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels”, Working Paper, Mimeo, Department of Applied Economics, University of Cambridge.
Kapetanios, G., Shin, Y. and Snell, A. (2003). “Testing for a Unit Root in the Nonlinear STAR Framework”, Journal of Econometrics, 112, 359–379.
Kmenta, J. (1971). Elements of Econometrics, The Macmillan Company, New York. Kwiatkowski, D., Phillips, P.C.B., Schmidt, P. and Shin, Y. (1992). “Testing the Null
Hypothesis of Stationarity against the Alternative of a Unit Root: How Sure are We that Economic Time Series Have a Unit Root?”, Journal of Econometrics, 54/1-3, 159–178.
Lee, C-F. (2010). “Testing for Unemployment Hysteresis in Nonlinear Heterogeneous Panels: International Evidence”, Economic Modelling, 27, 1097-1102.
55 Lee, C-C. and Chang, C-P. (2008). “Unemployment Hysteresis in OECD Countries: Centurial Time Series Evidence with Structural Breaks”, Economic Modelling, 25, 312-325.
Lee, J-D., Lee, C-C. and Chang, C-P. (2009). “Hysteresis in Unemployment Revisited: Evidence from Panel LM Unit Root Test with Heterogeneous Structural Breaks”,
Bulletin of Economic Research, 61/4, 325-334.
Lee, C., Wu, J-L. and Yang, L. (2015). “A Simple Panel Unit-Root Test with Smooth Breaks in the Presence of a Multifactor Error Structure”, Oxford Bulletin of
Economics and Statistics, 78/3, 365-393.
Lee, J. and Strazicich, M.C. (2003). “Minimum Lagrange Multiplier Unit Root Test with Two Structural Breaks”, Review of Economics and Statistics, 85/4, 1082–1089. Lee, J. and Strazicich, M.C. (2013). “Minimum LM Unit Root Test with One Structural
Break”, Economics Bulletin, 33/4, 2483-2492.
Leon-Ledesma, M.A. (2002). “Unemployment Hysteresis in the US States and the EU: A Panel Approach”, Bulletin of Economic Research, 54/2, 95-103.
Levin, A. and Lin, C.-F. (1992). “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite- Sample Properties”, UC San Diego, Working Paper, 92-23.
Levin, A., Lin, C-F. and Chu C-S.J. (2002). “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties”, Journal of Econometrics, 108, 1-24.
Leybourne, S., Newbold, P. and Vougas, D. (1998). “Unit Roots and Smooth Transitions”, Journal of Time Series Analysis, 19, 83–97.
Liew, V., K-S., Chai, R.C-J. and Puah C-H. (2012). “Does Hysteresis in Unemployment Occur in OECD Countries? Evidence from Parametric and Non-Parametric Panel Unit Roots Tests”, International Journal of Economics and Management, 6/2, 446-458.
Luukkonen, R., Saikkonen, P. and Terasvirta, T. (1988). “Testing Linearity against Smooth Transition Autoregressive Models”, Biometrika, 75, 491–499.
Lumsdaine, R. and Papell, D. (1997). “Multiple Trend Break and the Unit Root Hypothesis”, Review of Economics and Statistics, 79, 212–218.
Maddala G.S. and Wu, S. (1999). “Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and a New Simple Test”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61, 631– 652.
Mercan, M., Yurttançıkmaz, Z.Ç. ve Çakmak, F. (2015). “İşsizlik Histerisi Hipotezinin Türkiye, AB-15, AB-27, OECD ve G-8 Ülkeleri için Yatay Kesit Bağımlılığı ve Yapısal Kırılmalar Altında Testi: Dinamik Panel Veri Analizi”, TİSK Akademi, 10/19, 45-65.
Mohan, R., Kemegue, F. and Sjuib, F. (2008). “Hysteresis in Unemployment Panel Unit Roots Tests Using State Level Data”, Journal of Business and Economics
Research, 6/2, 53-60.
Nankervis, J.C. and Savin, N.E. (1985). “Testing the Autoregressive Parameter with the t Statistic”, Journal of Econometrics, 27, 143-161.
56 Narayan, P.K. and Popp, S. (2010). “A New Unit Root Test with Two Structural Breaks in Level and Slope at Unknown Time”, Journal of Applied Statistics, 37/9, 1425– 1438.
Nazlioglu, S. and Karul, C. (2015). “The Flexible Fourier Form and Panel Stationary Test with Gradual Shifts”, 2nd Annual Conference of International Association
for Applied Econometrics, June 25-27, 2015, Thessaloniki-Greece.
Nelson, C.R., and Plosser, C.I. (1982). “Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series”, Journal of Monetary Economics, 10, 139-162.
Ng, S. and Perron, P. (2001). “Lag Length Selection and the Construction of Unit Root Tests with Good Size and Power”, Econometrica, 69/6, 1519-1554.
Papell, D. (1997). “Searching for Stationarity: Purchasing Power Parity Under the Current Float”, Journal of International Economics, 43, 313-332.
Perron, P. (1989). “The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis”,
Econometrica, 57/6, 1361-1401.
Perron, P. (1997). “Further Evidence on Breaking Trend Functions in Macroeconomic Variables”, Journal of Econometrics, 80/2, 355-385.
Persaran, M.H. (2007). “A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross-Section Dependence”, Journal of Applied Econometrics, 22/2, 265-312.
Pesaran, M.H., Smith, L.V. and Yamagata T. (2013). “Panel Unit Root Tests in the Presence of a Multifactor Error Structure”, Journal of Econometrics, 175/2, 94- 115.
Phelps, E. (1967). “Phillips Curves, Expectations of Inflation and Optimal Unemployment over Time”, Economica, 34/3, 254-281.
Phillips, P. and Perron, P. (1988). “Testing for a Unit Root in Time Series Regression”,
Biometrika, 75/2, 335-346.
Pissarides, C.A. (1992). “Loss of Skill during Unemployment and the Persistence of Employment Shocks”, Quarterly Journal of Economics, 107/4, 1371-1391. Prodan, R. (2008). “Potential Pitfalls in Determining Multiple Structural Changes with
an Application to Purchasing Power Parity”, Journal of Business and Economics
Statistics, 26, 50-65.
Rodrigues, P. and Taylor, A.M.R. (2012). “The Flexible Fourier Form and Local GLS De-Trending Unit Root Tests”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74/5, 736-759.
Schmidt, P. and Phillips, P.C.B. (1992). “LM Tests for a Unit Root in the Presence of Deterministic”, Oxford Bulletin of Econometrics and Statistics, 54/3, 257-287. Sessions, J.G. (1994). “Unemployment Stigma and Multiple Labour Market Equilibria:
A Social-Psychological Explanation of Hysteresis”, Labour, 8/3, 355-375. Smyth, R. (2003). “Unemployment Hysteresis in Australian States and Territories:
Evidence from Panel Data Unit Root Tests”, The Australian Economic Review, 36/2, 181-192.
Sarno, L. and Taylor, M. (1998). “Real Exchange Rates under the Recent Float: Unequivocal Evidence of Mean Reversion”, Economics Letters, 60, 131-137.
57 Ucar, N. and Omay, T. (2009). “Testing for Unit Root in Nonlinear Heterogeneous
Panels”, Economics Letters, 104, 5-8.
West, K.D. (1987). “A Note on the Power of Least Squares Tests for a Unit Root”,
Economics Letters, 24, 249-252.
Westerlund, J. (2012). “Testing for Unit Roots in Panel Time-Series Models with Multiple Level Breaks”, The Manchester School, 80/6, 671-699.
Zivot, E. and Andrews D.W.K. (1992). “Further Evidence on the Great Crash, the Oil Price Shock and the Unit Root Hypothesis”, Journal of Business and Economic
58
ÖZGEÇMİŞ
Kişisel Bilgiler
Adı Soyadı : Çağın KARUL
Doğum Tarihi-Yeri : 07.02.1990 - İzmir
Telefon : 0258 296 2953
Adres : 0258 296 2626
E-posta : ckarul@pau.edu.tr Yabancı Dil : İngilizce
Eğitim
Lisans : Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü - 2012.
Yüksel Lisans : Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı - 2016.
: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı - Devam ediyor.
İş Tecrübesi
Araştırma Görevlisi : Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-